חישוב תוחלת וסטיית תקן של סל מניות

ההסבר מלווה בדוגמה של סל מניות

• הסל מכיל 2 מניות שסימולן `S_1` ו-`S_2`.
• הפרמטרים של המניות ומשקלן היחסי בסל מפורטים בטבלה הבאה:

חישוב תוחלת של סל מניות

• התוחלת של הסל מתקבלת כממוצע משוקלל של תוחלת המניות בו.
• השקלול הוא על פי משקלן בסל, כדלקמן: `E_(B)=W_1*E_((S_1))+W_2*E_((S_2)`
• אם נציב את נתוני טבלה 2, נקבל שתוחלת של סל E היא: `E_(B)=(0.5*0.05+0.5*0.15)=0.1=10%`
• במילים פשוטות: תוחלת הסל היא 10%.

מקרא

• `E_((S1)` – תוחלת של מניה `S_i`.
• `W_i` – משקל מניה `S_i` בסל (W – קיצור של Weight).
• `B` – סל המניות.
• `E_(B)` – התוחלת של הסל.
• `Sigma_(B)` – סטיית התקן של הסל.

חישוב סטיית תקן של סל מניות

רקע מקדים

• כדי לחשב סטיית תקן של סל מניות אנו נדרשים להכיר תחילה שני מושגים סטטיסטיים:
1. שונות משותפת (Covariance ובקיצור: COV)
2. מקדם מתאם