חישוב תוחלת וסטיית תקן של סל מניות

ההסבר מלווה בדוגמה של סל המכיל 2 מניות שסימולן `S_1` ו-`S_2` .

הפרמטרים של המניות ומשקלן היחסי בסל, מפורטים בטבלה 2:

חישוב תוחלת של סל מניות

התוחלת של הסל מתקבלת כממוצע משוקלל של תוחלת המניות בו.

השקלול הוא על פי משקלן בסל, כדלקמן: `E_(B)=W_1*E_((S_1))+W_2*E_((S_2)`

אם נציב את נתוני טבלה 2, נקבל שתוחלת של סל E היא: `E_(B)=(0.5*0.05+0.5*0.15)=0.1=10%`

במילים פשוטות: תוחלת הסל היא 10%.

מקרא

`E_((S1)` – תוחלת של מניה `S_i` .

`W_i` – משקל מניה `S_i` בסל (W – קיצור של Weight).

`B` – סל המניות.

`E_(B)` – התוחלת של הסל.

`Sigma_(B)` – סטיית התקן של הסל.

רקע מקדים

כדי לחשב סטיית תקן של סל מניות אנו נדרשים להכיר תחילה שני מושגים סטטיסטיים.