- יוצרxvelox_
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההאזור חסום שמסנן אותות חלשים, כניסות מאוסילטור שיפוע-RSI וסטופ נגרר לפי סוג
- פורסמה2026-03-31עדכון אחרון: 2026-05-04
- ציור-מחדשלא נבדק אצלנו
- מורכבות למתחילגבוהה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 27.9.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
שיפוע מול RSI: כשתנופת הממוצע ומדד-העוצמה מאשרים זה את זה מחוץ לאזור החסום
EMA Slope – RSI Oscillator Strategy משלבת, בלשון היוצר, תנופת שיפוע מנורמלת של ממוצע נע אקספוננציאלי עם RSI ממורכז, כדי לבנות מערכת רב-כניסתית גם להמשך-מגמה וגם להיפוך. מעל הכול יושב אזור חסום גלובלי (NTZ) שחוסם אותות חלשים. בריצה שלנו הוא פעיל עם סף 8, על ממוצעים של 40 ו-160 נרות. מודולי-הסטייה אופציונליים, ובריצה שתי הכניסות מסטייה כבויות. מה שפעל הן הכניסות מאוסילטור שיפוע-RSI ומחציית השיפוע והמדד, כל סוג עם ניהול סטופ נגרר משלו. כלומר מה שנבדק כאן הוא הליבה, לא התוספות.
למה שזה יעבוד? ההנחה היא שכאשר שיפוע הממוצע ומדד-העוצמה מאשרים זה את זה מחוץ לאזור החסום, יש תנועה אמיתית ולא רעש, והסינון אמור לחסוך עסקאות סרק בשוק צדדי. על ביטקוין בגרף 15 דקות זה תורגם ל-467 עסקאות בשנה, 230 לונג ו-237 שורט. האסטרטגיה לא בוחרת צד, היא רוצה תנועה. רק 20% מהעסקאות הרוויחו, אבל הרווח הממוצע גדול פי 3.15 מההפסד הממוצע. זה פרופיל שבו אתה חי על מעט עסקאות גדולות וסופג רצפים, והארוך שבהם הגיע ל-15 הפסדים ברצף.
החשבון לא נסגר. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 0.78 אומר שעל כל דולר שהלך חזרו 78 סנט. התיק ירד 39% מול 25.6% בקנה-והחזק, כלומר הסינון לא הספיק כדי להפוך את ריבוי-הכניסות ליתרון בשנה יורדת. הירידה המקסימלית, 46.9% מהשיא, פירושה ש-$10,000 בשיא היו נהיים $5,315, וזה המספר שצריך להחזיק בראש לפני התשואה. בקטלוג הזה אסטרטגיה עולה לאוויר עם מודולים, צבעים ותתי-כניסות, ובלי שורת בק-טסט אחת. את השורה הזאת השלמנו אנחנו.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את הרצועה האפורה של האזור החסום: האותות שבתוכה נחסמים, ומה שנוצר מחוצה לה הופך לכניסה. 467 כניסות כאלה בשנה, ו-374 מהן נגמרו בהפסד.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
שני ממוצעים נעים מסוג EMA, באורך 40 ו-160 נרות, מתורגמים לשיפוע מנורמל. אזור אי-מסחר גלובלי (NTZ) בסף 8 חוסם אותות חלשים לפני שהם מגיעים לביצוע בביטקוין.
כניסה
במילות היוצר, המערכת משלבת מומנטום של שיפוע EMA מנורמל עם RSI ממורכז, לכניסות המשך ולכניסות היפוך. בריצה דלוקות כניסות חציית RSI-שיפוע, כניסות האוסצילטור וכניסות האצה מעל 34, בשני הכיוונים.
יעד
אין יעד-רווח קבוע. העסקה נסגרת או מתהפכת בחציית RSI-שיפוע באותו כיוון, אחרי נר-אישור אחד, או בחזרה לאזור ה-NTZ. כך נרשמו 467 עסקאות ב-361 ימים.
