- יוצרsuri14373
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההחציית הממוצע המהיר מעל קו-האמצע של בולינגר מסמנת מומנטום עולה
- פורסמה2026-08-05עדכון אחרון: 2026-08-05
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 27.9.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
ממוצע מהיר חוצה אמצע: כשהזהב מאיץ מעל ממוצע 20, רק בשעות אסיה ולונדון
הלב של הסקריפט הוא חצייה אחת. לפי היוצר, כשהממוצע המעריכי המהיר חוצה מעל קו-האמצע של בולינגר (ממוצע פשוט של 20 נרות), זה סימן למומנטום עולה. בהגדרות שהרצנו הממוצע המהיר הוא 9 נרות והאיטי 21. היציאה נקבעת לפי התנודתיות: סטופ (נקודת-יציאה קבועה בהפסד) במרחק פי 1.5 מהטווח הממוצע של 14 נרות, ויעד-רווח במרחק פי 2. מעל זה יושבים שני מסננים: מסחר רק בסשן אסיה ובסשן לונדון, ורק בימים שני עד חמישי. בריצה נפתחו 627 עסקאות לונג ו-577 עסקאות שורט.
למה שזה יעבוד? ההנחה היא שחצייה של ממוצע קצר מעל ממוצע 20 תופסת את הרגע שבו הקונים לקחו את היוזמה עכשיו, לא לפני שעה. היעד רחוק יותר מהסטופ (2 מול 1.5), כך שעסקה מרוויחה אחת אמורה לכסות הפסד אחד ולהשאיר עודף. הסינון לפי סשן ויום מוציא את ניו יורק ואת ימי שישי. התוצאה: הכסף היה בשוק רק 8.9% מהזמן, כלומר כל התוצאה נשענת על חלונות קצרים ומעטים.
המלכודת היא התדירות. בשנה אחת נפתחו 1,204 עסקאות על גרף 5 דקות, כל פעולה שילמה 0.1% עמלה, ורק 26% מהעסקאות הסתיימו ברווח. רצף של 67 הפסדים ברציפות מראה כמה זמן החצייה יכולה לירות לתוך שוק שלא הולך לשום מקום. ההון ירד 20.1% ונגמר ב-$7,993, והירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) עמדה גם היא על 20.1%. כלומר ההון כמעט לא טיפס מעל נקודת-ההתחלה, וכל שנת הריצה הייתה ירידה אחת ארוכה.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את צפיפות סימוני-הכניסה בשעות אסיה ולונדון, ואת החורים בערבי ניו יורק ובימי שישי. זמן בשוק של 8.9% ו-1,204 כניסות, והעמלה גבתה את שלה בכל אחת מהן.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
לפי תיאור היוצר, חציית ממוצע EMA מהיר (9 נרות) מעל קו-האמצע של רצועות בולינגר, ממוצע SMA של 20, מסמנת מומנטום עולה על זהב בגרף 5 דקות.
כניסה
הכניסה מתבצעת רק בסשן האסייתי והלונדוני, בימים שני עד חמישי. בריצה נפתחו 1204 עסקאות, 627 לונג ו-577 שורט, כלומר המערכת סוחרת בשני הכיוונים כמעט באותה מידה.
יעד
יעד-הרווח נקבע במרחק פי 2 מערך ATR (טווח-התנועה הממוצע, 14 נרות) מנקודת הכניסה. רק 318 עסקאות, 26%, הרוויחו, וממוצע הרווח היה ×0.39 מממוצע ההפסד — הרווחים קטנים מההפסדים.
