- יוצרegoigor1976
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההממוצע נע מעריכי משולש שמסנן רעש ונכנס כבר בתחילת מגמה
- פורסמה2026-03-22עדכון אחרון: 2026-03-22
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 8.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
ממוצע משולש בלי השהיה: כשהמגמה בדוג'קוין רק נולדת מתוך הרעש
לפי היוצר, הסקריפט משתמש בממוצע נע מעריכי משולש (TEMA, ממוצע שמוחלק שלוש פעמים כדי לקצר את ההשהיה) כדי לסנן רעש ולתפוס כניסות כבר בתחילת מגמה (at the very beginning of a trend). בריצה שלנו הממוצע מחושב על 81 נרות של 15 דקות, ולצידו מסנן באורך מהיר 29, איטי 27 ואות 5. כן, בברירת-המחדל האיטי קצר מהמהיר. התוצאה המעשית: 100% מהזמן בשוק, 230 לונג ו-230 שורט. אין לסקריפט הזה מצב «אין מגמה, מחכים בצד», ומי שמריץ אותו חשוף לדוג' בכל רגע.
למה שזה יעבוד? ההיגיון: ממוצע מהיר מזהה מגמה לפני ממוצע רגיל, ומי שנכנס מוקדם תופס יותר מהתנועה. בדוג', הנכס שהיוצר עצמו סימן כיעד, הרעיון מקבל מבחן הוגן. הנתונים מאשרים חצי מהסיפור: העסקה המרוויחה הממוצעת גדולה פי 1.59 מהמפסידה, כלומר כשהסקריפט צודק הוא תופס תנועה של ממש. החצי השני פחות נעים: רק 152 מתוך 460 עסקאות הרוויחו, 33%. מדד Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 0.79, ועל כל דולר שהפסדת חזרו 79 סנט.
הכשל כבר בתוך הריצה: רצף של 20 עסקאות מפסידות ברצף, ותשואה כוללת של -11.9% בשנה. הסקריפט ניצח את קנה-והחזק ב-$5,041, כי דוג' עצמו איבד 62.3%, אבל ניצחון על קריסה הוא עדיין הפסד. ירידת-השיא, drawdown (הירידה המקסימלית מהשיא) של 14.3%, פירושה ש-$10,000 בשיא היו הופכים ל-$8,575 בדרך. ומה שזה מעלה לבדיקה: הזזת המסנן האיטי מ-27 ל-40 העמיקה את ההפסד ל-21.8% ואת הירידה ל-23.9%. תוצאה שזזה כל כך מפרמטר אחד היא תוצאה שביריה.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
הסקריפט פתח 460 עסקאות בשנה אחת על דוג', חצי לונג וחצי שורט. בצילום, בדקו כמה מהכניסות באמת נפתחו בתחילת תנועה, כפי שהיוצר מבטיח. רק שליש מהעסקאות הרוויחו, והן לא כיסו את השאר.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט מחשב ממוצע נע מעריכי משולש (Triple EMA) על 81 נרות של DOGEUSDT.P בגרף 15 דקות. לפי היוצר, המטרה היא לסנן את רעש השוק ולתפוס כניסות ממש בתחילת המגמה.
כניסה
כניסה מתבצעת לשני הכיוונים: בריצה נפתחו 230 עסקאות לונג ו-230 שורט. לצד ממוצע-הבסיס פועל מסנן בשלושה אורכים — 29, 27 ו-5 — שמכוון את תזמון הכניסה בכל כיוון.
יעד
בהגדרות הריצה אין פרמטר של יעד-רווח. הזמן בשוק עמד על 100% והעסקאות מתחלקות שווה בשווה, מה שמעיד שכל עסקה נסגרת כשהאות ההפוך פותח את הכיוון הנגדי.
סטופ
גם סטופ (רצפת-הפסד קבועה) לא מופיע בהגדרות הריצה. ההגנה היחידה היא ההיפוך עצמו, ומחירה בריצה: drawdown (ירידה מהשיא) של 14.3% ורצף של 20 עסקאות מפסידות.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמשת הפרמטרים שלמטה הם ההגדרות שבהן רצה הבדיקה על DOGEUSDT.P. שינוי של אחד מהם הזיז את התשואה הכוללת בעד עשר נקודות-אחוז.
