- יוצרAHTISHAM_EE
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההשילוב של מיצוי-מגמה עם טאטוא נזילות מוסדי
- פורסמה2026-04-12עדכון אחרון: 2026-04-12
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילגבוהה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 4.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
מגמה מותשת וטאטוא-נזילות: כשרצף ארוך נגמר בחדירה קצרה מעבר לפיבוט וחזרה
המנגנון, במילות היוצר, משלב מיצוי-מגמה עם טאטוא נזילות מוסדי (Trend Exhaustion, Institutional Liquidity Sweeps). בהגדרות שהרצנו, מגמה נחשבת כשירה למיצוי רק אחרי 10 נרות יומיים לפחות, והטאטוא נמדד מול נקודות-פיבוט בחלון של 5 נרות, עם סף-גודל מינימלי של 0.3 (Min Sweep Size). מעל זה יושבת שכבת סינון צפופה: TEMA, LSMA, ממוצע 100, KAMA, ADX, RSI ו-Williams %R, וההגדרה Require All Indicators Aligned דולקת, כלומר כולם חייבים להסכים. בפועל זה לא ייבש את הסקריפט: 1061 עסקאות בכ-11.5 שנים, בערך עסקה כל ארבעה ימים.
למה שזה יעבוד? ההנחה שבשם היא שאחרי רצף ארוך באותו כיוון, חדירה קצרה מעבר לשיא או לשפל קודם אינה פריצה אלא איסוף פקודות שהצטברו שם, ואחריה המחיר חוזר. בביטקוין הריצה מאשרת חצי מזה: 77% מהעסקאות הרוויחו, אבל הרווח הממוצע היה ×0.51 מההפסד הממוצע. אתה מנצח לעתים קרובות ובקטן, ומפסיד לעתים רחוקות ובגדול. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 1.74 אומר שהחשבון בכל זאת נסגר בפלוס, ורצף-ההפסדים הארוך עצר על 4 עסקאות.
הכשל צפוי במגמה שלא מתעייפת, וביטקוין של 2015–2026 היה בדיוק כזה: 8.2% שנתי מול 64.7% בקנה-והחזק. הסקריפט שוהה בשוק 60.9% מהזמן ומתחלק בין 507 לונג ל-554 שורט, כך שנכס שטיפס לאורך כל התקופה קיבל יותר הימורי-ירידה מהימורי-עלייה. המחיר על זה הוא תשואה; התמורה היא שבשפל הגרוע $10,000 בשיא היו נשארים $9,258. כותרת שמבטיחה Ultimate ו-Institutional נשענת בקטלוג על אפס מספרים מהיוצר.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו נר שחודר לרגע מעבר לשיא או לשפל של פיבוט וחוזר אחרי רצף ארוך, ובדקו לאיזה כיוון יוצאת העסקה הבאה. ההיגיון הזה פיגר אחרי קנה-והחזק ב-$3,142,715.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
לפי היוצר, הסקריפט משלב תשישות-מגמה עם סריקות-נזילות מוסדיות. בהגדרות: מגמה של 10 נרות לפחות, ושבירת פיבוט שנבדק 5 נרות לאחור, בגודל-סריקה מינימלי של 0.3 באחוזי ATR (התנודה היומית הממוצעת).
כניסה
הכניסה דורשת שכל האינדיקטורים יתיישרו יחד (TEMA 9, LSMA 25, EMA 100, ADX, RSI, Williams %R), עם סינון-נפח של פי-1.2 מממוצע 20 ימים. בריצה נפתחו 507 לונג ו-554 שורט.
יעד
יעד-הרווח נקבע 3 ATR מנקודת-הכניסה. היחס בפועל בין רווח ממוצע להפסד ממוצע יצא ×0.51 — כלומר עסקה מרוויחה ממוצעת קטנה מחצי הפסד ממוצע, ושיעור הצלחה של 77% מחזיק את הריצה.
