- יוצרblitz_locked
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההמערכת מגמה מודולרית שנכנסת לפי ציון איכות-מגמה חי, לא לפי חצייה גולמית
- פורסמה2026-08-02עדכון אחרון: 2026-08-02
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילגבוהה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 1.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
ציון איכות-מגמה: כשעוצמת המגמה גבוהה, הקווים מתרחקים והמחיר נסוג לממוצע הקצר
Gravity Trend לא קונה כל חציית קווים. לפי היוצר, זו אסטרטגיית מעקב-מגמה מודולרית על DMI/ADX, הבנויה סביב ציון איכות-מגמה חי ולא סביב סיגנל חצייה גולמי. בריצה שלנו הכניסה דרשה ADX (מד עוצמת-המגמה) של 20 לפחות, פער של 10 נקודות בין קו-הכיוון החיובי לשלילי, מחיר בצד הנכון של ממוצע 50 ונסיגה לממוצע 9. הציון שוקלל מארבעה רכיבים: רמת העוצמה 30, פער-הקווים 20, שיפוע העוצמה 25 ושיפוע הממוצע 25. הוא קבע את גודל הפוזיציה: פי 1.5 בעסקה איכותית, פי 0.5 בחלשה, סביב סיכון בסיס של 1%. כלומר, הסקריפט מגדיל את ההימור רק כשהמגמה מוכחת.
למה שזה יעבוד? כי חצייה גולמית יורה גם בדשדוש, וסף של עוצמה ופער מסנן את הרעש לפני שהוא עולה כסף. על את'ריום זה עבד כמסננת קשוחה: 46 עסקאות בעשר שנים, והכסף בשוק רק 6.1% מהזמן. אתה מבלה את רוב השנים בהמתנה. רק 48% מהעסקאות הרוויחו, אבל הרווח הממוצע גדול פי 3.24 מההפסד הממוצע, ומדד Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עמד על 2.97: כל דולר שהפסדת החזיר כמעט שלושה. המחיר הוא לשרוד רצף של 6 הפסדים בלי לכבות את המערכת.
הכישלון כאן ברור: קנה-והחזק ניצח בפער של $2,039,411. 1.7% בשנה מול 70.5% אומר שהמסננת השאירה בחוץ את רוב העלייה של את'ריום, ובנוסף נטתה לשורט: 28 עסקאות שורט מול 18 לונג בנכס שעלה. היציאות בנויות לצאת מהר: סטופ נגרר של 3 ATR, יציאה כשהעוצמה דועכת 30% מהשיא, יציאה בחציית-קווים הפוכה והמתנה של 5 נרות. בצד השני עומד drawdown (ירידה מקסימלית מהשיא) של 3% בלבד: $10,000 בשיא היו נהיים $9,702. בקטלוג, ציון-איכות נשמע כמו הבטחה. בדוח, הוא נראה כמו כסף שחיכה בצד בזמן שאת'ריום רץ.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את זוהר ציון-המגמה סביב הנרות ואת הרקע הצבוע לפי משטר: רוב הגרף שקט, והתוויות מעטות ומפוזרות. 46 עסקאות בעשר שנים הן מחיר המסננת, וגם הסיבה לפער מול קנה-והחזק.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
Gravity Trend מחשב ציון איכות-מגמה חי מארבעה רכיבים: רמת ADX (משקל 30), פער בין קווי DI (20), שיפוע ADX (25) ושיפוע הממוצע הנע (25), במקום אות חצייה גולמי.
כניסה
עסקה נפתחת רק כשמדד ADX מעל 20, הפער המוחלט בין שני קווי DI מעל 10, מסנן הממוצע הנע 50 מאשר כיוון, והכניסה בנסיגה לפי ממוצע נע קצר.
יעד
אין יעד-רווח קבוע: הרווח ננעל בסטופ נגרר Chandelier (22 נרות אחורה), ביציאה בחצייה הפוכה של קווי DI, או כשמדד ADX נחלש בשיעור שנקבע מהשיא שלו.
סטופ
סטופ התחלתי במרחק פי 2 ATR (טווח תנודה ממוצע, 14 נרות) ממחיר הכניסה הממוצע; אחרי כל יציאה נכפה צינון של 5 נרות לפני שמותר לפתוח עסקה חדשה.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
הלוח מבוסס על הגדרות הריצה ב-ETHUSD היומי; חמשת הכפתורים האלה קובעים בפועל כמה עסקאות נפתחות, באיזה גודל ומתי הן נסגרות.
| Scale Size by Trend Score | כשהוא דלוק, גודל הפוזיציה נגזר מציון איכות-המגמה: עסקה באיכות גבוהה מקבלת מכפיל 1.5 ועסקה חלשה מכפיל 0.5, כך שהציון קובע גם כמה כסף נכנס ולא רק מתי. | דלוקהציון קובע גודל, לא רק כיוון |
|---|---|---|
| Base Risk %% Per Trade | אחוז ההון שמסכנים בכל עסקה לפני המכפילים. בריצה על ETHUSD, העלאה מ-1 ל-1.5 הקפיצה את התשואה הכוללת מ-17.8% ל-24.3%, וביחד איתה את הירידה המקסימלית מ-3% ל-4.5%. | ברירת-מחדל (1)סיכון וירידה עולים כאן באותו קצב בדיוק |
| Chandelier ATR Mult | המרחק של הסטופ הנגרר מהמחיר, ביחידות ATR. הרחבה מ-3 ל-4.5 נותנת למגמה יותר מקום לנשום, אבל בריצה הורידה את התשואה הכוללת ל-15.9% ואת מספר העסקאות ל-44, בלי שהירידה המקסימלית השתנתה. | ברירת-מחדל (3)הרחבה לא קנתה כאן לא תשואה ולא הגנה |
| ADX Decay Threshold (%% off peak) | יציאה כשמדד ADX נסוג 30% מהשיא שלו, עוד לפני שהמחיר מגיע לסטופ. יחד עם שאר המסננים, הכסף בריצה היה בשוק רק 6.1% מהזמן; סף נמוך יותר יקצר עוד את העסקאות. | דלוק (30%)היציאה המהירה של המערכת, לא הסטופ |
| Use Pullback Entries | כשהוא דלוק, הכניסה מתבצעת בנסיגה עם ממוצע נע 9 כטריגר; כשהוא כבוי, המערכת חוזרת לחצייה גולמית של קווי DI בדיוק האות שהיוצר בנה את הסקריפט כדי לעקוף. | דלוקכבוי, זו כבר אסטרטגיה אחרת לגמרי |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
A fully modular DMI/ADX trend-following strategy built around a live Trend Quality Score rather than a raw crossover signal.
— blitz_locked, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. כתב במשפט אחד גם מה הסקריפט לא עושה, כלומר לא סיגנל חצייה גולמי, וכך התחייב לטענה שאפשר לבדוק. מאחר שהיוצר לא פרסם בק-טסט, את זה בחנו: האם ציון האיכות שווה משהו על את'ריום בגרף יומי.
הרצנו את זה על את'ריום (ETHUSD) — הנה מה שיצא
ריצת Gravity Trend על את'ריום בגרף יומי, מספטמבר 2016 עד ספטמבר 2026, איננה תחזית. זה שיעור: היא מראה איך הכללים היו מתנהגים בעשור הזה, ולא מה יקרה בעשור הבא.
מספר עסקאות
46
46 עסקאות על את'ריום בעשר שנים, פחות מחמש בשנה. במדגם קטן כזה כמה עסקאות בודדות מכריעות את כל התוצאה.
תקופת הבדיקה
10 שנים
26.9.2016 עד 17.9.2026 על גרף יומי של את'ריום. העשור כולל קריסות ועליות-ענק, כלומר הסקריפט נבחן במזג-אוויר אמיתי ולא בעונה נוחה אחת.
תשואה שנתית
1.7%
1.7% בשנה מול 70.5% בקנה-והחזק: מי שפשוט החזיק את'ריום קיבל תשואה שהסקריפט לא מתקרב אליה. כאן קונים שקט ומשלמים עליו בתשואה.
ירידה מקסימלית מהשיא
3%
ירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מפסגת החשבון) של 3%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,702. זה כל הכאב שהסקריפט מבקש ממך.
השנה הגרועה
2018
2018 היא השנה הגרועה, אבל התשואה שלה לא נמסרה. אפשר לדעת שהיא הנקודה החלשה בעשור, ואי אפשר לדעת כמה היא כאבה.
זמן בשוק
6.1%
6.1% מהזמן בשוק: הכסף שלך יושב בחוץ 93.9% מהזמן. זה מסביר גם את הירידה הקטנה וגם את התשואה הזעומה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
22 מ-46 · ×3.24
48% מרוויחות לבד נשמע ככישלון, ו-×3.24 לבד נשמע כקסם. רק יחד הם אומרים שהמפסידות קטנות והמרוויחות מכסות אותן. כל אחד מהם לבדו מטעה.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של blitz_locked (גרסת 2026-08-02), לונג ושורט, על גרף את'ריום (ETHUSD) יומי
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · DI Length=14 · ADX Smoothing=14 · Require Min ADX to Trade=on · Min ADX Threshold=20 · Extreme ADX Level=40 · Require Min DI Spread=on · Min DI Spread (|+DI – -DI|)=10 · Enable EMA Trend Filter=on · Trend EMA Length=50 · Use Pullback Entries (off = raw DI crossover)=on · ועוד 24 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה1.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Gravity Trend משקרת — והמספרים של השקר
שלושה כרטיסים שמראים איפה Gravity Trend על את'ריום פחות מבריק ממה שהקטלוג מציג.
רוב העסקאות הפסידו
24 מ-46
24 מתוך 46 עסקאות נסגרו בהפסד, כלומר ברוב הפעמים הסקריפט טעה. הרווח נשען על מיעוט עסקאות גדולות, ומי שמדלג על אחת מהן מחוסר-סבלנות נשאר רק עם ההפסדים. ועוד פרט: 28 מהעסקאות היו שורט, על נכס שעלה בחדות בעשור הזה. זה מעלה לבדיקה איפה הן נפלו.
2018 ורצף של שש
6 הפסדים ברצף
שש עסקאות מפסידות ברצף הן המבחן האמיתי. בעסקה הרביעית כבר מתחשק לכבות את המערכת, ובדיוק אז היא עשויה להגיע לעסקה שמכסה הכול. בסיכון של 1% לעסקה הנזק הכספי קטן והנזק לסבלנות גדול. השנה הגרועה, 2018, נמסרה בלי מספר, וזה חור בדוח שצריך לסגור בעצמך.
93.9% מהזמן בחוץ
6.1% בשוק
הכסף עבד רק 6.1% מהזמן. זה מה שמחזיק את הירידה המקסימלית על 3%, וזה גם מה שהשאיר $11,784 מול $2,051,195 בקנה-והחזק, הפרש של $2,039,411. קטלוג שמוכר ״מערכת עם ציון-איכות״ שוכח לציין שהאיכות העיקרית כאן היא לא להיות בשוק. אם הכסף שבחוץ לא עובד במקום אחר, המגן הזה עולה ביוקר.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש מאחורי המספר? 46 עסקאות בעשר שנים של את'ריום, מהן 22 מרוויחות. זה מדגם דק. כמה עסקאות שמתהפכות משנות את ה-Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 2.97, ולכן הוא רמז לבדיקה ולא קביעה.
- האם העמלה בדוח היא אפס? דוח בלי עמלה מציג רווח שלא קיים בחשבון. בריצה שלנו הוגדרה ידנית עמלה של 0.1% לכל פעולה בלשונית Properties. מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע עדיין לא כלולים, ולכן התוצאה בפועל נמוכה יותר.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? סקריפט שמשנה אותות-עבר בדיעבד מייצר בק-טסט מושלם על הנייר. Gravity Trend מסומן כלא-מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח. אתה יכול לקרוא אותו ולוודא בעצמך מה הוא מחשב בכל נר.
- מי בחר את הנכס ואת התקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן הבחירה שלנו: את'ריום יומי מ-26.9.2016 עד 17.9.2026. זה עשור שלם שכולל את 2018, השנה הגרועה בריצה. גם כך קנה-והחזק ניצח ב-$2,039,411.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה של Gravity Trend על את'ריום מתהפכת משינוי קטן בהגדרה אחת, היא צירוף-מקרים ולא שיטה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 46 | 17.8% | 3% |
| שינוי Chandelier ATR Mult מ-3 ל-4.5 | 44 | 15.9% | 3% |
| שינוי Base Risk %% Per Trade מ-1 ל-1.5 | 44 | 24.3% | 4.5% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
ההגדרות מסכנות 1% מההון בכל עסקה (Base Risk). הגודל מוכפל פי 1.5 או פי 0.5 לפי ציון איכות-המגמה. בפועל הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגת החשבון) הייתה 3%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,702. גם רצף של 6 עסקאות מפסידות לא ריסק את החשבון. המחיר הוא תשואה שנתית של 1.7% מול 70.5% בקנה-והחזק, כי הכסף היה בשוק רק 6.1% מהזמן. העלאת הסיכון ל-1.5% הניבה תשואה כוללת של 24.3% וירידה מהשיא של 4.5%.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת, לא הרווח. הסקריפט קובע מראש סטופ (נקודת יציאה בהפסד) התחלתי במרחק פי 2 מה-ATR ממחיר הכניסה. מעליו פועל סטופ נגרר מסוג Chandelier במרחק פי 3, שזז עם המחיר. אחרי כל יציאה יש צינון של 5 נרות. אתה לא מחליט בלחץ, כי הכללים כבר החליטו.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על את'ריום (ETHUSD). כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף של את'ריום
פותחים את הסימול COINBASE:ETHUSD, קובעים טווח-זמן יומי ומותחים את התקופה מ-26.9.2016 עד 17.9.2026, כמו בריצה המתועדת. אותו נכס ואותו טווח הם תנאי ראשון: בלעדיהם, כל השוואה מול 46 העסקאות והתשואה הכוללת של 17.8% מאבדת את משמעותה.
מחפשים את הסקריפט בקהילה
בחלון האינדיקטורים מחפשים את השם Gravity Trend של blitz_locked. לפי היוצר, זו אסטרטגיית מגמה מודולרית של DMI/ADX שבנויה סביב ציון איכות-מגמה חי ולא סביב אות-חצייה גולמי (live Trend Quality Score). בהגדרות, אותו ציון גם מכפיל את גודל הפוזיציה ב-1.5 או ב-0.5.
בחיפוש עלולים להופיע סקריפטים בשמות דומים. ודא שהיוצר הוא blitz_locked ושהשם המלא כולל Quality-Scored DMI System.
מגדירים עמלה לפני הדוח
לפני הכול נכנסים להגדרות האסטרטגיה וקובעים בלשונית Properties עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000. דוח שנבנה בלי עמלה מציג 46 עסקאות כאילו הן עלו אפס. מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע לא נכללו בריצה, ואת אלה צריך לזכור בעצמך.
פותחים את Strategy Tester
פותחים את חלון Strategy Tester ועוברים לסיכום הביצועים. שם מופיעים ההון הסופי, מספר העסקאות, הירידה המקסימלית ויחס Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים). בריצה הזאת הוא עמד על 2.97, כלומר כל דולר שהפסדת הביא כמעט שלושה דולרים של רווח.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
בודקים שהמספרים תואמים: 46 עסקאות, מהן 22 מרוויחות (48%) ו-24 מפסידות, ורצף-הפסדים של 6 עסקאות. פחות ממחצית העסקאות הרוויחו, ולכן ההחלטה שלך תלויה ביכולת לשרוד רצף כזה. אחר-כך מריצים את אותן הגדרות על נכס אחר ובודקים אם התמונה מחזיקה.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Gravity Trend
האם Gravity Trend מצייר-מחדש?
לא. לפי דף-העובדות הסקריפט לא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה שורה-אחר-שורה. המשמעות עבורך: 46 העסקאות בריצה על את'ריום יומי בין 2016 ל-2026 משקפות אותות שלא זזו בדיעבד. היוצר לא פרסם בק-טסט משלו, ולכן הריצה הזאת היא נקודת-הייחוס היחידה שיש לך לבדיקה.
כמה עמוקה הייתה הירידה המקסימלית?
3% בלבד. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגת-ההון לשפל) שקולה ל-$10,000 שהופכים ל-$9,702. המשמעות: הסקריפט שמר על ההון, בעיקר כי הכסף היה בחוץ 93.9% מהזמן. בבדיקת-הרגישות, העלאת הסיכון לעסקה מ-1% ל-1.5% הגדילה אותה ל-4.5%. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין השוואה ישירה.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל?
קנה-והחזק ניצח בפער של $2,039,411: $2,051,195 מול $11,784, או 70.5% שנתי מול 1.7%. אם המטרה שלך היא תשואה על את'ריום, הריצה הזאת לא עונה עליה. מה שהיא כן מעלה לבדיקה הוא מערכת שחשופה לשוק רק 6.1% מהזמן, ושירדה מהשיא 3% לכל היותר.
במה Gravity Trend שונה מחציית DMI רגילה?
במילות היוצר: אסטרטגיית מעקב-מגמה מודולרית לחלוטין של DMI/ADX, הבנויה סביב ציון איכות-מגמה חי (Trend Quality Score) במקום אות-חצייה גולמי. בריצה הציון שוקלל מארבעה רכיבים: רמת ADX 30, פער DI 20, שיפוע ADX 25 ושיפוע EMA 25. הוא גם קבע את גודל-הפוזיציה, פי 1.5 או פי 0.5.
האם 48% עסקאות מרוויחות מספיקות?
בריצה הזאת זה הספיק: 22 מתוך 46 עסקאות הרוויחו, והרווח הממוצע היה גדול פי 3.24 מההפסד הממוצע. מדד Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) עמד על 2.97, כלומר מול כל דולר שהופסד נצברו כמעט שלושה דולרי רווח. המחיר: 6 עסקאות מפסידות ברצף, ו-2018 כשנה הגרועה.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את Gravity Trend על את'ריום יומי עם ההגדרות שלמעלה, ודא שהעמלה מוגדרת 0.1%, ועבור על 46 העסקאות אחת-אחת. סמן איפה ציון איכות-המגמה היה גבוה ואיפה נמוך, ובדוק אם זה תאם לתוצאה.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: היוצר מתאר מערכת שבנויה “סביב ציון איכות-מגמה חי ולא סביב אות-חצייה גולמי” (live Trend Quality Score). רשום את חמש העסקאות האחרונות שלך, ובדוק כמה מהן היו עוברות סף ADX של 20 ופער DI של 10.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: זכור שקנה-והחזק הפך $10,000 ל-$2,051,195, והסקריפט הגיע ל-$11,784. לפני כל החלטה הרץ את הסקריפט על נכס ותקופה אחרים, הוסף לחישוב מס של 25%, ובדוק אם ההגנה מירידות שווה לך את הפער.