| TEMA period | אורך הממוצע המשולש שמגדיר את המגמה, ובריצה עמד על 81 נרות. הארכה ל-122 צמצמה את העסקאות ל-430, הביאה תשואה כוללת של מינוס 9% והורידה את ה-drawdown ל-11.4%. | ברירת-מחדל122 הפסיד פחות; לבדוק אם זה מחזיק בנכס אחר |
|---|---|---|
| Filter fast length | האורך המהיר של המסנן עמד בריצה על 29 נרות. הפרט החריג: הוא ארוך מהאורך "האיטי" שעומד על 27, כך שבהגדרת-היוצר השמות לא מתארים בדיוק את המהירות בפועל. | ברירת-מחדללבדוק בקוד את היחס מול האורך האיטי |
| Filter slow length | האורך האיטי של המסנן, 27 נרות. זה הפרמטר הרגיש מבין השניים שנבדקו: העלאה ל-40 ניפחה את העסקאות ל-676, העמיקה את ההפסד הכולל ל-21.8% והעלתה את ה-drawdown ל-23.9%. | ברירת-מחדלהגדלה ל-40 העלתה את ירידת-השיא מ-14.3% ל-23.9% |
| Filter signal length | אורך קו-האות של המסנן, 5 נרות בריצה — הקצר מבין ארבעת פרמטרי-האסטרטגיה. בדיקת-הרגישות לא שינתה אותו, כך שהשפעתו על 460 העסקאות ועל ירידת-השיא של 14.3% נשארת שאלה פתוחה. | ברירת-מחדללא נבדק ברגישות — נקודה פתוחה לבדיקה עצמית |
| Initial capital | ההון ההתחלתי בריצה, 10,000 דולר. ממנו נגזרים כל הסכומים בעמוד: 8,807 דולר בסוף התקופה מול 3,766 בקנה-והחזק, וירידה מהשיא שהייתה הופכת 10,000 דולר בשיא ל-8,575 בשפל. | ברירת-מחדלהסכום משנה את הדולרים, לא את האחוזים |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
🚀 TEMA Zero-Lag Momentum Strategy (DOGE Optimized) TEMA Zero-Lag Momentum is a high-precision algorithmic trading strategy designed for scalping and trend-following.
— egoigor1976, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. ציטוט שמסמן נכס יחיד כמטרה, «מותאם לדוג'», ומבטיח באותה שורה «דיוק גבוה» גם בסקלפינג וגם במעקב-מגמה. הבטחה כזו היא הזמנה למבחן, ולכן הרצנו אותו בדיוק על הנכס שהיוצר בחר, בלי לחפש לו נכס נוח יותר.
הרצנו את זה על DOGEUSDT.P — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של TEMA Zero-Lag Momentum על נתוני העבר של DOGEUSDT.P בגרף 15 דקות. זו לא תחזית למה שיקרה. זה שיעור על מה שהכללים האלה עשו בשנה מסוימת.
מספר עסקאות
460
460 עסקאות בשנה אחת, וכל אחת משלמת עמלה של 0.1% בכניסה וביציאה. בקצב כזה העמלות הן שותף קבוע בכל תוצאה.
תקופת הבדיקה
12 חודשים
363 ימים על גרף 15 דקות של DOGEUSDT.P, בשנה שבה קנה-והחזק איבד 62.3%. זה מבחן בשוק יורד, לא הוכחה לכל מצב.
תשואה שנתית
—
הדוח לא החזיר תשואה שנתית
ירידה מקסימלית מהשיא
14.3%
ירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגת החשבון) של 14.3%: $10,000 בשיא נהיו $8,575. זה הכאב שצריך לשאת בלי לסגור.
השנה הגרועה
2026
השנה הגרועה מסומנת 2026, אבל התשואה שלה לא נמסרה. אין כאן מספר שמרגיע או מפחיד, יש פער-מידע שצריך לבדוק.
זמן בשוק
100%
100% מהזמן בשוק: הסקריפט תמיד בלונג או בשורט, ואין רגע אחד של מזומן. כל תנועה חדה של המטבע תופסת אותך בפוזיציה פתוחה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
152 מ-460 · ×1.59
רק 33% מהעסקאות מרוויחות, אבל הרווח הממוצע גדול ×1.59 מההפסד הממוצע. כל מספר לבדו מטעה, ויחד הם נותנים Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.79: הפסד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של egoigor1976 (גרסת 2026-03-22), לונג ושורט, על גרף DOGEUSDT.P 15 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · TEMA period=81 · Filter fast length=29 · Filter slow length=27 · Filter signal length=5 · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה8.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי TEMA Zero-Lag Momentum משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם TEMA Zero-Lag Momentum, ״מותאם ל-DOGE״ לפי היוצר, נראה טוב יותר בקטלוג מאשר בחשבון:
עסקאות מפסידות
308 מ-460
שתיים מכל שלוש עסקאות הפסידו. היוצר מבטיח לתפוס כניסות ממש בתחילת המגמה (at the very beginning of a trend), אבל על DOGEUSDT.P 308 כניסות לא הבשילו לרווח. מי שלא מסוגל לבלוע שני הפסדים לפני כל רווח אחד, ירגיש את זה כבר בשבוע הראשון.
