- יוצרZ8830
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההכניסה נועזת: מחיר שעולה ומחזיק מעל הממוצע הנע המעריכי של 6 נרות
- פורסמה2026-04-16עדכון אחרון: 2026-04-16
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 7.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
החזקה מעל EMA 6: כשהמגמה כבר זזה וקו המומנטום מאשר את הכיוון
Qing (EMA + MACD + Squeeze) מגדיר את הכניסה במילים של היוצר כ„כניסה נועזת (אגרסיבית)”: לעקוב אחרי מחיר שעולה ומחזיק מעל ממוצע EMA 6. סביב הכלל הזה בנויה ערימת מסננים: שישה ממוצעים מעריכיים מ-6 עד 200, MACD של 6/14/8, סף-דחיסה של 0.75%, RSI מעל 55, קפיצת-מחזור פי 1.5 מהממוצע והמתנה של 5 נרות בין עסקאות. היציאה: סטופ (יציאה כפויה בהפסד) של 1.2 ATR (טווח-התנועה הממוצע), יעד של 2.5 ATR, או חציית קו-האות. השורט כבוי, ולכן כל 57 העסקאות על GOOGL הן לונג.
למה שזה יעבוד? מחיר שמחזיק מעל הממוצע המהיר ביותר מסמן קונים שלא נותנים לו לחזור; MACD מאשר את התנופה, ומסנן RSI מעל 55 דורש שהקונים יובילו. ברמת העסקה הבודדת על GOOGL ההיגיון החזיק: 38 מתוך 57 עסקאות הרוויחו (67%), והרווח הממוצע היה פי 2.78 מההפסד הממוצע. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) של 5.57 אומר שעל כל דולר שהפסדת הרווחת 5.57 דולר — כלומר, אם יש כאן בעיה, היא לא באיכות הכניסות.
הכשל כאן הוא החמצה, לא הפסד: 8.3% בשנה מול 22.9% בקנה-והחזק על אותה מניה, באותן 22 שנה. כלומר, אתה כאן בשביל המסלול, לא בשביל התשואה. והמסלול: ירידה מקסימלית מהשיא של 16.1% — $10,000 בשיא היו הופכים ל-$8,392 — כלומר הבור העמוק בריצה השאיר בידך יותר משמונה דולר מכל עשרה. השנה הגרועה הייתה 2009, ורצף-ההפסדים הארוך נעצר על 4 עסקאות, כלומר גם בתקופה הרעה ההפסדים לא נערמו לשרשרת ארוכה. הרחבת מכפיל-הסטופ מ-1.2 ל-1.8 חתכה את התשואה הכוללת מ-471.6% ל-226.4% והקטינה את הירידה המקסימלית ל-10.6%: זה הכפתור שמעלה לבדיקה.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את הנרות שנסגרים מעל הקו הלבן של EMA 6 כשמילוי-הרקע ירוק (MACD מעל קו-האות) — שם הסקריפט מחפש כניסה. 67% מהעסקאות הרוויחו, ובכל זאת קנה-והחזק ניצח ב-$864,894.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט עוקב אחרי שישה ממוצעים נעים, מהקצר (6) ועד הארוך (200), בגרף היומי של GOOGL, ומחפש התכווצות (Squeeze — דחיסת מחירים לטווח צר) בסף 0.75%, לצד קפיצת-נפח פי 1.5.
כניסה
במילות היוצר, כניסה נועזת (Bold Entry) היא מעקב אחרי מחיר שעולה ונשאר מעל EMA 6. בריצה נפתחו רק עסקאות לונג, עם המתנה של 5 נרות בין עסקה לעסקה.
יעד
יעד-הרווח נקבע במרחק 2.5 כפולות ATR (טווח-התנודה הממוצע לנר) מהכניסה, בערך פי שניים ממרחק הסטופ. בריצה, יחס הרווח הממוצע להפסד הממוצע יצא ×2.78.
סטופ
הסטופ ממוקם 1.2 כפולות ATR מתחת לכניסה, כשהאינדיקטור מחושב על 10 נרות. גודל כל עסקה נגזר מתקרת סיכון של 1% מההון, גם ברצף ההפסדים הארוך של 4 עסקאות.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמש ההגדרות שלמטה הן אלה שמשפיעות ישירות על תוצאת הריצה על GOOGL. שאר הפרמטרים הם צבעים, טבלה ותצוגה, או מסננים שנשארו בערכי היוצר.