סטופ
הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) מונח 1.5 ATR מהכניסה, ועסקה פתוחה נחתכת אחרי 25 נרות לכל היותר. הרחבה ל-2.25 הורידה את העסקאות ל-972 ואת הירידה המקסימלית ל-6.7%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמש הגדרות מתוך יותר משלושים בריצה היומית הזאת על ביטקוין, 2015–2026, מעצבות את ההתנהגות, ושתיים מהן נבדקו ישירות במבחן-הרגישות.
| TP ATR Mult | מכפיל ATR ליעד-הרווח. בריצה הוא עמד על 3, והעלאה ל-4.5 שינתה מעט: 152.2% במקום 148.2%, אותן 1061 עסקאות ואותה ירידה מקסימלית של 7.4%, כלומר היעד כמעט לא משנה כאן. | ברירת-מחדל (3)הבדל של ארבע נקודות-אחוז בלבד מול 4.5 |
|---|---|---|
| SL ATR Mult | מכפיל ATR לסטופ. בברירת-המחדל 1.5; ב-2.25 העסקאות ירדו ל-972, התשואה הכוללת עלתה ל-156.2% והירידה המקסימלית ירדה ל-6.7%, כלומר סטופ רחב יותר שיפר כאן גם תשואה וגם סיכון. | ברירת-מחדל (1.5)את 2.25 שווה לבדוק גם על נכס אחר |
| Require All Indicators Aligned | מחייב שכל המתנדים והממוצעים יסכימו לפני כניסה. גם עם הדרישה הזאת הריצה פתחה 1061 עסקאות ב-11.5 שנים על גרף יומי, כלומר הסינון עדיין מייצר בממוצע כמעט שתי עסקאות בשבוע. | דלוקהשפעת הכיבוי לא נבדקה בריצה הזאת |
| Max Bars in Trade | תקרת-זמן לעסקה: אחרי 25 נרות יומיים העסקה נסגרת גם בלי יעד וסטופ. זה חלק מההסבר לכך שהכסף היה בשוק רק 60.9% מהזמן לאורך הריצה, ו-39.1% נשאר בחוץ. | ברירת-מחדל (25)מקצרת חשיפה, וגם מגבילה רכיבה על מגמות ארוכות |
| Enable Reversal Trades? | מאפשר עסקאות-היפוך נגד המגמה הקודמת. בריצה הזאת הסקריפט סחר לשני הכיוונים, והשורטים היו הרוב — 554 מול 507 לונג — על נכס שבו קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$3,167,537 ב-11.5 שנים. | דלוקלבדוק מה נשאר מהתוצאה בלי השורטים |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
This is a custom implementation developed by Ahtisham Qureshi, combining Trend Exhaustion with Institutional Liquidity Sweeps.
— AHTISHAM_EE, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. יוצר שמגדיר במשפט אחד מה הוא משלב, מיצוי-מגמה וטאטוא נזילות, נותן תזה שאפשר להעמיד מול נתונים. בגלל זה בחרנו בו: הטענה ברורה, הקוד פתוח לשחזור, ואת המספרים היה צריך להפיק בעצמנו.
הרצנו את זה על ביטקוין (BTCUSDT) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי הסקריפט על נתוני העבר של ביטקוין, יום אחרי יום, מ-2015 עד 2026. זו לא תחזית — זה שיעור על איך החוקים האלה התנהגו כשהשוק כבר קרה.
מספר עסקאות
1061
1061 עסקאות ב-11.5 שנים הן בערך עסקה כל ארבעה ימים. כל כניסה וכל יציאה משלמות 0.1% עמלה, והעמלות האלה כבר בתוך התוצאה.
תקופת הבדיקה
11.5 שנים
11.5 שנים של ביטקוין בגרף יומי, מ-18.3.2015 עד 2.10.2026. הטווח ארוך מספיק כדי שהתוצאה לא תישען על שנה מוצלחת אחת בלבד.