רצף הפסדים ושנה גרועה
20 ברצף
עשרים עסקאות מפסידות זו אחר זו, והשנה הגרועה, 2026, סומנה בלי מספר תשואה. בקטלוג כתוב ״דיוק גבוה״ (high-precision); בחשבון זה נראה כמו עשרים פעמים רצופות שבהן היתרה יורדת. המבחן האמיתי הוא אם תלחץ גם על העסקה ה-21.
זמן בחוץ
0%
הכסף אף פעם לא נח: 100% מהזמן בפוזיציה, 230 עסקאות לונג ו-230 שורט. אין כאן מצב של ״לא עכשיו״, ולכן גם ה-drawdown של 14.3% נבנה בלי הפסקה. בסוף נשארו $8,807 מתוך $10,000. ההפסד קטן יותר מזה של קנה-והחזק, אבל הוא עדיין הפסד.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש במדגם? 460 עסקאות בשנה אחת. זה מדגם שבו 33% עסקאות מרוויחות כבר אינם מקרה של כמה עסקאות בודדות. אבל כולן על DOGEUSDT.P, בגרף 15 דקות ובאותה שנה, ולכן המדגם גדול בכמות וצר בתנאי-שוק.
- האם העמלה בפנים? בדוק אם שדה-העמלה בדוח מאופס. אם כן, התוצאה מנופחת. אנחנו הגדרנו ידנית 0.1% לפעולה על 460 עסקאות. גם כך לא כלולים מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע, כלומר המציאות חלשה מהמספר.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? סקריפט שמשנה אותות בדיעבד מייצר בק-טסט שאי אפשר לשחזר בזמן-אמת. TEMA Zero-Lag Momentum מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח, כך שאת הטענה הזאת אתה יכול לבדוק בעצמך, שורה אחר שורה.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר הגדיר את האסטרטגיה כמותאמת לדוג'קוין (DOGE Optimized) ולא פרסם בק-טסט. בחרנו DOGEUSDT.P בגרף 15 דקות, בשנה שהסתיימה ב-8.10.2026, כי זה המגרש שהוא עצמו בחר. על נכס אחר אין לנו נתון.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת משינוי קטן בפרמטר אחד, היא צירוף-מקרים ולא שיטה. לכן הזזנו שתי הגדרות של הסקריפט.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 460 | -11.9% | 14.3% |
| שינוי TEMA period מ-81 ל-122 | 430 | -9% | 11.4% |
| שינוי Filter slow length מ-27 ל-40 | 676 | -21.8% | 23.9% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
ההגדרות שבידינו מפרטות הון-התחלתי של $10,000 ועמלה, אבל לא גודל-פוזיציה. זה הדבר הראשון לבדוק לפני שמשווים לחשבון שלך. מה שכן ידוע: הכסף היה בשוק 100% מהזמן, בלונג או בשורט, בלי יום מנוחה. הרצף הארוך היה 20 הפסדים ברציפות, והירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה מנקודת השיא לשפל) הייתה 14.3%, כלומר מ-$10,000 בשיא ל-$8,575. השאלה היא אם תחזיק בתוכנית אחרי ההפסד העשרים.
היתרון האמיתי למתחיל הוא משמעת מכנית, לא רווח. הסקריפט סיים את השנה בהפסד של 11.9% ונשאר עם $8,807, מול $3,766 בקנה-והחזק. בשנה שבה המטבע איבד 62.3%, חצי מהעסקאות, 230, היו שורט. 460 החלטות שהתקבלו בלי רגש הן כלי-לימוד. כמה כסף שמים על כלי שבו כל דולר הפסד החזיר 79 סנט רווח (Profit Factor, רווחים חלקי הפסדים: 0.79)? התשובה נמצאת בתוך השאלה.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על DOGEUSDT.P. כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף DOGEUSDT.P של 15 דקות
בוחרים את הסימבול BINANCE:DOGEUSDT.P ומעבירים את הגרף לטווח של 15 דקות, בדיוק אותו נכס ואותה רזולוציה של הריצה המתועדת מ-8.10.2026. בלי זה, כל השוואה למספרים כאן (460 עסקאות, תשואה כוללת של -11.9%) תהיה השוואה של תפוחים לתפוזים.
מוצאים את הסקריפט בקהילה
מחפשים בספריית-הסקריפטים של הקהילה את TEMA Zero-Lag Momentum, ומוודאים שהמחבר הוא egoigor1976 ושתאריך-הפרסום הוא 22.3.2026. אם הוא לא עולה בחיפוש, פותחים את עמוד-הסקריפט מהקישור המתועד ולוחצים Use on chart, כדי שהקוד הפתוח של היוצר ייטען לגרף כמו-שהוא.
בקטלוג יכולים להופיע סקריפטים בשם דומה או עותקים ערוכים. רק הקוד של egoigor1976 שפורסם ב-22.3.2026 הוא מה שנבדק כאן.
מגדירים עמלה של 0.1% לפני הדוח
בחלון ההגדרות (Properties) מזינים עמלה של 0.1% לכל פעולה, כפי שהוגדרה ידנית בריצה הזאת, והון-התחלתי של $10,000. עם 460 עסקאות בשנה, כל כניסה וכל יציאה נושאות עמלה. דוח בלי העמלה הזו מתאר אסטרטגיה אחרת, אופטימית יותר ממה שהייתה בפועל.
פותחים את חלון הבדיקה
פותחים את חלון הבדיקה (Strategy Tester) ומוודאים קודם שההגדרות זהות לריצה: TEMA period=81, Filter fast length=29, Filter slow length=27, Filter signal length=5. רק כשהן תואמות, אפשר להשוות את הדוח שמולך לתוצאה המתועדת: 460 עסקאות ו-$8,807 בסוף התקופה.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
מתחילים מהירידה מהשיא (14.3%), ורק אחריה עוברים לתשואה. Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.79 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו רק 0.79 דולר. אחר כך מחליפים נכס: היוצר כתב שהגרסה מותאמת לדוג'קוין (DOGE Optimized), ולכן נכס אחר הוא המבחן האמיתי.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על TEMA Zero-Lag Momentum
האם TEMA Zero-Lag Momentum מצייר-מחדש?
לא. הסקריפט מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לבדיקה. בפועל האותות על גרף DOGEUSDT.P ב-15 דקות לא אמורים להשתנות בדיעבד, ולכן 460 העסקאות בריצה משקפות החלטות שהיו זמינות בזמן אמת. פערי-ביצוע לא נכללו בריצה, ואת המחיר שלהם תצטרך לבדוק בעצמך.
מה הייתה הירידה הגדולה ביותר בדרך?
14.3% drawdown (הירידה החדה ביותר מנקודת-שיא של התיק עד השפל שאחריה). בכסף: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$8,575. זו הירידה שהיית צריך לשבת מולה בלי לכבות, ולצידה רצף של 20 הפסדים רצופים. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין כאן יתרון מוכח.
הסקריפט ניצח את קנה-והחזק, אבל הפסיד כסף. אז בשביל מה?
הסקריפט ניצח ב-$5,041 ועדיין הפסיד: $10,000 הפכו ל-$8,807, תשואה כוללת של -11.9% מול -62.3% בקנה-והחזק. כלומר הוא הפסיד פחות בשנה שבה DOGE צנח, ולא הרוויח. השאלה לבדיקה: האם הפער הזה שורד גם בתקופה שבה המטבע עולה.
איך מפסידים כשהרווח הממוצע גדול מההפסד הממוצע?
רק 152 מתוך 460 עסקאות הרוויחו, כלומר 33%. יחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.59 לא מכסה 308 עסקאות מפסידות, ולכן Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 0.79: על כל דולר שהפסדת חזרו בערך 79 סנט. בעמלה של 0.1% לפעולה, תדירות כזאת מכבידה.
האם הגדרות ברירת-המחדל של היוצר יציבות?
שינוי TEMA period מ-81 ל-122 צמצם את ההפסד ל-9%, עם ירידה מקסימלית של 11.4%. שינוי Filter slow length מ-27 ל-40 כמעט הכפיל את הנזק: הפסד של 21.8% וירידה של 23.9%. תוצאה שזזה כך מפרמטר אחד, בסקריפט שהוגדר כמותאם במיוחד למטבע DOGE (DOGE Optimized), צריכה מבחן על נכס אחר.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הקוד של TEMA Zero-Lag Momentum והפעל אותו על DOGEUSDT.P בגרף 15 דקות, עם עמלה של 0.1%. אחר כך עבור על עשרים העסקאות הראשונות אחת-אחת ורשום במשפט אחד למה כל כניסה קרתה. המטרה היא להבין, לא לסחור.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את העסקאות שלך מהחודש האחרון והשווה אותן לריצה: 33% עסקאות מרוויחות ויחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.59. הצירוף הזה עדיין הפסיד 11.9% אחרי עמלות. אם אתה מתחת לשני המספרים, התחושה עולה לך יותר ממה שנדמה.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הרץ את בדיקת-הרגישות בעצמך. שינוי Filter slow length מ-27 ל-40 העמיק את הירידה מהשיא מ-14.3% ל-23.9%: פרמטר אחד, וירידה כמעט כפולה. לפני כל סכום, חפש ריצה עם תשואה חיובית אחרי עמלה, מס 25% ופערי-ביצוע. בדף הזה אין כזו.