סטופ
הסטופ (נקודת יציאה בהפסד) מוצב פי 1.5 מערך ATR מהכניסה. מתוך 886 מפסידות, 0 נרשמו כיציאה בסטופ — נתון שמחייב לבדוק בקוד מה סוגר את העסקאות בפועל.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמש ההגדרות שקובעות את התוצאה בריצה על זהב בגרף 5 דקות, עם הערכים שהופעלו בפועל ומה שווה לשנות בבדיקה חוזרת.
| Fast EMA Length | אורך הממוצע המהיר, שחצייתו מעל קו-האמצע מסמנת מומנטום עולה. בריצה עמד על 9 נרות של 5 דקות — 45 דקות בלבד, כך שהוא מגיב מהר לכל תנודה בזהב. | ברירת-מחדלשווה לבדוק ערך ארוך יותר שמסנן חלק מהאותות הרועשים. |
|---|---|---|
| ATR Stop Multiplier | המרחק של הסטופ מהכניסה, ביחידות ATR. ברירת-המחדל 1.5; בהרחבה ל-2.25 הריצה נתנה 1149 עסקאות ותשואה כוללת של -19.3% — שיפור זעום, ועדיין הפסד של כמעט חמישית מההון. | ברירת-מחדלההרחבה ל-2.25 שיפרה פחות מנקודת-אחוז אחת, ולכן אינה הפתרון. |
| ATR Take Profit Multiplier | מרחק יעד-הרווח מהכניסה, ביחידות ATR. ברירת-המחדל 2; בהגדלה ל-3.0 הריצה נתנה 1115 עסקאות, תשואה כוללת של -18.4% וירידה מהשיא של 18.5% — הטוב מבין השלושה, ועדיין הפסד. | ברירת-מחדלהערך 3.0 שיפר הכי הרבה ומצדיק בדיקה נוספת על תקופה אחרת. |
| Trade New York Session (16:00–23:59 UTC) | מאפשר כניסות בין 16:00 ל-23:59 UTC. בריצה הסשן היה כבוי, כך שהמסחר התרכז בשעות אסיה ולונדון בלבד, והכסף שהה בשוק רק 8.9% מהזמן לאורך 361 הימים של הריצה. | כבויבדיקת-הרגישות לא כללה אותו, ולכן הדלקתו דורשת ריצה נפרדת. |
| Trade Friday | מאפשר כניסות ביום שישי. בריצה היום היה כבוי, והמסחר נפתח רק בימים שני עד חמישי; הרצף הארוך של 67 הפסדים ברציפות — כלומר סינון יום שישי לבדו לא מנע אותו. | כבוימשאירים כבוי כמו בריצה, כדי שההשוואה תישאר נקייה. |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
This strategy you’ve built is a trend‑following crossover system designed specifically for Gold (XAUUSD), with multiple layers of filtering and risk control.
— suri14373, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. הציטוט מגדיר במפורש את הסגנון, מעקב-מגמה בחציית ממוצעים, את הנכס, זהב בלבד, ואת ההבטחה: שכבות סינון ובקרת-סיכון. הגדרה חדה כזאת הופכת טענה לבדיקה. הרצנו בדיוק על XAUUSD, וקנה-והחזק ניצח ב-$3,238.
הרצנו את זה על זהב (XAUUSD) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא לא תחזית — זה שיעור: הריצה הזאת הפעילה את הסקריפט על זהב בגרף 5 דקות לאורך 361 ימים, ושואלת מה היה קורה לכסף אמיתי.
מספר עסקאות
1204
1204 עסקאות בשנה על גרף 5 דקות, ובכל כניסה ויציאה משולמת עמלה של 0.1%. בקצב כזה העמלה נאכלת לפני שהשיטה מספיקה להוכיח משהו.
תקופת הבדיקה
12 חודשים
361 ימים בלבד על זהב, מ-29.9.2025 עד 25.9.2026. שנת-מבחן אחת לא מספיקה כדי לדעת אם התוצאה מקרית או שיטתית.
תשואה שנתית
—
הדוח לא החזיר תשואה שנתית
ירידה מקסימלית מהשיא
20.1%
ירידה של 20.1% מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מנקודת-שיא): $10,000 היו הופכים ל-$7,991. הריצה נגמרה כמעט בתחתית ולא בהתאוששות.
