ההסבר מלווה בדוגמה של סל מניות
- הסל מכיל 2 מניות שסימולן `S_1` ו-`S_2`.
- הפרמטרים של המניות ומשקלן היחסי בסל מפורטים בטבלה הבאה:
| מניות | E (תוחלת) | `Sigma` (סטיית תקן) | משקלן היחסי בסל (W) |
|---|---|---|---|
| מניה `S_1` | 0.05 | 0.10 | 0.5 |
| מניה `S_2` | 0.15 | 0.30 | 0.5 |
| סל (B) | `E_B` | `Sigma_B` | 1.0 |
חישוב תוחלת של סל מניות
- התוחלת של הסל מתקבלת כממוצע משוקלל של תוחלת המניות בו.
- השקלול הוא על פי משקלן בסל, כדלקמן: `E_(B)=W_1*E_((S_1))+W_2*E_((S_2)`
- אם נציב את נתוני טבלה 2, נקבל שתוחלת של סל E היא: `E_(B)=(0.5*0.05+0.5*0.15)=0.1=10%`
- במילים פשוטות: תוחלת הסל היא 10%.
מקרא
- `E_((S1)` – תוחלת של מניה `S_i`.
- `W_i` – משקל מניה `S_i` בסל (W – קיצור של Weight).
- `B` – סל המניות.
- `E_(B)` – התוחלת של הסל.
- `Sigma_(B)` – סטיית התקן של הסל.
חישוב סטיית תקן של סל מניות
רקע מקדים
- כדי לחשב סטיית תקן של סל מניות אנו נדרשים להכיר תחילה שני מושגים סטטיסטיים:
- שונות משותפת (Covariance ובקיצור: COV)
- מקדם מתאם