- יוצרmartinearthheaven
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההחציית ממוצע 200 באישור שני מתנדי-מומנטום, עם יעד וסטופ בשיא ובשפל אחרונים
- פורסמה2026-05-01עדכון אחרון: 2026-05-01
- ציור-מחדשלא נבדק אצלנו
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 10.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
חציית ה-200 עם מומנטום: הרגע שבו המחיר עובר את ממוצע 200 הנרות ושני המתנדים כבר קיצוניים באותו כיוון
Momentum Breakout נכנס ללונג רק כששלושה תנאים מתקיימים יחד, במילים של היוצר: המחיר חוצה מעל ממוצע 200 הנרות, קו MACD גדול ממש מאפס, וקו %K של StochRSI מעל 80, "מה שמעיד על מומנטום עלייה גבוה". השורט הוא תמונת-מראה: חצייה מתחת לממוצע, MACD מתחת לאפס, %K מתחת ל-20. היעד הוא ההתנגדות האחרונה, שיא-הסווינג שלפני הכניסה, והסטופ (נקודת היציאה בהפסד) יושב ממש מתחת לתמיכה האחרונה. בריצה שלנו פיבוט (שיא או שפל מקומי) מוגדר לפי 10 נרות מכל צד, עם מרווח 0.001 מעבר לו.
למה שזה יעבוד? ההנחה של היוצר היא שחציית ממוצע 200 הנרות, כשהמומנטום כבר קיצוני, היא תחילת תנועה ולא נגיעה מקרית, ושהמתנדים יתפסו "כניסות מומנטום נפיצות". על UNIUSDT בגרף שעה הצירוף הזה הופיע 63 פעמים בכ-2.6 שנים, והכסף היה בשוק רק 5.7% מהזמן. מי שמריץ את הסקריפט יושב בחוץ 94.3% מהזמן ומחכה לאות נדיר.
הכשל יושב ביחס בין היעד לסטופ. 57% מהעסקאות הרוויחו, אבל הרווח הממוצע היה רק ×0.52 מההפסד הממוצע, כלומר מפסידה אחת מוחקת כמעט שתי מרוויחות. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 0.7 אומר שעל כל דולר שהלך חזרו 70 סנט. הסקריפט סוחר לשני הכיוונים, 35 לונג ו-28 שורט, ובסיכום התשואה השנתית שלו עמדה על -1.1%, מול -0.1% בקנה-והחזק. השנה הגרועה הייתה 2024, ורצף-ההפסדים הארוך נמשך 5 עסקאות.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את תוויות-הכניסה סביב קו ממוצע 200, ואת קווי היעד והסטופ שנמתחים לשיא ולשפל שלפני הכניסה. השוו את המרחק מהכניסה ליעד מול המרחק לסטופ: שם נקבע יחס ×0.52 בין רווח ממוצע להפסד ממוצע.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט מסנן מגמה ארוכה לפי ממוצע נע פשוט של 200 נרות, ובודק במקביל את קו MACD ואת קו %K של Stochastic RSI, על גרף שעה של UNIUSDT.
כניסה
לונג כשהמחיר חוצה מעל ממוצע 200, קו MACD גדול ממש מאפס ו-%K מעל 80; שורט כשהמחיר חוצה מתחת, MACD מתחת לאפס ו-%K מתחת ל-20 — 63 עסקאות בריצה.
יעד
יעד-הרווח נקבע בנקודת-המפנה האחרונה שלפני הכניסה — שיא בלונג, שפל בשורט — שמזוהה עם 10 נרות מכל צד, ועוד מרווח 0.001 מעבר לה, כלומר עשירית האחוז.
סטופ
הסטופ (נקודת יציאה בהפסד) יושב מעבר לנקודת-המפנה הנגדית — מתחת לשפל האחרון בלונג, מעל השיא בשורט — עם מרווח 0.001; ירידת-השיא המקסימלית בריצה הזאת עמדה על 3.7%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
הריצה על UNIUSDT בגרף שעה נבנתה על הערכים האלה; הגדלת מרווח אחד בלבד מ-0.001 ל-0.0015 העלתה את העסקאות מ-63 ל-65.