סטופ
סטופ נגרר (קו-יציאה שזז עם המחיר) מסוג modified: ATR (טווח התנודה הממוצע) של 15 נרות כפול 5.1. בכניסה ATR של 10 כפול 4.4, ולאוסצילטור מקדם 6.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
אלה ההגדרות שהורצו בפועל על ביטקוין בגרף 15 דקות. מתוכן נבחרו חמש שמעצבות ישירות את 467 העסקאות.
| NTZ Threshold | סף אזור אי-המסחר, 8 בריצה: אותות חלשים ממנו נחסמים. בהרצה עם 6 נרשמו 490 עסקאות, תשואה כוללת של -37.5% וירידה מהשיא של 45.4%. כלומר, הסף כמעט לא משנה את התמונה. | 8, כמו בריצהגם בסף 6 התוצאה נשארה בהפסד כולל |
|---|---|---|
| Trailing Stop ATR Factor | מרחק הסטופ הנגרר במכפלות ATR, 5.1 בריצה. בהרצה עם 10.5 התקבלו 490 עסקאות, תשואה של -37.5% וירידה מהשיא של 45.4%: סטופ רחב פי שניים כמעט לא שינה את ההפסד. | 5.1, כמו בריצהההרחבה לא שינתה את התוצאה בריצה הזאת |
| Position Size Value | כמה מההון נכנס לכל עסקה, כאחוז מההון הנוכחי: 90 בריצה. עם 467 עסקאות ב-361 ימים וירידה מהשיא של 46.9%, כמעט כל ההון חשוף לכל טעות של האות. | 90, כמו בריצהגודל-הפוזיציה הוא המנוף הישיר של הירידה מהשיא |
| Enable RSI-Slope Oscillator Entries | מפעיל את כניסות האוסצילטור, מנגנון הכניסה שהיוצר מזכיר בשמו, עם חלון חציה-חוזרת של 5 נרות ו-3 נרות-חסד. דלוק בריצה, ולכן הוא שותף ל-467 העסקאות בשני הכיוונים של ביטקוין. | דלוקריצה עם המנגנון כבוי לא בוצעה |
| Use MA Trend Confirmation | דורש שהכניסה תתיישר עם כיוון הממוצעים, הקצר באורך 40 והארוך באורך 160. הוא דלוק בריצה, ועדיין 374 מתוך 467 העסקאות נסגרו בהפסד: אישור-המגמה לבדו לא סינן אותן. | דלוקהנתון שבודקים מולו: 20% עסקאות מרוויחות |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
EMA Slope Strategy combines normalized EMA slope momentum with centered RSI to build a multi-entry system for both continuation and reversal setups.
— xvelox_, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. משפט אחד שמגדיר את כל המערכת: שני רכיבים, מערכת רב-כניסתית, המשך-מגמה וגם היפוך. נדיר לקבל הגדרה כל כך חדה, ובגללה בחרנו לבדוק אם ריבוי-כניסות על ביטקוין מחזיק אחרי עמלה של 0.1%. בריצה שלנו התיק ירד 39%.
הרצנו את זה על ביטקוין (BTCUSDT) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא ריצה של כניסות מתנד RSI-Slope ושל הסטופ הנגרר (יציאה שזזה אחרי המחיר) של EMA Slope – RSI Oscillator Strategy על נרות ביטקוין שכבר נסגרו: זו לא תחזית — זה שיעור.
מספר עסקאות
467
467 עסקאות בשנה על גרף 15 דקות הן יותר מעסקה ביום, וכל כניסה וכל יציאה משלמות 0.1% עמלה שנגרעת מהקרן.
תקופת הבדיקה
12 חודשים
361 ימים של ביטקוין שירד בעצמו 25.6%. זו תקופה אחת בשוק יורד אחד, והיא לא מספרת איך הסקריפט מתנהג בשוק עולה.
תשואה שנתית
—
הדוח לא החזיר תשואה שנתית
ירידה מקסימלית מהשיא
46.9%
ירידה של 46.9% מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגת התיק) פירושה ש-$10,000 בשיא היו הופכים ל-$5,315. כמעט חצי קרן נעלם בדרך.
השנה הגרועה
2026
2026 הייתה השנה הגרועה של הריצה. מה שכן נמדד הוא רצף של 15 הפסדים, ואותו צריך לשרוד בלי לכבות את המערכת.