תשואה שנתית
8.2%
8.2% בשנה מול 64.7% בקנה-והחזק, וקנה-והחזק ניצח. מי שבא בשביל התשואה היה נשאר עם $24,822 במקום $3,167,537 על אותו ביטקוין.
ירידה מקסימלית מהשיא
7.4%
7.4% (הירידה הגדולה ביותר משיא לשפל) הוא הנתון שבשבילו בודקים את הסקריפט: $10,000 בשיא ירדו לכל היותר ל-$9,258, נפילה שאפשר לשבת מולה בלי לברוח.
השנה הגרועה
2015
2015 היא השנה הגרועה בריצה, ודף-העובדות לא מוסר את התשואה שלה. אל תניח שהיא הייתה קלה, ובדוק אותה בעצמך לפני שתסמוך על הממוצע.
זמן בשוק
60.9%
60.9% מהזמן בשוק פירושו שבמשך 39.1% מהזמן הכסף חיכה בחוץ, בזמן שקנה-והחזק לא יצא אף פעם. זה מקום טבעי לחפש בו את התשואה שנעלמה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
821 מ-1061 · ×0.51
77% מרוויחות נשמע מצוין, עד שרואים יחס ×0.51 (רווח ממוצע חלקי הפסד ממוצע). רווח טיפוסי שווה בערך חצי הפסד, ולכן כל נתון לבדו מטעה.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של AHTISHAM_EE (גרסת 2026-04-12), לונג ושורט, על גרף ביטקוין (BTCUSDT) יומי
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · TEMA Length=9 · LSMA Length=25 · EMA 100 Length=100 · TP ATR Mult=3 · SL ATR Mult=1.5 · Max Bars in Trade=25 · Volume MA Length=20 · Volume Multiplier=1.2 · Indicator Line Thickness=2 · Use Trend Exhaustion Filter=on · ועוד 28 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה4.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Ultimate Institutional Strategy – Ahtisham Qureshi Edition משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם 77% עסקאות מרוויחות מסתירים את מה שהריצה הזאת על ביטקוין באמת עשתה.
העסקאות המפסידות
240 מ-1061
240 עסקאות נסגרו בהפסד. עם יחס ×0.51, הפסד ממוצע אחד מוחק בערך שתי עסקאות מרוויחות ממוצעות. כך 77% הצלחה הופכים ל-8.2% בשנה בלבד. מי שבודק את הסקריפט צריך לעקוב אחרי גודל ההפסד ולא אחרי מספר הניצחונות. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 1.74 מראה שבכל זאת נשאר עודף.
השנה הגרועה ורצף ההפסדים
2015 · 4 ברצף
השנה הגרועה בריצה היא 2015, השנה הראשונה, והתשואה שלה לא נמסרה, כך שאין כאן מספר להישען עליו. הרצף הארוך ביותר היה 4 הפסדים רצופים, שנראה קצר. אבל במערכת שבה הפסד ממוצע כבד מרווח ממוצע, ארבעה הפסדים כאלה מוחקים לא מעט עסקאות מרוויחות שנצברו לפניהם.
הזמן בחוץ
39.1%
במשך 39.1% מהזמן הכסף לא היה בשוק. על נכס שבו קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$3,167,537, כל יום בחוץ עלול להיות יום שבו העלייה עוברת בלעדיך. בשם הסקריפט מופיעה המילה 'מוסדי', והתוצאה בפועל היא $24,822. הירידה הקטנה והפער העצום נובעים מאותה החלטה לצאת מהשוק.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות עומדות מאחורי המספר? בריצה שלנו 1061 עסקאות, 507 לונג ו-554 שורט, על פני כ-11.5 שנים. זה מדגם גדול מספיק כדי ש-77% הצלחה לא ייראו כמו מזל של עשר עסקאות בודדות.