השנה הגרועה
2026
2026 מסומנת כשנה הגרועה, אבל התשואה שלה לא נמסרה. אתה יודע איפה כאב, לא כמה, ואסור להשלים את החסר מהדמיון.
זמן בשוק
8.9%
הכסף היה בשוק רק 8.9% מהזמן. זו לא הגנה אוטומטית: בחלון הקצר הזה הוא הפסיד, וב-91.1% הנותרים לא עבד בכלל.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
318 מ-1204 · ×0.39
26% מרוויחות נסבל רק כשהזוכה גדולה בהרבה מהמפסידה, ולכן שני המספרים מוצגים יחד. כאן היחס ×0.39, כלומר הזוכות גם נדירות וגם קטנות.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של suri14373 (גרסת 2026-08-05), לונג ושורט, על גרף זהב (XAUUSD) 5 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Fast EMA Length=9 · Slow EMA Length=21 · BB Mid (SMA) Length=20 · ATR Length=14 · ATR Stop Multiplier=1.5 · ATR Take Profit Multiplier=2 · Trade Asian Session (00:00–08:00 UTC)=on · Trade London Session (08:00–16:00 UTC)=on · Trade New York Session (16:00–23:59 UTC)=off · Trade Monday=on · Trade Tuesday=on · Trade Wednesday=on · Trade Thursday=on · Trade Friday=off · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה27.9.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Gold Intraday EMA/BB/VWAP משקרת — והמספרים של השקר
שלושה נתונים מהריצה על זהב שמסבירים איך $10,000 הפכו ל-$7,993, בלי ייפוי.
886 עסקאות מפסידות
886 מ-1204
318 עסקאות מרוויחות מול 886 מפסידות, כלומר כמעט שלוש מכל ארבע נסגרו בהפסד. היוצר מתאר מערכת עם כמה שכבות של סינון ובקרת-סיכון (multiple layers of filtering and risk control). בריצה הזאת השכבות לא מנעו מהזוכות להיות קטנות פי ×0.39 מהמפסידות. קטלוג שמבטיח שכבות סינון לא מתחייב שמה שיסונן יהיה ההפסד.
רצף של 67 הפסדים
67 ברצף
67 עסקאות רצופות נסגרו בהפסד. בפועל זו תקופה ארוכה של כניסה אחרי כניסה בלי אישור אחד לכך שהשיטה עובדת, ומי שמריץ אותה צריך להחזיק מעמד לאורכה. 2026 מסומנת כשנה הגרועה, אבל התשואה שלה לא נמסרה, ולכן אי-אפשר לדעת כמה מהנזק נפל בה.
91.1% מהזמן בחוץ
91.1%
הסקריפט היה בשוק רק 8.9% מהזמן, ובהגדרות-הריצה ימי שישי וסשן ניו-יורק כבויים. באותה תקופה זהב עלה, וקנה-והחזק ניצח ב-$3,238. זמן בחוץ חוסך חשיפה, אבל כאן הסקריפט גם פספס את העלייה וגם הפסיד בזמן הקצר שבו כן היה בפנים.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- המדגם גדול מספיק? כאן כן: 1204 עסקאות בשנה, 627 לונג ו-577 שורט. ההפסד של מינוס 20.1% לא נולד מכמה עסקאות רעות. זה דפוס עקבי שחוזר לאורך כל 361 הימים.
