- יוצרhackermillionaire
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההחציית ממוצעים 9/21 לכיוון המגמה, עם RSI שמסנן כניסות בקיצון
- פורסמה2026-05-10עדכון אחרון: 2026-05-10
- ציור-מחדשלא נבדק אצלנו
- מורכבות למתחילנמוכה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 6.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
חציית 9/21 בסינון RSI: כשהמגמה מתהפכת והמומנטום עוד לא בקיצון
Beginner Trend & Risk Model בונה את הכיוון משני ממוצעים נעים: לפי היוצר, מבנה EMA של 9/21 מגדיר את כיוון המגמה, וטווח RSI סטנדרטי — 70 למעלה, 30 למטה — נועד למנוע כניסה בזמן קנייה-יתר או מכירת-יתר. צד-הסיכון בנוי מהגדרות מפורשות: ATR Length=14, סיכון של 1% מההון לכל עסקה, ויעד-רווח שעומד על פעמיים מרחק הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד שנקבעת מראש). בריצה על אפל כל 218 העסקאות היו לונג בלבד — כלומר המודל רק מחכה לעלייה, ולא מרוויח מירידה.
למה שזה יעבוד? ההנחה היא שחציית הממוצע המהיר מעל האיטי מסמנת תזוזת מומנטום, ושמסנן RSI חוסך כניסה מאוחרת אחרי שהמחיר כבר מתוח. על אפל ההיגיון הזה קנה מעט: 41% מהעסקאות הרוויחו, והרווח הממוצע גדול פי 1.59 מההפסד הממוצע. כלומר אתה מפסיד ברוב הפעמים ונשען על כך שהמרוויחות גדולות מספיק כדי לכסות. Profit Factor של 1.12 (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) אומר שכל דולר הפסד מכוסה ב-1.12 דולר רווח בלבד — כרית דקה, עוד לפני פערי-ביצוע שלא נכללו בריצה.
הכישלון בריצה הזאת לא נראה כמו קריסה אלא כמו היעדרות: הכסף היה בשוק רק 8% מהזמן, ו-92% מהזמן ישב בחוץ בזמן שאפל טיפסה. מכאן תשואה שנתית של 0.4% מול 19.1% בקנה-והחזק — בפועל ויתרת על כמעט כל העלייה. ובכל זאת הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown — הנפילה מהשיא לשפל הבא) הגיעה ל-23.7%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$7,630, ורצף-ההפסדים הארוך נמשך 8 עסקאות. השנה הגרועה בריצה הייתה 1986. המודל חסך כאן את העלייה, לא את הכאב.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
העיקר בצילום הוא מה שלא קורה: על גרף אפל היומי הממוצעים 9 ו-21 נחצים שוב ושוב, אבל רוב העלייה עוברת בלי עסקה פתוחה — הכסף בחוץ רוב הזמן, ושם נבנה הפער מול קנה-והחזק.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
מגמה נקבעת לפי מבנה ממוצעים נעים מעריכיים 9 ו-21 על הגרף היומי של אפל: הממוצע המהיר מעל האיטי מסמן כיוון עולה, וזה כל מה שהסקריפט מגדיר כמגמה.
כניסה
בלשון היוצר: חציית ממוצעים פשוטה בשילוב מסנני מדד-עוצמה יחסית (RSI filters), שנועדו להימנע מכניסה בקניית-יתר (מעל 70) או במכירת-יתר (מתחת ל-30). בריצה הזאת היו 218 כניסות, כולן לונג.
יעד
יעד-הרווח מחושב כמכפלה של מרחק הסטופ ביחס סיכון/סיכוי 2, כלומר כל עסקה מכוונת להרוויח פי שניים ממה שהיא מסכנת. בפועל יחס הרווח/הפסד הממוצע יצא ×1.59, פחות מהתכנון.
סטופ
מרחק הסטופ (נקודת יציאה בהפסד) נגזר ממדד ATR (טווח התנודה הממוצע) באורך 14 נרות, וגודל הפוזיציה נקבע כך שכל עסקה מסכנת 1% מההון. הירידה המקסימלית מהשיא בריצה: 23.7%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמש ההגדרות שקובעות את התוצאה בריצה על אפל, ומה קרה כששינינו שתיים מהן. כל מספר כאן מגיע מהריצה של 6.10.2026.
| Slow EMA | הממוצע האיטי, 21 נרות יומיים, הוא קו-הבסיס שמולו נמדדת החצייה של הממוצע המהיר (9). ככל שהוא ארוך יותר, האות מגיע מאוחר יותר. בריצה הכסף היה בשוק רק 8% מהזמן. | ברירת-מחדללא נבדקה רגישות לשינוי בריצה הזאת |
|---|---|---|
| RSI Overbought | סף קניית-היתר של מדד RSI, 70, חוסם כניסות כשהמומנטום נראה מתוח מדי. יחד עם סף מכירת-היתר 30 הוא חלק מהמסנן שהשאיר 218 עסקאות בכ-45.5 שנים, פחות מחמש בשנה. | ברירת-מחדלטווח סטנדרטי לפי היוצר; לא נבדק שינוי |
| ATR Length | אורך חלון ה-ATR שממנו נגזר מרחק הסטופ: 14 נרות. בהרצה עם 21 התשואה הכוללת קפצה מ-19% ל-35.3%, אבל הירידה המקסימלית עלתה מ-23.7% ל-28.6%. יותר רווח, תמורת בור עמוק יותר. | ברירת-מחדל21 שיפר תשואה, אך העמיק את הירידה |
| Risk/Reward (TP = RR x SL) | מכפיל יעד-הרווח ביחס לסטופ, 2: כל עסקה מכוונת לפי שניים מהסיכון. עם 41% עסקאות מרוויחות ו-Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 1.12, המערכת בקושי מכסה את עצמה. | ברירת-מחדללא נבדק שינוי ביחס בריצה הזאת |
| Risk % per Trade | אחוז ההון שכל עסקה מסכנת: 1%. העלאה ל-1.5% הוסיפה מעט תשואה כוללת, מ-19% ל-20.2%, אבל הירידה המקסימלית זינקה מ-23.7% ל-34%. זה מחיר כבד מאוד על תוספת קטנה. | ברירת-מחדל1.5% כמעט לא הוסיף תשואה, אך העמיק את הירידה |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
This script is a beginner‑friendly trend and risk‑management model designed to help new traders understand how momentum shifts can be identified using a simple EMA crossover combined with RSI filters.
— hackermillionaire, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. משפט שמגדיר את המטרה כלימוד — להבין איך מזהים תזוזת מומנטום — ולא כהבטחת רווח. ההצהרה הזאת, יחד עם קוד פתוח ובלי בק-טסט מצד היוצר, היא הסיבה שבחרנו לסקור: מודל שמלמד ראוי שיריצו לו את המספרים, וזה מה שעשינו על אפל.
הרצנו את זה על אפל (AAPL) — הנה מה שיצא
בק-טסט של Beginner Trend & Risk Model על אפל לאורך 45.5 שנים הוא לא תחזית, זה שיעור: הוא מראה מה הכללים האלה היו עושים לכסף, לא מה יעשו מחר.
מספר עסקאות
218
218 עסקאות לאורך כ-45.5 שנים הן מדגם גדול מספיק כדי לשפוט את הכלל עצמו, כך שהתוצאה החלשה איננה תאונה של מדגם קטן.
תקופת הבדיקה
45.5 שנים
מ-25.3.1981 עד 9.9.2026 הסקריפט קיבל את כל ההיסטוריה של אפל בגרף היומי, כך שאין כאן תירוץ של תקופה קצרה או נוחה.
תשואה שנתית
0.4%
0.4% בשנה מול 19.1% בקנה-והחזק: הכסף כמעט לא זז, בזמן שהמניה עצמה הכפילה אותו שוב ושוב, והסקריפט החמיץ כמעט את כל הדרך.
ירידה מקסימלית מהשיא
23.7%
ירידה של 23.7% מהשיא (drawdown, הנפילה מהשיא עד השפל) פירושה ש-$10,000 הופכים ל-$7,630, כאב אמיתי תמורת תשואה שכמעט לא קיימת.
השנה הגרועה
1986
1986 היא השנה הגרועה בריצה.
זמן בשוק
8%
8% מהזמן בשוק אומר שב-92% מהזמן הכסף ישב בחוץ, ובמניה שעלתה כמו אפל, הישיבה בחוץ היא בדיוק מה שיצר את רוב הפער.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
90 מ-218 · ×1.59
41% מרוויחות לבד נשמע ככישלון, ויחס ×1.59 לבד נשמע כהצלחה. רק יחד יוצא Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 1.12, יתרון דק מאוד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של hackermillionaire (גרסת 2026-05-10), צד-לונג בלבד, על גרף אפל (AAPL) יומי
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Fast EMA=9 · Slow EMA=21 · RSI Length=14 · RSI Overbought=70 · RSI Oversold=30 · ATR Length=14 · Risk/Reward (TP = RR x SL)=2 · Risk % per Trade=1 · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה6.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Beginner Trend & Risk Model משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם הריצה על אפל מספרת את מה שעמוד-הקטלוג לא מספר:
העסקאות המפסידות
128 מ-218
128 עסקאות נסגרו בהפסד, כלומר ברוב הפעמים שהסקריפט נכנס לאפל הוא טעה. יחס רווח/הפסד של ×1.59 אמור לפצות על זה, אבל מי שמפעיל את המודל צריך לבלוע כמעט שלוש טעויות על כל חמש כניסות, בלי לזרוק אותו באמצע הדרך.
רצף ההפסדים והשנה הגרועה
8 ברצף
שמונה עסקאות מפסידות ברצף מעמידות כל מי שמפעיל את המודל במבחן סבלנות אמיתי, והשנה הגרועה של הריצה היא 1986. לכן זו נקודת הבדיקה הראשונה: לפתוח את 1986 בגרף ולראות איך רצף כזה נראה בזמן אמת.
הזמן בחוץ
92% מהזמן
רק 8% מהזמן הכסף היה באפל, וזה המחיר האמיתי: $10,000 הפכו ל-$11,901, בזמן שקנה-והחזק הגיע ל-$27,740,722. שם הסקריפט מבטיח מודל לניהול סיכון, אבל לא מספר שהסיכון הגדול ביותר בריצה הזאת היה פשוט לא להיות בפנים.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- המדגם מספיק גדול? 218 עסקאות לאורך כ-45.5 שנים על אפל מספיקות כדי לראות דפוס, לא כדי להוכיח אותו. Profit Factor של 1.12 (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) אומר שכמה עסקאות רעות נוספות מוחקות את היתרון.
- העמלה נכללה? בדוק בהגדרות שהיא לא אפס, כי דוח בלי עמלה מציג מסחר בחינם. כאן הגדרנו ידנית 0.1% לפעולה. מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע לא נכללו, ולכן התוצאה האמיתית נמוכה עוד יותר מ-$11,901.
- הסקריפט מצייר-מחדש? סקריפט שמזיז אותות בדיעבד מייצר בק-טסט מושלם שאי-אפשר לסחור בו. לא בדקנו זאת.
- מי בחר נכס ותקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן את הבחירה עשינו אנחנו: אפל בגרף יומי, מ-25.3.1981 עד 9.9.2026. חלון ארוך כזה כולל גם את 1986, השנה הגרועה של הריצה, ולא רק תקופה שמחמיאה לסקריפט.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת משינוי קטן בפרמטר אחד, היא צירוף-מקרים; לכן הרצנו את הסקריפט בשלוש גרסאות על אפל.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 218 | 19% | 23.7% |
| שינוי Risk % per Trade מ-1 ל-1.5 | 214 | 20.2% | 34% |
| שינוי ATR Length מ-14 ל-21 | 216 | 35.3% | 28.6% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הריצה סיכנה 1% מההון בכל עסקה (Risk % per Trade=1), ויעד-הרווח הוגדר כפעמיים מרחק-הסטופ (רמת-היציאה בהפסד). גם בגודל הזה היא עברה רצף של 8 הפסדים ברציפות וירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה מהשיא הקודם עד השפל) של 23.7%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$7,630. כשהסיכון הועלה ל-1.5% בבדיקת-הרגישות, הירידה קפצה ל-34%. כלומר, חצי אחוז נוסף לעסקה הוסיף יותר מעשר נקודות של כאב.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת, לא התשואה. תשואה שנתית של 0.4% מול 19.1% בקנה-והחזק לא משאירה ספק בעניין הזה. מה שכן נשאר: 218 עסקאות בוצעו באותם כללים בדיוק, הצלבת EMA 9/21 עם מסנני RSI כלשון היוצר, בלי שינוי אחרי ההפסד השמיני. הכסף היה בשוק רק 8% מהזמן, כך שהמודל מלמד בעיקר לחכות.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף יומי של אפל
פתח ב-TradingView את הסימול NASDAQ:AAPL וקבע טווח-זמן יומי, כמו בריצה המתועדת. הריצה כיסתה את התקופה 25.3.1981 עד 9.9.2026, כך שהשוואה הוגנת דורשת אותו נכס, אותו טווח-זמן ואותה היסטוריה ארוכה. אחרת המספרים שתקבל לא יתיישבו עם הדוח שכאן.
מוסיפים את הסקריפט מהקהילה
חפש בסקריפטים של הקהילה את השם המלא Beginner Trend & Risk Model (EMA + RSI) וודא שהמחבר הוא hackermillionaire. אפשר גם לפתוח ישירות את עמוד-הסקריפט ולהוסיף אותו משם לגרף. הקוד פתוח, כך שתוכל לקרוא בעצמך כל כלל.
אם בחיפוש מופיעים סקריפטים בשמות דומים, ודא שהמחבר הוא hackermillionaire ושתאריך-הפרסום הוא 2026-05-10. אחרת המספרים כאן לא שייכים לקוד שבדקת.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים
פתח את הגדרות-האסטרטגיה, ובחלון Properties הזן עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000, כמו בריצה. בלי עמלה, כל אחת מ-218 העסקאות נראית זולה מהמציאות. ועם Profit Factor של 1.12 (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים), המרווח כל-כך דק שעמלה משנה את התמונה.
פותחים את Strategy Tester
פתח את חלון Strategy Tester וקרא קודם את הסיכום: 218 עסקאות, 41% מהן מרוויחות, ויחס רווח/הפסד ממוצע ×1.59. כלומר המודל מפסיד ברוב העסקאות ונשען על רווחים גדולים מההפסדים, ורצף של 8 עסקאות מפסידות הוא חלק מהחבילה שתצטרך לשאת.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
השווה את השורה התחתונה לקנה-והחזק ואת ירידת-השיא של 23.7% לתשואה, ובדוק מה קרה ב-1986, השנה הגרועה בריצה. אחר-כך החלף נכס באותן הגדרות: אם התוצאה של אפל לא חוזרת בנכס אחר, היא מספרת יותר על אפל מאשר על המודל.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Beginner Trend & Risk Model
האם הסקריפט מצייר-מחדש?
לא בדקנו זאת. הקוד פתוח, ואפשר לבדוק בו אם הסקריפט מצייר מחדש. השאלה הפתוחה היא אם התוצאה מצדיקה את הבדיקה.
כמה עמוקה הירידה המקסימלית?
23.7% (drawdown, הירידה הגדולה ביותר מהשיא לשפל): $10,000 בשיא היו הופכים ל-$7,630. המשמעות: אתה סופג ירידה של כמעט רבע מהתיק בתמורה לתשואה שנתית ממוצעת של 0.4% בלבד. בסיכון של 1.5% לעסקה הירידה קפצה ל-34%.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל?
קנה-והחזק ניצח בבירור: $27,740,722 מול $11,901, פער של $27,728,821. הסקריפט היה בשוק רק 8% מהזמן, ו-92% מהזמן הכסף עמד בחוץ במשך כ-45.5 שנים של אפל. הערך שנשאר לימודי: המחבר מגדיר אותו כמודל שנועד לעזור לסוחרים חדשים להבין כיצד מזהים שינויי-מומנטום.
האם 41% עסקאות מרוויחות זה מספיק?
Profit Factor של 1.12 (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) אומר שהמערכת בקושי מרוויחה: 90 עסקאות מרוויחות מול 128 מפסידות, ויחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.59 מכסה את שיעור-ההצלחה של 41% בדוחק. המשמעות עבורך: 8 הפסדים ברצף הם חלק מהמסלול, והרווח הכולל לא מפצה עליהם.
האם שינוי פרמטרים משנה את התמונה?
מעט, ובמחיר. העלאת ATR Length מ-14 ל-21 הקפיצה את התשואה הכוללת מ-19% ל-35.3%, אבל ירידת-השיא עלתה ל-28.6%. המשמעות: בשתי החלופות שנבדקו, תוספת תשואה נקנתה בירידה עמוקה יותר. מה שזה מעלה לבדיקה: האם הפער בין ההגדרות משקף יציבות אמיתית או מקרה.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הקוד של הסקריפט על גרף יומי של אפל ועבור על עשר עסקאות, אחת-אחת. סמן איפה התרחשה חציית EMA 9/21 ומתי מסנן RSI עצר או אישר כניסה, לפני שאתה מסתכל על שורת-הרווח.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את העסקאות שלך מהחודשים האחרונים לצד הכללים של המודל: סיכון קבוע של 1% ויעד של פעמיים מרחק-הסטופ. בדוק כמה פעמים חרגת מכללים כאלה, ומה זה עלה לך מול 8 הפסדים רצופים שהמודל ספג בלי לסטות.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל מההשוואה: $11,901 מול $27,740,722 בקנה-והחזק על אותה אפל, וירידה של 23.7% בדרך. הרץ את הסקריפט בעצמך על נכס ותקופה אחרים, עם העמלה שלך, וקרא על הסיכונים באתר רשות ניירות ערך.