| SMA Length | אורך הממוצע הנע הפשוט שמגדיר את המגמה הארוכה; בריצה 200 נרות שעה, כלומר כשמונה ימים רצופים, וכל כניסה דורשת חציית מחיר של UNIUSDT דרכו לפני שהמומנטום נבדק בכלל. | ברירת-מחדל (200)זה הלב של הסינון; שינוי בו משנה את הסקריפט. |
|---|---|---|
| Bear Threshold (Short Entry) | הרף התחתון של קו %K שמתחת לו מותרת כניסת שורט, כפי שהיוצר הגדיר; בריצה הוא עמד על 20, ויחד עם שאר התנאים הניב 28 עסקאות שורט מתוך 63 בסך-הכול. | ברירת-מחדל (20)הרף ללונג, 80, מופיע בתיאור ולא בלוח. |
| Pivot Lookback Bars (left & right) | מספר הנרות משמאל ומימין שנדרשים כדי שנקודה תיחשב שיא או שפל-נדנדה; בריצה על גרף שעה 10 מכל צד, וממנה נגזרים גם היעד וגם הסטופ של כל אחת מ-63 העסקאות. | ברירת-מחדל (10)פרמטר אחד שמזיז את היעד ואת הסטופ יחד. |
| TP Buffer (fraction beyond pivot) | המרווח היחסי שמוסף מעבר לנקודת-המפנה כדי לקבוע את יעד-הרווח; בריצה 0.001, והעלאתו ל-0.0015 שיפרה את התשואה הכוללת ממינוס 3% למינוס 2.2%, וירידת-השיא ירדה ל-3.1%, עם 65 עסקאות. | ברירת-מחדל (0.001)גם בערך המשופר התשואה נשארת שלילית. |
| SL Buffer (fraction beyond pivot) | המרווח היחסי שמוסף מעבר לנקודת-המפנה הנגדית כדי לקבוע את הסטופ; בריצה 0.001, והעלאתו ל-0.0015 נתנה בדיוק את אותה תוצאה כמו במרווח-היעד: 65 עסקאות, מינוס 2.2% וירידת-שיא של 3.1%. | ברירת-מחדל (0.001)תוצאה זהה לשני המרווחים מעלה שאלה לבדיקה בקוד. |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
Act as an expert quantitative developer.
— martinearthheaven, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. — זה המשפט שפותח את תיאור-הסקריפט, ובעברית: "פעל כמפתח כמותי מומחה". זו הוראה ולא הסבר: התיאור כולו בנוי כבקשה לכתוב אסטרטגיה. קטלוג שרגיל למכור חלומות קיבל כאן את ההוראה עצמה, בלי בק-טסט, ולכן הרצנו את מה שהיא הניבה.
הרצנו את זה על UNIUSDT — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי Momentum Breakout על נתוני UNIUSDT שכבר קרו, מ-22.2.2024 עד 5.10.2026. זו לא תחזית, זה שיעור על מה שהחוקים היו עושים.
מספר עסקאות
63
63 עסקאות ב-2.6 שנים הן בערך עסקה בשבועיים. זה מדגם קטן, כך שכל עסקה בודדת מזיזה את התוצאה הכוללת בצורה מורגשת.
תקופת הבדיקה
2.6 שנים
22.2.2024 עד 5.10.2026, על UNIUSDT בגרף שעה: תקופה אחת ונכס אחד. מה שעבד או נכשל כאן לא מעיד על מטבע או תקופה אחרים.
תשואה שנתית
-1.1%
-1.1% בשנה מול -0.1% בקנה-והחזק: הנכס עצמו כמעט לא זז, והסקריפט הפסיד יותר ממנו אחרי עמלה של 0.1% לפעולה.
ירידה מקסימלית מהשיא
3.7%
ירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה בדרך) של 3.7%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,631. הכאב קטן, אבל הוא לא נקנה ברווח.
השנה הגרועה
2024
2024 הייתה השנה הגרועה מתוך 2.6 השנים. מי שמריץ בעצמו בודק את המספר הזה לפני שהוא מתאהב בסיכום הכולל.
זמן בשוק
5.7%
5.7% מהזמן בשוק, ו-94.3% מהזמן הכסף יושב בחוץ ולא עובד. זה מסביר את הירידה הקטנה, וגם למה אין כאן מנוע תשואה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
36 מ-63 · ×0.52
57% מרוויחות, אבל הרווח הממוצע הוא ×0.52 מההפסד הממוצע. כל מספר לבד מטעה. יחד הם נותנים Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.7, כלומר הפסד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של martinearthheaven (גרסת 2026-05-01), לונג ושורט, על גרף UNIUSDT שעה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · SMA Length=200 · Fast Length=12 · Slow Length=26 · Signal Length=9 · RSI Length=14 · Stoch Length=14 · Smooth %K=3 · Smooth %D=3 · Bear Threshold (Short Entry)=20 · Pivot Lookback Bars (left & right)=10 · ועוד 2 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה10.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Momentum Breakout משקרת — והמספרים של השקר
קנה-והחזק ניצח ב-$270 על UNIUSDT. הנה שלושה מקומות שבהם הסיכום הכולל מסתיר את הכאב.
