הדוגמאות מתייחסות לטבלה 1 המציגה את תוצאות המסחר ליום 10/7/00
| שער יציג | נכס בסיס | |||
| 4.1060 ש״ח | X | 10k ש״ח | 41,060 ש״ח | מחיר השוק של נכס הבסיסבסוף יום 10/7/00 |
דוגמא 1: קניית אופציית C 400 Jul ” call $ ” , פרמיה 1,141 ש״ח (טור 3)
תרחישים למועד ב':
תרחיש 1 – שעד הדולר היציג יעמוד של 4.20 ש”ח
נרוויח על האופציה 2,000 ש”ח (= 40,000 ש”ח – 42,000 ש”ח)
ועל העיסקה 859 ש”ח (= 1,141 ש”ח – 2,000 ש”ח)
תרחיש 2 – שער הדולר היציג יעמוד על 4.05 ש”ח
נרוויח על האופציה 500 ש”ח (= 40,000 ש”ח – 40,500 ש”ח)
ונפסיד על העיסקה 641 ש”ח (= 1,141 ש”ח – 500 ש”ח)
תרחיש 3 – שער הדולר היציג יעמוד על 3.95 ש”ח
לא נממש את האופציה ונפסיד על העיסקה 1,141 ש”ח.
דוגמא 2: קניית אופציית P 405 Aug” put $” , פרמיה 110 ש”ח
הפרמיה כוללת רק ערך זמן (השער היציג גבוה יותד מ-4.05 ש”ח)
תרחישים למועד ב':
תרחיש 1 – שער הדולר יעמוד על 4.22 ש”ח
לא נממש את האופציה ונפסיד על העיסקה 110 ש”ח.
תרחיש 2 – שער הדולר ירד ל-3.90 ש”ח
נרוויח על האופציה 1,500 ש”ח (= 39,000 ש”ח – 40,500 ש”ח)
ונרוויח על העיסקה 1,390 ש”ח (= 110 ש”ח – 1,500 ש”ח)
