- יוצרlahonglam
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההאות מאושר רק אחרי שמספר נרות מוגדר נשאר מעבר לגבול ATR
- פורסמה2026-03-11עדכון אחרון: 2026-04-03
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 28.9.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
פריצה עם אישור נרות: כשהמחיר נשאר שני נרות מחוץ לערוץ ATR
הסקריפט של lahonglam משלב, במילות היוצר, מסנן-מגמה של ממוצע נע עם ערוץ פריצה מבוסס ATR (טווח התנודה הממוצע לנר), כדי לזהות תנועות כיווניות בשוק. הייחוד שלו הוא מסנן-האישור: אות נכנס לתוקף רק אחרי שמספר נרות מוגדר נשאר מעבר לגבול הערוץ. בריצה שלנו הממוצע היה EMA באורך 100, והערוץ היה ברוחב של 3 יחידות ATR המחושב על 7 נרות. האישור דרש שני נרות, לפי השפל והשיא שלהם. כלומר, נר בודד שיוצא מהערוץ וחוזר לא פותח עסקה.
למה שזה יעבוד? ההיגיון הוא שתנועה שמחזיקה שני נרות מחוץ לערוץ היא תנועה עם כוונה, ולא קפיצה של רגע בגרף 15 דקות. בשנה שבה ביטקוין איבד 25.5%, הסקריפט סחר לשני הכיוונים, 67 עסקאות לונג ו-64 שורט, והיה בשוק רק 51.3% מהזמן. המשמעות בשבילך: כמעט חצי מהזמן הכסף ישב בחוץ, והירידה המקסימלית מהשיא נעצרה על 3.1%. $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,686, בור רדוד בשנה שבה המטבע עצמו צנח.
הסקריפט נשבר בשוק שמדשדש סביב גבול הערוץ. לדוגמה, מחיר שמחזיק שני נרות מעבר לגבול ואז חוזר פנימה פותח עסקה שנסגרת בהפסד. מתוך 131 עסקאות רק 43% הרוויחו, והיחס ×1.25 בין רווח ממוצע להפסד ממוצע לא סגר את הפער. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עמד על 0.93, כלומר בריצה הזאת הסקריפט שמר על הכסף שלך אבל לא הגדיל אותו. הרגישות מעלה שאלה לבדיקה: ממוצע באורך 150 במקום 100 הניב רווח של 2.3% ב-61 עסקאות, ומכפיל של 4.5 במקום 3 העמיק את ההפסד ל-1.9%. התוצאה זזה עם פרמטר בודד.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו נרות שיוצאים מגבול הערוץ וחוזרים פנימה לפני שנר האישור השני נסגר בחוץ. שם הסקריפט נשאר מחוץ לשוק, וזה המנגנון שמאחורי ירידה מקסימלית של 3.1% בלבד. המסנן קונה שקט, לא רווח: הפסד של 1% על פני שנה.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט מאתר מגמה בשילוב מסנן-מגמה של ממוצע נע עם ערוץ פריצה מבוסס ATR (טווח-תנודה ממוצע), כלשון היוצר; בריצה ממוצע EMA של 100 נרות בגרף 15 דקות של BTCUSD.
כניסה
עסקה נפתחת רק אחרי ש-2 נרות נשארים מעבר לגבול ערוץ ATR, כשהבדיקה נעשית על השפל והשיא (Low/high); שיטת הכניסה היא פריצה, ובריצה נפתחו 67 לונג ו-64 שורט.
יעד
יעד-הרווח קבוע, כמו ששם גרסת Fixed TP/SL מעיד, ומחושב אוטומטית כשהמתג Use Auto TP/SL דלוק; ב-131 עסקאות יחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.25 לא הספיק מול 43% עסקאות מרוויחות בלבד.
סטופ
גם הסטופ (רצפת-הפסד שסוגרת עסקה אוטומטית) קבוע ונגזר מאותו מתג Auto TP/SL; בריצה הירידה המקסימלית מהשיא עמדה על 3.1%, כלומר $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,686.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
שתי הגדרות בלוח הזה הזיזו את התוצאה בריצה על ביטקוין: MA Length ב-150 הפך -1% ל-2.3%, ו-ATR Multiplier ב-4.5 העמיק את הירידה ל-4.2%.