זמן בשוק
54.5%
הכסף היה בשוק 54.5% מהזמן. ובכל זאת ההפסד הכולל, 39%, גדול מזה של קנה-והחזק, שישב בשוק כל הזמן.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
93 מ-467 · ×3.15
20% מרוויחות נשמע רע, ×3.15 רווח מול הפסד נשמע מצוין, ורק יחד הם מכריעים. Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.78 אומר שהשילוב הזה מפסיד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של xvelox_ (גרסת 2026-05-04), לונג ושורט, על גרף ביטקוין (BTCUSDT) 15 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Short MA Length=40 · Short MA Type=EMA · Long MA Length=160 · Long MA Type=EMA · Smooth Bars=3 · Slope Arctan Scale (Bars)=200 · No Trade Zone Threshold=on · NTZ Threshold=8 · Acceleration display greater than=38 · MA Source=close · Position Size Type=Percent of Equity · Position Size Value=90 · Max Stretch Threshold (%)=0.38 · Minimum Delta Threshold=3.2 · Use Timeframe Delta=off · Enable Acceleration Entry=on · Min Acceleration for Entry=34 · Use MA Trend Confirmation=on · Enable RSI Divergence Entries=off · Show RSI Divergences=on · RSI Length=12 · RSI Smoothing=3 · RSI Source=close · Divergence Sensitivity=6 · Max Peaks to Compare=8 · Show Slope-RSI Exhaustion=on · Enable Slope-RSI Divergence Entries=off · Require Slope-RSI Confirmation=off · Slope-RSI Lookback Bars=4 · Min Slope-RSI Gap (pts)=10 · Enable NTZ Cross Entries=off · Enable RSI-Slope Oscillator Entries=on · RSI-Slope Oscillator Max Crossing Back Period=5 · Exit Confirmation Bars=1 · Enable NTZ Re-entry Exit=on · Reverse/Close on RSI-Slope Cross (Same Direction)=on · Reverse Position (vs Close Only)=on · Enable RSI-Slope Cross Entries=on · Enable RSI Coloring=on · RSI Line Width=1 · RSI High Color=rgba(242,54,69,1) · RSI Low Color=rgba(76,175,80,1) · RSI Neutral Color=rgba(135,206,235,1) · Entry ATR Period=10 · Entry ATR Factor=4.4 · Use Trailing Stop=on · Trail Type=modified · Trailing Stop ATR Period=15 · Trailing Stop ATR Factor=5.1 · Divergence Entry Grace Bars=5 · Divergence Entry ATR Factor=6 · RSI-Slope Oscillator Entry Grace Bars=3 · RSI-Slope Oscillator Entry ATR Factor=6 · Standard Entry Grace Bars=3 · NTZ fill color=rgba(119,119,119,0.3) · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה27.9.2026
אלה תוצאות של בק-טסט. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי EMA Slope – RSI Oscillator Strategy משקרת — והמספרים של השקר
קנה-והחזק ניצח ב-$1,333. שלושת הכרטיסים האלה מראים איפה בדיוק הסקריפט הזה הפסיד כסף.
העסקאות המפסידות
374 מ-467
374 עסקאות מפסידות, כלומר ארבע מכל חמש. אזור אי-המסחר (NTZ), שלפי התיאור נועד לחסום אותות חלשים, לא הספיק. גם כשהסף ירד ל-6, התוצאה נשארה מינוס 37.5% על פני 490 עסקאות. הבעיה אינה כוונון של פרמטר אחד, ושינוי קטן לא מציל את הריצה.
השנה הגרועה ורצף ההפסדים
15 ברצף
2026 הייתה השנה הגרועה של הריצה. מה שנמדד הוא 15 עסקאות מפסידות ברציפות. דמיין שמתנד RSI-Slope נותן אות ונכשל חמש-עשרה פעמים בזו אחר זו, בזמן שהתיק בדרך לירידה של 46.9%. זה המבחן האמיתי, לא הגרף בסוף.
הזמן בחוץ
45.5%
45.5% מהזמן הכסף לא היה בעסקה. על הנייר זה אמור להגן מנפילות. בפועל, בשנה שבה ביטקוין ירד 25.6%, הסקריפט הפסיד 39%, יותר מהשוק עצמו, למרות שישב בצד כמעט חצי מהזמן. הקטלוג מוכר סינון אותות, והדוח, שלפחות כולל עמלה של 0.1%, מראה כמה הסינון הזה עלה.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- האם יש מספיק עסקאות? כאן כן: 467 עסקאות בשנה אחת על ביטקוין, ו-93 מהן מרוויחות. במדגם בגודל כזה קשה לייחס את התוצאה השלילית, -39%, למזל. עם זאת, הוא מכסה שוק אחד ותקופה אחת בלבד.
- האם הדוח כולל עמלה? לפני שאתה מאמין לתוצאה, בדוק מה הוזן בשדה העמלה. בריצה שלנו הגדרנו ידנית 0.1% לכל פעולה. מס של 25% ופערי-ביצוע לא נכללו, ולכן גם -39% אינו המספר הסופי בחשבון אמיתי.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לא בדקנו זאת.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן הבחירה שלנו: ביטקוין בגרף 15 דקות, מ-30.9.2025 עד 26.9.2026. בחרנו בשנה הרציפה שהסתיימה יום לפני הריצה ולא בחלון שנראה טוב בדיעבד. התוצאה: קנה-והחזק ניצח.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת מסיבוב קטן של כפתור — היא צירוף-מקרים. כאן הזזנו את אזור-אי-המסחר ואת הסטופ הנגרר, ובדקנו אם ההפסד מחזיק.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 467 | -39% | 46.9% |
| שינוי NTZ Threshold מ-10 ל-6 | 490 | -37.5% | 45.4% |
| שינוי Trailing Stop ATR Factor מ-7 ל-10.5 | 490 | -37.5% | 45.4% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הריצה הזאת שמה 90% מההון בכל עסקה, לפי הגדרת גודל-הפוזיציה של הסקריפט (Percent of Equity). המשמעות בפועל היא שכל הפסד נוגס כמעט בכל החשבון. רצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-15 עסקאות ברציפות, והירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה מהשיא הגבוה עד השפל שאחריו) הייתה 46.9%. בכסף: $10,000 בשיא הפכו ל-$5,315. אם אינך מסוגל לראות את החשבון שלך נחתך כמעט בחצי ולהמשיך לפעול לפי אותם כללים, גודל פוזיציה כזה אינו מתאים לך.
היתרון האמיתי למתחיל אינו התשואה, כי היא שלילית. היתרון הוא המשמעת המכנית: 467 החלטות שהתקבלו לפי כללים קבועים, כולל סטופ נגרר (סטופ שזז עם המחיר) מבוסס ATR שמוגדר מראש, בלי שיקול-דעת באמצע. כך תלמד איך מרגישה מבפנים מערכת שרק 20% מעסקאותיה מרוויחות, עוד לפני שזה עולה לך כסף.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט והיפוך-פוזיציה אוטומטי על ביטקוין (BTCUSDT). כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף ביטקוין של 15 דקות
פותחים גרף חדש, מקלידים בשורת-הסימולים BINANCE:BTCUSDT ומעבירים את טווח-הזמן ל-15 דקות. זו בדיוק הסביבה שבה נמדדו 467 העסקאות בין 30.9.2025 ל-26.9.2026. נכס או טווח-זמן אחר ייתנו דוח שאין מול מה להשוות אותו.
מוצאים את הסקריפט בקהילה
פותחים את חלון-האינדיקטורים, עוברים לסקריפטים של הקהילה ומקלידים EMA Slope – RSI Oscillator Strategy. בוחרים את גרסת-הקוד-הפתוח של xvelox_, שפורסמה ב-31.3.2026 ועודכנה ב-4.5.2026, ומוסיפים אותה לגרף. השווה את תאריך-העדכון לעמוד-הסקריפט לפני שממשיכים.
בקטלוג עלולים להופיע שמות דומים. ודא שהיוצר הוא xvelox_ ושכתובת-העמוד מכילה RNxThUtE — אחרת אתה בודק סקריפט אחר.
