מהו הארביטראז' בוט והיתרונות שלו? ה-Crypto.com Arbitrage Bot הוא בוט מסחר שמיועד לסוחרים המורשים לעסוק באסטרטגיות ארביטראז' מתקדמות בין חוזים תמידיים לבין הצמד המסחרי המתאים בשוק הספוט. הארביטראז' בוט תומך כיום גם באסטרטגיית positive carry – קניה בשוק הספוט ומכירה בחוזה תמידי, וגם באסטרטגית reverse carry – מכירה בשוק הספוט וקניה בחוזה תמידי, כפי שמוסבר בפרק הדוגמאות מטה. הדבר מאפשר לסוחרים לאסוף את דמי המימון מהמנגנון המובנה בחוזים התמידיים תוך גידור הסיכון בשוק עם אותו נכס בסיס.
זכאות
הארביטראז' בוט כולל צמדים של שוק ספוט וחוזים תמידיים. משתמשים שלא שוהים במיקומים המצוינים כאן יכולים ליצור ארביטראז' בוט. למידע על הצמדים הזמינים, נא לעיין בדף הנחיתה של Trading Bots לקבלת הרשימה המעודכנת ביותר.
נקודות מרכזיות לשקול לפני יצירת ארביטראז' בוט
לא משנה אם האסטרטגיה הנבחרת היא positive carry או reverse carry, שתיהן כוללות שתי עסקאות:
- positive carry: עסקת קניה בשוק הספוט + עסקת מכירה בחוזה תמידי
- reverse carry: עסקת מכירה בשוק הספוט + עסקת קניה בחוזה תמידי
על מנת להבטיח בניה מוצלחת של שני רגלי העסקה, ודאו שיש לכם:
- יתרת ארנק מספקת להשלמת העסקאות הנ"ל, אחרת הצעד המסחרי עלול להידחות על ידי המערכת.
- יתרת מרווח מספקת לתמוך בעמדות הקצרות שנלקחו, על מנת למזער סיכון לקריאות מרווח או חיסול.
הארביטראז' בוט לא מבצע עסקאות בתדירות גבוהה. הוא מבצע את העסקאות הדו-צדדיות (שוק ספוט ותמידי), ואין עסקאות נוספות עד שהמשתמש מחליט לפרק את העמדות התמידיות או למכור את נכסי הספוט.
איך אני יוצר ארביטראז' בוט?
בעמוד Trading Bots, לחצו על Create a Bot בצמד עסקאות (חוזה תמידי+ צמד ספוט) שאתם רוצים לפרוס עליו את הארביטראז' בוט. מלאו את הפרמטרים הבאים:
- שילוב צמדים מסחריים
- סכום מימון – הסכום שאתם רוצים לקנות/למכור במטבע ציטוט
לחצו על Proceed והפרטים של הבוט יוגדרו סופית. תקבלו הודעת אישור עבור הבוט החדש שלכם. בנוסף, תוכלו להעניק לבוט שלכם שם אם תרצו.
ביקשו את הפרמטרים של הבוט שלכם, וקראו את Exchange Terms and Conditions, Derivatives Terms and Conditions, אזהרת הסיכון של Trading Bot ו-FAQs של הארביטראז' בוט במלואם. אישרו שקראתם והסכמתם על הנ"ל לאחר שעברתכם עליהם.
יצרתם בהצלחה ארביטראז' בוט. תוכלו לצפות בפרטים המלאים שלו תחת Dashboard > My Bots > Arbitrage Bot.
איך אני צופה בבוטי המסחר שלי?
על מנת לצפות בכל בוטי המסחר שלכם, לכו אל לוח הבקרה. כאן, תוכלו לראות תמונת מצב של בוטי המסחר הפעילים שלכם.
לצפייה בבוט או בבוטי המסחר שלכם, לכו אל Bots > Arbitrage. קיימת גם אפשרות לסנן בוטי מסחר פעילים, מושהים, או שסיימו.
איך אני מפרק את הארביטראז' בוט שלי?
על מנת להפסיק את הפעולה של הבוט, פעלו לפי הצעדים הבאים:
לכו ללוח הבקרה > My Bots > Arbitrage, בחרו בוט ארביטראז' עם מצב מלא ולחצו על Unwind. תופיע הודעת אישור. לחצו על אישור לפירוק העמדות שלכם.
איך אני מבטל את הארביטראז' בוט שלי?
על מנת לבטל בוט ארביטראז', פעלו לפי הצעדים הבאים:
לכו ללוח הבקרה > My Bots > Arbitrage, בחרו בוט ארביטראז' עם מצב עובד ולחצו על Cancel. תופיע הודעת אישור. עיינו בפרטים ולחצו על אישור כדי לבטל את כל ההזמנות הפתוחות תחת בוט הארביטראז'.
דוגמאות מסחר בארביטראז' בוט
אסטרטגיית positive carry
שוק ספוט:
- מחיר BTC/USD: $30,000
שוק חוזים תמידיים:
- מחיר BTCUSD-PERP: $30,050
- שיעור המימון: 0.0013% כל שעה
הגדרה ראשונית:
- קניית 1 BTC בשוק הספוט במחיר $30,000.
- מכירת חוזה BTCUSD-PERP במחיר $30,050.
תשלום מימון יומי:
- אם שיעור המימון נשאר על 0.0013% כל שעה, תקבלו תשלומי מימון כיוון שאתם מחזיקים בפוזיציית מכירה בחוזים עתידיים תמידיים.
- תשלום מימון יומי שהתקבל: 0.0013% * $30,050 * 24 (כי מימון משולם כל שעה) ≈ $9.37.
חישוב רווחי ארביטראז':
- מכירת שוק הספוט: $30,000
- הכנסות מהמכירה בחוזים קצרים: $30,050
- מימון יומי שהתקבל: $9.37
התכנסות מחירים:
אם המחירים מתכנסים ל-$30,025 ביום הבא, תוכלו לסגור את העמדות:
- למכור את ה-BTC הספוט במחיר של $30,025.
- לרכוש חזרה את החוזה BTCUSD-PERP במחיר של $30,025.
רווח סופי:
- מכירה בשוק הספוט: $30,025 – $30,000 = רווח של $25.
- רכישה חזרה בחוזים עתידיים: $30,050 – $30,025 = רווח של $25.
- רווח כולל: $25 (ספוט) + $25 (חוזים) + $9.37 (מימון) = $59.37.
אסטרטגיית reverse carry
שוק ספוט:
- מחיר BTC/USD: $30,000
שוק חוזים תמידיים:
- מחיר BTCUSD-PERP: $29,950
- שיעור המימון: -0.0013% לשעה
הגדרה ראשונית:
- מכירה של 1 BTC בשוק הספוט במחיר $30,000 בהזמנת מרווח.
- קנייה של חוזה BTCUSD-PERP במחיר $29,950.
תשלום מימון יומי:
- אם שיעור המימון נשאר על -0.0013% כל שעה, תשלמו תשלומי מימון כיוון שאתם מחזיקים בפוזיציית קנייה בחוזים עתידיים תמידיים.
- תשלום מימון יומי = abs(-0.0013%) * $29,950 * 24 ≈ $9.35.
חישוב רווחי ארביטראז':
- הכנסות שוק הספוט: $30,000
- עלות הכניסה בחוזים ארוכים: $29,950
- מימון יומי שהתקבל: $9.35
התכנסות מחירים:
- אם המחירים מתכנסים ל-$29,975, תוכלו לסגור את העמדות:
- לרכוש חזרה את ה-BTC הספוט במחיר של $29,975.
- למכור את החוזה BTCUSD-PERP במחיר של $29,975.
רווח סופי:
- רכישה חזרה בשוק הספוט: $30,000 – $29,975 = רווח של $25.
- מכירה בחוזים עתידיים: $29,975 – $29,950 = רווח של $25.
- רווח כולל: $25 (ספוט) + $25 (חוזים) + $9.35 (מימון) = $59.35.
האם יש עמלות או חיובים עבור השימוש בארביטראז' בוט?
אין עמלות או חיובים נוספים עבור השימוש ביכולת זו. עמלות המסחר הרגילות על ספוט ונגזרים יחולו על עסקאות שבוצעו על ידי הארביטראז' בוט, וינוכו מארנק החליפין שלכם.
אם הארנק חסר מספיק כספים, העמלות ינוכו מסכום המימון שלכם.
מהם הסיכונים הקשורים לארביטראז' בוט?
שיעורי מימון שליליים
במקרה של אסטרטגיית positive carry (קניה בשוק ספוט ומכירה בחוזים תמידיים), שיעור מימון חיובי מאפשר למשתמשים להרוויח מדמי מימון, כי בצד החוזים הארוכים, המחזיקים הקצרים מקבלים את דמי המימון. עם זאת, ייתכן גם ששיעור המימון יהיה שלילי, ואז המחזיקים הקצרים משלמים את דמי המימון לחזיקים הארוכים בצד החוזים. במצב כזה, הבוט עשוי להחזיק בעמדות שאינן רווחיות יותר, ולספוג הפסדים כאשר עלות החזקת העמדות עולה על הרווחים האפשריים מדמי המימון, מה שעלול להוביל לביטולה או אפילו לחיסול נכס הבוט.
התיישבות מושבים ועלות ריבית מרווח
כל הוראה עם הארביטראז' בוט כוללת חוזה תמידי. בסוף כל שעה, כל הפוזיציות הפתוחות יסומנו לערך השוק. אם פוזיציה פתוחה רווחית, היא תתווסף ליתרת הארנק; ואם היא הפסדית, היא תנוכה מיתרת הארנק. מצב זה עשוי לשחוק את יתרת המרווח שלכם לאורך זמן או לגרום לשליליות בגדלים שפורטו.
סיכון של חוסר כמויות
כאשר הארביטראז' בוט מבצע הזמנות בשוק הספוט והחוזים, ייתכן שהכמות הבסיסית תהיה לא תואמת בין ספוט לנגזרים, מה שיגרום לחשיפה בשוק לצד של אסטרטגית המסחר, מה שעלול לגרום להפסדים. לדוגמה, ההבדל באחוזי המרות שבין שוק הספוט ושל חוזים תמידיים עלול גם הוא לגרום לחשיפה כזו.
שוני בהתקדמות הביצוע בין ספוט לחוזים
במהלך הצטברות העמדות, אם איזושהי רגל נסכלה מוקדם מהרגל השניה, אז באותה התקופה, הסוחר נחשף לסיכון בשוק. הזמנות שנדחו על ידי המערכת או מנוע הסיכונים כשאתם נמצאים בקריאה למרווח, יתרת ארנק בלתי מספקת, מגבלות פוזיציה או מינוף מפרות, או כל צעדים מנהליים אחרים עשויות להביא לביטול הבוט.
משפטי ורגולטורי
יתכן ותהיו מוגבלים בשימוש בארביטראז' בוט עקב מגבלות על טוקנים מסוימים, או מגבלות על מסחר ספוט או נגזרים בעקבות שינויים רגולטוריים חדשים.