- האם העמלה בפנים? כן: 0.1% לכל פעולה. הגדרנו אותה ידנית, והיא נגבית בכניסה וביציאה של כל אחת מ-1061 העסקאות. מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע עדיין בחוץ, ולכן התוצאה שלך תהיה נמוכה מ-$24,822.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לא. לפי עמוד-הסקריפט הוא לא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה. כלומר האותות שאתה רואה על הגרף ההיסטורי הם אלה שהיו מופיעים בזמן אמת, ואת זה אתה יכול לאמת בעצמך.
- מי בחר את הנכס ואת התקופה? אנחנו, כי היוצר לא פרסם בק-טסט. בחרנו ביטקוין בגרף יומי מ-18.3.2015 עד 2.10.2026. הטווח כולל את 2015, השנה הגרועה של הסקריפט, ולא רק את התקופות שבהן הוא נראה טוב.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת מהזזה קטנה של פרמטר — היא צירוף-מקרים, לא שיטה. כאן היא לא מתהפכת.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 1061 | 148.2% | 7.4% |
| שינוי TP ATR Mult מ-3 ל-4.5 | 1061 | 152.2% | 7.4% |
| שינוי SL ATR Mult מ-1.5 ל-2.25 | 972 | 156.2% | 6.7% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
גודל-הפוזיציה לא מופיע בהגדרות-הריצה שתועדו, ולכן אין כאן אחוז-סיכון לעסקה שאפשר להעתיק. מה שכן תועד: רצף-ההפסדים הארוך היה 4 עסקאות, והירידה המקסימלית מהשיא הייתה 7.4%. כלומר $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,258. הסכום שאתה שם צריך להיות כזה שירידה כזו לא תגרום לך לכבות את המערכת באמצע. המחיר על השקט הזה: 8.2% בשנה מול 64.7% בקנה-והחזק.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא הרווח. הסקריפט פועל לפי כללים קבועים ולא מתווכח עם עצמו: סטופ של 1.5 ATR (ממוצע הטווח האמיתי של הנרות), יעד של 3 ATR ומגבלה של 25 נרות לעסקה. ההצלחה עומדת על 77%, אבל יחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.51 אומר שהרווח הממוצע קטן מההפסד הממוצע. מי שמזיז סטופ ביד מפרק את המתמטיקה שעליה כל זה עומד.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על ביטקוין (BTCUSDT). כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף יומי של ביטקוין
פותחים גרף חדש, מקלידים POLONIEX:BTCUSDT ובוחרים טווח-זמן יומי. זה אותו נכס ואותו טווח של הריצה שתועדה ב-4.10.2026. נכס אחר או טווח אחר כבר לא ישחזרו את 1061 העסקאות, וההשוואה לדוח שכאן תאבד משמעות.
מחפשים את הסקריפט בקהילה
בחיפוש-הסקריפטים של הקהילה מקלידים את השם המלא Ultimate Institutional Strategy – Ahtisham Qureshi Edition, ובודקים שהמפרסם הוא AHTISHAM_EE. הסקריפט קוד-פתוח ולא מצייר-מחדש, כך שאפשר לקרוא את החוקים עצמם ולא רק את הדוח.
בקטלוג עשויים להופיע סקריפטים בשמות דומים. ודא שהמפרסם הוא AHTISHAM_EE ושהגרסה היא זו שעודכנה ב-12.4.2026, לפני שאתה משווה מספרים.
מגדירים עמלה של 0.1% לפני הכול
בחלון Properties קובעים עמלה של 0.1% לכל פעולה, כמו בריצה המתועדת, והון-התחלתי של $10,000. בלי העמלה, 1061 עסקאות על ביטקוין נראות טוב יותר ממה שהן. מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע עדיין לא כלולים גם אחרי הצעד הזה.
