מה ORB Strategy עושה ולמה
ORB Strategy מודדת חלון אחד: רבע השעה הראשונה של מסחר בניו-יורק, 9:30 עד 9:45 לפי שעון מקומי. הגובה והשפל של החלון הזה הופכים לשני קווים, והמנוע ממתין לסגירת נר מעל הגובה או מתחת לשפל. התיעוד מדגיש שרק הפריצה המאושרת הראשונה ביום נסחרת (Only the first confirmed breakout per day is traded) — סיגנל לונג אחד וסיגנל שורט אחד לכל היותר במפגש. חלון החיפוש נסגר אחרי 75 דקות, ב-11:00 שעון ניו-יורק.
למה שזה יעבוד? ההנחה שמאחורי הסקריפט היא שרוב המידע החדש של היום — פתיחות פערים, דוחות, זרימת פקודות מוסדית — נסגר לתוך המחיר בשעה וחצי הראשונות, ולכן טווח 9:30–9:45 מתפקד כמעין מאזן כוחות ראשוני. סגירת נר מחוץ לטווח, בליווי מסנן נפח יחסי בסף לדוגמה 1.5 (כלומר 50% מעל הממוצע), אמורה להעיד שהפריצה נושאת אחריה משתתפים ולא רק תנודת רעש. מבחינתך זה אומר שאתה מוותר מראש על כל תנועה שנולדת אחרי 11:00.
לפי אותו היגיון עצמו, היא נכשלת כשהתנועה המשמעותית מגיעה מאוחר: אם לא קרתה פריצה עד 11:00, אין עסקה לאותו יום, גם אם המחיר רץ ב-11:04. היא נכשלת גם כשה-RVOL לא עובר את הסף והכניסה מדולגת בדיוק בפריצה שכן המשיכה, וכשהסימבול או הטיימזון של הגרף אינם מסונכרנים לשעות הפתיחה בניו-יורק — ואז חלון 9:30–9:45 מודד רבע שעה שאין לה משמעות.
מה שונה באסטרטגיה הזאת
הייחודיות של ORB Strategy אינה רעיון חדש אלא משמעת קשיחה בשלוש נקודות: חלון טווח קבוע של רבע שעה (9:30–9:45 ET), חלון תוקף של 75 דקות בלבד שנסגר ב-11:00, ועסקה אחת מקסימום לכל כיוון ביום. אם אין פריצה עד 11:00 — היום מדולג. בקטלוג של TradingView רוב גרסאות ה-ORB מרשות לעצמן טווח פתיחה נדיב יותר, כניסה חוזרת אחרי פריצה כושלת או חלון שנמשך כל היום; כאן שלוש הדלתות האלה נעולות מראש.
הבדל שני, פחות מובן מאליו: מסנן ה-RVOL חוסם כניסות אבל ממשיך לצייר את החצים על כל הפריצות התקפות. כלומר הגרף מציג לך גם את מה שהמערכת סיננה — פיצ'ר נדיר בקטלוג שרובו מעדיף להראות רק את מה שנראה טוב. הכותרת בחלון הסקריפט מוכרת פריצה; מה שהיא לא מספרת בקטנה זה שהמערכת הזאת בנויה בעיקר כדי לא להיכנס.
כללי הכניסה והיציאה כפי שהמחבר תיעד
זיהוי
הסקריפט מודד את הגובה והשפל של הנרות בין 9:30 ל-9:45 לפי שעון ניו-יורק, וקובע את שני הקווים האלה כטווח הפתיחה של אותו יום מסחר.
כניסה
סגירת נר מעל גובה הטווח פותחת לונג, סגירה מתחת לשפל פותחת שורט — רק הפריצה המאושרת הראשונה, ורק אם ה-RVOL עובר את הסף שהוגדר.
יעד
היעד נגזר מיחס סיכון-סיכוי שנקבע בהגדרות, עם אפשרות להעביר את הסטופ לנקודת האיזון אחרי מכפיל R שהמשתמש מגדיר בשדה נפרד.
סטופ
שלוש אפשרויות לבחירת המשתמש: מרחק לפי ATR, שיא או שפל של מספר נרות אחורה, או קו האמצע של טווח הפתיחה — והמרחק קובע את גודל הפוזיציה.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
לוח ההגדרות של ORB Strategy הוא בעצם ארבע החלטות — איפה הסטופ, כמה R לוקחים, מתי עוברים לברייקאיבן, ומאיזה RVOL בכלל נכנסים.
| הגדרה | מה זה עושה | למתחיל |
|---|---|---|
| ORB window | חלון הזמן שממנו נמדדים הגובה והשפל של טווח הפתיחה. | ברירת-מחדל9:30–9:45 לפי שעון ניו-יורק |
| Breakout validity window | כמה זמן הסקריפט ממשיך לחפש פריצה לפני שהיום מדולג. | ברירת-מחדל75 דקות, כלומר עד 11:00 בבוקר |
| Stop loss type | מקור מרחק הסטופ, שממנו נגזר גם גודל הפוזיציה. | ברירת-מחדלבחירה בין ATR, נרות אחורה או קו-אמצע |
| RVOL minimum threshold | סף הנפח היחסי שבלעדיו הכניסה מדולגת, גם אם הפריצה תקפה. | דלוקלדוגמה 1.5 — חמישים אחוז מעל הממוצע |
| Risk:Reward ratio | היחס שקובע היכן נמצא היעד ביחס למרחק הסטופ. | ברירת-מחדלנקבע על ידי המשתמש, אין ערך מומלץ |
| Position type filter | האם המערכת נכנסת ללונג בלבד, לשורט בלבד או לשניהם. | ברירת-מחדלמצמצם מראש את שתי הכניסות ליום |
מתי ORB Strategy צפויה להיכשל
ORB Strategy נכשלת בשלושה מצבים שהתיעוד עצמו מסמן. הראשון: יום שבו הטווח שנקבע ב-9:30–9:45 נשאר שלם עד 11:00 — אין פריצה, אין עסקה, ואם התנועה הגדולה של היום התחילה ב-11:20 היא נרשמת בלי שהיית בה. השני: פריצה שהתרחשה אבל ה-RVOL לא עבר את הסף (לדוגמה 1.5, חמישים אחוז מעל הממוצע) — הכניסה מדולגת והחץ נשאר על הגרף כמזכרת. השלישי: סימבול או טיימזון שאינם מסונכרנים לשעות המסחר בניו-יורק, שבהם החלון מודד רבע שעה שרירותית לחלוטין. מעבר לזה, עסקה אחת מקסימום לכל כיוון ביום מייצרת קצב נמוך מטבעו, וזה משפיע ישירות על גודל המדגם בכל בדיקה עתידית.
לגבי ציור-מחדש: התיעוד של המחבר מגדיר את הכניסה כסגירת נר מעל הגובה או מתחת לשפל, כלומר על נר סגור. הוא אינו מצהיר במפורש על סטטוס ציור-מחדש, ולכן אנחנו לא קובעים אותו במקומו — זה נבדק בהרצה עתידית.
ככה זה נראה כשזה קורה
שלושת המצבים של ORB Strategy נראים על הגרף בבירור. הראשון: יום שבו נר סוגר מעל גובה טווח 9:30–9:45 בתוך חלון 75 הדקות, והמערכת נכנסת ללונג יחיד. השני: המראה ההפוך, סגירה מתחת לשפל הטווח ושורט יחיד. בשני המצבים האלה ההיגיון המתועד עובד בסביבה שבה הפתיחה בניו-יורק אכן מייצרת כיוון — פער פתיחה, זרימת נפח גבוהה, מגמה שממשיכה לתוך שעת המסחר השנייה.
המצב השלישי הוא זה שבו היא נחלשת, והוא גם הנפוץ יותר משמצפים: הטווח נשאר שלם עד 11:00, המחיר מתנדנד בין הגובה לשפל, ואין עסקה. אליו מצטרפים ימים שבהם החץ מצויר על פריצה תקפה אבל ה-RVOL חסם את הכניסה. התמונה הכי מייצגת של האסטרטגיה הזאת היא בדיוק זו שבה לא קרה בה שום דבר.
האם MSL בדק את זה
בק-טסט של ORB Strategy [LuciTech] הוא הרצה של חוקי-הסקריפט על מחירים שכבר קרו — לא תחזית לרבעון הבא, אלא שיעור אחד מוגדר: מה קרה כשהחוקים האלה פגשו חוזה נאסד״ק מיני בגרף 15 דקות.
מספר עסקאות
32
32 עסקאות בסך-הכול — מדגם קטן. במספר כזה רצף אחד של מזל או ביש-מזל מזיז את כל התמונה, ושום מסקנה לא מתקבעת.