| MA Length | אורך ממוצע ה-EMA שקובע את כיוון המגמה; בריצה 100 נרות נתנו 131 עסקאות ותשואה כוללת של -1%, ואילו 150 נרות חתכו ל-61 עסקאות, 2.3% תשואה וירידה מהשיא של 2%. | ברירת-מחדל150 שיפר בריצה הזאת, מה שמעלה בדיקה על תקופה נוספת |
|---|---|---|
| ATR Multiplier | מכפיל רוחב ערוץ ה-ATR; בברירת-המחדל 3 נפתחו 131 עסקאות, ובמכפיל 4.5 רק 69, עם תשואה כוללת של -1.9% וירידה מהשיא של 4.2% — ערוץ רחב יותר רק הוסיף סיכון. | ברירת-מחדל4.5 החמיר בריצה הזאת גם את התשואה וגם את הירידה |
| Bars Confirmed | מספר הנרות שחייבים להישאר מעבר לגבול ה-ATR לפני שהאות מאושר; בריצה הוגדרו 2, והבדיקה נעשית לפי Source Confirmed על השפל והשיא (Low/high) של כל נר 15 דקות. | ברירת-מחדלפרמטר זה לא נבדק ברגישות, כך שהשפעתו בריצה לא נמדדה |
| Entry Method | אופן הכניסה לעסקה אחרי האישור; בריצה הוגדר Breakout, כלומר כניסה בפריצת הערוץ, והוא הניב 131 עסקאות ב-361 ימים, כמעט מחולקות שווה בין 67 לונג ל-64 שורט. | ברירת-מחדלזו השיטה היחידה שנבדקה בריצה הזאת בגרף 15 דקות |
| Use Auto TP/SL | מתג שמפעיל יעד-רווח וסטופ קבועים אוטומטית לכל עסקה, ברוח שם הגרסה Fixed TP/SL; בריצה הוא היה דלוק לאורך כל 131 העסקאות, והירידה המקסימלית מהשיא נשארה 3.1% בלבד. | דלוקהריצה כולה בוצעה כשהמתג דלוק; מצב כבוי לא נבדק כלל |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
This strategy combines a **Moving Average trend filter** with an **ATR-based breakout channel** to identify directional market movements.
— lahonglam, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. מגדיר במשפט אחד מה הסקריפט עושה, בלי מילה על תשואה, ותיאור מכני כזה הוא הדבר הנדיר כאן. בחרנו לסקור אותו כי אפשר לבדוק אותו: מסנן ממוצע נע וערוץ ATR, שהרצנו שנה על ביטקוין בגרף 15 דקות. את הבדיקה הזאת היוצר עצמו לא פרסם.
הרצנו את זה על ביטקוין (BTCUSD) — הנה מה שיצא
הריצה של ATR Trend Strategy על ביטקוין בגרף 15 דקות היא לא תחזית — זה שיעור: מה הכללים היו עושים לכסף בשנה שעברה, 29.9.2025 עד 25.9.2026.
מספר עסקאות
131
131 עסקאות ב-361 ימים, למרות מסנן שמאשר אות רק אחרי 2 נרות מעבר לגבול ATR. כל עסקה משלמת 0.1% לפעולה, והתדירות היא עלות שאתה נושא.
תקופת הבדיקה
12 חודשים
29.9.2025 עד 25.9.2026: שנה שבה קנה-והחזק בביטקוין איבד 25.5%. איך הסקריפט מתנהג בשנה עולה, הריצה הזאת פשוט לא מראה לך.
תשואה שנתית
—
הדוח לא החזיר תשואה שנתית
ירידה מקסימלית מהשיא
3.1%
Drawdown (הירידה הגדולה מהשיא) של 3.1%: מ-$10,000 בשיא היית יורד ל-$9,686. זו ירידה קטנה שאפשר לחיות איתה, אבל מול קנה-והחזק אין השוואה: שם זה לא נמדד.
השנה הגרועה
2025
2025 היא השנה הגרועה בריצה, אבל התשואה שלה לא נמסרה. אל תמלא את החור בניחוש: מספר חסר הוא מידע חסר, לא אפס.
זמן בשוק
51.3%
51.3% מהזמן הכסף בפוזיציה, והשאר בצד. אם תפעיל אותו, חצי מהזמן תסתכל על מסך בלי עסקה פתוחה, וזה חלק מהתוכנית.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
56 מ-131 · ×1.25
43% מרוויחות לבד נשמע כמו כישלון, ×1.25 לבד נשמע כמו הצלחה. רק יחד רואים את השורה: Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) 0.93, מתחת ל-1.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של lahonglam (גרסת 2026-04-03), לונג ושורט, על גרף ביטקוין (BTCUSD) 15 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · MA Type=EMA · MA Length=100 · MA Source=close · ATR Type=RMA · ATR Multiplier=3 · ATR Length=7 · Use ATR Filter=off · ATR Filter Length=14 · Bars Confirmed=2 · Source Confirmed=Low/high · Entry Method=Breakout · Use Auto TP/SL=on · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה28.9.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי ATR Trend Strategy with Moving Average משקרת — והמספרים של השקר
הסקריפט ניצח את קנה-והחזק, ובכל זאת יש שלושה מקומות שבהם הניצחון הזה מסתיר משהו.
