- יוצרZ8830
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההסגירה מעל ממוצע 20, או חציית מקד כשהמחיר מעליו וההיסטוגרמה חיובית
- פורסמה2026-06-12עדכון אחרון: 2026-06-12
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 7.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
חציית הבסיס ואישור מקד: כשמניה כבר מעל ממוצע 20 הימים והמומנטום מאיץ
הסקריפט נכנס ללונג בשני מסלולים, לפי תיאור היוצר. הראשון: סגירה שחוצה מעל ממוצע 20 התקופות, שהוא קו-האמצע של הבולינגר (Bollinger Basis). השני: קו המקד חוצה מעל קו-האות כשהמחיר כבר מעל הבסיס וההיסטוגרמה חיובית. בריצה על GOOGL הוגדר מקד מהיר של 6/12/8 עם דרישה לאישור-נפח. התוצאה: 80 עסקאות ב-21.8 שנים, פחות מארבע בשנה. מדובר בסקריפט שמחכה הרבה ופועל מעט.
למה שזה יעבוד? הסקריפט לא מנחש תחתית. הוא דורש שתי הוכחות, מחיר מעל הממוצע ומומנטום חיובי, ויוצא מוקדם עם מרווח ATR של 0.5 ליציאת סוף-מגמה. בגוגל זה הניב 53% עסקאות מרוויחות ורווח ממוצע גדול פי 1.71 מההפסד הממוצע. מדד Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 1.89. היתרון קיים, אבל הוא קטן מכדי לסחוב את התיק לבד.
החולשה היא הזמן בחוץ. הסקריפט היה בשוק רק 12.7% מהזמן, וב-87.3% מהזמן הכסף ישב מחוץ לשוק. זה מה שמסביר 3.9% שנתי מול 22.2% בקנה-והחזק. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) הגיעה ל-20.7%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$7,927. מעבר מ-2 ל-3.0 ב-BB Multiplier העלה את התשואה הכוללת מ-130.8% ל-158.6%, אבל גם את הירידה ל-27.5%. כלומר, כל תוספת תשואה כאן נקנית בעוד כאב. השנה הגרועה הייתה 2010, ורצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-5 עסקאות.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את נקודות-הכניסה שמגיעות רק אחרי שהמחיר כבר מעל קו-האמצע של הבולינגר, ואת היציאות המהירות אחריהן. 12.7% זמן בשוק: על רוב הגרף הזה הכסף לא היה מושקע.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
כניסה
כל אות כזה פותח עסקת לונג בלבד על GOOGL בגרף יומי. בריצה מדצמבר 2004 עד ספטמבר 2026 נפתחו כך 80 עסקאות, ו-87.3% מהזמן הכסף חיכה בחוץ.
יעד
היציאה אינה יעד מספרי שמופיע בהגדרות. לפי היוצר, הסקריפט מנהל יציאות באופן פעיל בזיהוי הפצה, מיצוי מגמה או שיא-התפוצצות (blow‑off tops). בריצה הרווח הממוצע גדול פי 1.71 מההפסד הממוצע.
סטופ
בהגדרות-הריצה מופיע חיץ ATR (טווח-התנודה הממוצע) של 0.5 ליציאת סוף-מגמה. גם איתו, הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) הגיעה ל-20.7%: $10,000 בשיא הפכו ל-$7,927, וזה הסכום שצריך לדעת לשאת.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
כל ההגדרות שלמטה הן ברירות-המחדל של היוצר, כפי שרצו על GOOGL ב-7.10.2026. שתי חלופות שנבדקו הגדילו את התשואה, אבל גם את הירידה מהשיא.
