- יוצרwaranyutrkm
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההפריצה מטווח המחיר שנבנה במושב המסחר האסייתי
- פורסמה2026-05-25עדכון אחרון: 2026-05-25
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 10.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
הקופסה האסייתית: פריצה מהטווח שנבנה בשעות אסיה, אחרי 13:00 לפי UTC+7
Asian Box Breakout – EDA Tuned בונה קופסה מטווח המחיר של המושב האסייתי, 05:00 עד 13:00 לפי UTC+7. במילות היוצר, הוא סוחר בפריצות מהטווח הזה (breakouts from the Asian session range). חלון-המסחר נמשך מ-13:00 עד 04:00 למחרת (לפי UTC+7), וכל פוזיציה נסגרת בכוח בסוף היום. הסטופ ההתחלתי רחוק ATR יומי אחד מהכניסה (הטווח היומי הממוצע של 14 ימים). הסיכון לעסקה הוא 1% מההון, וברווח של 1R (יחידת-סיכון אחת) הסטופ הופך לסטופ נגרר במרווח 0.5R.
למה שזה יעבוד? ההנחה היא שהשעות השקטות של אסיה משרטטות טווח, ושיציאה ממנו פותחת תנועה שנמשכת עד סוף היום. היוצר מתאר את הכוונון כמבוסס-נתונים (EDA) ומוסיף שני מסננים: מסנן-מגמה של ממוצע אקספוננציאלי יומי באורך 50, ודרישה שרוחב הקופסה יהיה לפחות 0.2 ATR, כדי שטווח זעיר לא ייחשב קופסה. בשם הסקריפט כתוב 'מכוונן', בעמוד אין בק-טסט אחד, ובקטלוג זה עדיין עובר כתיעוד.
בזהב, בגרף שעה, ההנחה לא החזיקה: 365 עסקאות לונג, 45% מהן מרוויחות, והעסקה המרוויחה הממוצעת גדולה רק פי 1.02 מהמפסידה. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) יצא 0.85, כלומר כל דולר שהפסדת החזיר 85 סנט. הזהב טיפס 24.2% בשנה בקנה-והחזק. הסקריפט היה בשוק רק 25.8% מהזמן, סגר כל ערב, איבד 2.9% בשנה וירד בדרך עד 14.3% מהשיא. נקודת-הכישלון כאן היא מגמה ארוכה שהקופסה חותכת לפרוסות של יום. פרט נוסף לבדיקה: הגדרות-הבוט מצביעות על הסימול US100, לא על זהב.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
חפשו בצילום את הטווח שנבנה בין 05:00 ל-13:00 לפי UTC+7 ואת נקודות-הכניסה שאחריו, ושימו לב כמה מהגרף נשאר בלי פוזיציה: 74.2% מהזמן הכסף בחוץ. הזהב עלה, והקופסה סיימה במינוס 10.5%.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט מסמן בזהב את טווח הסשן האסייתי, בין 05:00 ל-13:00 לפי UTC+7, ומדלג על קופסה שרוחבה קטן מ-0.2 ATR יומי של 14 ימים (טווח תנודה יומי ממוצע).
כניסה
במילות היוצר, הסקריפט סוחר בפריצות מטווח הסשן האסייתי (breakouts from the Asian session range), בחלון 13:00–04:00, ורק כשממוצע EMA יומי של 50 מאשר מגמה. בריצה: 365 עסקאות, כולן לונג.
יעד
ההגדרות לא כוללות יעד קבוע: אחרי רווח של 1R (גודל הסיכון ההתחלתי) נדלק סטופ נגרר במרחק 0.5R, ופוזיציה פתוחה נסגרת בסוף היום. רק 45% מהעסקאות נסגרו ברווח.