- האם נכללה עמלה? דוח שלא מציין עמלה צריך לקרוא כאילו היא אפס. אנחנו הגדרנו ידנית 0.1% לפעולה. ב-1204 עסקאות זו עלות מצטברת כבדה, ולכן כדאי לבדוק כמה מההפסד היא אוכלת.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לפי עמוד-הסקריפט לא, והקוד פתוח לבדיקה. כלומר האותות שבריצה הם אותם אותות שהיית מקבל בזמן אמת, והתוצאה הגרועה לא נובעת מהצצה לעתיד.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, אז בחרנו בעצמנו: זהב בגרף 5 דקות, 29.9.2025 עד 25.9.2026. זה הנכס שהיוצר כתב שהמערכת תוכננה במיוחד עבורו, והבחירה לא נועדה להחמיא.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת מהזזה קטנה של הגדרה — היא צירוף-מקרים; כאן בדקנו אם ההפסד יציב.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 1204 | -20.1% | 20.1% |
| שינוי ATR Stop Multiplier מ-1.5 ל-2.25 | 1149 | -19.3% | 19.3% |
| שינוי ATR Take Profit Multiplier מ-2 ל-3.0 | 1115 | -18.4% | 18.5% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
גודל-הפוזיציה לא מופיע בהגדרות-הריצה. ההגדרות קובעות רק את היציאה: סטופ (נקודת יציאה בהפסד) במרחק של 1.5 כפול ATR, ויעד רווח במרחק של 2 כפול ATR. בפועל זה הוביל לירידה מקסימלית (drawdown, הנפילה מהשיא לשפל) של 20.1%, כלומר $10,000 הפכו ל-$7,991. רצף-ההפסדים הארוך נמשך 67 עסקאות, ולכן כסף שאסור לו להישחק 67 פעמים ברציפות לא שייך לכאן. ולפי הדוח, אף אחת מ-886 המפסידות לא נסגרה בסטופ, פרט שמחייב לפתוח את רשימת-העסקאות לפני כל מסקנה.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית. הסקריפט סוחר רק בשעות אסיה ולונדון, מדלג על ניו יורק ועל ימי שישי, ונמצא בשוק 8.9% מהזמן. כללים כתובים אפשר למדוד ולשנות: הגדלת מכפיל הסטופ ל-2.25 הביאה למינוס 19.3%, והגדלת היעד ל-3.0 הביאה למינוס 18.4%. כלומר כיוונון היציאה לא הופך את התמונה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף זהב של 5 דקות
פותחים גרף חדש, מקלידים את הסימול של הזהב, OANDA:XAUUSD, ובוחרים טווח-זמן של 5 דקות. אלה הנכס והגרף שעליהם רצה הבדיקה מ-29.9.2025 עד 25.9.2026, ורק כך המספרים שתקבל על המסך שלך יהיו ברי-השוואה לדוח שכאן.
פותחים את דף-הסקריפט
בחיפוש-האינדיקטורים הסקריפט לא מופיע לפי שם, אז לא מחפשים בקהילה. הדרך שעובדת: פותחים את דף-הסקריפט של suri14373 דרך הקישור שבסקירה, לוחצים Use on chart, והאסטרטגיה נפתחת ישירות על גרף הזהב של 5 דקות שהכנת.
לפני הלחיצה ודא שדף-הסקריפט שפתחת שייך ל-suri14373 ושהשם זהה במלואו — גרסה מועתקת עלולה לתת דוח אחר.
מגדירים עמלה לפני הדוח
לפני שמסתכלים על מספר כלשהו, פותחים את חלון Properties של האסטרטגיה ומזינים ידנית עמלה של 0.1% לפעולה, כמו בריצה המתועדת. עם 1204 עסקאות ב-361 ימים כל פעולה נושאת עמלה, כך שהיא חלק ממשי מהתוצאה.
פותחים את לשונית הבדיקה
פותחים את Strategy Tester ומוודאים שההגדרות זהות לריצה: EMA מהיר 9, EMA איטי 21, קו-אמצע בולינגר 20, ATR (טווח-התנודה הממוצע) 14, סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) פי 1.5 ויעד פי 2, סשן אסיה ולונדון פעילים, ניו-יורק ויום שישי כבויים.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
בודקים שלושה מספרים לפני התשואה: Profit Factor (הרווחים חלקי ההפסדים) של 0.14, כלומר 14 סנט רווח על כל דולר הפסד; 26% עסקאות מרוויחות; ורצף של 67 הפסדים. אחר כך מריצים את אותן הגדרות על נכס אחר ובודקים אם הכשל ייחודי לזהב.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Gold Intraday EMA/BB/VWAP
האם הסקריפט מצייר-מחדש את האותות שלו?