| BB Length | אורך הממוצע הנע שמשמש קו-בסיס לרצועות בולינגר, ובריצה הזאת על GOOGL הוא 20 ימים. חציית סגירה מעליו היא אחד משני הטריגרים לכניסה, ולכן הוא קובע גם את קצב האותות. | ברירת-מחדל (20)שינוי שלו לא נבדק בטבלת-הרגישות של הריצה הזאת על GOOGL |
|---|---|---|
| BB Multiplier | כמה סטיות-תקן מפרידות בין הרצועות לקו-הבסיס, ובריצה הערך הוא 2. העלאה ל-3.0 הניבה 76 עסקאות ותשואה כוללת של 158.6%, אבל הירידה מהשיא קפצה ל-27.5%, לעומת 20.7% בברירת-המחדל של היוצר. | ברירת-מחדל (2)ערך של 3.0 מעלה את התשואה וגם מעמיק את הירידה מהשיא בריצה |
| MACD Slow Length | אורך הממוצע האיטי של MACD, שבריצה עומד על 12, לצד ממוצע מהיר של 6 וקו-אות של 8. העלאה ל-18 צמצמה את העסקאות ל-67, עם תשואה כוללת 136.1% וירידה מהשיא של 27.7%. | ברירת-מחדל (12)ערך של 18 כמעט לא שינה את התשואה, אבל העמיק את הירידה מהשיא |
| Exit ATR Buffer (Trend End) | לפי שמו, זהו מרווח במכפלות ATR שמוגדר ליציאת סוף-מגמה, ובריצה ערכו 0.5. זהו הפרמטר היחיד ברשימת-ההגדרות שעוסק ישירות ביציאה, ובטבלת-הרגישות לא נבדקה עבורו חלופה, כך שהשפעתו על ה-20.7% נשארת פתוחה. | ברירת-מחדל (0.5)השפעתו על הירידה מהשיא היא שאלה פתוחה לבדיקה |
| Require Volume Confirmation | מחייב אישור מחזור מסחר כתנאי נוסף לכניסה, ובריצה על GOOGL הוא דלוק. הסקירה אינה מפרטת את סף-המחזור המדויק, ולכן גם השפעתו על 80 העסקאות לא נמדדה בנפרד. | דלוקכיבוי שלו לא נבדק בטבלת-הרגישות של הריצה הזאת |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
Strategy Summary: Qing BB + MACD v6.1.5 (Smart Distribution) Concept A long‑only momentum strategy that catches confirmed breakouts (Bollinger Basis + MACD) and actively manages exits by detecting distribution, trend exhaustion, or blow‑off tops.
— Z8830, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. ציטוט שמגדיר מראש גם את הכניסה וגם שלוש סיבות ליציאה, ומצהיר על לונג בלבד. בחרנו לסקור בגלל ההבטחה הזאת: לבדוק אם ניהול-יציאות אקטיבי על GOOGL מצדיק 87.3% מהזמן מחוץ לשוק.
הרצנו את זה על GOOGL — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא לא תחזית, הוא שיעור: הרצנו את BB + MACD v6.1.5 על GOOGL לאורך 21.8 שנים כדי לראות מה הכללים של Z8830 היו עושים לכסף, לא מה יקרה מחר.
מספר עסקאות
80
80 עסקאות ב-21.8 שנים הן פחות מארבע בשנה. זה מספיק כדי לראות דפוס, אבל מעט מדי כדי לסמוך על כל עסקה בודדת.
תקופת הבדיקה
21.8 שנים
כ-21.8 שנים של גרף יומי על GOOGL בלבד. בקנה-והחזק המניה הזאת הפכה $10,000 ל-$781,238, ולכן הרף שהסקריפט צריך לעבור גבוה במיוחד.
תשואה שנתית
3.9%
3.9% בשנה מול 22.2% בקנה-והחזק. על GOOGL הסקריפט לא מנצח את המניה עצמה, ומה שנשאר לבדוק הוא אם הוא מקטין סיכון.
ירידה מקסימלית מהשיא
20.7%
ירידה מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגת-התיק) של 20.7%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$7,927. זה הכאב שצריך לשבת עליו בלי לכבות את המערכת.
השנה הגרועה
2010
2010 היא השנה הגרועה, ודף-העובדות לא מוסר כמה היא הפסידה. אל תניח שההפסד היה קטן, ובדוק את הריצה בעצמך.
זמן בשוק
12.7%
12.7% מהזמן בשוק. הסקריפט בוחר מעט מאוד רגעים, ולכן כל עסקה שלו חייבת להרוויח הרבה כדי להצדיק את ההמתנה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
42 מ-80 · ×1.71
53% מרוויחות לבדן לא אומרות כלום, וגם יחס ×1.71 לבדו לא. רק יחד הם מראים שהמרוויחות גדולות מספיק כדי לכסות את 38 המפסידות.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של Z8830 (גרסת 2026-06-12), צד-לונג בלבד, על גרף GOOGL יומי
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · BB Length=20 · BB Multiplier=2 · MACD Fast Length=6 · MACD Slow Length=12 · MACD Signal Length=8 · Exit ATR Buffer (Trend End)=0.5 · Require Volume Confirmation=on · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה7.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי BB משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם המספרים של BB + MACD v6.1.5 על GOOGL נראים פחות יפים:
38 עסקאות הפסידו
38 מ-80
קרוב למחצית מהעסקאות, 38 מתוך 80, נסגרו בהפסד. דפי-קטלוג מציגים את החצים שפגעו, והדוח המלא מציג גם את אלה. התוצאה מחזיקה רק כי המרוויחה הממוצעת גדולה ×1.71 מהמפסידה הממוצעת. אם היחס הזה נשחק, 53% הצלחה לא יצילו את התיק. בדוק את זה על מניה נוספת לפני שסומכים עליו.