| ATR Stop Multiplier | המרחק של הסטופ מהכניסה, בכפולות ATR. בריצה, מעבר מ-1.2 ל-1.8 הוריד את הירידה המקסימלית מ-16.1% ל-10.6%, אבל קיצץ את התשואה הכוללת מ-471.6% ל-226.4%, בלי לשנות את מספר העסקאות. | ברירת-מחדלהערך 1.8 שווה בדיקה אם הירידה חשובה לך יותר מהתשואה |
|---|---|---|
| ATR Risk Period | מספר הנרות שעליהם מחושב ATR, שממנו נגזרים הסטופ והיעד. מעבר מ-10 ל-15 כמעט לא שינה דבר: 471.8% במקום 471.6%, וירידה מקסימלית של 15.9% במקום 16.1%, באותן 57 עסקאות. | ברירת-מחדלהפרמטר הזה כמעט לא מזיז את התוצאה בריצה |
| Allow Short Trades? | מתג שמאפשר לסקריפט לפתוח גם עסקאות שורט. בריצה הוא כבוי, ולכן כל 57 העסקאות על GOOGL היו לונג בלבד, והתוצאות לא אומרות דבר על צד השורט. | כבויהפעלה מחייבת ריצה נפרדת ובדיקה של התוצאות מחדש |
| Use Signal Crossover for Exit? | יציאה מעסקה כשקו MACD חוצה את קו-האות שלו, במקביל ליעד ולסטופ. בריצה המתג דלוק, כך שעסקאות עשויות להיסגר עוד לפני שהמחיר מגיע ליעד של 2.5 כפולות ATR. | דלוקכיבוי משנה את ניהול-היציאה, ולכן מחייב ריצה נפרדת |
| RSI Bullish Filter | סף RSI שמעליו מותרת כניסת לונג. בריצה הוא עומד על 55, בתקופת חישוב של 14 נרות, ומסנן כניסות כשהמומנטום של GOOGL חלש מדי לפי הגדרת היוצר. | ברירת-מחדלהשפעת הסף לא נבדקה בטבלת-הרגישות של הריצה |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
The Qing EMA + MACD + Squeeze strategy is designed for traders who prioritize systematic trend confirmation over speculative entries.
— Z8830, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. משפט שמוכר שיטה ולא תשואה. בקטלוג שבו עקומות-הון מלוטשות עושות את השיווק, יוצר שמדבר על אישור-מגמה שיטתי ולא מצרף בק-טסט בכלל השאיר לנו את העבודה: בדקנו את הטענה הזאת על GOOGL, 22 שנה, עם עמלה של 0.1%.
הרצנו את זה על GOOGL — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא לא תחזית, הוא שיעור: הרצנו את Qing על 22 שנות גרף יומי של מניית GOOGL כדי לראות איך הכללים שלו התנהגו בעבר, לא מה יקרה מחר.
מספר עסקאות
57
57 עסקאות ב-22 שנים הן בערך שתיים וחצי בשנה, כלומר המדגם קטן, וכל עסקה בודדת מזיזה את הסטטיסטיקה הזאת בצורה מורגשת.
תקופת הבדיקה
22 שנים
22 שנים על GOOGL הן מבחן ארוך, אבל על מניה אחת שבה $10,000 הפכו ל-$922,049 בקנה-והחזק. קשה להכליל מכאן לנכס אחר.
תשואה שנתית
8.3%
8.3% בשנה מול 22.9% בקנה-והחזק, ו-$57,155 מול $922,049. הסקריפט עלה לך ברוב העלייה של המניה, ומה שקיבלת בתמורה צריך להוכיח את עצמו בכרטיסים האחרים.
ירידה מקסימלית מהשיא
16.1%
ירידה של 16.1% מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגה לשפל) פירושה ש-$10,000 בשיא הפכו ל-$8,392. זה הכאב שצריך לשאת בלי לכבות את המערכת.
השנה הגרועה
2009
2009 הייתה השנה הגרועה של הריצה.
זמן בשוק
84.5%
84.5% מהזמן הכסף בפנים, כך שזה לא סקריפט שיושב בצד ומחכה. ב-15.5% הנותרים הוא בחוץ, לטוב ולרע.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
38 מ-57 · ×2.78
67% מרוויחות לבד לא מספרים דבר. רק יחד עם יחס רווח/הפסד של ×2.78 רואים שהרווח הממוצע גובר על ההפסד הממוצע. אחוז-פגיעה גבוה עם יחס הפוך עלול להפסיד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של Z8830 (גרסת 2026-04-16), צד-לונג בלבד, על גרף GOOGL יומי
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Very Short EMA (6) Period=6 · Shortest EMA (12) Period=12 · Short EMA (20) Period=20 · Long EMA (50) Period=50 · Longer EMA (100) Period=100 · Longest EMA (200) Period=200 · Font Size=small · MACD Fast Length=6 · MACD Slow Length=14 · MACD Signal Length=8 · ועוד 22 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה7.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Qing משקרת — והמספרים של השקר
57 עסקאות לונג על GOOGL לא היו רצף ניצחונות. אלה שלושת המקומות שבהם הסקריפט כואב.