סטופ
הסטופ (נקודת היציאה בהפסד) מוצב במרחק ATR יומי אחד מהכניסה. גודל הפוזיציה נקבע כך שפגיעה בו תעלה 1% מההון, $100 בהון הפתיחה, עד תקרת חשיפה של 100% מההון.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמש ההגדרות שלמטה הן אלה שהניבו בזהב את 365 העסקאות ואת ירידת השיא של 14.3%, ושני שינויים קטנים בהן כבר העמיקו אותה.
| Risk per Trade (% Equity) | כמה אחוזים מההון מוקצים להפסד בכל עסקה. בריצה, העלאה מ-1 ל-1.5 העמיקה את ירידת השיא מ-14.3% ל-20.4% ואת ההפסד הכולל מ-10.5% ל-15.2%. תוספת סיכון כאן רק מגדילה את ההפסד. | ברירת-מחדלמבין שני הערכים שנבדקו בריצה, זה עם ירידת השיא הנמוכה |
|---|---|---|
| Trail Activate (R) | כמה רווח, ביחידות R, צריך לצבור לפני שהסטופ מתחיל להיגרר אחרי המחיר. בריצה, המתנה ל-1.5 במקום 1 החמירה גם את ההפסד הכולל ל-12.4% וגם את ירידת השיא ל-17.8%. | ברירת-מחדלבבדיקת הרגישות בזהב, ההפעלה המוקדמת הפסידה פחות ונפלה פחות |
| Initial SL (x Daily ATR) | מרחק הסטופ ההתחלתי מהכניסה, בכפולות של ATR יומי שמחושב על 14 ימים. בריצה הוא 1, כלומר מרחקו נגזר מתנודתיות הזהב: תקופה סוערת מרחיקה אותו, תקופה רגועה מקרבת אותו. | ברירת-מחדלערך זה לא נכלל בבדיקת הרגישות של הריצה |
| Use Daily EMA Trend Filter | מסנן מגמה שמתיר עסקה רק בהתאם לממוצע נע אקספוננציאלי יומי של 50 ימים. הוא היה דלוק בריצה, שבה הכסף שהה בשוק 25.8% מהזמן בלבד: שלושה רבעים מהזמן ההון חיכה בחוץ. | דלוקזו הגדרת הריצה; כיבוי המסנן לא נבדק ברגישות |
| Min Box Width / ATR | רוחב מינימלי שקופסת הסשן האסייתי חייבת להגיע אליו, ביחס לתנודה היומית הממוצעת (ATR). בריצה הסף הוא 0.2, כך שימים עם קופסה צרה מדי לא מייצרים עסקה בזהב. | ברירת-מחדלסף נמוך שלא נכלל בבדיקת הרגישות של הריצה |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
This strategy trades breakouts from the Asian session range and uses data-driven tuning (EDA) with adaptive risk management.
— waranyutrkm, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. משפט נדיר בקטלוג, כי הוא מנקב שיטה: כוונון מבוסס-נתונים וניהול-סיכון מסתגל. בחרנו לסקור כי הטענה ניתנת לבדיקה: הקוד פתוח, אין ציור-מחדש והפרמטרים גלויים. בדקנו על זהב ב-365 עסקאות, והתוצאה מפגרת אחרי קנה-והחזק ב-$13,407.
הרצנו את זה על זהב (XAUUSD) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצת החוקים של Asian Box Breakout – EDA Tuned על נתוני זהב מ-3.1.2023 עד 20.9.2026. זו לא תחזית לשנה הבאה, זה שיעור על מה שהחוקים האלה היו עושים.
מספר עסקאות
365
365 עסקאות לאורך 3.7 שנים הן מדגם רחב מספיק כדי שהתוצאה השלילית לא תיזקף למזל רע של כמה עסקאות בודדות.
תקופת הבדיקה
3.7 שנים
3.1.2023 עד 20.9.2026 על זהב, תקופה שבה הזהב עצמו טיפס חזק, ולכן כל אסטרטגיית לונג נבחנת כאן מול רף גבוה במיוחד.
תשואה שנתית
-2.9%
-2.9% בשנה מול 24.2% בקנה-והחזק: מי שהפעיל את הסקריפט שילם עמלות כדי לפגר אחרי מי שפשוט ישב על הזהב ולא עשה דבר.