העסקאות המפסידות
27 מ-63
המפסידות הן מיעוט, אבל הן כבדות יותר מהרווחים. זה ההסבר לכך ש-$10,000 הפכו ל-$9,703 למרות שרוב העסקאות הרוויחו. מה שזה מעלה לבדיקה: הסטופ (נקודת היציאה בהפסד) מוגדר בהגדרות-הריצה מעט מתחת לשפל-הנדנדה האחרון שלפני הכניסה, עם מרווח של 0.001, וגודל כל הפסד נקבע מהמרחק הזה.
2024 ורצף ההפסדים
5 ברצף
רצף ההפסדים הארוך היה 5 עסקאות רצופות. 2024 הייתה השנה הגרועה של הריצה. חמישה הפסדים ברצף, בסקריפט שנסחר בערך פעם בשבועיים, הם שבועות ארוכים בלי עסקה מרוויחה אחת. השאלה לבדיקה אינה אם החשבון שורד, אלא אם תבצע את העסקה השישית.
רוב הזמן בחוץ
94.3% מהזמן
התיאור מבטיח לתפוס תנופה נפיצה (explosive momentum), ובפועל הכסף ישב בחוץ כמעט לאורך כל 2.6 השנים. זה לא חיסרון בפני עצמו: כסף בחוץ לא יורד, אבל גם לא עובד. קנה-והחזק על UNIUSDT כמעט לא זז, ועדיין סיים מעליו. מה שזה מעלה לבדיקה: מה עושים עם הכסף בזמן ההמתנה שבין אות לאות.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- 63 עסקאות, זה מספיק? זה מדגם צנוע: 36 מרוויחות ו-27 מפסידות על UNIUSDT בגרף שעה, לאורך כ-2.6 שנים. כמה עסקאות שמתהפכות משנות את התמונה, ולכן Profit Factor של 0.7 (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) מסמן כיוון ולא פסק-דין.
- העמלה נספרה? בריצה שלנו הגדרנו ידנית עמלה של 0.1% לכל פעולה. בדוח שאתה פותח בעצמך, בדוק בלשונית Properties שהשדה לא נשאר על אפס. כל כניסה וכל יציאה משלמות, ומס 25% ופערי-ביצוע עדיין לא נכללו.
- הסקריפט מצייר-מחדש? לא בדקנו זאת. הסטופ והיעד נשענים על נקודות-מפנה עם 10 נרות מכל צד, ולכן ודא בקוד שהן מאושרות לפני רגע הכניסה.
- מי בחר נכס ותקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן אנחנו בחרנו: UNIUSDT בגרף שעה, מ-22.2.2024 עד 5.10.2026. תיעדנו את כל ההגדרות כדי שתוכל לשחזר. ריצה על נכס אחר עלולה להיראות אחרת לגמרי.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
תוצאה שמתהפכת משינוי של חצי פרומיל בהגדרה אחת היא צירוף-מקרים, לא יתרון שאפשר לסמוך עליו.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 63 | -3% | 3.7% |
| שינוי TP Buffer (fraction beyond pivot) מ-0.001 ל-0.0015 | 65 | -2.2% | 3.1% |
| שינוי SL Buffer (fraction beyond pivot) מ-0.001 ל-0.0015 | 65 | -2.2% | 3.1% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
רצף-ההפסדים הארוך היה 5 עסקאות ברצף, והירידה מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מנקודת-שיא) הייתה 3.7%, כלומר $10,000 בשיא הפכו ל-$9,631. הכסף היה בשוק רק 5.7% מהזמן: סיכון קטן, וגם השתתפות קטנה בכל תנועה של הנכס.
היתרון האמיתי למתחיל הוא משמעת מכנית, לא תשואה. בכל עסקה בריצה הכניסה, הסטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) והיעד נקבעו מראש לפי נקודות-המפנה, בלי החלטה של רגע. גם ב-2024, השנה הגרועה, הכללים פעלו באותה צורה. הסכום שאתה שם הוא סכום שאתה מוכן לראות נשחק בלי לשנות כללים באמצע.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על UNIUSDT. כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פתח גרף UNIUSDT בשעה
פתח גרף ריק של BINANCE:UNIUSDT ובחר טווח-זמן של שעה. על הנכס ועל הגרף האלה רצה הריצה המתועדת, מ-22.2.2024 עד 5.10.2026. רק כך תוכל להשוות את המספרים שלך ל-63 העסקאות ולתוצאה שבדוח.