יותר הפסדים מרווחים
75 מ-131
75 עסקאות נסגרו בהפסד, יותר ממחצית. הרווח הממוצע גדול מההפסד הממוצע, אבל לא מספיק כדי לכסות אותן, ולכן השורה התחתונה היא הפסד קטן ולא רווח. מול קנה-והחזק זה נראה כמו הישג, ובפועל הכסף עבד שנה שלמה ויצא קטן יותר. קטלוג שמציג רק את הניצחון על המחזיק היה עוצר כאן.
רצף והגדרות רגישות
5 ברצף
5 עסקאות מפסידות אחת אחרי השנייה, וזה הרצף הארוך בריצה. מי שמפעיל את הסקריפט צריך לעבור אותו בלי לגעת בהגדרות, כי הן רגישות: MA Length של 150 במקום 100 הפך את ההפסד לרווח של 2.3%, ומכפיל ATR של 4.5 במקום 3 העמיק אותו ל-1.9%. אותו סקריפט, שלוש תוצאות.
כמעט חצי מהזמן בחוץ
48.7%
כמעט חצי מהשנה הכסף שלך ישב בצד, ובזמן הזה גם לא שילמת עמלה. בשנה שבה ביטקוין ירד, להיות בחוץ זה יתרון. בשנה עולה, אותו זמן-בחוץ הוא בדיוק המקום שבו קנה-והחזק בורח לך. הריצה הזאת לא בדקה שנה כזאת, ולכן הניצחון על המחזיק שייך לשוק הזה, לא לכל שוק.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות מאחורי המספר? 131 עסקאות בשנה אחת על נכס אחד. זה מספיק כדי לראות כיוון, לא להסיק: הארכת MA Length מ-100 ל-150 הורידה ל-61 עסקאות והפכה את התוצאה מהפסד 1% לרווח 2.3%.
- האם העמלה בפנים? בדוק בהגדרות (Properties) שהעמלה לא עומדת על אפס: דוח כזה מציג מסחר בחינם. אצלנו הוגדרה ידנית 0.1% לפעולה על כל עסקה, ועדיין לא נכללו מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לא. הוא מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח. האות מאושר רק אחרי 2 נרות שנשארים מעבר לגבול ה-ATR (Bars Confirmed=2): הוא מגיע מאוחר, אבל מה שרואים בגרף הוא מה שהיה בזמן אמת.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, אז הבחירה שלנו: ביטקוין (BTCUSD) בגרף 15 דקות, 29.9.2025 עד 25.9.2026 — השנה שהסתיימה ימים לפני הריצה, כולל ירידה של 25.5% בקנה-והחזק. זה חלון אחד, לא הוכחה.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת מסימן שלילי לחיובי בגלל שינוי של פרמטר אחד, היא צירוף-מקרים ולא יתרון שאפשר לבנות עליו.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 131 | -1% | 3.1% |
| שינוי ATR Multiplier מ-3 ל-4.5 | 69 | -1.9% | 4.2% |
| שינוי MA Length מ-100 ל-150 | 61 | 2.3% | 2% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הגדרות-הריצה שתועדו לא מציינות גודל-פוזיציה; הן מתעדות הון התחלתי של $10,000 ויעד-רווח וסטופ (יציאה אוטומטית בהפסד שנקבע מראש) קבועים (Use Auto TP/SL=on). מה שנמדד בפועל: רצף-ההפסדים הארוך היה 5 עסקאות, והירידה המקסימלית מהשיא (drawdown — הנפילה מהנקודה הגבוהה של החשבון) הייתה 3.1%, כלומר $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,686. המבחן שלך כאן הוא לא כמה תרוויח, אלא אם תחזיק רצף כזה בלי לגעת בכללים.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת, לא התשואה. כל עסקה בריצה נכנסה ויצאה לפי כלל קבוע, בלי שיקול-דעת באמצע, והתוצאה: הפסד של 1% וסיום $2,450 מעל קנה-והחזק. עם Profit Factor של 0.93 (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים; מתחת ל-1 זה הפסד), הכלל לא מייצר כסף. הוא מייצר מסגרת שאפשר לבדוק, לשבור ולתקן בלי לנחש.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על ביטקוין (BTCUSD). כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף ביטקוין ב-15 דקות
פתח את BITSTAMP:BTCUSD, אותו מקור-נתונים של הריצה ולא סימול ביטקוין אחר, והגדר טווח-זמן של 15 דקות. מספרי הדוח כאן נמדדו על הצמד הזה ועל התקופה 29.9.2025 עד 25.9.2026. נכס או גרף אחר ייתנו דוח שונה לגמרי.
מחפשים את הסקריפט בקהילה
בחלון האינדיקטורים חפש בסקריפטים של הקהילה את השם המלא ATR Trend Strategy with Moving Average | Fixed TP/SL version, ובדוק שהיוצר הוא lahonglam. אפשר גם לפתוח את עמוד-הסקריפט מהקישור ולהוסיף אותו לגרף בלחיצה על Use on chart.
