- יוצרPeter_n_n
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההמעט עסקאות מוצלחות שיכסו על הרבה הפסדים קטנים: תגמול אסימטרי
- פורסמה2026-06-02עדכון אחרון: 2026-06-02
- ציור-מחדשלא נבדק אצלנו
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 6.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
המשך מגמה אסימטרי: כשהנאסד״ק כבר בתנועה בגרף הדקה, וכמה ריצות ארוכות אמורות לכסות על שורה של הפסדים קטנים
היוצר מגדיר את NTR כאסטרטגיית המשך-מגמה שיטתית, שתוכננה ועברה אופטימיזציה במיוחד למדד הנאסד״ק בגרף הדקה (systematic trend continuation strategy). בהגדרות שהרצנו: MACD בערכים 12/26/9, שיפוע מינימלי של מינוס 2.5 לממוצע SMA50, יעד-רווח ביחס 1:5 ושעות פעילות 0730-1500. התוצאה: 632 עסקאות בשנה, כולן לונג, וכל כניסה וכל יציאה משלמות 0.1% עמלה. בתדירות כזאת העמלה היא חלק מהאסטרטגיה, לא הערת-שוליים.
למה שזה יעבוד? כי לפי היוצר המטרה היא תגמול אסימטרי: מעט עסקאות מוצלחות אמורות לכסות על הרבה הפסדים קטנים, ולכן אחוז-הצלחה נמוך אינו בעיה כשלעצמו. בריצה הרוויחו רק 113 מתוך 632 עסקאות, כלומר 18%, וזה עוד מתיישב עם התוכנית. מה שלא מתיישב: הרווח הממוצע היה רק פי 1.36 מההפסד הממוצע, הרחק מיחס 1:5 שבהגדרות. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) יצא 0.3, ועל כל דולר שהפסדת חזרו 30 סנט. תיאור שמבטיח אסימטריה בלי בק-טסט שמגבה אותה: את המשבצת הזאת הקטלוג משאיר לקורא למלא.
הכשל צפוי בדיוק כשהמגמה לא ממשיכה, והסקריפט מהמר לכיוון אחד בלבד: לונג, ו-26.6% מהזמן בשוק. עם 18% עסקאות מרוויחות, רצפי-הפסד הם שגרה. הארוך שבהם נמשך 33 עסקאות ברצף, ומי שעוקב בזמן אמת צריך לשרוד אותו. ה-drawdown (הירידה מהשיא לשפל) הגיע ל-60%, כמעט זהה להפסד הכולל של 59.9%. מבחינתך, הסיכון המקסימלי מומש כמעט במלואו עד סוף התקופה. גם כוונון לא מציל את המספרים: הרחבת Distancia Trailing Stop מ-100 ל-150 סיימה ב-56.2% הפסד וב-56.3% ירידה מהשיא.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום, חפשו את צפיפות כניסות-הלונג בתוך חלון 0730-1500 ואת היחס בין עסקאות מרוויחות למפסידות, שבשנה המלאה עמד על 113 מול 519. העסקה הגדולה שאמורה לכסות על כולן פשוט לא הגיעה מספיק פעמים.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
היוצר מגדיר אותו כאסטרטגיית המשך-מגמה שיטתית (trend continuation), שתוכננה ומוטבה במיוחד למדד הנאסדק בגרף דקה. הריצה כאן: NAS100 של PEPPERSTONE, מ-6.10.2025 עד 5.10.2026, כשנה של נתונים.
כניסה
כניסות בלונג בלבד, 632 עסקאות בשנה, ורק בחלון 0730-1500. התנאים נשענים על MACD 12/26/9 ועל שיפוע ממוצע 50 שלא יורד ממינוס 2.5 לאורך 10 נרות, ועל מרחק מרבי 75.
יעד
יעד-הרווח נקבע ביחס 1:5 למרחק הסטופ, כלומר כל עסקה מכוונת לרווח פי חמישה מהסיכון. בריצה רק 113 מתוך 632 עסקאות הרוויחו, 18% בלבד, ו-519 הפסידו.
