- יוצרPridarasx
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההאותות-אישור שמסוננים דרך ממוצע נע של נפח-המסחר
- פורסמה2026-06-22עדכון אחרון: 2026-07-03
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 1.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
אישור בנפח-מסחר: כשאות-המומנטום עובר את מסננת ממוצע-הנפח
הסקריפט של Pridarasx מריץ שלושה מתנדים, EWO במהירויות 5 ו-34 ולצידו RSI ו-MFI באורך 14, ומעביר את האותות שלהם דרך מסננת אחת. לפי התיעוד, אותות-האישור מסוננים דרך ממוצע נע של נפח-המסחר (Volume MA), באורך 20 נרות בהגדרות-הריצה. סביבו יושבים חלון-פריצה של 10 נרות וסף-מיצוי ב-RSI 30. על FMG בגרף שעה זה תורגם ל-852 עסקאות ב-13.7 שנים, ו-100% מהזמן בשוק: אין כאן רגע של מזומן, יש רק החלפת כיוון.
למה שזה יעבוד? ההיגיון של מסננת-נפח הוא שתנועה שמגיעה עם נפח מסחר חריג מגובה בכסף, ותנועה בלי נפח היא רעש שאפשר לדלג עליו. בריצה הזאת המסננת לא מנעה הרבה ניסיונות כושלים: רק 23% מהעסקאות הרוויחו, אבל עסקה מרוויחה ממוצעת הייתה גדולה פי 3.82 מההפסד הממוצע. כלומר, מי שעוקב אחרי האותות קונה הרבה כרטיסים מפסידים כדי לתפוס מעטים גדולים. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 1.11: על כל דולר שהלך חזרו דולר ו-11 סנט, לפני מס רווחי-הון 25%.
נקודת-השבר היא המסננת עצמה. הארכת ממוצע-הנפח מ-20 ל-30 נרות הורידה את התשואה הכוללת מ-212.7% ל-50%. הזזת חלון-הפריצה מ-10 ל-15 נרות כמעט לא שינתה דבר (205.9%), ומכאן שהפרמטר שמגדיר את אישור-הנפח הוא זה שמכריע את התוצאה. גם בחירת-הכיוון פועלת נגד: 565 מתוך 852 עסקאות היו שורט, על מניה שבקנה-והחזק הניבה 9.5% בשנה. המחיר הוא drawdown (הצניחה הגדולה מהשיא לשפל) של 77.7%, כלומר $10,000 בשיא היו הופכים ל-$2,227, ועוד רצף של 26 הפסדים ברציפות.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
על הגרף של FMG כל סימון כניסה הוא אות שעבר את מסננת ממוצע-הנפח באורך 20 נרות. עקבו אחרי רצפי השורט, שהם 565 מתוך 852 העסקאות. שלושה מתנדים ומסננת אחת, והמסננת היא שמכריעה.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
המחבר מגדיר את הסקריפט כאסטרטגיה מקיפה של מומנטום וחזרה-לממוצע (momentum and mean-reversion) המשלבת שלושה מתנדים: EWO, RSI, MFI. בריצה על FMG בגרף שעה, ערכי-הזיהוי נשארו בברירת-המחדל.
כניסה
לפי התיעוד, אותות-האישור הנפחיים מסוננים דרך ממוצע-נע של נפח (Volume MA) באורך 20 נרות. הסקריפט סוחר לשני הכיוונים: מתוך 852 עסקאות, 287 לונג ו-565 שורט.
יעד
בהגדרות-הריצה אין פרמטר יעד-רווח. הסקריפט בשוק 100% מהזמן, ורק 23% מהעסקאות מרוויחות — אבל מרוויחה ממוצעת גדולה פי 3.82 ממפסידה ממוצעת, ושם נשען הרווח.
סטופ
בהגדרות-הריצה אין פרמטר סטופ (רמת-יציאה קבועה בהפסד). הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) הגיעה ל-77.7%: חשבון של $10,000 בשיא היה מתכווץ ל-$2,227, ורצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-26 עסקאות.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
אלה הערכים שהורצו על FMG בגרף שעה בין 2013 ל-2026; שינוי של פרמטר אחד בלבד הזיז את התשואה הכוללת מ-212.7% ל-50%.
| EWO Fast / EWO Slow | שני אורכי-הממוצעים שמהם נבנה מתנד EWO: 5 נרות מהיר מול 34 איטי. בריצה על FMG בגרף שעה הם נשארו בברירת-המחדל, ולכן לא נבדקה רגישותם בטבלת-הרגישות של הריצה. | ברירת-מחדל5 ו-34; לא נבחנה חלופה בריצה |
|---|---|---|
| Exhaustion RSI Level | רמת-המיצוי של RSI שעליה נשען מסנן-המיצוי (Exhaustion Filter), מכוונת כאן על 30, לצד RSI באורך 14. זה הפרמטר שנותן לסקריפט את שמו, ובריצה הזאת הוא לא נבדק בשינוי. | ברירת-מחדל30 על RSI באורך 14 נרות |
| Volume MA Length | אורך ממוצע-הנפח שדרכו מסוננים אותות-האישור. זה הפרמטר הרגיש בריצה: מעבר מ-20 ל-30 הוריד את התשואה הכוללת מ-212.7% ל-50% והעמיק את הירידה מהשיא ל-80.3%, כלומר רוב הרווח תלוי במספר אחד. | ברירת-מחדלשינוי ל-30 מחק את רוב התשואה בריצה |
| Breakout Lookback Bars | מספר הנרות שהסקריפט סוקר אחורה לזיהוי פריצה. העלאה מ-10 ל-15 כמעט לא שינתה דבר: 858 עסקאות במקום 852, תשואה כוללת 205.9% וירידה מהשיא 78.3% — פרמטר יציב יחסית בריצה הזאת. | ברירת-מחדל10 עד 15 נתנו תוצאה כמעט זהה |
| Alerts (6) | שש התראות: Pre-Buy, BUY NOW, Pre-Sell, SELL NOW, כניסה ויציאה, כולן דלוקות בריצה. הן מודיעות על כל אות, ובריצה שהפיקה 852 עסקאות על FMG זה זרם התראות צפוף. | דלוקכפי שהוגדר בריצה; צפוי זרם התראות צפוף |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
## EWO, RSI, MFI – Advanced Exhaustion Filter ## Overview Strategy – Advanced Exhaustion Filter is a comprehensive momentum and mean-reversion trading strategy designed for Pine Script v6.
— Pridarasx, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. שפותח במילים שזו אסטרטגיית מומנטום וחזרה-לממוצע מקיפה, שנכתבה בגרסה 6 של Pine Script. זה תיאור נדיר בקטלוג, בלי הבטחת-רווח ובלי מספר. היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן בחרנו להעמיד את המילה 'מקיפה' מול 852 עסקאות ו-13.7 שנים על FMG.
הרצנו את זה על FMG — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי הסקריפט על נתוני העבר של מניית FMG בין 2013 ל-2026. זו לא תחזית לשנים הבאות, זה שיעור על איך החוקים האלה התנהגו בפועל.
מספר עסקאות
852
852 עסקאות על מניית FMG, אחרי סינון ממוצע-נפח: כל אחת מהן שילמה 0.1% עמלה בכל פעולה, והעלות הזאת כבר נוכתה מהתוצאה שלפניך.
תקופת הבדיקה
13.7 שנים
13.7 שנים על גרף שעה, מ-4.2.2013 עד 30.9.2026: תקופה ארוכה מספיק כדי שהתוצאה תכלול גם את 2019, השנה הגרועה, ולא רק חלון נוח שנבחר בדיעבד.
תשואה שנתית
8.7%
8.7% בשנה מול 9.5% בקנה-והחזק: כל העבודה של האסטרטגיה הניבה פחות מהחזקה פשוטה של FMG, בפער של $3,075 בסוף התקופה.
ירידה מקסימלית מהשיא
77.7%
77.7% ירידה מהשיא (drawdown, הנפילה מפסגת-החשבון עד השפל): $10,000 בשיא היו הופכים ל-$2,227. זה המספר שקובע אם היית נשאר בפנים.
השנה הגרועה
2019
2019 היא השנה הגרועה בריצה, ואת התשואה שלה דף-העובדות לא מוסר: לפני שמסתמכים על הסקריפט, זו השנה הראשונה לפתוח בגרף ולבדוק.
זמן בשוק
100%
100% מהזמן בשוק, בלונג או בשורט: הכסף אף פעם לא נח, ולכן כל תנועה של FMG נגד הפוזיציה פוגעת בחשבון מיד.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
192 מ-852 · ×3.82
23% מרוויחות נשמע כמו כישלון, ויחס ×3.82 נשמע כמו גאונות; רק יחד הם נותנים Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 1.11, יתרון דק מאוד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של Pridarasx (גרסת 2026-07-03), לונג ושורט, על גרף FMG שעה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · EWO Fast=5 · EWO Slow=34 · RSI Length=14 · MFI Length=14 · Volume MA Length=20 · Breakout Lookback Bars=10 · Exhaustion RSI Level=30 · Alert: Pre-Buy Signal=on · Alert: BUY NOW Signal=on · Alert: Pre-Sell Signal=on · Alert: SELL NOW Signal=on · Alert: Strategy Entry=on · Alert: Strategy Exit=on · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה1.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי EWO,RSI advanced Signals Strategy – Exhaustion Filter משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם התשואה הכוללת של 212.7% על FMG מסתירה את מה שהחשבון עבר בדרך.
רוב העסקאות הפסידו
660 מ-852
יותר משלוש מכל ארבע עסקאות נסגרו בהפסד, וזה בתוך העיצוב: 192 מרוויחות גדולות מממנות את כל השאר. בפועל זה אומר ללחוץ על הכפתור שוב ושוב אחרי הפסד, בלי לדעת איזו מהעסקאות הבאות היא זו שמחזיקה את התוצאה. מי שעוצר באמצע נשאר רק עם המפסידות ועם העמלות שלהן.
הפסדים ברצף
26
זה הרצף הארוך ביותר של עסקאות מפסידות בריצה, והשנה הגרועה בה הייתה 2019. דמיין עסקה אחרי עסקה נסגרת בהפסד על FMG, בלי שום סימן שהסדרה נגמרת. זה גם הרגע שבו הכי מפתה לשנות פרמטר: הזזת ממוצע-הנפח מ-20 ל-30 הורידה את התשואה הכוללת ל-50% והעמיקה את הירידה מהשיא ל-80.3%.
אפס זמן בחוץ
0%
לא היה רגע אחד שבו הכסף עמד במזומן: הוא היה תמיד בלונג או בשורט על FMG, עם 565 שורטים מול 287 לונגים. לכן אין כאן מקלט בתקופות קשות, וזה חלק מהתמונה מאחורי ירידה של 77.7% מהשיא. קטלוגים אוהבים לקרוא לזה "תמיד בפעולה"; החשבון קורא לזה חשיפה מלאה.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- המדגם גדול מספיק? כן: 852 עסקאות לאורך כ-13.7 שנים, כך שהתוצאה לא נשענת על מזל של עשר עסקאות. אבל רק 192 מהן הרוויחו, ולכן כל הרווח תלוי בקומץ עסקאות גדולות שמכסות על 660 מפסידות.
- העמלה בדוח שונה מאפס? בדוק את שדה העמלה לפני שאתה מאמין למספר כלשהו. אנחנו הזנו ידנית 0.1% לפעולה, והיא מצטברת על פני 852 עסקאות. עם Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 1.11, מרווח-הביטחון כמעט נעלם.
- הסקריפט מצייר-מחדש? אותות שזזים בדיעבד מייצרים בק-טסט שאי-אפשר לשחזר בזמן אמת. הסקריפט הזה מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח, כך שאתה יכול לוודא בעצמך שהאות נשאר במקומו גם אחרי שהנר נסגר.
- מי בחר נכס ותקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן FMG בגרף שעה מ-2013 עד 2026 היא בחירה שלנו, לא תוצאה שנבחרה מראש. ועדיין, שינוי Volume MA Length מ-20 ל-30 הוריד את התשואה הכוללת מ-212.7% ל-50%: התוצאה שבירה.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה של 852 עסקאות מתהפכת משינוי קטן בפרמטר אחד, היא צירוף-מקרים, לא שיטה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 852 | 212.7% | 77.7% |
| שינוי Breakout Lookback Bars מ-10 ל-15 | 858 | 205.9% | 78.3% |
| שינוי Volume MA Length מ-20 ל-30 | 821 | 50% | 80.3% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
ההגדרות קובעות הון-התחלתי של $10,000, והכסף היה בשוק 100% מהזמן, בלי אף יום שבו אתה בחוץ ונושם. בדרך היו 26 עסקאות מפסידות ברצף, והירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה מהשיא הקודם עד השפל) הגיעה ל-77.7%: $10,000 בשיא הפכו ל-$2,227. אם אתה לא מסוגל לראות את החשבון מאבד יותר משלושה רבעים בלי להתערב, לא היית שורד את הריצה הזאת.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת, לא התשואה. 8.7% בשנה מול 9.5% בקנה-והחזק פירושו שלא קיבלת כאן תמורה על הסיכון. מה שכן קיבלת הוא כלל שביצע 852 עסקאות בלי היסוס, כולל 660 מפסידות, ונשען על יחס רווח/הפסד ממוצע (גודל הזוכה הממוצעת מול המפסידה הממוצעת) של ×3.82.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף של FMG
פותחים גרף חדש, מקלידים את הסימול ASX:FMG ובוחרים טווח-זמן של שעה, כמו בריצה המתועדת. נכס אחר או טווח-זמן אחר ייתנו דוח אחר, ולא תוכל להשוות אותו למספרים שבעמוד הזה, החל מ-852 העסקאות.
מאתרים את הסקריפט בקהילה
בחלון האינדיקטורים מחפשים בסקריפטים של הקהילה את השם המלא EWO,RSI advanced Signals Strategy – Exhaustion Filter ומוודאים שהמחבר הוא Pridarasx. הסקריפט פתוח-קוד ואינו מצייר-מחדש, כך שאפשר לקרוא את החוקים עצמם לפני שמוסיפים אותו לגרף.
בקהילה עשויים להופיע סקריפטים בשמות דומים; רק המחבר Pridarasx והעדכון מ-3.7.2026 מבטיחים שאתה מריץ את הגרסה שנבדקה כאן.
קובעים עמלה לפני הדוח
בהגדרות הסקריפט פותחים את Properties ומזינים עמלה של 0.1% לכל פעולה והון-התחלתי של $10,000. בלי עמלה הדוח מתעלם מעלות של 852 עסקאות, והפער מול קנה-והחזק ייראה קטן ממה שהוא. מס 25% ופערי-ביצוע לא נכללים גם כך.
פותחים את Strategy Tester
פותחים את חלונית Strategy Tester, שמציגה את סיכום הריצה. בודקים שטווח התאריכים מתחיל ב-4.2.2013 ונגמר ב-30.9.2026, אחרת המספרים לא יתאימו לתוצאה של $31,266 ולירידה של 77.7% שמתועדות כאן.
קוראים את הדוח ומחליפים נכס
קוראים קודם את הירידה המקסימלית ואת רצף ההפסדים, 26 עסקאות ברצף, ורק אחר כך את התשואה. אחרי זה מחליפים את FMG בנכס אחר: אם 23% עסקאות מרוויחות ויחס רווח-להפסד ממוצע של ×3.82 לא חוזרים שם, הם היו תכונה של המניה, לא של הסקריפט.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על EWO,RSI advanced Signals Strategy – Exhaustion Filter
האם הסקריפט מצייר-מחדש?
לא. הסקריפט מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לבדיקה. עבורך המשמעות היא ש-852 העסקאות בריצה על FMG לא נבנו על נרות שהשתנו בדיעבד: האות שהופיע אז הוא האות שנשאר בגרף. זה לא הופך אותן לרווחיות, רק אומר שהבק-טסט מודד אותות שבאמת היו זמינים בזמן אמת.
כמה כואבת הירידה הגרועה ביותר?
77.7% ירידה מקסימלית מהשיא (drawdown — הנפילה הגדולה משיא לשפל). כלומר $10,000 בשיא היו מתכווצים ל-$2,227. מי שלא מסוגל לראות שלושה רבעים מהחשבון נעלמים בלי לכבות את המערכת, לא היה מגיע לסוף 13.7 השנים. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין כאן השוואה.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל?
קנה-והחזק ניצח: $34,341 מול $31,266, פער של $3,075, ו-9.5% שנתי מול 8.7%. הסקריפט גם היה בשוק 100% מהזמן, כך שלא קנה לך אפילו תקופות של כסף בחוץ. מה שנשאר לבדיקה הוא הלוגיקה עצמה על נכסים אחרים, לא התוצאה של הריצה הזאת על FMG.
מה הסקריפט מזהה, ועד כמה התוצאה יציבה?
לפי התיעוד, אותות אישור נפחי מסוננים דרך ממוצע נע של המחזור (Volume MA). הפרמטר הזה מחזיק את התוצאה: הארכת Volume MA Length מ-20 ל-30 הורידה את התשואה הכוללת מ-212.7% ל-50%, והירידה המקסימלית עלתה ל-80.3%. כלומר, שינוי קטן אחד מוחק את רוב הרווח.
איך מרוויחים כשרק 23% מהעסקאות מצליחות?
192 מתוך 852 עסקאות הרוויחו, אבל הרווח הממוצע גדול פי 3.82 מההפסד הממוצע. השורה התחתונה: Profit Factor (רווחים כוללים חלקי הפסדים כוללים) של 1.11, קרוב לאיזון. עבורך זה אומר לשרוד רצף של 26 הפסדים ברציפות ושנה גרועה כמו 2019, בשביל יתרון דק.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את עמוד-הסקריפט והרץ אותו על FMG בגרף שעה, עם עמלה של 0.1% שאתה מזין ידנית. בדוק שקיבלת 852 עסקאות. אם יצא לך מספר אחר, מצאת הגדרה שעוד לא הבנת, וזה השיעור הראשון.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את עשרים העסקאות האחרונות שלך, ספור כמה מהן הרוויחו והשווה את גודל הזוכה הממוצעת לגודל המפסידה הממוצעת. הסקריפט הזה צדק רק ב-23% מהעסקאות. בדוק אם הזוכות שלך גדולות מספיק כדי לשאת את המפסידות.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: לפני כל הפקדה, הרץ את הסקריפט על נכס ותקופה שבחרת בעצמך, והשווה אותו לקנה-והחזק באותה תקופה בדיוק. בריצה שלנו קנה-והחזק ניצח ב-$3,075, והוא דרש ממך הרבה פחות החלטות בדרך.