חישוב השונות וסטיית תקן של התיק המשופר

הקדמה

באופן כללי, הנוסחה לחישוב שונות של תיק השקעות (שאינו תיק משופר) המכיל 2 נכסים (לדוגמה: סל יעיל + אג"ח) הוא בהתאם לנוסחה 1:

• `Sigma^2_barP=W_1^2*Sigma_1^2+W_2^2*Sigma_2^2+2*W_1*W_2*Sigma_(1,2)`

מקרא

• `P` – מסמל תיק השקעות משופר (אינו נכלל בנוסחה 1)
• `barP` – מסמל תיק השקעות שאינו תיק השקעות משופר.
• `1_` – מסמל: סל מניות יעיל. בקיצור: סל יעיל.
• `2_` – מסמל אג"ח.
• `W_1` – משקל הסל היעיל בתיק ההשקעות.
• `W_2` – משקל האג"ח בתיק ההשקעות.
• `q_2^p` – שונות תיק ההשקעות המשופר.
• `q_1^2` – שונות הסל היעיל.
• `q_2^2` – שונות האג"ח.
• `q_(1,2)` – שונות משותפת של הסל היעיל והאג"ח.