תקופת הבדיקה
2 חודשים
חודשיים ועשרה ימים: 1.7.2026 עד 10.9.2026. זה משטר-שוק אחד בלבד — מה שקרה כאן אינו מעיד על שנה שלמה, על שוק אחר או על נכס אחר.
תשואה שנתית
-100%
מינוס 100% בקצב שנתי — מספר שנגזר מחודשיים בלבד ולכן מקצין תקופה קצרה. מול מינוס 69% בקנה-והחזק: גם השוק ירד, הסקריפט ירד יותר.
ירידה מקסימלית מהשיא
79.4%
79.4% ירידה מהשיא פירושה שחשבון של $10,000 הראה במסך $2,056. השאלה אינה אם המספר סביר בטבלה, אלא אם הייתם ממשיכים להריץ אחריו.
השנה הגרועה
—
אין בדוח ערך לשנה הגרועה — הריצה קצרה משנה. מה שכן יש: רצף של 11 עסקאות מפסידות ברציפות, שבועות שלמים של הפסד בלי הפוגה.
זמן בשוק
10.2%
10.2% מהזמן בפוזיציה, 89.8% מהזמן הכסף בחוץ. כל הסיכון מרוכז בעשירית-זמן: הירידה של 79.4% נבנתה שם, לא בחשיפה רצופה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
7 מ-32 · ×0.52
7 מרוויחות מ-32 — אחוז-הזכיות לבדו לא אומר כלום בלי הגודל שלהן. יחס רווח/הפסד ×0.52 אומר שהזכייה הממוצעת הייתה כחצי מההפסד הממוצע; יחד יוצא פרופיט-פקטור 0.15.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של TradesLuci, לונג ושורט, על גרף חוזה נאסד"ק מיני (MNQ) 15 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Use Time Filter=off · Start Hour (24h)=0 · Start Minute=59 · End Hour (24h)=23 · End Minute=59 · Fill Background=off · Use Day Filter=off · Monday=on · Tuesday=on · Wednesday=on · Thursday=on · Friday=on · Saturday=off · Sunday=off · Use Month Filter=off · January=on · February=on · March=on · April=on · May=on · June=on · July=on · August=on · September=on · October=on · November=on · December=on · Use Position Type Filter=off · Allow Long=on · Allow Short=on · Risk %=2 · Risk:Reward=2 · Breakeven at R=0 · Stop Loss Type=ATR · Candle Length=0 · ATR length=14 · ATR Smoothing/ATR Lines=SMA · Show ATR Lines=off · ATRMulti=0 · Use RVOL Filter=off · RVOL Lookback (bars)=20 · Minimum RVOL=1.5 · Show RVOL Value on Signal Bar=off · Entry/SL/TP=rgba(244,244,244,0.25) · Use Webhook Alerts=on · Webhook Format=Concise Telegram · Telegram Chat ID=tele chatid · High Line Color=#4CAF50 · Low Line Color=#FF5252 · Midline Color=#FFFFFF · Line Width=2 · Show Previous ORBs=on · Show previous number of ORBs=5
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה17.9.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מד-הכנות של הריצה הזאת — לפני שאתה מאמין למספר אחד למעלה.
המדגם גדול מספיק? לא. 32 עסקאות בחודשיים וחצי הן מדגם שבו עסקה חריגה אחת מזיזה את הפרופיט-פקטור 0.15 לכיוון אחר לגמרי. זה מספיק כדי לפסול הבטחת-קסם, ולא מספיק כדי לקבוע שהאסטרטגיה עובדת או נכשלת. העמלה נכנסה לחשבון? כן — 0.1% לפעולה, שהוגדרו ידנית במסך Properties. דוח שמריץ 32 עסקאות בלי שורת-עמלה מתאר עולם שבו הברוקר עובד בהתנדבות. לא נכללו כאן מס רווחי-הון 25%, פערי-ביצוע ודיבידנדים בתקופות-החוץ. הסקריפט מצייר-מחדש? לא — הוא מסומן כלא מצייר-מחדש, וזה משנה: סקריפט שמצייר-מחדש מציג בדיעבד כניסות מושלמות שלא היו קיימות בזמן-אמת. התוצאה כאן, $2,056 מתוך $10,000, לפחות אינה תולדה של אשליה גרפית. מי בחר את הנכס והתקופה? אנחנו. המחבר לא פרסם בק-טסט, ולכן אין מספר-נגד מטעמו. בחרנו חוזה נאסד״ק מיני (MNQ) בגרף 15 דקות כי שם נמדדת פריצת טווח-הפתיחה, ואת החלון 1.7.2026–10.9.2026 קבענו לפני שראינו את התוצאה.
עסקאות שנסגרו בהפסד
25 מ-32
המחבר מגדיר את הסקריפט כך: "This is a complete Opening Range Breakout (ORB) strategy that captures the first directional breakout after the New York market open." בריצה שלנו 25 מ-32 הכניסות נסגרו בהפסד.
רצף ההפסדים הארוך
11 עסקאות
אין בדוח ערך לשנה הגרועה, כי הריצה נמשכה מ-1.7.2026 עד 10.9.2026 בלבד. מה שיש הוא 11 הפסדים ברצף. בתוך רצף כזה ההחלטה אם להמשיך מתקבלת מול חשבון שמדמם, לא מול טבלה מסודרת בדיעבד.
זמן שבו הכסף בחוץ
89.8%
89.8% מהזמן אין פוזיציה כלל, ורק 10.2% מהזמן הכסף בשוק. מי שמדמיין מסך פעיל יגלה מסך שקט שמחכה לפתיחת ניו-יורק. ובכל-זאת, מתוך אותה עשירית-זמן נבנתה ירידה של 79.4% מהשיא.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט
- המדגם גדול מספיק? לא. 32 עסקאות בחודשיים וחצי הן מדגם שבו עסקה חריגה אחת מזיזה את הפרופיט-פקטור 0.15 לכיוון אחר לגמרי. זה מספיק כדי לפסול הבטחת-קסם, ולא מספיק כדי לקבוע שהאסטרטגיה עובדת או נכשלת.
- העמלה נכנסה לחשבון? כן — 0.1% לפעולה, שהוגדרו ידנית במסך Properties. דוח שמריץ 32 עסקאות בלי שורת-עמלה מתאר עולם שבו הברוקר עובד בהתנדבות. לא נכללו כאן מס רווחי-הון 25%, פערי-ביצוע ודיבידנדים בתקופות-החוץ.
- הסקריפט מצייר-מחדש? לא — הוא מסומן כלא מצייר-מחדש, וזה משנה: סקריפט שמצייר-מחדש מציג בדיעבד כניסות מושלמות שלא היו קיימות בזמן-אמת. התוצאה כאן, $2,056 מתוך $10,000, לפחות אינה תולדה של אשליה גרפית.
- מי בחר את הנכס והתקופה? אנחנו. המחבר לא פרסם בק-טסט, ולכן אין מספר-נגד מטעמו. בחרנו חוזה נאסד״ק מיני (MNQ) בגרף 15 דקות כי שם נמדדת פריצת טווח-הפתיחה, ואת החלון 1.7.2026–10.9.2026 קבענו לפני שראינו את התוצאה.
תוצאה שמתהפכת משינוי קטן בהגדרות אינה ממצא — היא צירוף-מקרים. לכן הרצנו את אותה תקופה בשלוש גרסאות.
| וריאציה | עסקאות | תשואה שנתית | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של המחבר ★ | 32 | -100% | 79.4% |
| מעבר לסטופ לפי אמצע טווח הפתיחה | 32 | — | 67.3% |
| הפעלת סינון RVOL בסף 1.5 | 30 | — | 67.7% |
מוסיפים את ORB Strategy לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פתיחת גרף
פתח גרף של הנכס שאתה עוקב אחריו, וודא שהטיימזון מוגדר לניו-יורק ושהטיימפריים מאפשר לפחות סגירת נר אחת בתוך חלון 9:30–9:45.
חיפוש הסקריפט
בספריית הסקריפטים הציבורית של TradingView חפש ORB Strategy מאת LuciTech, לפי דף התיעוד בכתובת tradingview.com/script/10yYqaY7. ודא שאתה על הסקריפט הנכון ולא על גרסת ORB אחרת.
הוספה וכיוון
הוסף לגרף ופתח את ההגדרות: סוג הסטופ, יחס הסיכון-סיכוי, מכפיל הברייקאיבן וסף ה-RVOL. חלון הטווח וחלון התוקף של 75 דקות מגיעים מוגדרים מראש.
Strategy Tester
פתח את לשונית Strategy Tester וקרא את הדוח שמופק אצלך. זה פלט של ההגדרות והנכס שבחרת ברגע הזה, לא הוכחה — ובוודאי לא בדיקה של MSL.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על ORB Strategy
האם זה עובד?
אנחנו לא יודעים, כי לא בדקנו. התוצאה של ORB Strategy תלויה בנכס, בתקופה, בסף ה-RVOL שתגדיר, בסוג הסטופ וביחס הסיכון-סיכוי — וכל אחד מהם משנה את התמונה. מה שכן ידוע מהתיעוד: עסקה אחת מקסימום לכל כיוון ביום, וימים שלמים ללא פריצה עד 11:00 מסתיימים בלי עסקה. זה אומר קצב נמוך ומדגם קטן, ומדגם קטן מרעיש כל מסקנה.
האם הסקריפט מצייר מחדש?
המחבר לא מצהיר במפורש על סטטוס ציור-מחדש, ואנחנו לא ממציאים לו הצהרה. מה שכן כתוב: הפריצה מוגדרת כסגירת נר מעל גובה הטווח או מתחת לשפל — כלומר על נר סגור, לא על מחיר רץ בתוך הנר. זו אינדיקציה טובה, לא אישור. הבדיקה האמיתית היא להשוות סיגנלים בזמן אמת מול מה שמופיע בהיסטוריה אחרי כמה ימי מסחר.
מה קורה אם אין פריצה עד 11:00?
לא נפתחת עסקה באותו יום. חלון התוקף הוא 75 דקות מסיום טווח הפתיחה, וכשהוא נסגר המערכת מפסיקה לחפש. זה אומר שיום שבו הטווח נשאר שלם הוא תוצאה תקינה של האסטרטגיה ולא תקלה — וגם שהתנועה הגדולה שהתחילה ב-11:04 פשוט אינה שלך. מי שלא נוח לו עם ימים ריקים ירצה לדעת את זה מראש.
למה מופיע חץ על הגרף בלי שנפתחה עסקה?
כי החצים והכניסות אינם אותו דבר. לפי התיעוד, החצים מצוירים על כל פריצה תקפה — גם כשמסנן ה-RVOL חוסם את הכניסה כי הנפח היחסי לא הגיע לסף (לדוגמה 1.5, חמישים אחוז מעל הממוצע). התוצאה היא גרף שמראה לך במפורש מה סוננו. המסקנה המעשית: אל תספור חצים כעסקאות כשאתה מעריך את הסקריפט.
אילו פורמטי אלרט נתמכים?
נענה רק לפי מה שמופיע בתיעוד של המחבר, ולא נשלים אינטגרציות או פורמטים שאינם כתובים בו. אם אתה מתכנן לחבר את הסיגנלים למערכת חיצונית, בדוק את דף הסקריפט המקורי לפני שאתה בונה עליו תהליך — במיוחד כשמדובר במערכת שמייצרת לכל היותר שתי כניסות ביום ולכן כל אלרט אבוד הוא יום שלם.
מה זה אומר עליך? כמה מסקנות
אם רק התחלת: שב מול הגרף שלוש בקרים ברצף בין 9:30 ל-11:00 שעון ניו-יורק, וסמן לעצמך רק שני דברים: האם הייתה פריצה, והאם היא נחסמה על ידי מסנן ה-RVOL. אחרי שלושה ימים תדע אם אתה מסוגל לסגור יום בלי עסקה, וזו השאלה האמיתית כאן.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: ORB Strategy תתנגש בך בדיוק בנקודה אחת: היא מסרבת להיכנס אחרי 11:00, וגם מוותרת על הכניסה השנייה באותו כיוון. הרץ אותה במקביל לעין שלך ורשום את הפעמים שהיא דילגה ואתה נכנסת — ההפרש הזה, ולא הרווח, הוא מה שמעניין לבדוק.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: אין לנו מספרי ביצועים לפריט הזה, ולכן אין שום בסיס לגזור ממנו ציפייה. מה שכן ניתן לגזור: סיזינג לפי אחוז קבוע מההון והמרחק לסטופ אומר שבחירת סוג הסטופ — ATR, נרות אחורה או קו האמצע — משנה ישירות את גודל הפוזיציה שלך בכל עסקה.
רוצה לתרגל בלי כסף? חשבון דמו.