מגדירים עמלה לפני הדוח
לפני הדוח נכנסים להגדרות הסקריפט, ללשונית Properties, ומזינים עמלה של 0.1% לפעולה, הון-התחלתי של $10,000 וגודל-פוזיציה של 90% מההון. בריצה של 467 עסקאות כל אחת נושאת עמלה, ודוח בלי עמלה מתאר סקריפט שלא תפעיל.
פותחים את Strategy Tester
פותחים את לוח Strategy Tester ועוברים לסקירה ולרשימת-העסקאות. צריכות להופיע 467 עסקאות — 230 לונג ו-237 שורט — וזמן בשוק של 54.5%, כלומר הכסף היה בחוץ כמעט חצי מהזמן. פער גדול? חזור להגדרות לפני כל מסקנה.
קוראים את הדוח ומחליפים נכס
קרא קודם את הירידה מהשיא, 46.9%, ואת רצף-ההפסדים הארוך, 15 עסקאות. 20% מרוויחות עם יחס רווח/הפסד ממוצע של ×3.15 נתנו Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.78 — הפסד נטו. ואז הרץ על נכס אחר: הפסד שחוזר שייך לסקריפט.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על EMA Slope – RSI Oscillator Strategy
האם EMA Slope – RSI Oscillator Strategy מצייר-מחדש?
לא בדקנו זאת. הקוד פתוח, ואפשר לבדוק בו אם הסקריפט מצייר מחדש.
מה הירידה המקסימלית מהשיא בריצה הזאת?
46.9%. זה ה-drawdown (הצניחה הגדולה ביותר מפסגת-הון לשפל) בריצה על BTCUSDT. בפועל, $10,000 בשיא היו הופכים ל-$5,315. השאלה עבורך היא אם היית ממשיך להפעיל, גם אחרי רצף של 15 הפסדים, מערכת שמוחקת כמעט חצי מהחשבון.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבדוק את הסקריפט?
קנה-והחזק ניצח ב-$1,333: $7,435 מול $6,102 עם הסקריפט. הסיבה היחידה להמשיך לקרוא היא לימודית: להבין מדוע 467 עסקאות בעמלה של 0.1% לפעולה, ב-54.5% מהזמן בשוק, הפסידו יותר מהחזקה פסיבית בשנה שבה ביטקוין עצמו ירד 25.6%. הפער הזה הוא הדבר הראשון שהריצה מעלה לבדיקה.
איך 20% עסקאות מרוויחות מתיישבות עם יחס רווח/הפסד של ×3.15?
הן לא מתיישבות מספיק. 93 עסקאות הרוויחו מתוך 467, וכל רווח ממוצע גדול פי 3.15 מהפסד ממוצע, אבל 374 הפסדים בולעים את זה. ה-Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 0.78: על כל דולר שהפסדת חזרו רק 78 סנט.
מה מייחד את הסקריפט, והאם שינוי הגדרות מציל אותו?
שלושה רכיבים, לפי המחבר: אזור ללא-מסחר גלובלי (No Trade Zone) חוסם אותות חלשים, הכניסות מגיעות ממתנד RSI-Slope, וניהול הסטופ הנגרר (סטופ שזז עם המחיר) מותאם לכל סוג כניסה. שינוי סף-האזור או מקדם הסטופ הנגרר שיפר רק למינוס 37.5%, עם drawdown של 45.4%: הכיוונון לא שינה את התמונה.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את EMA Slope – RSI Oscillator Strategy על ביטקוין בגרף 15 דקות, בלי להכניס כסף. עבור עסקה אחר עסקה על רצף של 15 הפסדים, ושאל את עצמך בכנות אם היית ממשיך אחרי ההפסד השמיני.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את 20 העסקאות האחרונות שלך וחשב כמה אחוזים מהן הרוויחו. השווה את התוצאה ל-20% של הסקריפט הזה, שיחס הרווח/הפסד הממוצע שלו הוא ×3.15. אם אין לך את המספרים האלה על עצמך, זה הצעד הראשון.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל מהמספר שהריצה הזאת נתנה: $10,000 הפכו ל-$6,102, בזמן שקנה-והחזק השאיר $7,435. לפני כל הקצאה, הרץ בעצמך את שני שינויי-הרגישות, הוסף מס ופערי-ביצוע ובדוק אם משהו משנה את התמונה.