2010 ורצף של 5 הפסדים
5 ברצף
השנה הגרועה בריצה היא 2010, ודף-העובדות לא מוסר את התשואה שלה. זה חור שצריך למלא בעצמך לפני שמסיקים משהו. בנוסף נרשמו 5 עסקאות מפסידות ברצף. השאלה כאן אינה אם הסקריפט עובד בממוצע, אלא אם היית מבצע את הכניסה השישית בכסף אמיתי אחרי חמישה הפסדים רצופים.
87.3% מהזמן בחוץ
87.3%
הסקריפט מחזיק פוזיציה רק 12.7% מהזמן. על הנייר זה נשמע זהיר. על GOOGL זה חלק גדול מההסבר לכך ש-$10,000 הפכו ל-$23,080 ולא ל-$781,238. כסף שיושב בחוץ לא נופל בירידות, אבל גם לא עולה בעליות, ובתקופה הזאת העליות ניצחו בהפרש של $758,158. ההחלטה האמיתית היא כמה שקט שווה לך.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות עומדות מאחורי התוצאה? 80 עסקאות בכ-21.8 שנים, מהן 42 מרוויחות. זה מדגם שמראה דפוס, אבל כל עסקה שמשנה צד מזיזה את אחוז-ההצלחה של 53% בכ-1.25 נקודות. לפני שאתה מאמין לאחוז, בדוק כמה עסקאות יש מאחוריו.
- האם העמלה בכלל הוגדרה? בריצה שלנו הוזנה ידנית עמלה של 0.1% לכל פעולה, על פני 80 עסקאות עם כניסה ויציאה. דוח שבו שדה-העמלה ריק מציג תשואה שלא תקבל בפועל, ועדיין בלי מס רווחי-הון של 25%.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? BB + MACD v6.1.5 אינו מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לקריאה. המשמעות עבורך: אות שהופיע על נר סגור לא נעלם בדיעבד, ו-80 העסקאות בדוח נבנו מאותות שלא שוכתבו אחרי מעשה.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן הבחירה היא שלנו: GOOGL בגרף יומי, מ-15.12.2004 עד 22.9.2026. בחרנו תקופה ארוכה שכוללת גם את 2010, השנה הגרועה, ולא חלון נוח שבו הכול עבד.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת משינוי קטן בפרמטר, היא צירוף-מקרים. כאן הזזנו שני כפתורים ובדקנו אם היא מחזיקה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 80 | 130.8% | 20.7% |
| שינוי BB Multiplier מ-2 ל-3.0 | 76 | 158.6% | 27.5% |
| שינוי MACD Slow Length מ-12 ל-18 | 67 | 136.1% | 27.7% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הריצה עצמה קובעת כמה כאב לצפות לו: ירידה של 20.7% מהשיא (drawdown — הנפילה מנקודת-השיא של החשבון עד השפל), כלומר $10,000 בשיא היו הופכים ל-$7,927. רצף-ההפסדים הארוך היה 5 עסקאות ברצף, והכסף היה בשוק רק 12.7% מהזמן. ההגדרות שתועדו כוללות הון-התחלתי של $10,000 בלבד, וגודל-הפוזיציה אינו מופיע בהן. לכן השאלה שלך פשוטה: איזה סכום אתה מסוגל לראות מאבד חמישית מערכו בלי לשנות את הכללים באמצע.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת, לא התשואה. 3.9% שנתי מול 22.2% בקנה-והחזק אומרים שאתה לא כאן בשביל הרווח. אתה כאן כדי לראות כללים שלא מתווכחים איתך: אישור-נפח מופעל, כלל-יציאה (Exit ATR Buffer) על 0.5, וכניסה רק לפי התנאים שהוגדרו מראש.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף יומי של GOOGL
בחלון-הגרף מקלידים NASDAQ:GOOGL ובוחרים טווח-זמן יומי, כמו בריצה המתועדת. מותחים את הגרף אחורה עד 15.12.2004 וקדימה עד 22.9.2026, כדי שהטווח יכסה את 21.8 השנים שבדוח. טווח שונה ייתן מספרים שונים, וזה לא באג.
מוצאים את הסקריפט ומוסיפים לגרף
בחיפוש-הסקריפטים של הקהילה מקלידים את השם המלא BB + MACD v6.1.5 (Qing Smart Distribution) ומוודאים שהמחבר הוא Z8830. הקוד פתוח, כך שאפשר לקרוא בעמוד את כללי-הכניסה והיציאה לפני שמריצים, ולוודא שעל הגרף יושבת הגרסה שעודכנה ב-2026-06-12.