לא. עמוד-הסקריפט מסמן אותו כלא מצייר-מחדש. המשמעות עבורך: 1204 העסקאות בריצה על זהב אינן תוצר של אותות שזזו בדיעבד. הבעיה נמצאת במקום אחר. רק 26% מהעסקאות הרוויחו, ומדד Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) עמד על 0.14: על כל דולר הפסד חזרו 14 סנט.
כמה עמוק ירד התיק בריצה?
20.1% מהשיא. זה ה-drawdown (הירידה מהשיא לשפל) המקסימלי. בדולרים: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$7,991. המספר זהה כמעט להפסד הכולל, כלומר הריצה הסתיימה סמוך לשפל שלה. רצף-ההפסדים הארוך, 67 עסקאות, מראה כמה סבלנות הירידה הזאת דורשת. את ירידת-השיא של קנה-והחזק לא מדדנו, ולכן אין כאן בסיס להשוואה.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבדוק את הסקריפט?
בריצה הזאת אין סיבה של תשואה: קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$11,231, והסקריפט הפך אותם ל-$7,993, פער של $3,238. מה שנשאר לבדיקה הוא אחר. הכסף היה בשוק רק 8.9% מהזמן, כך ש-91.1% מהזמן ההון פנוי. השאלה הפתוחה: האם הכניסות עצמן, בלי העמלה של 0.1% לפעולה על 1204 עסקאות, מחזיקות משהו.
מה בדיוק הסקריפט מזהה?
חציית ה-EMA המהירה מעל קו-האמצע של רצועות בולינגר (ממוצע פשוט של 20) מסמנת מומנטום עולה. כך מתאר זאת היוצר. לדבריו, זו מערכת חציות עוקבת-מגמה שנבנתה במיוחד לזהב (XAUUSD), עם כמה שכבות סינון ובקרת-סיכון. בריצה נפתחו 627 עסקאות לונג ו-577 שורט, בלי ימי שישי ובלי סשן ניו-יורק. מסנני-היוצר פעלו במלואם.
האם שינוי פרמטרים מציל את התוצאה?
לא בריצה הזאת. כל שלוש הגרסאות הפסידו. הגדלת מכפיל-הסטופ מ-1.5 ל-2.25 הניבה -19.3%, והגדלת מכפיל-היעד מ-2 ל-3.0 הניבה -18.4% עם ירידה מקסימלית של 18.5%. הפער מברירת-המחדל, -20.1%, קטן מכדי לשנות את התמונה. 26% עסקאות מרוויחות ביחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.39 לא מתאזנות בכיוונון. הבעיה במבנה, לא בפרמטר.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את דף-הסקריפט, לחץ Use on chart והרץ אותו על זהב בגרף 5 דקות, עם עמלה של 0.1% לפעולה. ודא שאתה מקבל את אותן 1204 עסקאות לפני שאתה מסיק משהו מהמספרים.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את עסקאות-הזהב שלך בחודש הקרוב והשווה אותן לסקריפט: 26% עסקאות מרוויחות, ורווח ממוצע שהוא רק 0.39 מההפסד הממוצע. אם המספרים שלך דומים, את היחס הזה צריך לתקן לפני הכניסה הבאה.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: קנה-והחזק ניצח כאן: 12.3% באותה תקופה, מול מינוס 20.1% לסקריפט. הרץ אותו על תקופה אחרת ובדוק אם ה-Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) של 0.14 משתנה. אם לא, אין כאן מה להפעיל.