ירידה מקסימלית מהשיא
14.3%
14.3% ירידה מהשיא (drawdown: הנפילה הגדולה מפסגת התיק לשפל) פירושה ש-$10,000 בשיא היו מצטמקים ל-$8,566, ואין תשואה שמפצה על זה.
השנה הגרועה
2025
2025 הייתה השנה הגרועה בריצה.
זמן בשוק
25.8%
25.8% מהזמן בשוק: בשלושה רבעים מהתקופה הכסף ישב בצד ולא הרוויח דבר, בזמן שהזהב עצמו טיפס. זה חלק מהפער מול קנה-והחזק.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
166 מ-365 · ×1.02
45% מרוויחות לבד לא אומר כלום. רק יחד עם יחס ×1.02 רואים שהמרוויחות בקושי גדולות מהמפסידות, ולכן החשבון יוצא שלילי.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של waranyutrkm (גרסת 2026-05-25), צד-לונג בלבד, על גרף זהב (XAUUSD) שעה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Trade Direction=Long Only · Asian Session (UTC+7)=0500-1300 · Trading Session (UTC+7)=1300-0400 · Force EOD Close=on · Skip Monday=off · Daily ATR Length=14 · Initial SL (x Daily ATR)=1 · Risk per Trade (% Equity)=1 · Max Notional Cap (% Equity)=100 · Trail Activate (R)=1 · ועוד 6 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה10.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Asian Box Breakout – EDA Tuned משקרת — והמספרים של השקר
היוצר לא פרסם בק-טסט, אז שלושת המספרים האלה באים מהריצה שלנו על הזהב, וכולם לא מחמיאים.
העסקאות המפסידות
199 מ-365
199 מתוך 365 עסקאות לונג על הזהב נסגרו בהפסד, יותר ממחצית. המרוויחות לא גדולות מספיק כדי לכסות על הרוב הזה. מדד Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) עומד על 0.85: על כל דולר שהלך בעסקאות המפסידות חזרו רק כ-85 סנט מהמרוויחות. זה המנגנון שהפך $10,000 ל-$8,949.
השנה הגרועה ורצף-ההפסדים
9 ברצף
רצף-ההפסדים הארוך בריצה היה 9 עסקאות ברציפות, והשנה הגרועה הייתה 2025. לדוגמה, אחרי תשע מכות רצופות קל להתפתות ולהעלות סיכון כדי להחזיר. הרגישות מראה מה זה עושה: העלאת הסיכון לעסקה מ-1% ל-1.5% העמיקה את הירידה מהשיא ל-20.4%, והתשואה הכוללת ירדה למינוס 15.2% במקום מינוס 10.5% בברירת-המחדל.
הזמן בחוץ
74.2% מהזמן
74.2% מהזמן הכסף לא היה בעסקה בכלל. הסקריפט סוגר הכול בסוף היום (Force EOD Close פעיל) ונכנס רק בחלון המסחר שאחרי הסשן האסייתי. כך, בזמן שהזהב טיפס, רוב השעות עברו בלעדיו. קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$22,356, והסקריפט סיים את אותה תקופה בהפסד ובפער של $13,407. החשיפה הנמוכה עלתה כאן בהחמצה, ולא חסכה הפסד.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- המדגם גדול מספיק? 365 עסקאות על זהב בגרף שעה, לאורך כ-3.7 שנים, הן מספיק נתונים כדי ש-45% מרוויחות יהיו דפוס שאפשר לבחון ולא מקרה בודד. דוח עם כמה עשרות עסקאות בלבד לא מוכיח כלום.
- העמלה נכללה? אנחנו הגדרנו ידנית 0.1% לכל פעולה, ועם 365 עסקאות זה מצטבר לסכום משמעותי. לפני שאתה מאמין לדוח אחר, פתח את ההגדרות ובדוק שהעמלה לא עומדת על אפס. גם פערי-ביצוע ומס 25% לא כלולים כאן.