סטופ
הסטופ (נקודת היציאה בהפסד) ממוקם 2 יחידות מתחת לשפל של 30 הנרות האחרונים. אחרי רווח של 100 מופעל סטופ נגרר במרחק 100, שעולה יחד עם המחיר ונועל רווח.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
לוח-ההגדרות משקף את ברירת-המחדל של היוצר בריצה על NAS100 בגרף דקה, שהסתיימה בתשואה כוללת של מינוס 59.9% ובירידה של 60% מהשיא.
| TP Ratio 1:X | מכפיל יעד-הרווח ביחס למרחק הסטופ, שעליו בנוי רעיון האסימטריה של היוצר: רווחים גדולים מעטים מול הפסדים קטנים רבים. בפועל יחס רווח/הפסד הממוצע יצא ×1.36 בלבד, רחוק מ-5. | ברירת-מחדל (5)השוואה לבדיקה: יעד מוגדר מול תוצאה בפועל |
|---|---|---|
| Periodos Mínimo Técnico | אורך החלון לאחור שממנו נשלף השפל שמתחתיו יושב הסטופ. בגרף דקה, 30 נרות הם חצי שעה של מסחר בלבד, כך שהסטופ נגזר מתנודה קצרה מאוד של NAS100. | ברירת-מחדל (30)ראוי לבדוק מול 519 העסקאות המפסידות |
| Distancia Trailing Stop | המרחק שבו הסטופ הנגרר עוקב אחרי המחיר. בריצה הוגדר 100; הרחבה ל-150 הורידה את מספר העסקאות ל-568 והתשואה הכוללת נותרה שלילית, מינוס 56.2%, עם ירידה של 56.3% מהשיא. | ברירת-מחדל (100)גם ב-150 התוצאה נשארה הפסד של יותר ממחצית |
| Activar Trailing después de profit | רמת הרווח שממנה הסטופ הנגרר נכנס לפעולה. בריצה הוגדר 100; העלאה ל-150 צמצמה את העסקאות ל-561, אבל התשואה הכוללת נשארה מינוס 56.4% והירידה מהשיא עמדה על 56.4%. | ברירת-מחדל (100)השינוי לא הפך את הריצה לחיובית |
| Horario Operativo | חלון-השעות שבו הסקריפט רשאי לפתוח עסקאות, 0730-1500. בריצה הכסף היה בשוק 26.6% מהזמן בלבד, ו-73.4% מהזמן ישב בחוץ ללא חשיפה למדד, לטוב ולרע. | ברירת-מחדלבדוק לאיזה אזור-זמן מתייחסות השעות |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
NASDAQ M1 – MACD Trend Runner is a systematic trend continuation strategy specifically designed and optimized for the NASDAQ index on the 1-minute timeframe.
— Peter_n_n, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. מנקב נכס אחד ומסגרת-זמן אחת, בלי הבטחה כללית שמתאימה לכל שוק. התחייבות צרה כזאת ניתנת לבדיקה ישירה, ולכן הרצנו אותה בדיוק על הנאסד״ק ובדיוק על גרף הדקה שהיוצר עצמו הגדיר.
הרצנו את זה על NAS100 — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא ריצה של חוקי NTR: NASDAQ M1 – Trend Runner על שנת מסחר שכבר עברה בנאסד״ק. זו לא תחזית, זה שיעור על מה שהחוקים האלה היו עושים לכסף.
מספר עסקאות
632
632 עסקאות בשנה אחת על NAS100 פירושן שעמלה של 0.1% לפעולה נגבית שוב ושוב. כל כניסה צריכה קודם להחזיר את עלותה.
תקופת הבדיקה
12 חודשים
364 ימים, מאוקטובר 2025 עד אוקטובר 2026, הם שנת-שוק אחת בלבד. התוצאה מתארת את השנה הזאת, לא את הסקריפט בכל מצב-שוק.
תשואה שנתית
—
הדוח לא החזיר תשואה שנתית
ירידה מקסימלית מהשיא
60%
ירידה של 60% מהשיא (drawdown, הנפילה מהשיא לשפל) פירושה שמתוך $10,000 נשארים $3,996. כדי לחזור לשיא צריך יותר מלהכפיל את מה שנשאר.
השנה הגרועה
2026
2026 הייתה השנה הגרועה של הריצה. בריצה של 364 ימים היא רוב התקופה שנבדקה, כך שאין לאן לברוח.
זמן בשוק
26.6%
26.6% בשוק פירושו שבשלושה רבעים מהזמן הכסף ישב בחוץ, ובכל זאת הספיק לרדת 60%. הזמן בחוץ לא הגן כאן על הקופה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
113 מ-632 · ×1.36
18% מרוויחות או יחס ×1.36 לבדם לא אומרים כלום. רק יחד הם מראים אם הרווחים מכסים הפסדים, ו-Profit Factor 0.3 (רווח חלקי הפסד) אומר שלא.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של Peter_n_n (גרסת 2026-06-02), צד-לונג בלבד, על גרף NAS100 דקה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · MACD Fast Length=12 · MACD Slow Length=26 · MACD Signal Length=9 · Distancia Máxima Pips=75 · Velas Pendiente SMA=10 · Pendiente mínima SMA50=-2.5 · TP Ratio 1:X=5 · Periodos Mínimo Técnico=30 · SL Extra debajo Mínimo=2 · Distancia Trailing Stop=100 · ועוד 3 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה6.10.2026
אלה תוצאות של בק-טסט. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי NTR: NASDAQ M1 – Trend Runner משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מספרים שבהם הריצה של NTR סותרת את ההבטחה: מעט זוכות שמכסות הרבה הפסדים קטנים.
