- יוצרPinegenAI
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההמחיר עושה שיא גבוה יותר והמומנטום נמוך יותר: סימן להתשה במגמת-עלייה
- פורסמה2026-07-15עדכון אחרון: 2026-07-15
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 8.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
שיא במחיר, שפל במומנטום: כשמגמת-עלייה ממשיכה לטפס אבל הכוח שמאחוריה כבר נחלש
RSI Divergence + EMA Trend Filter בנוי סביב משפט אחד מהתיאור של PinegenAI: התבדרות דובית, כשהמחיר עושה שיא גבוה יותר וה-RSI עושה שיא נמוך יותר, מסמנת התשה אפשרית במגמת-עלייה (potential exhaustion in an uptrend). בריצה שלנו ה-RSI חושב על 14 נרות ממחיר-הסגירה, השיאים זוהו עם Pivot Lookback של 5 נרות, ולצידם ממוצע מעריכי של 200 נרות שנותן לסקריפט את חצי-השם השני. הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) מוגדר במכפיל 1.5 של ATR (טווח-התנודה הממוצע), והיעד במכפיל 3.
למה שזה יעבוד? שיא חדש שמגיע עם מומנטום חלש יותר אומר שהעלייה נמשכת בפחות כוח מקודם, ומניה תנודתית כמו HOOD בגרף 3 דקות מייצרת הרבה שיאים כאלה לבדיקה. בפועל הריצה פתחה 106 עסקאות, 56 מהן שורט: רוב הפעולה הלכה לכיוון שהתיאור מצביע עליו. 53% מהעסקאות הרוויחו, כלומר הזיהוי צדק רק קצת יותר מחצי מהזמן. הסקריפט היה בשוק 9.8% מהזמן, וזה כנראה חלק גדול מהסיבה שהפסיד רק 4.1% בשנה שבה קנה-והחזק איבד 24%.
איפה זה נשבר: הרווח הממוצע הוא ×0.49 מההפסד הממוצע, כלומר כל עסקה מנצחת מחזירה בערך חצי ממה שעסקה מפסידה לוקחת. מכאן Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) של 0.55: על כל דולר שהלך, חזרו 55 סנט. התבדרות במגמה חזקה יכולה גם לחזור שוב ושוב בזמן שהמחיר ממשיך לטפס, לדוגמה שלושה שיאים ברצף עם מומנטום דועך ושורט מפסיד בכל אחד מהם; רצף-ההפסדים הארוך בריצה הגיע ל-6 עסקאות. ו-50 עסקאות הלונג הן שאלה פתוחה: כלל-הכניסה שלהן לא מתואר במשפט שלמעלה, וזה הדבר הראשון לבדוק בקוד.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
חפשו על הגרף שיאים עוקבים של HOOD שה-RSI שמתחתם לא מאשר אותם: זה הרגע שהסקריפט מסמן. 106 עסקאות, ירידה מקסימלית מהשיא (drawdown) של 4.8% בלבד, ועדיין הפסד כולל של 4.1%.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט משווה פיבוטים (נקודות-קיצון מקומיות, חלון-בדיקה של 5 נרות) במחיר ובמתנד RSI 14, וכלשון המחבר: מחיר גבוה יותר עם RSI נמוך יותר מאותת על התשה אפשרית במגמת-עלייה.
כניסה
כל איתות-התבדרות עובר דרך מסנן-מגמה של ממוצע נע מעריכי באורך 200 נרות; בריצה על HOOD בגרף 3 דקות זה הניב 106 עסקאות — 50 לונג ו-56 שורט.
יעד
יעד-הרווח מוצב במרחק של 3 יחידות ATR (טווח-התנודה הממוצע של הנר, מחושב על 14 נרות), כלומר היעד רחוק מהכניסה פי שניים מהסטופ שמוגדר בהגדרות-הריצה.
סטופ
הסטופ (נקודת-היציאה הכפויה בהפסד) מוצב במרחק של 1.5 יחידות ATR מהכניסה; בריצה על HOOD רצף-ההפסדים הארוך נמשך 6 עסקאות, והירידה המקסימלית מהשיא הגיעה ל-4.8%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
לוח-ההגדרות משקף את הריצה המתועדת על HOOD מ-8.10.2026: ברירות-המחדל של המחבר, הון של $10,000, ושני שינויי-רגישות שנבדקו על אותו גרף.
| RSI Length | מספר הנרות שעליהם מחושב מתנד RSI שממנו נגזרת ההתבדרות; בריצה הוגדר 14 על מחיר-הסגירה, כך שבגרף 3 דקות המתנד משקף כ-42 דקות של מסחר אחרון בלבד, ומגיב מהר. | ברירת-מחדללא נבדק ברגישות; כל שינוי דורש ריצה חדשה. |
|---|---|---|
| Pivot Lookback | חלון-הבדיקה שבו הסקריפט מאתר שיאים ושפלים מקומיים במחיר ובמתנד לפני שהוא משווה ביניהם; בריצה הוגדר 5 נרות, כלומר 15 דקות של מסחר בגרף 3 דקות על HOOD. | ברירת-מחדלהשפעתו על 106 העסקאות לא נמדדה בריצה הזאת. |
| EMA Length | אורך הממוצע הנע המעריכי שמכריע איזה איתות-התבדרות עובר את מסנן-המגמה ואיזה נזרק; בריצה הוגדר 200 נרות על גרף 3 דקות של HOOD, חלון ארוך יחסית שנועד לשקף מגמה רחבה ולא תנודות קצרות-טווח. | ברירת-מחדלהמסנן המרכזי בשם הסקריפט; לא נבדק ברגישות. |
| ATR Length | מספר הנרות שעליהם מחושב טווח-התנודה הממוצע, שממנו נגזרים גם הסטופ וגם היעד; בריצה הוגדר 14, כך ששני המרחקים מתעדכנים לפי 42 הדקות האחרונות בגרף 3 דקות על HOOD. | ברירת-מחדלמשפיע על הסטופ ועל היעד בבת אחת. |
| SL ATR Multiplier | המכפיל שקובע כמה יחידות ATR רחוק הסטופ מהכניסה; ברירת-המחדל 1.5, ובבדיקת-הרגישות הגדלה ל-2.25 הורידה את העסקאות ל-103, את ההפסד הכולל מ-4.1% ל-3.1% ואת הירידה המקסימלית מהשיא ל-4.5%. | ברירת-מחדל2.25 שיפר מעט — ועדיין הפסד כולל של 3.1%. |
| TP ATR Multiplier | המכפיל שקובע כמה יחידות ATR רחוק יעד-הרווח מהכניסה; ברירת-המחדל 3, ובבדיקת-הרגישות הגדלה ל-4.5 השאירה 106 עסקאות על HOOD והניבה הפסד כולל של 3.5% וירידה מקסימלית מהשיא של 4.6%. | ברירת-מחדלגם יעד רחוק יותר לא הוציא את הריצה מהפסד. |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
Description: Divergence is one of the most discussed concepts in technical analysis and one of the most misapplied.
— PinegenAI, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. PinegenAI בחר לפתוח תיאור של סקריפט-התבדרות באזהרה נגד התבדרות, הודאה נדירה בקטלוג שבנוי על הבטחות. בדקנו אם הסקריפט עצמו עומד באזהרה: על HOOD הוא הפסיד $1,989 פחות מקנה-והחזק, אבל Profit Factor של 0.55 עדיין אומר הפסד.
הרצנו את זה על HOOD — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי RSI Divergence + EMA Trend Filter על נתוני-עבר של HOOD. זו לא תחזית למה שיקרה בגרף שלך, זה שיעור על מה שהחוקים האלה עשו בשנה אחת.
מספר עסקאות
106
106 עסקאות בתקופה על גרף 3 דקות של HOOD: מספיק כדי לשפוט את הכלל ולא מזל של עסקה אחת. כל פעולה שילמה 0.1% עמלה.
תקופת הבדיקה
12 חודשים
13.10.2025 עד 8.10.2026: 360 ימים שבהם HOOD ירדה 24%. נבדקה כאן תקופה רעה למניה, לא שוק עולה שמחפה על כל טעות.
תשואה שנתית
—
הדוח לא החזיר תשואה שנתית
ירידה מקסימלית מהשיא
4.8%
4.8% drawdown (הירידה הגדולה מהשיא לשפל): $10,000 בשיא היו נהיים $9,516. קטן, ובחלקו כי החשבון בחוץ 90.2% מהזמן, לא בהכרח כי הכלל מגן.
השנה הגרועה
2026
השנה הגרועה: 2026, והתשואה שלה לא נמסרה, אז אין מספר לנחש. מה שכן ידוע: רצף של 6 הפסדים, ואותו צריך לעבור בלי לכבות את הסקריפט.
זמן בשוק
9.8%
9.8% בשוק אומר שבתשעה מכל עשרה רגעים הכסף שלכם לא עשה כלום: לא הפסיד עם HOOD, וגם לא הרוויח ממנה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
56 מ-106 · ×0.49
53% מרוויחות לבד מטעה: עם יחס רווח/הפסד ×0.49, כל רווח ממוצע קטן מחצי הפסד ממוצע. רק השילוב מראה שהכלל מפסיד בסך-הכול.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של PinegenAI (גרסת 2026-07-15), לונג ושורט, על גרף HOOD 3 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · RSI Length=14 · RSI Source=close · Pivot Lookback=5 · EMA Length=200 · ATR Length=14 · SL ATR Multiplier=1.5 · TP ATR Multiplier=3 · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה8.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי RSI Divergence משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם הכותרת 'ניצח את קנה-והחזק ב-$1,989' מסתירה את מה שקרה בפועל בחשבון של $10,000.
50 עסקאות מפסידות
50 מ-106
50 מתוך 106 עסקאות הפסידו. מדד Profit Factor של 0.55 (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) אומר שעל כל דולר שהלך חזרו 55 סנט. $10,000 נהיו $9,593: הניצחון על המניה הוא הפסד קטן יותר. בקטלוג זה נקרא ניצחון. בדף-החשבון זה עדיין מינוס. גם בבדיקת-הרגישות התוצאה נשארה במינוס.
השנה הגרועה ורצף ההפסדים
6 ברצף
השנה הגרועה בריצה היא 2026, והתשואה שלה לא נמסרה, לכן אין כאן מספר לתלות עליו. מה שנמסר הוא רצף של 6 עסקאות מפסידות ברציפות על HOOD. השאלה לבדיקה: אחרי ההפסד השישי, הייתם ממשיכים להפעיל את הכלל, או מכבים אותו באמצע? אם מכבים, התוצאה שנמדדה כאן כבר לא שלכם.
90.2% מהזמן בחוץ
9.8% בשוק
הכסף היה בשוק 9.8% מהזמן בלבד, ו-90.2% ממנו ישב בצד. זה חלק מההסבר לכך שהסקריפט ירד ב-4.1% כש-HOOD ירדה 24%: הוא פשוט לא היה שם רוב הזמן. אבל ריצה אחת על תקופה יורדת לא אומרת מה יקרה לכלל הזה כשהמניה עולה. את זה צריך לבדוק בנפרד.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש במדגם? בריצה שלנו יש 106 עסקאות על HOOD בגרף 3 דקות, מתוכן 56 מרוויחות. זה מספיק כדי לזהות דפוס בשנה אחת, אבל לא כדי להוכיח שהוא ישרוד שוק אחר.
- האם העמלה בפנים? בדוק איזו עמלה רשומה בהגדרות הדוח. אם רשום אפס, כל התוצאה מנופחת. אנחנו הגדרנו ידנית 0.1% לכל פעולה, ועל 106 עסקאות זה חלק ממה שהפך $10,000 ל-$9,593.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? סקריפט שמזיז אותות אחורה מציג עבר מושלם שאי-אפשר היה לסחור בו. RSI Divergence + EMA Trend Filter מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח, כך שאפשר לוודא זאת בעצמך.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן את HOOD בגרף 3 דקות בחרנו אנחנו: שנה שמסתיימת ביום הריצה, 8.10.2026, בלי לחפש חלון נוח. קנה-והחזק ירד בה 24%.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה של RSI Divergence + EMA Trend Filter מתהפכת מהזזה קטנה של מכפיל אחד, היא צירוף-מקרים ולא שיטה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 106 | -4.1% | 4.8% |
| שינוי TP ATR Multiplier מ-3 ל-4.5 | 106 | -3.5% | 4.6% |
| שינוי SL ATR Multiplier מ-1.5 ל-2.25 | 103 | -3.1% | 4.5% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הריצה התחילה עם הון של $10,000, ובהגדרות-הריצה לא רשום גודל-פוזיציה מפורש, ולכן אין כאן אחוז-סיכון לעסקה שאפשר להעתיק. מה שנמדד הוא רצף של 6 הפסדים, כלומר תצטרך להחזיק בכללים גם אחרי שש עסקאות כושלות בזו אחר זו. הירידה מהשיא (drawdown, הנפילה מנקודת-שיא לשפל) הגיעה ל-4.8%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,516. זה הכאב המקסימלי של השנה הזאת, לא התקרה של השנה הבאה.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת, לא התשואה. הסקריפט נכנס רק לפי הכלל של היוצר ויוצא לפי סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) של 1.5 ATR ויעד של 3 ATR. הכסף היה בחוץ 90.2% מהזמן. התשואה הכוללת של -4.1% אומרת שהכללים האלה עדיין הפסידו כסף על HOOD. מה שהם כן נותנים הוא תוכנית כתובה שאפשר לבדוק.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף HOOD בשלוש דקות
פותחים גרף חדש, מקלידים את הסימול NASDAQ:HOOD ובוחרים טווח-זמן של 3 דקות וטווח-תאריכים מ-13.10.2025 עד 8.10.2026, כמו בריצה המתועדת. נכס אחר או טווח אחר כבר לא ישחזרו את 106 העסקאות ואת התוצאה שבדוח.
מחפשים את הסקריפט בסקריפטים של הקהילה
בחיפוש הסקריפטים של הקהילה מקלידים את השם RSI Divergence + EMA Trend Filter ומוודאים שהמחבר הוא PinegenAI. הסקריפט קוד-פתוח ולא מצייר-מחדש, כך שהאותות שתראה על העבר הם אותם אותות שהופיעו בזמן אמת. זה מה שהופך את הדוח לקריא.
בקטלוג יכולים להופיע סקריפטים בשם דומה. ודא שהמחבר הוא PinegenAI ושתאריך הפרסום הוא 2026-07-15 לפני שאתה מוסיף אותו לגרף.
מגדירים עמלה של 0.1% לפני שמסתכלים בדוח
בחלון Properties של האסטרטגיה מזינים הון-התחלתי של $10,000 ועמלה של 0.1% לכל פעולה, כפי שהוגדר ידנית בריצה. עם 106 עסקאות, שלכל אחת מהן כניסה ויציאה, העמלה נוגסת בתוצאה. דוח בלי עמלה מראה מספר שלא תקבל בחשבון אמיתי.
פותחים את Strategy Tester
פותחים את לשונית Strategy Tester ובודקים שההגדרות תואמות את הריצה: RSI Length=14, Pivot Lookback=5, EMA Length=200, ATR Length=14, SL ATR Multiplier=1.5 ו-TP ATR Multiplier=3. כלומר סטופ במרחק 1.5 טווחי-תנודה ממוצעים ויעד במרחק כפול. רק כשכל אלה זהים, ההשוואה לדוח הזה הוגנת.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
בודקים ארבעה מספרים: התוצאה הסופית מול קנה-והחזק, ה-drawdown של 4.8%, רצף של 6 עסקאות מפסידות, ו-9.8% זמן בשוק, כלומר הכסף ישב בחוץ 90.2% מהזמן. אחר כך מחליפים את HOOD בנכס אחר. אם התוצאה נעלמת, היא הייתה של המניה ולא של החוקים.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על RSI Divergence
האם RSI Divergence + EMA Trend Filter מצייר-מחדש?
לא. בעמוד-הקטלוג הסקריפט מסומן כלא-מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה. בגרף 3 דקות על HOOD זה קריטי: 106 העסקאות בריצה נרשמו על אותות שלא אמורים לזוז בדיעבד. מה שזה מעלה לבדיקה: לפתוח את הקוד ולוודא שזיהוי-הפיבוט, עם Pivot Lookback=5, מאשר אות רק אחרי שהנרות נסגרו.
כמה כואבת הירידה המקסימלית בריצה הזאת?
ירידת-השיא המקסימלית (drawdown, הצניחה הגדולה ביותר מנקודת-שיא) הייתה 4.8%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,516. זה הכאב שצריך להיות מוכן לספוג בשנה כזאת על HOOD. מול קנה-והחזק אין השוואה: ירידת-השיא שלו לא נמדדה, ולכן אי-אפשר לקבוע מהריצה הזאת שהסקריפט מגן עליך טוב יותר בנפילות חדות.
הסקריפט ניצח את קנה-והחזק, אז למה הוא עדיין הפסיד כסף?
כי הניצחון יחסי: $10,000 הפכו ל-$9,593, תשואה כוללת של מינוס 4.1%, מול מינוס 24% בקנה-והחזק. הפער של $1,989 נבנה מכך שהמניה ירדה והכסף היה בחוץ 90.2% מהזמן, לא מרווח. Profit Factor (רווח-ברוטו חלקי הפסד-ברוטו) של 0.55 אומר שכל דולר רווח עלה כמעט שני דולרים בהפסדים.
53% מהעסקאות הרוויחו. איך זה מסתדר עם ההפסד?
יחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.49 מסביר את זה: עסקה מרוויחה ממוצעת שווה בערך חצי מעסקה מפסידה ממוצעת, ולכן 56 מרוויחות מול 50 מפסידות לא הספיקו. מה שזה מעלה לבדיקה: למה היחס בפועל רחוק מהמתוכנן, יעד של 3 ATR מול סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) של 1.5 ATR.
האם שינוי פרמטרים מציל את התוצאה?
לא. הגדלת TP ATR Multiplier מ-3 ל-4.5 שיפרה את התשואה הכוללת למינוס 3.5%, והגדלת SL ATR Multiplier מ-1.5 ל-2.25 הביאה למינוס 3.1%. כל הגרסאות נשארו בהפסד, עם ירידת-שיא של 4.5% עד 4.8%. המשמעות: כוונון מזיז את התוצאה בשברי-אחוז, ולא הופך את הריצה הזאת לרווחית.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את RSI Divergence + EMA Trend Filter על HOOD בגרף 3 דקות ועבור על עשר העסקאות הראשונות אחת-אחת. לכל עסקה רשום למה נכנסה ואיפה יצאה, לפני שאתה מסתכל על שורת-הסיכום של הדוח.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את העסקאות שלך מהחודש האחרון בטבלה אחת: כיוון, כניסה, יציאה ועמלה. אחר כך השווה אותן לרצף של 6 הפסדים ולירידה מהשיא של 4.8% בריצה, ובדוק מה מהשניים קשה לך יותר לסבול.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הרץ בעצמך את בדיקות-הרגישות: הגדלת הסטופ ל-2.25 נתנה -3.1%, והגדלת היעד ל-4.5 נתנה -3.5%. כל הגרסאות הפסידו על HOOD. לכן בדוק נכס ותקופה נוספים, עם עמלה ועם מס רווחי-הון של 25%.