מבוא לאקונומטריקה — ניתוח סטטיסטי של נתונים כלכליים. מאת שלמה סימנובסקי.
על הספר
אקונומטריקה היא הצומת שבין כלכלה, סטטיסטיקה, ומתמטיקה. הספר מציג את השיטות העיקריות לבדיקת תיאוריות כלכליות על בסיס נתונים אמיתיים — רגרסיה, בדיקת מובהקות, ומודלים מולטי־משתניים.
נושאי הספר
- מודל רגרסיה לינארית — משתנה תלוי ובלתי תלוי, אמידת מקדמים
- שיטת הריבועים הקטנים (OLS) — הנחות, תכונות האומדים
- בדיקות מובהקות — t-test, F-test, R²
- רגרסיה מרובה — מספר משתנים מסבירים
- גורם המקריות — משתנים מקריים, חוסר וודאות
- הטרוסקדסטיות ואוטוקורלציה — הפרת הנחות המודל
- משתנים מכשירים — התמודדות עם אנדוגניות
- סדרות עיתיות — ARIMA, יחידה שורשית
למי מיועד
סטודנטים מתקדמים לכלכלה ולסטטיסטיקה, חוקרים, ואנליסטים פיננסיים. דרוש רקע ב־סטטיסטיקה ובכלכלה.