519 עסקאות מפסידות
519 מ-632
על כל עסקה מרוויחה בגרף הדקה של הריצה היו יותר מ-4 מפסידות. הרעיון של היוצר הוא שמעט הצלחות יכסו הרבה הפסדים קטנים, וההגדרה מציבה יעד-רווח פי 5 מהסיכון. בפועל הרווח הממוצע היה פי 1.36 בלבד מההפסד הממוצע. בתיאור שבקטלוג האסימטריה עובדת; בדוח היא פשוט לא הופיעה.
רצף של 33 הפסדים
33 ברצף
בשלב כלשהו בשנה הסקריפט הפסיד 33 עסקאות רצופות, ומי שמריץ אותו בזמן אמת צריך לעבור את כולן בלי לגעת בהגדרות. גם נגיעה לא מצילה: הרחבת מרחק הסטופ הנגרר (רצפת-יציאה שזזה עם המחיר) מ-100 ל-150 עדיין הסתיימה בתשואה כוללת של -56.2% ובירידה מהשיא של 56.3%.
73.4% מהזמן בחוץ
73.4%
הסקריפט סוחר רק בחלון שמוגדר 0730-1500, ובשוק היה 26.6% מהזמן. זה נשמע כמו הגנה, אבל הקופה ירדה 60% מהשיא בתוך רבע מהזמן בלבד, בזמן שקנה-והחזק על אותו NAS100 סיים ב-$12,350 מול $4,005, פער של $8,345. הישיבה בצד לא חסכה כאן כלום; היא רק דחסה את ההפסד לפחות שעות.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- המדגם גדול מספיק? כאן כן: 632 עסקאות בשנה אחת, ורק 113 מהן מרוויחות. ההפסד אינו תוצאה של כמה עסקאות רעות, אלא דפוס שחוזר לאורך מאות כניסות על אותו מדד.
- העמלה נכללה בדוח? בדוק שהשדה אינו עומד על 0. אצלנו הוגדרה ידנית עמלה של 0.1% לפעולה בתפריט Properties, ועם 632 עסקאות היא נספרת שוב ושוב. מס רווחי-הון ופערי-ביצוע עדיין אינם כלולים.
- הסקריפט מצייר-מחדש? לא בדקנו זאת.
- מי בחר את הנכס והתקופה? אנחנו, לפי היוצר עצמו: האסטרטגיה תוכננה ומוטבה במיוחד למדד הנאסד״ק בגרף של דקה. לכן הרצנו על NAS100 של Pepperstone, שנה מלאה מ-6.10.2025 עד 5.10.2026, בלי לחפש חלון נוח.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת משינוי קטן בפרמטר אחד, היא צירוף-מקרים. אם היא עומדת במקום, היא תכונה של החוקים של NTR.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 632 | -59.9% | 60% |
| שינוי Distancia Trailing Stop מ-100 ל-150.0 | 568 | -56.2% | 56.3% |
| שינוי Activar Trailing después de profit מ-100 ל-150.0 | 561 | -56.4% | 56.4% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הון של $10,000, רצף של 33 עסקאות מפסידות ברציפות, וירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מנקודת שיא לשפל) של 60%. בכסף: $10,000 בשיא היו מתכווצים עד $3,996. מי שלא מסוגל לעבור 33 הפסדים רצופים ולראות יותר ממחצית החשבון נעלמת, לא יחזיק את השיטה עד העסקה הגדולה שהיא מחכה לה.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא הרווח. הכללים של NTR כתובים מראש: חלון מסחר 0730-1500, יעד-רווח ביחס 1:5, סטופ (נקודת יציאה בהפסד) שתי יחידות מתחת לשפל הטכני של 30 התקופות האחרונות, וסטופ נגרר שמופעל לפי פרמטר של 100. כך נראית שיטה שלא מתווכחת עם עצמה, גם כשהיא מפסידה 519 פעמים מתוך 632.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף דקה של NAS100
פותחים גרף חדש, מקלידים בשדה-הסימול PEPPERSTONE:NAS100 ובוחרים טווח של דקה אחת. זה הנכס והטווח שעליהם נערכה הריצה המתועדת, בין 6.10.2025 ל-5.10.2026. נכס או טווח אחר ייתנו דוח אחר, וההשוואה למספרים כאן כבר לא תקפה.
מאתרים את הסקריפט בקהילה
בתפריט האינדיקטורים מחפשים בלשונית הקהילה את NTR: NASDAQ M1 – Trend Runner מאת Peter_n_n. אם הוא לא עולה בחיפוש, פותחים את עמוד-הסקריפט בכתובת tradingview.com/script/O4PX6w2i ולוחצים שם על Use on chart. הסקריפט בקוד-פתוח, כך שאפשר לקרוא את החוקים עצמם.
סקריפט בשם דומה עלול להיות גרסה אחרת לגמרי. ודא שהמחבר הוא Peter_n_n ושהכתובת היא tradingview.com/script/O4PX6w2i לפני שאתה מריץ.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים בדוח
בהגדרות-האסטרטגיה, בלשונית Properties, קובעים הון-התחלתי של $10,000 ועמלה של 0.1% לכל פעולה, כפי שהוגדרה ידנית בריצה הזאת. עם 632 עסקאות בשנה, כל עסקה משלמת עמלה בכניסה וביציאה. דוח בלי עמלה מתאר אסטרטגיה אחרת מזו שתפעיל בפועל.
פותחים את Strategy Tester
פותחים את חלונית Strategy Tester ועוברים לסיכום-הביצועים. שם אמורות להופיע 632 עסקאות, מהן רק 113 מרוויחות (18%), כלומר ארבע מכל חמש עסקאות יפסידו לך. אם המספרים שלך שונים מהותית, בדוק קודם נכס, טווח, תאריכים ועמלה לפני שאתה מסיק משהו.
קוראים את הדוח ובודקים על נכס אחר
קוראים קודם את הירידה המקסימלית, 60%, ורק אחר-כך את התשואה הכוללת, מינוס 59.9%. רצף של 33 הפסדים ברציפות הוא חלק מהחוויה שתעבור. אחר-כך מריצים אותן הגדרות על נכס אחר, כי היוצר כותב שהאסטרטגיה תוכננה ועברה אופטימיזציה במיוחד לנאסד״ק בגרף דקה.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על NTR: NASDAQ M1 – Trend Runner
האם NTR: NASDAQ M1 – Trend Runner מצייר-מחדש?
לא בדקנו זאת. הקוד פתוח, ואפשר לבדוק בו אם הסקריפט מצייר מחדש.
כמה עמוקה הייתה הנפילה בריצה?
60%. ירידת-השיא (drawdown — הצניחה הגדולה מנקודת-שיא לשפל) מחקה יותר ממחצית החשבון: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$3,996. כלומר, על כל דולר בשיא נשארו פחות מ-40 סנט. כדי לחזור לנקודת-המוצא צריך יותר מלהכפיל את מה שנשאר.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבדוק את הסקריפט?
קנה-והחזק ניצח ב-$8,345: $12,350 מול $4,005 בשנה על NAS100. בריצה הזאת אין סיבה כלכלית להעדיף את הסקריפט. מה שנשאר לבדיקה הוא רעיון היוצר: מספר מוגבל של עסקאות מוצלחות שיגבר על הפסדים קטנים רבים. עם 18% מנצחות ויחס רווח-להפסד ממוצע של ×1.36, החשבון לא נסגר.
האם שינוי ההגדרות משנה את התמונה?
לא. הרחבת Distancia Trailing Stop מ-100 ל-150 הורידה את ההפסד הכולל ל-56.2%, והרחבת Activar Trailing después de profit מ-100 ל-150 ל-56.4%. ירידת-השיא נשארה מעל 56% בשתי הגרסאות. שינוי פרמטר מזיז את התוצאה באחוזים בודדים, לא הופך הפסד לרווח בריצה הזאת.
מה הריצה הזאת מעלה לבדיקה לפני שנוגעים בכסף?
שאלת העלויות קודם כול. 632 עסקאות לונג בגרף דקה, בעמלה של 0.1% לכל פעולה, מעלות את השאלה כמה מההפסד נבע מעלויות. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עמד על 0.3: על כל דולר שהופסד חזרו 30 סנט. ורצף-הפסדים של 33 עסקאות בוחן סבלנות.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הסקריפט בחשבון דמו על NAS100 בגרף דקה, והגדר עמלה של 0.1%. עבור על העסקאות אחת-אחת, סמן כל עסקה שהיית סוגר ידנית לפני הזמן, ורשום ליד כל אחת מהן למה.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את עשרים העסקאות האחרונות שלך וחשב שיעור הצלחה ויחס רווח להפסד ממוצע. העמד אותם מול 18% ו-×1.36 של הסקריפט. המספרים יראו לך היכן אתה עומד, בלי סיפור ובלי זיכרון סלקטיבי.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הרץ בעצמך את שלוש הגרסאות מטבלת-הרגישות. גם הטובה שבהן, עם מרחק סטופ נגרר של 150, סיימה בהפסד של 56.2% ובירידה של 56.3%. קנה-והחזק על אותו מדד הניב 23.5% באותה שנה, וזה הרף.