- הסקריפט מצייר-מחדש? לא. הוא מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לכל מי שרוצה לקרוא אותו. סקריפט שמשנה אותות בדיעבד מייצר עסקאות שלא היית יכול לבצע בזמן אמת, ואז כל מספר בדוח הופך לחשוד.
- מי בחר נכס ותקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, אז בחרנו בעצמנו: זהב בגרף שעה מ-3.1.2023 עד 20.9.2026, תקופה שבה קנה-והחזק עשה 24.2% בשנה. הבחירה הזאת מעמידה את הסקריפט מול החלופה הפשוטה ביותר, ולא מסתירה אותה.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת מכיוונון קטן, היא צירוף-מקרים. כאן בדקנו שני כיוונונים קטנים על אותו זהב ואותו גרף שעה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 365 | -10.5% | 14.3% |
| שינוי Risk per Trade (% Equity) מ-1 ל-1.5 | 365 | -15.2% | 20.4% |
| שינוי Trail Activate (R) מ-1 ל-1.5 | 364 | -12.4% | 17.8% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הריצה סיכנה 1% מההון בכל עסקה לפי ההגדרות, עם סטופ ראשוני (נקודת יציאה אוטומטית בהפסד) במרחק של טווח-תנודה יומי ממוצע אחד, ותקרת חשיפה של 100% מההון. גם בגודל הזה, רצף של 9 הפסדים ברציפות וירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגת החשבון עד לשפל שאחריה) של 14.3% הפכו $10,000 בשיא ל-$8,566. זה הכסף שהיית צריך לראות נעלם בלי לגעת בשום כלל. הגדלה ל-1.5% מההון לעסקה העמיקה את הירידה ל-20.4%: הסיכון גדל, והתשואה לא השתפרה.
היתרון האמיתי כאן הוא לא התשואה, שעמדה על מינוס 2.9% בשנה. היתרון הוא משמעת מכנית: 365 כניסות לפי אותו כלל, סטופ שנקבע מראש וסגירה כפויה בסוף היום, בלי ניחוש ובלי החלטות ברגע של לחץ. מתחיל יכול ללמוד מזה איך נראה ביצוע עקבי, גם כשהוא מפסיד.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף זהב לשעה
פתח את הסימול OANDA:XAUUSD ובחר טווח-זמן של שעה, כמו בריצה המתועדת. הקופסה האסייתית נמדדת על חלון 0500-1300 לפי UTC+7. רק על אותו נכס, אותו טווח-זמן ואותה תקופה (3.1.2023 עד 20.9.2026) המספרים שלך יהיו ברי-השוואה לדוח הזה.
מחפשים את הסקריפט בקהילה
פתח את חלון האינדיקטורים, עבור ללשונית הסקריפטים של הקהילה וחפש את השם המלא Asian Box Breakout – EDA Tuned של waranyutrkm. הסקריפט קוד-פתוח ולא מצייר-מחדש, כך שאפשר לקרוא את הקוד עצמו לפני שמוסיפים אותו לגרף השעה של הזהב.
חפש לפי שם-היוצר waranyutrkm ותאריך-הפרסום 25.5.2026. גרסה מועתקת בשם דומה עלולה להחזיר מספרים שונים מ-365 העסקאות שבדוח הזה.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים
בחלון ההגדרות של האסטרטגיה, בלשונית Properties, הזן עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000, כפי שהוגדרו ידנית בריצה הזאת. עם 365 עסקאות העמלה נגבית בכל כניסה ובכל יציאה, ובלי ההגדרה הזאת הדוח שתקבל לא ישווה לזה שכאן.
פותחים את לוח הבדיקה
פתח את לוח Strategy Tester ובדוק שהדוח מכסה את התקופה 3.1.2023 עד 20.9.2026. מספר העסקאות הוא בדיקת-השפיות הראשונה: בברירת-המחדל של היוצר אמורות להופיע 365 עסקאות, כולן לונג. אם יצא לך מספר אחר, בדוק את Force EOD Close ואת מסנן-המגמה היומי.