פותחים את Strategy Tester
בלשונית Strategy Tester מופיע הדוח המלא של הריצה. שם בודקים שהמספרים תואמים: 1061 עסקאות, 507 לונג ו-554 שורט, 821 מרוויחות ו-240 מפסידות. אם המספר שונה, משהו בהגדרות או בטווח-התאריכים 18.3.2015 עד 2.10.2026 לא תואם לריצה כאן.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
Profit Factor של 1.74 (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) אומר שעל כל דולר הפסד הורווחו 1.74 דולר. אבל יחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.51 פירושו שהרווח הממוצע קטן מההפסד הממוצע, והכול נשען על 77% עסקאות מרוויחות. אחר-כך מריצים את אותן הגדרות על נכס אחר.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Ultimate Institutional Strategy – Ahtisham Qureshi Edition
האם הסקריפט מצייר-מחדש?
לא. לפי עמוד-הסקריפט שנקרא ב-4.10.2026, Ultimate Institutional Strategy מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח. המשמעות עבורך: האותות שמופיעים על הגרף היומי ההיסטורי של ביטקוין אמורים להיות אותם אותות שהיו מתקבלים בזמן אמת. את הקוד אפשר לקרוא ולבדוק בעצמך שורה אחר שורה לפני שימוש.
כמה הסקריפט ירד מהשיא בריצה הזאת?
7.4% — זו הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown: הנפילה הגדולה מנקודת שיא עד השפל שאחריה). בדולרים: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,258. מבחינתך, זו הנקודה החזקה של הריצה הזאת, והיא הסיבה העיקרית להמשיך לקרוא. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין כאן השוואה ישירה ביניהם.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבדוק את הסקריפט?
קנה-והחזק ניצח בפער של $3,142,715: עשרת אלפים דולר הפכו שם ל-$3,167,537, ועם הסקריפט רק ל-$24,822. מי שמחפש תשואה על ביטקוין לא ימצא אותה כאן. מה שנשאר לבדוק הוא העסקה: 8.2% שנתי במקום 64.7%, תמורת ירידה קטנה ו-39.1% מהזמן מחוץ לשוק. השאלה היא אם המחיר הזה מתאים לך.
כמה עסקאות היו, וכמה מהן הרוויחו?
1061 עסקאות, ו-77% מהן מרוויחות — אבל יחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.51 אומר שהרווח הממוצע קטן בערך בחצי מההפסד הממוצע. כלומר, אתה תלוי באחוז-הצלחה גבוה, ושחיקה קטנה בו תורגש מהר בתוצאה. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) עומד על 1.74, ורצף-ההפסדים הארוך בריצה היה 4 עסקאות.
מה הסקריפט מזהה, והאם התוצאה רגישה להגדרות?
לפי היוצר, הוא משלב מיצוי-מגמה עם ניקוי נזילות מוסדי (Trend Exhaustion with Institutional Liquidity Sweeps), בלונג ובשורט. הרחבת הסטופ (נקודת היציאה בהפסד) מ-1.5 ל-2.25 כפולות ATR הורידה את העסקאות ל-972 ואת הירידה המקסימלית ל-6.7%. התוצאה זזה עם הפרמטרים — בדוק אותם לפני שאתה סומך עליה.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הסקריפט על גרף יומי של ביטקוין ועבור אחת-אחת על עשר העסקאות הראשונות מתוך ה-1061. לכל עסקה רשום איפה נכנס, איפה יצא ולמה, עד שתוכל להסביר את הכלל בלי לחזור לקוד.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: כתוב את כלל-הכניסה שלך במשפט אחד, בלי מילים עמומות, כמו שהיוצר מתאר את שלו: שילוב של מיצוי-מגמה עם סריקות-נזילות מוסדיות (Trend Exhaustion with Institutional Liquidity Sweeps). אם אינך מצליח לנסח אותו, זו הבדיקה הראשונה שנכשלה.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הרץ בעצמך את שינוי הסטופ מ-1.5 ל-2.25. לפי טבלת-הרגישות הוא הוריד את מספר העסקאות ל-972 ואת הירידה מהשיא ל-6.7%. אחר כך עקוב על הנייר כמה חודשים והשווה מול קנה-והחזק, שניצח בריצה הזאת ב-$3,142,715.