מקדם המתאם

(סימול: `rho_(S1,S2` , בקיצור: `rho_(1,2`  )

( `rho` היא אות יוונית המבוטאת רוֹ)

מקדם המתאם הוא כלי סטטיסטי שניתן למדוד באמצעותו את עצמת השונות המשותפת בין 2 מניות.
אם מקדם המתאם של צמד המניות Sו-S2 הוא 0.8, ומקדם המתאם של צמד המניות Sו-S4 הוא 0.4, אזי עצמת הקשר (כלומר, עד כמה משתנה 1 מאפשר לנו לנבא את משתנה 2) בצמד Sו-S2 גדולה פי 2 מזו של הצמד S3 ו-S4 .

הנוסחה לחישוב מקדם המתאם היא כדלקמן:  `rho_(1,2=Sigma_(1,2)/([Sigma_1]*[Sigma_2])` 

מקרא

`S_1`  – מניה אחת.
`S_2`  – מנייה שנייה.
`Sigma_(1,2` – השונות המשותפת של מניות S1 ו- S2.
`[Sigma_1]` – סטיית תקן של S1.
`[Sigma_2]` – סטיית תקן של S2.

מקדם המתאם יכול לקבל רק תוצאות בין (1-) ל-(1+).

למרות פשטותה של הנוסחה לחישוב מקדם המתאם, הידע הסטטיסטי הנדרש להבנתה הוא מעבר לנדרש מבוגרי MBA.

פשוט תשתמשו בכלי.

דוגמה:

מהו מקדם המתאם בין מניות Sו-S6 מהדוגמה החישובית הקודמת?

  • `SigmaS_5=0.024`
  • σs6=0.032
  • σ5,6=7.68ž10-4

ולכן:

`rho_(5,6=Sigma_(5,6)/(SigmaS_5*SigmaS_6)=(7.68*10^-4)/(0.024*0.032)` 

מימון למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות