- יוצרjzd101
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההפריצות רצועות בולינגר בזהב, באישור נפח ובסינון ממוצע נע מעריכי 200
- פורסמה2026-04-26עדכון אחרון: 2026-08-07
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 1.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
פריצת רצועה בזהב: כשהמחיר פורץ את רצועת הבולינגר בנפח גבוה ובכיוון ממוצע 200
לפי תיאור היוצר, Breakout Follow Trend סוחר בפריצות של רצועות בולינגר, מאושרות בנפח ומסוננות בממוצע נע מעריכי של 200, ונשען על "סטטיסטיקה מתמטית טהורה" לביצוע מבוסס-כללים (pure mathematical statistics). בריצה הרצועה בנויה מ-15 נרות וסטיית-תקן 1.5, הנפח נבדק מול ממוצע של 15 נרות, וכניסות מותרות רק בין השעות 12 ל-18. הסטופ (רמת היציאה בהפסד) מרוחק פעמיים ATR, היעד הוא פי 2 מהסיכון, וחצי מהפוזיציה נסגר כבר כשהרווח מגיע לפי 1.6 מהסיכון. בשבילך זה אומר סיכון של 1% מהתיק לעסקה, ולא יותר מעסקה אחת פתוחה.
למה שזה יעבוד? פריצה מחוץ לרצועה שמלווה בנפח מעל הממוצע מרמזת, לפי ההיגיון של הסקריפט, שכסף אמיתי דוחף את המחיר, וממוצע ה-200 אמור לוודא שהכניסה היא בכיוון המגמה ולא נגדה. בזהב של 2023 עד 2026 זה נשמע הגיוני במיוחד: קנה-והחזק הניב 23.6% בשנה, כלומר הייתה מגמה ברורה לרכוב עליה. השאלה היא אם פריצות שעתיות בחלון של שש שעות ביום מצליחות לתפוס ממנה נתח — והסקריפט היה בשוק רק 16.6% מהזמן.
הכשל צפוי כשהפריצה חוזרת פנימה: ככל שהרצועה צרה יותר, וכאן היא 1.5 סטיות-תקן, יותר תנודות רגילות נספרות כפריצה, וכל אחת עולה 0.1% עמלה לפעולה. בריצה שלנו זה נגמר ב-290 עסקאות, רק 43% מרוויחות, רצף של 24 הפסדים ותשואה שנתית של מינוס 5.3% — כלומר קנה-והחזק ניצח בפער של $13,504. הירידה המקסימלית מהשיא, 29.4%, אומרת שבנקודה הגרועה $10,000 היו $7,060. הסקריפט פועל לשני הכיוונים, 168 לונג ו-122 שורט, כך שבזהב שעלה, יותר מ-40% מהעסקאות היו הימור נגד הנכס. בשבילך זה אומר שהשורטים הם הדבר הראשון לבדוק.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
![הגרף של זהב (XAUUSD) (XAUUSD) בנר שעה עם Breakout Follow Trend [Strategy] פעיל — עסקה אמיתית מרשימת-העסקאות מסומנת על הגרף, כפי שהסקריפט מסמן אותה](https://msl.org.il/wp-content/uploads/2026/09/07xdq1rh__tv-hero-pattern.png "Breakout Follow Trend: פריצת בולינגר בזהב עם אישור נפח 1")
בצילום חפשו את הנרות שחוצים את רצועת הבולינגר מעל ומתחת לממוצע 200, ואת הכניסות שמוגבלות לשעות 12 עד 18: כל פריצה כזאת היא עסקה מתוך 290, ורק 43% מהן הרוויחו.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט מחפש, במילות המחבר, פריצות של רצועות בולינג'ר בזהב (XAUUSD): רצועות בנות 15 נרות ברוחב 1.5 סטיות-תקן, על גרף שעה, שבו נבדקה הריצה מ-19.1.2023 עד 17.9.2026.
כניסה
פריצה נכנסת לעסקה רק כשהיא מאושרת בנפח מול ממוצע-נפח של 15 נרות ומסוננת בממוצע EMA 200, בין השעות 12 ל-18, וצינון של 6 נרות בין כניסות.
יעד
היעד המלא עומד על פי 2 מהסיכון, אך ביחס 1.6 נסגרים 50% מהפוזיציה; והיחס הממוצע בפועל בריצה הוא ×1.07 בלבד, רחוק מהיעד התיאורטי שעל הנייר.
סטופ
הסטופ מונח במרחק של פעמיים ATR (טווח-התנודה הממוצע לנר) על פני 18 נרות, ומרחקו קובע את גודל הפוזיציה: פגיעה בסטופ עולה 1% מההון המתגלגל.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמש ההגדרות שלמטה נלקחו מתמונת-המצב של הריצה, ושתיים מהן נבדקו במבחן-רגישות מול 290 העסקאות וירידת-השיא (הנפילה הגדולה מהשיא) של 29.4% שנמדדו בברירת-המחדל.
| ATR Multiplier (SL) | קובע כמה רחוק מהכניסה יושב הסטופ, ביחידות ATR של 18 נרות; בריצה הערך 2, ובהעלאה ל-3.0 ירדו העסקאות מ-290 ל-214 וירידת-השיא ירדה ל-20.1%, כלומר סטופ רחב יותר צמצם את הנפילה. | ברירת-מחדל (2)ב-3.0 התשואה הכוללת עדיין שלילית: -5.6% במקום -18.2% בברירת-המחדל |
|---|---|---|
| Risk:Reward Ratio | מרחק היעד המלא ביחס לסיכון; בריצה 2, והעלאה ל-3.0 לא שיפרה דבר: 276 עסקאות, תשואה כוללת -18.9% וירידת-שיא של 33.6%, כך שיעד רחוק יותר רק העמיק את הנפילה. | ברירת-מחדל (2)בבדיקת-הרגישות 3.0 היה גרוע מ-2 בתשואה ובירידת-השיא גם יחד |
| Risk % per Trade | כמה אחוזים מההון מסכנים בכל עסקה; בריצה 1%, עם ריבית-דריבית דלוקה, כך שהסיכון בדולרים מצטמק יחד עם ההון, מ-$10,000 התחלתיים עד $8,178 בסוף 3.7 שנות הריצה. | ברירת-מחדל (1%)רצף של 24 עסקאות מפסידות נבנה בריצה עם הסיכון הזה |
| Enable Time Filter | מגביל כניסות לחלון השעות 12 עד 18 שהוגדר בריצה; יחד עם שאר המסננים, על גרף שעה, הכסף היה בשוק הזהב רק 16.6% מהזמן, ו-83.4% מהזמן ישב בחוץ. | דלוקחשיפה נמוכה, בזמן שקנה-והחזק הניב 23.6% שנתי מול -5.3% |
| Use Volume Filter | דורש אישור נפח לכל פריצה מול ממוצע-נפח של 15 נרות, כפי שהמחבר מתאר את המערכת; בלי המסנן הזה הסקריפט כבר לא האסטרטגיה שתועדה ב-290 העסקאות של הריצה. | דלוקכיבוי המסנן לא נבדק במבחן-הרגישות, ותוצאתו אינה ידועה |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
![חלון ההגדרות של Breakout Follow Trend [Strategy]: לשונית Inputs כפי שהורצה](https://msl.org.il/wp-content/uploads/2026/09/07xdq1rh__tv-settings-panel.png "Breakout Follow Trend: פריצת בולינגר בזהב עם אישור נפח 2")
An automated trading system based on the Breakout Follow Trend strategy — specifically optimized for Gold (XAUUSD).
— jzd101, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. שנוקב בנכס אחד בשמו ומצהיר שהמערכת מותאמת אליו, ולכן אין תירוץ של נכס לא-מתאים: בדקנו בדיוק על זהב. "מותאם במיוחד" היא תווית שהקטלוג מקבל בלי בק-טסט אחד מאחוריה, והריצה שלנו היא הבק-טסט החסר.
הרצנו את זה על זהב (XAUUSD) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי Breakout Follow Trend על נתוני זהב שכבר קרו, מינואר 2023 עד ספטמבר 2026. זו לא תחזית, זה שיעור על התנהגות החוקים בעבר.
![דוח Strategy Tester המלא של Breakout Follow Trend [Strategy] על זהב (XAUUSD) בנר שעה: עקומת הון מול קנה-והחזק, drawdown וטבלת הסיכום (290 עסקאות)](https://msl.org.il/wp-content/uploads/2026/09/07xdq1rh__tv-report-full.png "Breakout Follow Trend: פריצת בולינגר בזהב עם אישור נפח 3")
מספר עסקאות
290
290 עסקאות בכ-3.7 שנים הן מדגם רחב: ההפסד כאן אינו מזל רע של עשר עסקאות, הוא דפוס חוזר לאורך כל הריצה.
תקופת הבדיקה
3.7 שנים
19.1.2023 עד 17.9.2026 על גרף שעה של הזהב, תקופה שבה קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$21,682. כל תוצאה של הסקריפט נמדדת מול רף גבוה.
תשואה שנתית
-5.3%
-5.3% בשנה מול 23.6% בקנה-והחזק: מי שהריץ את הסקריפט לא רק פספס את עליית הזהב, הוא גם איבד כסף בדרך.
ירידה מקסימלית מהשיא
29.4%
29.4% drawdown (הירידה מהשיא לשפל) פירושו ש-$10,000 בשיא הפכו ל-$7,060. בסוף אין שום תשואה חיובית שמפצה על הדרך הזאת למטה.
השנה הגרועה
2025
2025 היא השנה הגרועה בריצה. התשואה שלה לא נמסרה, אז הבדיקה הראשונה שלך היא להריץ אותה לבד ולראות כמה עמוק זה ירד.
זמן בשוק
16.6%
16.6% מהזמן בשוק ו-83.4% בחוץ: הכסף ישב רוב התקופה בצד בזמן שהזהב טיפס, וגם בזמן הקצר שבפנים הוא הפסיד.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
126 מ-290 · ×1.07
אחוז-המרוויחות אומר כמה פעמים צדקת, והיחס אומר כמה הרווחת כשצדקת. 43% עם ×1.07 נותנים Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.82, כלומר הפסד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של jzd101 (גרסת 2026-08-07), לונג ושורט, על גרף זהב (XAUUSD) שעה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Risk % per Trade=1 · Risk:Reward Ratio=2 · ATR Multiplier (SL)=2 · Max Concurrent Trades=1 · Use Compounding Risk=on · Fixed Balance (when compounding off)=10000 · Daily Loss Limit %=1 · Enable Partial TP=on · Partial TP at RR=1.6 · Close % at Partial TP=50 · ועוד 15 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה1.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Breakout Follow Trend משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם Breakout Follow Trend, שהיוצר מגדיר כמותאם במיוחד לזהב, מפסיד דווקא על הזהב.
העסקאות המפסידות
164 מ-290
164 עסקאות מפסידות מתוך 290 על הזהב, יותר ממחצית הריצה. עסקה מרוויחה גדולה כאן רק במעט מעסקה מפסידה, ולכן שיעור ההצלחה פשוט לא מספיק. עמלה של 0.1% לפעולה נגבתה גם מכל אחת מהמפסידות. השאלה לבדיקה: מה בכללי-הכניסה משאיר כל כך הרבה כניסות בהפסד.
השנה הגרועה ורצף ההפסדים
24 ברצף
24 עסקאות מפסידות ברצף, ו-2025 היא השנה הגרועה בריצה. בטבלה זו שורה אחת. בחשבון אלה 24 פעמים רצופות שהמערכת נכנסת לזהב ויוצאת בהפסד, כשסיכון של 1% לעסקה מצטבר עסקה אחרי עסקה. מי שמריץ את זה צריך לשאול את עצמו מראש אם יחזיק מעמד עד העסקה ה-25.
הזמן בחוץ
83.4%
83.4% מהזמן הכסף ישב בצד: מסנן-השעות מתיר כניסות לזהב רק בין 12 ל-18, ויש המתנה של 6 נרות אחרי כל עסקה. בזמן הזה הזהב לקח את קנה-והחזק מ-$10,000 ל-$21,682. הסקריפט, ב-16.6% מהזמן שבהם היה בפנים, סיים ב-$8,178. ישיבה בחוץ אינה הגנה כשגם הכניסות המעטות מפסידות כסף.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- המדגם גדול מספיק? 290 עסקאות בכ-3.7 שנים, ורק 126 מהן מרוויחות (43%). במדגם בגודל כזה קשה לייחס את ההפסד למזל רע: זו תכונה של המערכת על הזהב, לא תקלה של כמה עסקאות.
- העמלה בפנים? אצלנו כן: 0.1% לכל פעולה, שהוגדרה ידנית בהגדרות הריצה. היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן אין לך דרך לדעת איזו עמלה הוא הניח. ב-290 עסקאות, דוח בלי עמלה מצייר תמונה יפה מהמציאות.
- הסקריפט מצייר-מחדש? לא. Breakout Follow Trend [Strategy] מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח. מבחינתך, האותות שראית בריצה הם האותות שהיית מקבל בזמן אמת, ואת זה אתה יכול לאמת בעצמך בקוד.
- מי בחר נכס ותקופה? את הנכס בחר היוצר, שכותב שהמערכת "מותאמת במיוחד לזהב" (specifically optimized for Gold). את התקופה בחרנו אנחנו: גרף שעה, 19.1.2023 עד 17.9.2026. גם על הנכס שעבורו נבנתה, המערכת הפסידה.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה בגרף הזהב מתהפכת מהזזה קטנה של פרמטר אחד, היא צירוף-מקרים ולא תכונה של השיטה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 290 | -18.2% | 29.4% |
| שינוי Risk:Reward Ratio מ-2 ל-3.0 | 276 | -18.9% | 33.6% |
| שינוי ATR Multiplier (SL) מ-2 ל-3.0 | 214 | -5.6% | 20.1% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
בריצה הזאת כל עסקה סיכנה 1% מההון לפי ההגדרות, עם הון מתגלגל, עסקה פתוחה אחת לכל היותר ותקרת הפסד יומי של 1%. ובכל זאת נרשם רצף של 24 עסקאות מפסידות ברציפות, וירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה מהנקודה הגבוהה ביותר בחשבון) של 29.4%: $10,000 בשיא הפכו ל-$7,060. סיכון קטן לעסקה לא מנע ירידה של כמעט שליש, ולכן הסכום שאתה שם על דבר כזה הוא סכום שאתה מסוגל לראות מאבד שליש בלי לשנות החלטות.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת, לא התשואה. המערכת נכנסת רק בין השעות 12 ל-18, ממתינה 6 נרות אחרי עסקה ועוצרת אחרי הפסד יומי של 1%. את הכללים האלה אפשר ללמוד ממנה גם כשהיא עצמה הפסידה לקנה-והחזק.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף זהב שעתי
מחפשים את הסימול OANDA:XAUUSD ובוחרים טווח-זמן של שעה אחת. זה הנכס והגרף של הריצה המתועדת, מ-19.1.2023 עד 17.9.2026. גרף אחר או ספק-נתונים אחר משאירים אותך בלי בסיס השוואה.
מוסיפים את הסקריפט מהקהילה
בחלון המחוונים מחפשים בסקריפטי-הקהילה את השם המלא Breakout Follow Trend [Strategy] ובוחרים רק בגרסה של jzd101. אם החיפוש לא מחזיר אותה, פותחים את דף-הסקריפט ישירות מהקישור ולוחצים Use on chart.
![חלון האינדיקטורים — חיפוש Breakout Follow Trend [Strategy] של המחבר jzd101](https://msl.org.il/wp-content/uploads/2026/09/07xdq1rh__tv-step-2.png "Breakout Follow Trend: פריצת בולינגר בזהב עם אישור נפח 5")
שם דומה אינו אותו קוד. מוודאים שהמחבר הוא jzd101 ושהגרסה כוללת את העדכון מ-7.8.2026.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים
בהגדרות הסקריפט, בלשונית Properties, מקלידים עמלה של 0.1% לכל פעולה ומוודאים הון-התחלתי של $10,000. בריצה המתועדת העמלה הוגדרה ידנית. על 290 עסקאות, דוח בלי עמלה מציג תוצאה שלא תפגוש בחשבון אמיתי.
פותחים את Strategy Tester
פותחים את חלונית Strategy Tester ועוברים לסיכום הביצועים. כאן אמורות להופיע 290 עסקאות: 168 לונג ו-122 שורט. אם המספר שונה מהותית, הגרף, התקופה או ההגדרות לא תואמים לריצה, וההשוואה כאן לא חלה עליך.
קוראים את הדוח ומחליפים נכס
קודם הירידה המקסימלית, 29.4%, ורק אחריה התשואה. Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) עומד על 0.82, כלומר ההפסדים גדולים מהרווחים. אחר-כך מריצים על נכס אחר: היוצר כותב שהמערכת מותאמת במיוחד לזהב (specifically optimized for Gold).
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Breakout Follow Trend
האם Breakout Follow Trend [Strategy] מצייר-מחדש?
לא. הסקריפט מסומן כלא מצייר-מחדש והקוד שלו פתוח, כך שהאותות בגרף השעה של הזהב הם האותות שהיו מתקבלים בזמן אמת. המשמעות: 290 העסקאות בריצה הן בסיס כן לבדיקה. היוצר לא פרסם בק-טסט משלו, ולכן הריצה הזאת היא המספר היחיד שמונח על השולחן.
כמה עמוק ה-drawdown (הירידה הגדולה מהשיא לשפל) של הסקריפט?
29.4%, וזה המספר שקובע יותר מהתשואה. מי שהחזיק $10,000 בשיא היה רואה אותם הופכים ל-$7,060, וזה במערכת שנמצאת בשוק רק 16.6% מהזמן. רצף של 24 עסקאות מפסידות ושנת 2025 כשנה הגרועה אומרים שהשאלה האמיתית היא אם תחזיק מעמד בירידה כזאת, לא אם תרוויח.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבחון את הסקריפט?
קנה-והחזק ניצח ב-$13,504: $21,682 מול $8,178, ו-23.6% שנתי מול -5.3%. כתחליף, הסקריפט נכשל בריצה הזאת. מה שהוא מעלה לבדיקה הוא הסטופ (רמת היציאה בהפסד): הרחבת ATR Multiplier (SL) מ-2 ל-3.0 צמצמה את ההפסד הכולל ל-5.6% ואת הירידה מהשיא ל-20.1%, עדיין בהפסד וב-214 עסקאות.
היוצר כותב שהמערכת מותאמת במיוחד לזהב — מה הריצה מראה?
שבזהב, בגרף שעה בין 19.1.2023 ל-17.9.2026, ההתאמה לא הניבה רווח. Profit Factor (רווחים כוללים חלקי הפסדים כוללים) יצא 0.82: על כל דולר שהפסדת חזרו 82 סנט. 43% עסקאות מרוויחות ויחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.07 לא מספיקים כדי לסגור את הפער לאורך 290 עסקאות.
מה לא נכלל בתוצאה של $8,178?
מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע לא נכללו, ולכן זו לא תוצאה נטו של חשבון אמיתי. עמלה של 0.1% לפעולה כן נכללה, על 290 עסקאות. הכניסות עצמן — פריצות של רצועות בולינגר, מאושרות בנפח ומסוננות בממוצע EMA 200 — פעלו רק בחלון השעות 12 עד 18 שהוגדר.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את Breakout Follow Trend [Strategy] על גרף שעה של זהב, והשווה בעצמך את $8,178 של הסקריפט מול $21,682 של קנה-והחזק. המטרה היא ללמוד לקרוא דוח עם עמלה, לא למצוא מערכת.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את העסקאות שלך בשבועות הקרובים עם כלל יציאה שנקבע מראש, כמו הסטופ לפי ATR שבסקריפט. אחרי כמה עשרות עסקאות, השווה את אחוז ההצלחה שלך ל-43% של המערכת.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל מ-Profit Factor של 0.82 (רווחים חלקי הפסדים): על כל דולר הפסד חזרו 82 סנט. הגדלת מכפיל הסטופ מ-2 ל-3.0 הורידה את הירידה מהשיא ל-20.1%, ועדיין הפסידה 5.6%. בדוק אותה מחוץ לתקופה הזאת.