חישוב תוחלת וסטיית תקן של סל מניות

ההסבר מלווה בדוגמה של סל המכיל 2 מניות שסימולן `S_1` ו-`S_2` .

הפרמטרים של המניות ומשקלן היחסי בסל, מפורטים בטבלה 2:

טבלה #2

מניות

E

(תוחלת)

`Sigma`

(סטיית תקן)

משקלן היחסי

בסל (W)

מניה `S_1`

0.05

0.10

0.5

מניה `S_2`

0.15

0.30

0.5

סל (B)

`E_B`

`Sigma_B`

1.0

חישוב תוחלת של סל מניות

התוחלת של הסל מתקבלת כממוצע משוקלל של תוחלת המניות בו.
השקלול הוא על פי משקלן בסל, כדלקמן:   `E_(B)=W_1*E_((S_1))+W_2*E_((S_2)`
אם נציב את נתוני טבלה 2, נקבל שתוחלת של סל E היא:  `E_(B)=(0.5*0.05+0.5*0.15)=0.1=10%`
במילים פשוטות: תוחלת הסל היא 10%.

 

מקרא

`E_((S1)` – תוחלת של מניה  `S_i` .
`W_i` – משקל מניה `S_i` בסל (W – קיצור של Weight).
`B`  – סל המניות.
`E_(B)` – התוחלת של הסל.
`Sigma_(B)` – סטיית התקן של הסל.


חישוב סטיית תקן של סל מניות

רקע מקדים

כדי לחשב סטיית תקן של סל מניות אנו נדרשים להכיר תחילה שני מושגים סטטיסטיים.

  1. שונות משותפת ( Covariance ובקיצור: COV)      
  2. מקדם מתאם.

מימון למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות