בית » ספרים » מימון למתקדמים » פרק 6 – תיק השקעות משופר » תיק השקעות משופר (בקיצור: תיק משופר)

תיק השקעות משופר (בקיצור: תיק משופר)

 [סימול P] – הגדרה

נגדיר תיק השקעות משופר , תיק השקעות המכיל 2 מרכיבים:

  • סל מניות הממוקם בחזית היעילה (סל יעיל).
  • נכס חסר סיכון שסימולו rf (ראשי תיבות של  Risk Free).

 

חישוב תוחלת וסטיית תקן של תיק משופר

נתייחס לדוגמה שבה הפרמטרים של מרכיבי התיק ומשקלם מפורטים בטבלה 9:

טבלה #9

מרכיבי התיק

סימול

E

σ

משקל המרכיבים

בתיק המשופר

סל יעיל

B

0.12

0.2

0.6

נכס חסר סיכון

rf

0.10

0

0.4

תיק משופר

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
מקרא:
`W_i`  – משקל הסל היעיל  (בתיק המשופר).
`W_(rf`   – משקל נכס חסר הסיכון (בתיק המשופר).
`E_B`  – תוחלת הסל היעיל.
`E_(rf`   – תוחלת נכס חסר סיכון.
`E_p`   – התוחלת של התיק המשופר.
`Sigma_p`  – סטיית תקן של התיק המשופר.
`Sigma^2_p` – השונות של התיק המשופר.

מימון למתקדמים

תוכן עניינים

נושאים נוספים

rich_or_poor_quiz_pop

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות