- יוצרignaciodarias
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההלוח תנאי-כניסה ללונג ולשורט המחוברים ב״וגם״, בלי פירוט התנאים עצמם
- פורסמה2026-04-13עדכון אחרון: 2026-04-13
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 9.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
לוח-תנאים בלי תנאים: כניסה רק כשכל התנאים המחוברים ב״וגם״ מתקיימים בסגירת נר יומי
התיאור של InvestAI – Backtest Long Short v3 בעמוד-הקטלוג הוא קוד-עיצוב של לוח ״לוגיקת-אותות״ (SIGNAL LOGIC): שורה ללונג, שורה לשורט, ותנאים שמחוברים ב״וגם״. התנאים עצמם לא כתובים שם. קטלוג שמקבל גיליון-עיצוב כתיאור-אסטרטגיה מתעד את גודל-הגופן של ״וגם״ (10 פיקסלים), אבל לא את מה שצריך לקרות כדי להיכנס לעסקה. את החסר ממלאות ההגדרות: ממוצע נע מהיר 9 וממוצע איטי 21, מתנד RSI בן 14 עם רמות 70 ו-30, סטופ (יציאה מתוכננת בהפסד) במרחק 1 ATR (טווח-התנודה הממוצע) ויעד במרחק 4 ATR, ואישור בסגירת-נר. מסנני-הנפח וממוצע-200 כבויים.
למה שזה יעבוד? ממוצעים של 9 ו-21 עם מסנן RSI מכוונים לתפוס תנועה שכבר יצאה לדרך, והיחס בין סטופ של 1 ATR ליעד של 4 ATR בנוי להפסיד הרבה פעמים בקטן ולהרוויח מעט פעמים בגדול. בריצה על XRPUSDT זה בדיוק מה שקרה: רק 24% מ-102 העסקאות הרוויחו, והרווח הממוצע היה פי 2.86 מההפסד הממוצע. זה לא הספיק. Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) של 0.88 אומר שכל דולר שהפסדת החזיר 88 סנט. בשורה התחתונה יצא מינוס 1.2% בשנה מול 16.4% בקנה-והחזק, כלומר לא קיבלת שום פיצוי על הסיכון.
הכשל המרכזי הוא הכיוון: 57 מתוך 102 העסקאות היו שורט, על מטבע שבו קנה-והחזק יותר משילש את ההון. 2022 הייתה השנה הגרועה, ורצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-11 עסקאות. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) נעצרה על 18.6%: $10,000 בשיא היו נהיים $8,139, ואת זה צריך לסבול לפני שיעד של 4 ATR מגיע. בדיקת-הרגישות מסמנת מה לבדוק: הרחבת הסטופ ל-1.5 ATR צמצמה את ההפסד הכולל מ-8.9% ל-5.4%, והגדלת היעד ל-6 ATR העמיקה אותו ל-11.9%.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את עסקאות-השורט שנפתחות מול מגמת-העלייה של XRPUSDT, ואת רצפי-ההפסדים הקטנים בין עסקה מרוויחה אחת לבאה: 24% עסקאות מנצחות לא מדביקות שוק שהגדיל את ההון יותר מפי שלושה.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
דף-הסקריפט עצמו מציג קוד-עיצוב של תיבת-אותות: שורת לונג ושורת שורט, וכל אחת בנויה מתנאים המחוברים במילה 'וגם'. התנאים עצמם לא מפורטים שם במילים.
כניסה
בהגדרות-הריצה מופיעים ממוצע מהיר של 9, ממוצע איטי של 21 ומתנד RSI של 14 עם ספים 70 ו-30. הכניסה ממתינה לסגירת-נר. בריצה: 45 לונג, 57 שורט.
יעד
יעד-הרווח: ATR (טווח-התנועה הממוצע) של 14 נרות כפול 4, רחוק פי ארבעה מהסטופ. זה הרקע ליחס רווח/הפסד ממוצע ×2.86 לצד 24% מרוויחות בלבד בריצה הזאת.
סטופ
הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) מונח במרחק ATR אחד של 14 נרות מהכניסה. בתקופה הזו נרשמו על XRPUSDT יומי 78 עסקאות מפסידות, והרצף הארוך ביותר של הפסדים היה 11 עסקאות.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
הבדיקה על XRPUSDT יומי, 2018–2026, רצה על ההגדרות שלהלן; שינוי יחיד במכפיל הסטופ או היעד לא הוציא אף גרסה מהפסד כולל.
| EMA Rápida | אורך הממוצע הנע המעריכי המהיר, שעמד על 9 נרות יומיים בריצה. הוא אחד משני הממוצעים שבהגדרות, לצד האיטי של 21, ושום שינוי בו לא נבדק בבדיקת-הרגישות של הריצה. | ברירת-מחדל9, כפי שרץ; ערך אחר לא נבדק כאן |
|---|---|---|
| RSI Sobrecompra | סף קנייה-היתר של מתנד RSI באורך 14, שעמד על 70, ולצידו סף מכירת-היתר על 30. אלה שני הספים של המתנד בהגדרות-הריצה, ואף אחד מהם לא נבדק בבדיקת-הרגישות. | ברירת-מחדל70 ו-30, כפי שרצו על XRPUSDT |
| SL Multiplicador ATR | המכפיל שקובע את מרחק הסטופ במונחי ATR, 1 בריצה. העלאה ל-1.5 שיפרה את התשואה הכוללת ממינוס 8.9% למינוס 5.4%, אבל הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) העמיקה מ-18.6% ל-19.9%: פחות הפסד, בור עמוק יותר. | ברירת-מחדלגם 1.5 נשאר בהפסד כולל |
| TP Multiplicador ATR | המכפיל שקובע את מרחק יעד-הרווח במונחי ATR, 4 בריצה. הרחבה ל-6.0 הוסיפה הפסד: התשואה הכוללת ירדה למינוס 11.9% והירידה מהשיא העמיקה ל-19.9%. יעד רחוק יותר רק החמיר כאן. | ברירת-מחדל6.0 החמיר גם בתשואה וגם בירידה |
| Confirmar cierre de vela | מחייב סגירת נר יומי לפני שאות נחשב, ובריצה היה דלוק. הסקריפט מסומן כלא מצייר-מחדש; כיבוי ההגדרה לא נבדק ברגישות, ולכן השפעתו על 102 העסקאות בריצה הזאת לא ידועה. | דלוקכך נמדדו העסקאות בדוח |
| Filtro EMA 200 | מסנן-מגמה לפי ממוצע נע של 200 נרות, כבוי בריצה. כלומר העסקאות על XRPUSDT בשני הכיוונים נפתחו בלי סינון מול המגמה הארוכה, והדלקתו לא נבדקה בבדיקת-הרגישות של הריצה. | כבוימצב הריצה; הדלקה היא שאלה פתוחה לבדיקה |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
[pine]
InvestAI – Backtest Long Short v3 — ignaciodarias, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. זה לא הסבר-אסטרטגיה אלא שורות-הפתיחה של מסמך HTML בספרדית, שפורסם כתיאור הסקריפט. בגלל זה בחרנו לסקור אותו: כשהתיאור לא אומר מתי נכנסים, רק הרצה על נכס אמיתי, עם עמלה, מראה מה הקוד באמת עושה.
הרצנו את זה על XRPUSDT — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי InvestAI – Backtest Long Short v3 על נתוני XRPUSDT מ-2018 עד 2026. זו לא תחזית לשנה הבאה, זה שיעור על מה שכבר קרה.
מספר עסקאות
102
102 עסקאות בכ-7.9 שנים, בערך אחת בחודש. זה מדגם שמאפשר לשפוט את הסקריפט ברצינות, וגם מספיק כדי שעמלת 0.1% לפעולה תצטבר לסכום מורגש.
תקופת הבדיקה
7.9 שנים
13.10.2018 עד 21.9.2026 על גרף יומי של XRPUSDT, כולל 2022. החלון ארוך מספיק כדי שהתוצאה לא תישען על תקופה נוחה אחת.
תשואה שנתית
-1.2%
-1.2% בשנה מול 16.4% בקנה-והחזק. מי שהפעיל את הסקריפט שילם עמלות כדי להפסיד, בזמן שהנכס עצמו הכפיל את עצמו יותר מפי שלושה.
ירידה מקסימלית מהשיא
18.6%
18.6% ירידה מקסימלית (drawdown: הנפילה הגדולה מפסגת-התיק לשפל). $10,000 בשיא הפכו ל-$8,139, וזה הכאב שצריך להיות מוכן לספוג בדרך.
השנה הגרועה
2022
2022 נרשמה כשנה הגרועה בריצה. אם אתה בודק את השיטה, זו השנה שאליה כדאי לגלול ראשונה בגרף כדי לראות איך נראית תקופה רעה בפועל.
זמן בשוק
32.1%
32.1% מהזמן בשוק. החשיפה שלך מוגבלת לשליש מהתקופה, אבל גם הסיכוי ליהנות מתנועות-הנכס מוגבל לאותו שליש בלבד.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
24 מ-102 · ×2.86
24% מרוויחות נשמע כמו כישלון, ויחס ×2.86 נשמע כמו הצלחה. רק יחד הם מכריעים, וכאן Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) הוא 0.88: מתחת לאחד, כלומר הפסד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של ignaciodarias (גרסת 2026-04-13), לונג ושורט, על גרף XRPUSDT יומי
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · EMA Rápida=9 · EMA Lenta=21 · RSI Periodo=14 · RSI Sobrecompra=70 · RSI Sobreventa=30 · ATR Periodo=14 · SL Multiplicador ATR=1 · TP Multiplicador ATR=4 · Filtro Volumen=off · Volumen mínimo vs media=1.2 · ועוד 2 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה9.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי InvestAI – Backtest Long Short משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מספרים מהריצה על XRPUSDT שמראים איפה InvestAI – Backtest Long Short v3 מפסיק להחמיא לעצמו.
רוב העסקאות מפסידות
78 מ-102
שלוש מכל ארבע עסקאות נסגרו בהפסד. 45 היו לונג ו-57 שורט, ושני הכיוונים יחד לא ייצרו רווח: $10,000 הפכו ל-$9,114. גם שינוי ההגדרות לא הציל את התוצאה, כי אף אחת משלוש הגרסאות שנבדקו לא יצאה חיובית. הטובה שבהן, עם סטופ רחב יותר, עדיין סיימה ב-5.4%- תשואה כוללת.
רצף שבודק עצבים
11 הפסדים ברצף
הרצף הארוך ביותר היה 11 עסקאות מפסידות, אחת אחרי השנייה. זה הרגע שבו מפעיל אמיתי צריך להחליט אם להמשיך לסמוך על כללים שמפסידים שוב ושוב. ובגרסאות שבהן הוגדלו מכפילי היעד או הסטופ, הירידה המקסימלית לא קטנה. היא דווקא עלתה ל-19.9%, כך שהכאב רק החמיר.
שני שלישים מהזמן בחוץ
67.9%
הכסף ישב בחוץ 67.9% מהזמן. זה נשמע כמו הגנה, אבל בריצה הזאת זה בעיקר אומר שהסקריפט החמיץ את העליות, וקנה-והחזק עקף אותו ב-$24,160. עמוד-הקטלוג לא יספר לך את זה. היוצר לא פרסם בק-טסט, ובמקום תיאור הלוגיקה מופיעות שם שורות של קוד-עיצוב.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש במדגם? בריצה שלנו יש 102 עסקאות על פני כ-7.9 שנים, ורק 24 מהן הרוויחו. כל צד נבדק על מדגם דק: 45 עסקאות לונג ו-57 שורט. זה מעט מדי כדי לדעת איזה כיוון נושא את ההפסד.
- האם הדוח כולל עמלה? בדוק מה רשום בשדה העמלה לפני שאתה מאמין למספר. אנחנו הגדרנו ידנית 0.1% לפעולה, ועדיין $10,000 הפכו ל-$9,114. פערי-ביצוע לא נכללו, וכל פער כזה רק מעמיק את ההפסד הזה.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לפי עמוד-הסקריפט הוא לא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה שלך. הריצה שלנו נעשתה עם אישור סגירת-נר פעיל (Confirmar cierre de vela). לכן הבעיה כאן אינה אותות שנעלמים בדיעבד. הבעיה היא התוצאה עצמה.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן הבחירה היא שלנו: XRPUSDT בגרף יומי, מ-13.10.2018 עד 21.9.2026. זו תקופה ארוכה שלא מדלגת על 2022, השנה הגרועה של הסקריפט, ובה קנה-והחזק ניצח ב-$24,160.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה של InvestAI מתהפכת משינוי קטן בסטופ או ביעד, היא צירוף-מקרים ולא שיטה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 102 | -8.9% | 18.6% |
| שינוי TP Multiplicador ATR מ-4 ל-6.0 | 101 | -11.9% | 19.9% |
| שינוי SL Multiplicador ATR מ-1 ל-1.5 | 100 | -5.4% | 19.9% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הריצה התחילה עם הון של $10,000, והכסף היה בשוק רק 32.1% מהזמן. בדרך הגיע רצף של 11 עסקאות מפסידות. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הצניחה הגדולה מנקודת שיא לשפל) הגיעה ל-18.6%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$8,139. את ההפסד הזה אתה צריך לדמיין בחשבון שלך לפני שאתה שואל כמה לשים. מדד Profit Factor (רווח כולל חלקי הפסד כולל) עמד על 0.88, כלומר על כל דולר שהופסד חזרו רק 88 סנט.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא התשואה. הסטופ קבוע מראש על 1 ATR (טווח התנודה הממוצע) והיעד על 4 ATR, ושום תחושה לא מזיזה אותם באמצע עסקה. כשהתשואה השנתית היא -1.2%, הלקח כאן הוא לא הכסף. הלקח הוא היכולת לבצע כלל כתוב גם אחרי ההפסד התשיעי והעשירי ברצף.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על XRPUSDT. כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים את הגרף
פתח גרף של BINANCE:XRPUSDT וקבע טווח-זמן יומי. זה הנכס וזה הגרף של הריצה המתועדת מ-9.10.2026. על נכס אחר או על טווח-זמן אחר תקבל דוח אחר, ואז ההשוואה למספרים כאן כבר לא תקפה.
מאתרים את הסקריפט
חפש בחלון האינדיקטורים את השם InvestAI – Backtest Long Short v3 של ignaciodarias, או פתח ישירות את עמוד-הסקריפט שנקרא ב-9.10.2026. הקוד פתוח ולא מצייר-מחדש, כך שאפשר לקרוא בדיוק מה הוא מחשב לפני שמוסיפים אותו לגרף.
ודא שהמחבר הוא ignaciodarias ושתאריך-הפרסום הוא 2026-04-13. עותק בשם דומה הוא קוד אחר, והמספרים כאן לא חלים עליו.
מגדירים עמלה לפני הדוח
לפני שאתה מסתכל על מספר כלשהו, הזן בלשונית Properties עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000, כמו בריצה. דוח בלי עמלה מציג 102 עסקאות כאילו בוצעו בחינם, וכך כל שורה בו נראית טובה מהמציאות.
פותחים את דוח-האסטרטגיה
פתח את לוח Strategy Tester וודא שההגדרות תואמות את הריצה: EMA מהירה 9, EMA איטית 21, RSI 14, סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) של פי 1 ATR ויעד של פי 4 ATR. כל סטייה כאן תשנה את מספר העסקאות ואת השורה התחתונה.
קוראים את הדוח ומחליפים נכס
השווה למספרים כאן: 102 עסקאות, מתוכן רק 24% מרוויחות, כלומר שלוש מכל ארבע עסקאות יפסידו לך. בדרך תעבור גם רצף של 11 הפסדים. אחר-כך הרץ את אותן הגדרות על נכס אחר: אם התוצאה שונה לגמרי, הדוח מלמד על XRPUSDT ולא על השיטה.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על InvestAI – Backtest Long Short
האם InvestAI – Backtest Long Short v3 מצייר-מחדש את האותות?
לא. בעמוד הסקריפט הוא מסומן כלא מצייר-מחדש, וקוד-המקור פתוח לבדיקה. בריצה הוגדר גם אישור סגירת-נר (Confirmar cierre de vela=on). מבחינתך זה אומר ש-102 העסקאות בריצה נשענות על אותות שלא אמורים להשתנות בדיעבד, ואת זה אפשר לאמת בקוד עצמו.
כמה כאב הסקריפט בדרך על XRPUSDT?
הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מפסגת-הון לשפל) הייתה 18.6%: מי שהחזיק $10,000 בשיא ראה אותם הופכים ל-$8,139. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין כאן טענה שהסקריפט מגן טוב יותר. רצף של 11 הפסדים הוא מה שתצטרך לשאת בלי לעצור.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבחון את הסקריפט?
קנה-והחזק ניצח: $10,000 הפכו ל-$33,274, מול $9,114 בסקריפט. זה פער של $24,160. בתשואה שנתית: 16.4% מול מינוס 1.2%, כלומר הסקריפט הפסיד כסף בתקופה שבה החזקת XRPUSDT הרוויחה. מה שהריצה מעלה לבדיקה הוא האם 67.9% מהזמן מחוץ לשוק שווים משהו, כי כאן הם לא הניבו תשואה חיובית.
איך 24% עסקאות מרוויחות מסתדרות עם יחס רווח/הפסד של פי 2.86?
רק 24 מתוך 102 עסקאות הרוויחו. הרווח הממוצע היה פי 2.86 מההפסד הממוצע, וזה לא הספיק. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) יצא 0.88: על כל דולר שהפסדת חזרו 88 סנט. מול 78 הפסדים, היחס הגבוה לא כיסה את התדירות.
האם שינוי הגדרות הסטופ והיעד מציל את התוצאה?
לא בריצה הזאת. ברירת-המחדל (סטופ, כלומר יציאה בהפסד, של 1 ATR ויעד של 4 ATR) נתנה הפסד כולל של 8.9%. הרחבת הסטופ ל-1.5 צמצמה אותו ל-5.4%, והרחקת היעד ל-6.0 הגדילה אותו ל-11.9%. בשני השינויים ירידת-השיא עלתה ל-19.9%. אף וריאציה לא הגיעה לרווח.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הסקריפט על XRPUSDT בגרף יומי, הגדר ידנית עמלה של 0.1% לפעולה, ובדוק אם אתה משחזר את התוצאה שלנו. המטרה בשלב הזה היא ללמוד לקרוא דוח-ביצועים שורה אחר שורה, לא למצוא אסטרטגיה לסחור בה.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את עשר העסקאות האחרונות שלך, וליד כל אחת כתוב איפה היה הסטופ לפני הכניסה. אם אין לך תשובה לחלק מהן, זה הממצא החשוב: בסקריפט הזה כל סטופ קבוע מראש על 1 ATR, ואצלך אולי לא.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: לפני כל החלטה, הרץ בעצמך את שלוש גרסאות-הרגישות. אף אחת מהן לא סיימה ברווח, והתוצאות נעו בין הפסד של 11.9% להפסד של 5.4%. אם גם על נכס ותקופה שתבחר תקבל מספר שלילי, השאלה ״כמה לשים״ מתחלפת בשאלה ״למה לשים״.