קוראים את הדוח ומחליפים נכס
קרא את ירידת-השיא (14.3%) לפני התשואה. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) של 0.85 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו לך 85 סנט. אחר-כך הרץ את אותן הגדרות על נכס אחר ובדוק אם ההפסד שייך לזהב או לחוקים.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Asian Box Breakout – EDA Tuned
האם Asian Box Breakout – EDA Tuned מצייר-מחדש?
לא. דף-העובדות מסמן אותו כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה. עבורך זה אומר ש-365 העסקאות בריצה על זהב (XAUUSD) בגרף שעה לא מתייפות בדיעבד ולא נשענות על נרות עתידיים. נשאר לבדוק אם הכוונון מבוסס-הנתונים (EDA) שהיוצר מתאר מחזיק גם מחוץ לתקופה שבין 3.1.2023 ל-20.9.2026.
כמה עמוק ירד החשבון בדרך?
הירידה העמוקה בריצה על זהב היא 14.3% drawdown (ירידה מהשיא לשפל). $10,000 בשיא היו הופכים ל-$8,566, וזה הכאב שהיית צריך לשאת בלי לנתק את הסקריפט. הגדלת הסיכון לעסקה מ-1% ל-1.5% מעמיקה את הירידה ל-20.4%. התשואה הכוללת לא מפצה על כך: היא מחמירה ממינוס 10.5% למינוס 15.2%.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל להסתכל עליו?
קנה-והחזק ניצח ב-$13,407: $22,356 מול $8,949, ו-24.2% שנתי מול מינוס 2.9%. על זהב בתקופה הזאת הסקריפט לא מצדיק את עצמו בתשואה. מה שהוא כן מעלה לבדיקה: הכסף היה בחוץ 74.2% מהזמן. השאלה היא אם החשיפה הנמוכה שווה משהו בנכס או בתקופה שבהם קנה-והחזק לא דוהר.
מה הסקריפט עושה, ולמה הוא הפסיד?
לפי היוצר, האסטרטגיה סוחרת בפריצות מטווח הסשן האסייתי ומשתמשת בכוונון מבוסס-נתונים (EDA) עם ניהול-סיכון אדפטיבי. בריצה היו 365 עסקאות לונג, ו-45% מהן הרוויחו. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 0.85: על כל דולר הפסד הרווחת 85 סנט בלבד, עוד לפני מס רווחי-הון.
האם כיוונון ההגדרות מציל את התוצאה?
לא בבדיקות שבוצעו: כל שלוש הגרסאות הפסידו. ברירת-המחדל של היוצר נתנה על זהב מינוס 10.5%. הזזת Trail Activate מ-1 ל-1.5 נתנה מינוס 12.4%, עם ירידה מהשיא של 17.8%. סיכון של 1.5% לעסקה נתן מינוס 15.2%. כל הזזה שנבדקה רק העמיקה את הבור.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הסקריפט על זהב בגרף שעה, הוסף עמלה של 0.1% והשווה את התוצאה לקנה-והחזק באותה תקופה. אם אתה לא מצליח לשחזר את 365 העסקאות, רשום כל פער שמצאת ואל תתקדם הלאה.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את עשרים העסקאות הבאות שלך עם סטופ שקבעת מראש, ובדוק איך הגבת אחרי שלושה הפסדים רצופים. הסקריפט עבר רצף של 9 בלי לשנות אף כלל. השאלה היא אם אתה מסוגל לאותו דבר.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הריצה הזאת הפסידה 10.5%, בזמן שקנה-והחזק הפך $10,000 ל-$22,356. הרץ אותה בעצמך על נכסים ותקופות נוספים, ושאל את עצמך בכנות אם היית ממשיך להחזיק במהלך ירידה של 14.3% מהשיא.