העסקאות המפסידות
19 מ-57
19 מתוך 57 עסקאות נסגרו בהפסד, כמעט אחת מכל שלוש. קטלוגים אוהבים להציג רק את 38 המרוויחות, והדוח הזה מראה גם את השאר. ההגדרה שמזיזה את התמונה היא מכפיל-הסטופ: כשהוא הורחב מ-1.2 ל-1.8, הירידה מהשיא ירדה ל-10.6%, אבל התשואה הכוללת צנחה מ-471.6% ל-226.4%. פחות כאב נקנה כאן בהרבה פחות רווח.
השנה הגרועה ורצף-ההפסדים
2009 · 4 ברצף
על 2009 ידוע רק שהיא הייתה השנה הגרועה. מה שכן ידוע במספרים הוא 4 עסקאות מפסידות ברצף. זה הרגע שבו מערכת נבחנת באמת: האם תבצע את העסקה החמישית אחרי ארבע מכות, כשקנה-והחזק על אותה מניה נראה באותו רגע הרבה יותר פשוט? הבק-טסט מבצע אותה אוטומטית. אתה לא.
הזמן בחוץ
15.5%
15.5% מהזמן הכסף ישב בחוץ, שבריר קטן מתוך 22 שנים. לכן הסקריפט לא בורח מרוב הנפילות של המניה, כי הוא בפנים כמעט תמיד. הפער מול קנה-והחזק לא מוסבר רק בזמן בחוץ, אלא גם במה שקורה בתוך העסקאות וביציאות מהן. וכל זה לפני מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע, שלא נכללו בריצה.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש במדגם? 57 עסקאות לונג בכ-22 שנים על GOOGL, כשתיים וחצי בשנה. זה מספיק כדי לראות דפוס, אבל לא מספיק כדי לסמוך על שיעור-ההצלחה של 67% כעל חוק קבוע.
- האם העמלה בכלל נכנסה לדוח? בדוק בהגדרות אם העמלה מולאה או שהיא עומדת על אפס. אנחנו הגדרנו ידנית 0.1% לפעולה. מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע עדיין בחוץ, כך שהתוצאה האמיתית שלך נמוכה יותר.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? Qing (EMA + MACD + Squeeze) מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח, כך שאפשר לקרוא בעצמך את תנאי-הכניסה. אצל סקריפט שמצייר-מחדש, האותות בעבר נראים טובים יותר מכפי שהיו בזמן אמת.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן את GOOGL ואת התקופה 19.10.2004 עד 5.10.2026 בחרנו אנחנו. זה חלון ארוך שכולל את 2009, השנה הגרועה של הריצה, ולא רק שנים נוחות.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם התוצאה של Qing הייתה מתהפכת בגלל שינוי קטן בפרמטר אחד, היא הייתה צירוף-מקרים ולא שיטה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 57 | 471.6% | 16.1% |
| שינוי ATR Risk Period מ-10 ל-15 | 57 | 471.8% | 15.9% |
| שינוי ATR Stop Multiplier (1.2) מ-1.2 ל-1.8 | 57 | 226.4% | 10.6% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הגדרות הריצה קובעות סיכון מרבי של 1% לעסקה, סטופ במרחק 1.2 ATR (ממוצע טווח התנודה על פני 10 נרות) ויעד במרחק 2.5 ATR. בפועל, הרצף הארוך ביותר היה 4 הפסדים ברצף. כלומר, תצטרך להיכנס לעסקה הבאה אחרי ארבע מכות. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מפסגת התיק) הייתה 16.1%: $10,000 בשיא הפכו ל-$8,392. זה הסכום שאתה צריך להיות מסוגל לשאת בלי לגעת בכפתור.
היתרון האמיתי למתחיל הוא משמעת מכנית, לא התשואה. 8.3% בשנה מול 22.9% בקנה-והחזק על GOOGL אומר שלא באים לכאן בשביל הכסף. הסקריפט נותן כללים כתובים: המתנה של 5 נרות בין עסקאות, סטופ שנקבע מראש ויציאה לפי חציית אות. הכסף היה בשוק 84.5% מהזמן, ולכן רוב התרגול הוא להחזיק פוזיציה בלי להתווכח עם עצמך.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף יומי של GOOGL
בחלון הגרף מקלידים NASDAQ:GOOGL ובוחרים טווח זמן יומי, כמו בריצה שלנו שכיסתה את 19.10.2004 עד 5.10.2026. נכס אחר או טווח זמן אחר ייתנו דוח אחר לגמרי, לכן מתחילים מאותה נקודת פתיחה.
מחפשים את הסקריפט בספריית הקהילה
בחיפוש האינדיקטורים מקלידים Qing (EMA + MACD + Squeeze), ומוודאים שהמחבר הוא Z8830 ושתאריך הפרסום הוא 2026-04-16. הסקריפט בקוד-פתוח, כך שאפשר לפתוח את הקוד ולבדוק בעצמך את כללי הכניסה והיציאה.
עותקים בשמות דומים עלולים להופיע בחיפוש. ודא שהמחבר הוא Z8830 ושהקישור מוביל לעמוד PxAUrVvp לפני שמריצים.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים על מספר
בחלון ההגדרות, בלשונית Properties, קובעים עמלה של 0.1% לפעולה, כפי שהגדרנו ידנית בריצה שלנו. ב-57 עסקאות כל עסקה נושאת עמלה בכניסה וביציאה, ודוח בלי עמלה מציג תמונה נקייה מדי.
פותחים את חלון Strategy Tester
בחלון הבדיקה מוודאים שההון ההתחלתי עומד על $10,000 ושהשורט כבוי, כמו בריצה שלנו, שבה כל 57 העסקאות היו לונג. רק אחרי שכל ההגדרות תואמות לרשימה שלנו משווים מספרים.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
מתחילים מהירידה המקסימלית, 16.1% אצלנו, ורק אחר כך עוברים לתשואה ולשיעור המרוויחות: 38 מתוך 57, כלומר 67%. אחר כך מריצים את אותן הגדרות על נכס אחר. אם התמונה קורסת שם, התוצאה כאן נשענה על מניה אחת.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Qing
האם Qing (EMA + MACD + Squeeze) מצייר-מחדש את האותות?
לא. הסקריפט מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לעיון. המשמעות עבורך: 57 העסקאות שבריצה על GOOGL הן אותות שהיו מופיעים גם בזמן אמת, ואת הלוגיקה אפשר לבדוק בקוד עצמו במקום לסמוך על תיאור. היוצר לא פרסם בק-טסט משלו, ולכן הבדיקה הזאת היא שלנו.
כמה כואבת הירידה המקסימלית בריצה על GOOGL?
16.1% (drawdown — הירידה הגדולה מהשיא לשפל). בדולרים: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$8,392, ואת זה צריך להיות מסוגל לראות בחשבון בלי לכבות את המערכת. הגדלת מכפיל-הסטופ מ-1.2 ל-1.8 הורידה אותה ל-10.6%, אבל חתכה את התשואה הכוללת מ-471.6% ל-226.4%. כלומר, פחות כאב עלה כאן בערך בחצי מהרווח.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבדוק את הסקריפט?
בריצה הזאת על GOOGL אין סיבה בתשואה: $57,155 מול $922,049, וקנה-והחזק ניצח ב-$864,894. מה שנשאר לבדיקה הוא אחר: הכסף היה בחוץ 15.5% מהזמן, והירידה המקסימלית מהשיא עמדה על 16.1%. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, כך שגם יתרון של 'פחות כאב' לא הוכח כאן.
מה בדיוק גורם לסקריפט להיכנס לעסקה?
לפי היוצר, כניסה נועזת (אגרסיבית) מתחילה במעקב אחרי מחיר שנע ונשאר מעל ממוצע EMA 6 (Bold Entry). בריצה על GOOGL זה הניב 57 עסקאות לונג בלבד, כי שורטים כבויים בהגדרות. ההשלכה: על ירידה של המניה הסקריפט לא מרוויח, ולכל היותר נשאר בחוץ.
67% עסקאות מרוויחות — זה לא מספיק כדי לסמוך עליו?
Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עמד על 5.57, ו-38 מתוך 57 עסקאות הרוויחו. ובכל זאת, 8.3% בשנה מול 22.9% בקנה-והחזק אומר שאיכות העסקה הבודדת לא תורגמה לעושר. שאלת-הבדיקה: האם יעד-רווח קבוע של 2.5 מכפילי ATR חותך מגמות ארוכות של המניה באמצע.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את GOOGL בגרף יומי, הוסף את הסקריפט עם ההגדרות שלמעלה, ועבור עסקה אחר עסקה על חלק מ-57 העסקאות. ליד כל אחת, רשום למה נכנסה ולמה יצאה, לפני שאתה מסתכל על הרווח או ההפסד שלה.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: השווה את רצף ההפסדים הארוך שלך לרצף של 4 בריצה הזאת, ואת הירידה הגדולה שלך מהשיא ל-16.1%. אם אין לך את המספרים האלה על עצמך, זה הצעד הראשון: שמור יומן עסקאות מלא לחודש הקרוב, כולל עמלות.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל מהמספר שניצח: קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$922,049, מול $57,155 עם הסקריפט. זה פער של $864,894 שהסקריפט צריך להצדיק. הרץ בעצמך נכס ותקופה אחרים, הוסף מס 25% ופערי-ביצוע, ובדוק אם הפער נסגר או גדל.