מצא את הסקריפט בקהילה
חפש בספריית הסקריפטים של הקהילה את השם המלא Momentum Breakout | 200SMA + MACD + StochRSI, וודא שהמחבר הוא martinearthheaven.
שם כמו Momentum Breakout עלול להופיע אצל כמה מחברים. ודא שהכתובת מכילה gYkIvFGi ושהמחבר הוא martinearthheaven לפני ההוספה.
הגדר עמלה של 0.1%
לפני שאתה מסתכל על מספר כלשהו, פתח את הגדרות האסטרטגיה. בלשונית המאפיינים (Properties) קבע עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000. כך הוגדרה הריצה המתועדת, ובלי זה הדוח שלך לא יהיה בר-השוואה.
פתח את Strategy Tester
פתח את לשונית Strategy Tester ועבור לסיכום הביצועים. בדוק קודם שמספר העסקאות קרוב ל-63 ושיש גם לונג וגם שורט: 35 ו-28 בריצה שלנו. פער גדול אומר שההגדרות או טווח-התאריכים שונים, ויש לתקן לפני שממשיכים.
קרא את הדוח והרץ על נכס אחר
קרא את השורות בסדר הזה: ירידה מהשיא 3.7%, Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) 0.7, ורק אז תשואה. ערך מתחת ל-1 אומר שההפסדים גברו למרות 57% עסקאות מרוויחות. אחר כך החלף נכס ובדוק אם התמונה חוזרת או מתפרקת.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Momentum Breakout
האם Momentum Breakout מצייר-מחדש?
לא בדקנו זאת. הקוד פתוח, ואפשר לבדוק בו אם הסקריפט מצייר מחדש.
כמה כאב הסקריפט בדרך?
הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מנקודת שיא) הייתה 3.7%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,631. זה כאב קטן, והוא הולך יד ביד עם העובדה שהכסף היה בשוק רק 5.7% מהזמן.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל?
בריצה הזאת אין תשובה טובה: קנה-והחזק ניצח. $10,000 הפכו ל-$9,973 בלי לעשות דבר, מול $9,703 עם הסקריפט, פער של $270. מה שנשאר לבדיקה הוא הכלל עצמו: 94.3% מהזמן הכסף בחוץ, והשאלה היא אם הכניסות הנדירות שוות משהו בנכס או בטווח-זמן אחר.
57% עסקאות מרוויחות, אז איך זה נגמר בהפסד?
כי הרווח הממוצע קטן מההפסד הממוצע. יחס של ×0.52 אומר שעסקה מרוויחה הביאה בממוצע כמחצית ממה שעסקה מפסידה לקחה, ולכן 36 מרוויחות מול 27 מפסידות לא הספיקו. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) של 0.7 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו רק 70 סנט.
האם שינוי הפרמטרים מציל את התוצאה?
לא. הגדלת המרווח שמעבר לנקודת-הפיבוט, ביעד או בסטופ, מ-0.001 ל-0.0015 שיפרה את התשואה הכוללת ממינוס 3% למינוס 2.2% והורידה את ה-drawdown ל-3.1%. התוצאה עדיין הפסד: הכוונון מקטין את המחיר של הכלל על UNIUSDT, אבל לא הופך אותו לרווחי בריצה הזאת.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את עמוד-הסקריפט, הרץ אותו על UNIUSDT בגרף שעה עם עמלה של 0.1%, וודא שאתה מקבל קרוב ל-63 עסקאות. אחר כך עבור על הגרף עסקה אחרי עסקה, ורשום איפה ישבו הסטופ והיעד.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: קח את 5 ההפסדים הרצופים מהריצה הזאת ושאל את עצמך אם היית נכנס לעסקה השישית. אחר כך פתח את יומן-העסקאות שלך: כמה פעמים הזזת סטופ באמצע, ובכמה מהן זה עלה לך כסף.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל מהעובדה שקנה-והחזק ניצח כאן ב-$270, ושמדד Profit Factor עומד על 0.7. לפני שקל אחד, הרץ את הסקריפט על נכסים ותקופות נוספים, הוסף מס 25% ופערי-ביצוע, ובדוק אם משהו נשאר.