השם עצמו מסמן גרסה (Fixed TP/SL version), ולכן ודא שגם היוצר הוא lahonglam לפני ההרצה, ולא חקיין בשם דומה.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים על הדוח
בהגדרות-האסטרטגיה, בלשונית Properties, קבע הון-התחלתי של $10,000 ועמלה של 0.1% לכל פעולה, כפי שהוגדר ידנית בריצה הזאת. בלי העמלה, 131 עסקאות בשנה ייראו טוב יותר ממה שהן באמת, וההשוואה לדוח שלנו תיפול.
פותחים את Strategy Tester ובודקים את ההגדרות
פתח את לשונית Strategy Tester וודא שההגדרות זהות לריצה: EMA באורך 100, מכפיל ATR של 3, אורך ATR של 7 ו-Bars Confirmed=2. זהו מסנן אישור-המגמה: לפי תיאור היוצר, אות מאושר רק אחרי שמספר הנרות שקבעת נשאר מעבר לגבול-ערוץ ATR (Trend confirmation filter).
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
השווה שלושה מספרים: $9,898 מול $7,448 בקנה-והחזק, ירידה מקסימלית של 3.1% ורצף של 5 הפסדים רצופים. אחר-כך החלף נכס בלי לגעת בהגדרות. אם התמונה מתפרקת, למדת שהריצה על ביטקוין היא מקרה אחד, ולא כלל שאפשר לסמוך עליו.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על ATR Trend Strategy with Moving Average
האם הסקריפט מצייר-מחדש את האותות שלו?
לא. דף-העובדות מסמן אותו כסקריפט שלא מצייר-מחדש וכקוד-פתוח, כך שאפשר לקרוא את הלוגיקה בעצמך. האות מאושר רק אחרי שמספר נרות שנקבע מראש נשאר מעבר לגבול ATR. בריצה הוגדרו 2 נרות, ולכן כל כניסה על גרף 15 הדקות של ביטקוין מגיעה באיחור מובנה.
כמה כואבת הירידה הגרועה ביותר בריצה הזאת?
הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown: הנפילה מפסגת-החשבון אל השפל שאחריה) הייתה 3.1%. במילים אחרות, $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,686. זה תיק שכמעט לא זז, גם כשהגיע רצף ההפסדים הארוך של 5 עסקאות. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין כאן השוואה.
אם הסקריפט הפסיד כסף, למה בכלל להסתכל עליו?
כי קנה-והחזק הפסיד הרבה יותר: מינוס 25.5% מול מינוס 1% בסקריפט, פער של $2,450 על $10,000. מנגד, Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 0.93 אומר שהמערכת עצמה לא הרוויחה. מה שהיא מעלה לבדיקה הוא הגנה, לא מנוע-רווח.
עד כמה התוצאה תלויה בהגדרות?
מאוד. העלאת ATR Multiplier מ-3 ל-4.5 הורידה את מספר העסקאות ל-69 והעמיקה את ההפסד ל-1.9%, עם ירידת-שיא של 4.2%. הארכת MA Length מ-100 ל-150 הפכה את התוצאה לרווח של 2.3% על פני 61 עסקאות. כששינוי אחד הופך את הסימן, צריך לבדוק יציבות לפני כל מסקנה.
מה עולה כל עסקה ומה לא נכלל בחישוב?
הריצה כללה עמלה של 0.1% לפעולה על 131 עסקאות: 67 לונג ו-64 שורט. 43% מהן הסתיימו ברווח, ביחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.25. מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע לא נכללו, ולכן בחשבון אמיתי ההפסד של 1% צפוי להיות עמוק יותר.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הסקריפט על ביטקוין בגרף 15 דקות, הגדר בעצמך עמלה אמיתית ורשום ביומן כל עסקה שהכלל פותח, בלי להתערב. כשיגיע רצף הפסדים כמו הארוך בריצה שלנו, כתוב מה הרגשת לפני שאתה כותב מה היית משנה.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: קח את העסקאות שלך מהשנה האחרונה והעמד אותן מול כלל אחד: כניסה רק אחרי אישור-מגמה מעבר לגבול ה-ATR, לונג ושורט כאחד. ספור כמה מהכניסות שלך היו עוברות את הסינון, ומה הייתה הירידה מהשיא שלך באותה תקופה.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הריצה הזאת הפסידה כסף, אז היא לא בסיס להחלטה. הרץ את הסקריפט בעצמך על תקופה שלא בדקנו, כולל מס ופערי-ביצוע, ובדוק במסחר-נייר אם הגרסה עם MA Length 150 ממשיכה להרוויח או שהייתה מקרה של חלון אחד.