שם דומה אינו ערובה לאותו קוד. ודא שהמחבר הוא Z8830 והגרסה v6.1.5, אחרת המספרים בעמוד לא מתארים את מה שעל הגרף שלך.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים בדוח
בחלון-ההגדרות של האסטרטגיה, בלשונית Properties, מזינים הון-התחלתי 10000 ועמלה של 0.1% לכל פעולה, כפי שהוגדר ידנית בריצה המתועדת. ב-80 עסקאות, שלכל אחת מהן יש כניסה ויציאה, העמלה נגבית שוב ושוב, ודוח שמוצג בלעדיה מנופח.
פותחים את Strategy Tester
בלשונית Strategy Tester נפתח דוח-הריצה. לפני כל מספר בודקים שההגדרות זהות לריצה: BB Length 20, BB Multiplier 2, ערכי MACD של 6/12/8, Exit ATR Buffer של 0.5 ואישור-נפח מופעל. כל סטייה כאן תשנה את 80 העסקאות ואת כל השאר.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
מתחילים מהירידה המקסימלית (20.7%), ורק אחר כך עוברים לתשואה ולמדד Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים), שעומד על 1.89 בריצה הזאת. לאחר מכן מחליפים נכס ומריצים שוב באותן הגדרות: תוצאה שמחזיקה רק על GOOGL מעידה על GOOGL, לא על השיטה.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על BB
האם BB + MACD v6.1.5 מצייר-מחדש (repainting)?
לא. בעמוד-הסקריפט שנקרא ב-7.10.2026 הוא מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה. המשמעות עבורך: האות שרואים על גרף היסטורי של GOOGL הוא האות שהיה מופיע בזמן אמת, כך שהבק-טסט לא נשען על נרות שהשתנו בדיעבד או על מידע מהעתיד.
כמה כואבת הירידה המקסימלית בריצה הזאת?
20.7% מהשיא (drawdown, הירידה הגדולה מפסגת-התיק לשפל שאחריה): כל $10,000 בשיא היו הופכים ל-$7,927. זה המחיר של תיק שנמצא בשוק רק 12.7% מהזמן. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אי אפשר לטעון שהסקריפט הגן עליך יותר. רצף-ההפסדים הארוך: 5 עסקאות.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל להסתכל על הסקריפט?
קנה-והחזק ניצח בפער עצום: $10,000 הפכו ל-$23,080 מול $781,238 בקנה-והחזק על GOOGL, פער של $758,158. 3.9% בשנה מול 22.2% אומר שעל מניה עולה הסקריפט ויתר על רוב הדרך. מה שנשאר לבדיקה: הכסף ישב בחוץ 87.3% מהזמן, מה עשית איתו? בלי תשובה לזה, הפער נשאר.
מה בדיוק מפעיל כניסה לעסקה?
הכניסה היא פריצת-מחיר: סגירה מעל ממוצע נע פשוט של 20 תקופות (קו-האמצע של בולינגר), או חציית קו MACD מעל קו-האות כשהמחיר כבר מעל קו-האמצע וההיסטוגרמה חיובית. היוצר מגדיר אותה כאסטרטגיית מומנטום לונג בלבד שתופסת פריצות מאושרות; בריצה נרשמו 80 עסקאות לונג.
עד כמה התוצאה תלויה בהגדרות?
התשואה זזה, הסיכון זז יותר. ברירת-המחדל נתנה תשואה כוללת של 130.8% עם ירידה של 20.7%; מכפיל בולינגר 3.0 העלה ל-158.6% אך הירידה קפצה ל-27.5%, ואורך MACD איטי של 18 נתן 136.1% עם 27.7%. כלומר תוספת תשואה קטנה נקנתה בכשליש יותר כאב. השאלה לבדיקה: איזו ירידה אתה מוכן לשאת.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את GOOGL בגרף יומי וסמן חמש כניסות של הסקריפט. בכל אחת שאל את עצמך אם היית מחזיק דרך רצף של 5 הפסדים, כשבקנה-והחזק $10,000 הפכו ל-$781,238 ובסקריפט ל-$23,080.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את עשר העסקאות האחרונות שלך ליד הכללים של BB + MACD v6.1.5. סמן היכן נכנסת בלי אישור-נפח והיכן יצאת לפני האות או אחריו. הפער בין שתי הרשימות הוא נקודת-ההתחלה שלך.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הרץ את הסקריפט בעצמך עם עמלה מוגדרת, ואז שנה את BB Multiplier ל-3.0. התשואה הכוללת עולה ל-158.6%, אבל הירידה מהשיא קופצת ל-27.5%. אם המחיר הזה מפתיע אותך, עוד מוקדם לשים כסף.