חישוב השונות וסטיית תקן של התיק המשופר

הקדמה

באופן כללי, הנוסחה לחישוב שונות של תיק השקעות (שאינו תיק משופר) המכיל 2 נכסים (לדוגמה: סל יעיל + אג"ח) הוא בהתאם לנוסחה 1:
`Sigma^2_barP=W_1^2*Sigma_1^2+W_2^2*Sigma_2^2+2*W_1*W_2*Sigma_(1,2`       

מקרא

`P` – מסמל תיק השקעות משופר (אינו נכלל בנוסחה 1)
`barP` – מסמל תיק השקעות שאינו תיק השקעות משופר.
`1_`  – מסמל: סל מניות יעיל. בקיצור: סל יעיל.
`2_`  – מסמל אג"ח.
`W_1`   משקל הסל היעיל בתיק ההשקעות.
`W_2`   משקל האג"ח בתיק ההשקעות.
`q_2^p` – שונות תיק ההשקעות המשופר.
`q_1^2` שונות הסל היעיל.
`q_2^2` – שונות האג"ח.
`q_(1,2` – שונות משותפת של הסל היעיל והאג"ח.

מימון למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות