- יוצרAHTISHAM_EE
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההשילוב של מעקב-מגמה קלאסי עם מושגי נזילות מוסדית מודרניים
- פורסמה2026-04-12עדכון אחרון: 2026-04-12
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילגבוהה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 5.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
מגמה פוגשת נזילות: כשמעקב-מגמה ושכבת נזילות מוסדית מיושרים לאותו כיוון
היוצר מתאר את הסקריפט כשילוב (mashup) של מעקב-מגמה קלאסי ומושגי נזילות מוסדית מודרניים. בהגדרות-הריצה זה נראה כך: ממוצע TEMA באורך 9, ממוצע LSMA באורך 25 וממוצע EMA באורך 100. לצדם יש חלון-פיבוט של 5 נרות לזיהוי סוויפים (Sweeps), שכבה מוסדית שמסומנת כגוברת על כל השאר (Overrides All), ושכבת Davin's MA עם ממוצע ארוך של 200 וקצר של 10. על ביטקוין היומי, מ-10.3.2015 ועד 2.10.2026, יצאו מזה 1546 עסקאות: 886 לונג ו-660 שורט. הכסף היה בשוק 87.6% מהזמן, כלומר הסקריפט כמעט תמיד בפנים ולא מחכה לרגע מושלם אחד.
למה שזה יעבוד? כי התנאי Require All Indicators Aligned דלוק: עסקה נפתחת רק כשהאינדיקטורים מיושרים. התוצאה היא 1201 עסקאות מרוויחות מתוך 1546, כלומר 78%. אבל הרווח הממוצע הוא רק ×0.45 מההפסד הממוצע, כך שכל הפסד מוחק יותר משני רווחים. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) עומד על 1.58: החשבון נסגר בפלוס, לא בגדול. מה שקונים כאן הוא שקט. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) הייתה 8.6%, ו-$10,000 בשיא ירדו לכל היותר ל-$9,144.
הכישלון כאן הוא מול המגמה עצמה. ביטקוין הפך $10,000 ל-$2,954,093 בקנה-והחזק, ולכן תשואה שנתית של 13.2% מול 63.5% מעידה שבנכס שטיפס בלי הפסקה, יציאות ו-660 עסקאות שורט עולות ביוקר. השנה הגרועה של הסקריפט הייתה 2019, ורצף-ההפסדים הארוך ביותר נעצר ב-5 עסקאות. גם הסטופ רגיש: הרחבת SL ATR Mult מ-1.5 ל-2.25 הורידה את התשואה הכוללת מ-319% ל-232.9% והעלתה את הירידה המקסימלית ל-10.3%. מי שבודק את הסקריפט הזה בודק תקרת-ירידה, לא מנוע-צמיחה.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
![הגרף של ביטקוין (BTCUSDT) (BTCUSDT) בנר יומי עם ULTIMATE TEMA/LSMA + INSTITUTIONAL + DAVIN MA [Ahtisham Qureshi] פעיל — עסקה אמיתית מרשימת-העסקאות מסומנת על הגרף, כפי שהסקריפט מסמן אותה](https://msl.org.il/wp-content/uploads/2026/09/goq0eqvl__tv-hero-pattern.png "ULTIMATE TEMA/LSMA: מגמה ונזילות מוסדית בביטקוין 1")
בצילום חפשו את צפיפות הכניסות על הגרף היומי של ביטקוין: 1546 עסקאות ב-11.6 שנים, לונג ושורט לסירוגין, בזמן שהמחיר עצמו מטפס. הסקריפט קוצר תנודות קטנות; קנה-והחזק קצר את המגמה כולה.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
המחבר מגדיר את הסקריפט כשילוב (mashup) של מעקב-מגמה קלאסי עם מושגי נזילות מוסדית: TEMA באורך 9, LSMA באורך 25 ו-EMA באורך 100 קובעים את כיוון-המגמה בגרף היומי.
כניסה
הכניסה דורשת שכל האינדיקטורים יהיו מיושרים (Require All Indicators Aligned), והלוגיקה המוסדית גוברת על כל השאר. בריצה נפתחו כך 1546 עסקאות: 886 לונג ו-660 שורט.
יעד
יעד-הרווח נקבע ב-3 מכפלות ATR (טווח-התנודה הממוצע), לצד סטופ-נגרר של 1 ATR ותקרה של 25 נרות לעסקה. הגדלת היעד ל-4.5 שינתה את התשואה הכוללת מ-319% ל-318.9% בלבד.
סטופ
הסטופ (נקודת היציאה בהפסד) יושב 1.5 ATR מהכניסה, וזה הפרמטר הרגיש: הרחבתו ל-2.25 הורידה את התשואה הכוללת ל-232.9% והעלתה את הירידה מהשיא מ-8.6% ל-10.3%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
לוח ההגדרות משחזר את הריצה על ביטקוין בגרף יומי, 2015 עד 2026; חמש השורות שלמטה הן אלה שמעצבות את 1546 העסקאות.
| Use Institutional Logic (Overrides All) | מפעיל את שכבת הנזילות המוסדית, שלפי שם ההגדרה גוברת על כל שאר הכללים. בריצה הזאת היא דלוקה, ועובדת עם בסיס-פוזיציה של 10% מההון וגודל שמשתנה בתוך האזור. | דלוקזה הלב של שם הסקריפט; בלעדיה בודקים סקריפט אחר. |
|---|---|---|
| SL ATR Mult | מרחק הסטופ ביחידות ATR מהכניסה. ברירת-המחדל היא 1.5, וזה הפרמטר היחיד מבין השניים שנבדקו ששינה את התמונה: ערך 2.25 נתן 1365 עסקאות במקום 1546 ותשואה כוללת של 232.9%. | ברירת-מחדלערך 1.5 שמר על ירידה מהשיא של 8.6%. |
| TP ATR Mult | מרחק יעד-הרווח ביחידות ATR מהכניסה. ברירת-המחדל היא 3. בבדיקת-הרגישות העלאה ל-4.5 השאירה 1546 עסקאות, תשואה כוללת של 318.9% וירידה מהשיא של 8.6%, כמעט זהה לריצה הבסיסית. | ברירת-מחדלבריצה הזאת שינוי היעד כמעט לא נגע בתוצאה. |
| Use Davin's MA Strategy | מוסיף את שכבת הממוצעים של דאווין: ממוצע ארוך של 200 וקצר של 10, קניית-ירידה בטריגר של 14% ויציאה בסגירה נמוכה יותר. כל הרכיבים האלה דלוקים בריצה על ביטקוין. | דלוקאחת משלוש השכבות שבשם הסקריפט. |
| Max Bars in Trade | תקרת-זמן לכל עסקה: אחרי 25 נרות יומיים העסקה נסגרת גם בלי יעד או סטופ. יחד עם 87.6% זמן בשוק, זו מסגרת של עסקאות קצרות ורצופות לאורך כ-11.6 שנים. | ברירת-מחדל25 נרות יומיים הם פחות מחודש קלנדרי. |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
![חלון ההגדרות של ULTIMATE TEMA/LSMA + INSTITUTIONAL + DAVIN MA [Ahtisham Qureshi]: לשונית Inputs כפי שהורצה](https://msl.org.il/wp-content/uploads/2026/09/goq0eqvl__tv-settings-panel.png "ULTIMATE TEMA/LSMA: מגמה ונזילות מוסדית בביטקוין 2")
This strategy represents a high-conviction "mashup" of classic trend-following and modern institutional liquidity concepts.
— AHTISHAM_EE, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. משפט אחד שמודה שמדובר בשילוב של רעיונות מוכרים ולא בהמצאה חדשה, ושאין מאחוריו אף מספר שמגבה את ה'שכנוע הגבוה'. היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן בחרנו לסקור אותו ולהעמיד את המילים מול 1546 עסקאות על ביטקוין, עם עמלה של 0.1%.
הרצנו את זה על ביטקוין (BTCUSDT) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של הכללים של הסקריפט הזה על 11.6 שנים של ביטקוין שכבר קרו. זו לא תחזית, זה שיעור על איך הכללים התנהגו בעבר, עסקה אחרי עסקה.
![דוח Strategy Tester המלא של ULTIMATE TEMA/LSMA + INSTITUTIONAL + DAVIN MA [Ahtisham Qureshi] על ביטקוין (BTCUSDT) בנר יומי: עקומת הון מול קנה-והחזק, drawdown וטבלת הסיכום (1546 עסקאות)](https://msl.org.il/wp-content/uploads/2026/09/goq0eqvl__tv-report-full.png "ULTIMATE TEMA/LSMA: מגמה ונזילות מוסדית בביטקוין 3")
מספר עסקאות
1546
1546 עסקאות אומרות שהסקריפט סוחר כמעט בלי הפסקה, וכל אחת משלמת 0.1% עמלה. כאן העמלות הן חלק מהתוצאה עצמה, לא הערת-שוליים.
תקופת הבדיקה
11.6 שנים
מ-10.3.2015 עד 2.10.2026, כ-11.6 שנים של ביטקוין עם קריסות ושיאים. זה מספיק זמן כדי שמזל של שנה אחת לא יתחפש לשיטה.
תשואה שנתית
13.2%
13.2% בשנה נשמע סביר עד שמניחים לידו 63.5% של קנה-והחזק באותו ביטקוין. מה שהסקריפט מציע בריצה הזאת הוא שליטה בירידות, לא תשואה.
ירידה מקסימלית מהשיא
8.6%
8.6% ירידה מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגת התיק עד השפל שאחריה): $10,000 בשיא היו יורדים ל-$9,144. זו נקודת-החוזק האמיתית של הריצה.
השנה הגרועה
2019
2019 הייתה השנה החלשה של הריצה, והתשואה שלה לא נמסרה. בדוק אותה בעצמך לפני שאתה מניח שהשיטה שורדת כל סוג של שוק.
זמן בשוק
87.6%
87.6% מהזמן הכסף נמצא בפוזיציה, בלונג או בשורט. זו לא שיטה שיושבת בצד ומחכה להזדמנות, אלא כזו שחשופה לשוק כמעט תמיד.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
1201 מ-1546 · ×0.45
78% מרוויחות נראה מושלם, אבל הרווח הממוצע הוא רק ×0.45 מההפסד הממוצע. רק שני הנתונים יחד, עם Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 1.58, מראים שהשיטה מרוויחה בכלל.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של AHTISHAM_EE (גרסת 2026-04-12), לונג ושורט, על גרף ביטקוין (BTCUSDT) יומי
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · TEMA Length=9 · LSMA Length=25 · EMA 100 Length=100 · TP ATR Mult=3 · SL ATR Mult=1.5 · Trail ATR Mult=1 · Max Bars in Trade=25 · Volume MA Length=20 · Volume Multiplier=1.2 · Indicator Line Thickness=2 · ועוד 40 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה5.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי ULTIMATE TEMA/LSMA משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם 78% עסקאות מרוויחות ו-8.6% ירידה מקסימלית לא מספרים לך את כל הסיפור.
העסקאות שהפסידו
345 מ-1546
345 עסקאות נסגרו בהפסד, והרווח הממוצע של עסקה מנצחת הוא רק ×0.45 מההפסד הממוצע. כלומר 1201 המרוויחות עובדות קשה בעיקר כדי לכסות אותן. דוח שמבליט 78% ומשאיר את היחס הזה בצד הוא בדיוק הסוג שקטלוגים אוהבים. בשורה התחתונה: $41,900 מול $2,954,093 בקנה-והחזק.
השנה הגרועה ורצף ההפסדים
2019 · 5 ברצף
השנה החלשה בריצה היא 2019, ודף-העובדות לא אומר כמה כסף ירד בה. זה חור שצריך לסגור לפני שסומכים על הגרף. הרצף הארוך ביותר הוא 5 עסקאות מפסידות ברצף. על הנייר זה נשמע קצר, אבל עם עמלה של 0.1% על כל פעולה, חמש סגירות בהפסד ברצף מרגישות אחרת כשמדובר בכסף שלך.
הזמן בחוץ
12.4%
רק 12.4% מהזמן הכסף נמצא מחוץ לשוק, כך שכמעט אין כאן הגנה של ישיבה בצד בזמן סערה. ויש עוד מה שהדוח לא סופר: מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע לא נכללו בריצה. לכן $41,900 הוא מספר לפני חשבון, לא מה שנשאר ביד.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- האם המדגם גדול מספיק? כאן כן: 1546 עסקאות בביטקוין לאורך כ-11.6 שנים, 886 לונג ו-660 שורט. מדגם כזה מסנן מזל של עסקה אחת, אבל הוא מכסה נכס יחיד בלבד, ולכן מסקנה עליו לא עוברת לנכס אחר.
- האם העמלה כלולה? בריצה שלנו הגדרנו ידנית 0.1% לפעולה, ועם 1546 עסקאות זה מצטבר לחיכוך משמעותי. בכל דוח שמגיע אליך, בדוק אם הוגדרה עמלה בכלל או שהיא עומדת על אפס. מס-רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע לא נכללו גם אצלנו.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לפי עמוד-הסקריפט, שנקרא ב-5.10.2026, הוא לא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה. סקריפט שמצייר-מחדש מזיז אותות בדיעבד ומנפח את הבק-טסט. כאן אפשר לפתוח את הקוד ולוודא בעצמך לפני כל שימוש.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן בחרנו בעצמנו: ביטקוין בגרף יומי מ-10.3.2015 עד 2.10.2026, כ-11.6 שנים, כדי לא לבחור לסקריפט חלון נוח. על פני התקופה הזו קנה-והחזק ניצח ב-$2,912,193.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת משינוי קטן בפרמטר, היא צירוף-מקרים. כאן הזזנו את היעד ואת הסטופ פי-1.5 ובדקנו מה נשאר.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 1546 | 319% | 8.6% |
| שינוי TP ATR Mult מ-3 ל-4.5 | 1546 | 318.9% | 8.6% |
| שינוי SL ATR Mult מ-1.5 ל-2.25 | 1365 | 232.9% | 10.3% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
גודל-הפוזיציה הבסיסי בהגדרות הריצה הוא 10% (Institutional Base Position %), עם הגדלה בתוך האזור. רצף-ההפסדים הארוך ביותר היה 5 עסקאות ברציפות, והירידה המקסימלית מהשיא (drawdown: הנפילה מנקודת-השיא של התיק עד השפל שאחריה) הייתה 8.6%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,144. כלומר, הסקריפט קנה לך שקט, ושילם עליו ב-13.2% שנתי מול 63.5% בקנה-והחזק.
היתרון האמיתי למתחיל הוא משמעת מכנית, לא תשואה. המערכת פועלת לפי כללים קבועים: יעד-רווח של פי 3 ATR, סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) של פי 1.5 ATR, ויציאה אחרי 25 נרות לכל היותר. כשהסטופ הורחב לפי 2.25, הירידה מהשיא עלתה ל-10.3% והתשואה הכוללת ירדה ל-232.9%. כלל אחד משנה את כל התמונה, ולכן לומדים אותו לפני שנוגעים בו.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על ביטקוין (BTCUSDT). כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף ביטקוין יומי
פותחים גרף חדש, מקלידים בחיפוש-הסימולים POLONIEX:BTCUSDT ומעבירים את טווח-הזמן לגרף יומי. על הנכס ועל הטווח האלה נמדדו 1546 העסקאות של הריצה. לכן משחזרים קודם את המקור, ורק אחר כך משנים משהו בהגדרות.
מוצאים את הסקריפט בקהילה
בחלון-האינדיקטורים מחפשים בסקריפטים של הקהילה את השם המלא ULTIMATE TEMA/LSMA + INSTITUTIONAL + DAVIN MA ומוודאים שהמחבר הוא AHTISHAM_EE. אם הוא לא עולה בחיפוש, נכנסים לדף-הסקריפט מהקישור ולוחצים על Use on chart. הקוד פתוח, אז אפשר לקרוא גם אותו.
![חלון האינדיקטורים — חיפוש ULTIMATE TEMA/LSMA + INSTITUTIONAL + DAVIN MA [Ahtisham Qureshi] של המחבר AHTISHAM_EE](https://msl.org.il/wp-content/uploads/2026/09/goq0eqvl__tv-step-2.png "ULTIMATE TEMA/LSMA: מגמה ונזילות מוסדית בביטקוין 5")
אם מופיעים כמה סקריפטים בשם דומה, ודא שהמחבר הוא AHTISHAM_EE ושתאריך-הפרסום הוא 2026-04-12.
מגדירים עמלה לפני הדוח
פותחים את חלון ההגדרות (Properties) ומגדירים עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000, בדיוק כמו בריצה המתועדת. ב-1546 עסקאות כל פעולה נושאת עמלה, ודוח בלי עמלה מציג תוצאה טובה ממה שהיה קורה בפועל.
פותחים את דוח-האסטרטגיה
Strategy Tester מציג את דוח-הריצה. בודקים שהמספרים תואמים למקור: 1546 עסקאות, 78% מרוויחות, ו-Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 1.58. אם המספרים רחוקים מאלה, משהו בהגדרות או בטווח-התאריכים שונה מהריצה המתועדת.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
היחס ×0.45 אומר שעסקה מרוויחה ממוצעת שווה פחות מחצי מעסקה מפסידה ממוצעת. כלומר, הסקריפט נשען על 78% הצלחות. מריצים על נכס אחר: אם אחוז-ההצלחה יורד, ה-Profit Factor של 1.58 נשחק מהר.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על ULTIMATE TEMA/LSMA
האם הסקריפט מצייר-מחדש?
לא. בעמוד-הסקריפט ב-TradingView הוא מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לקריאה. עבורך זה אומר שאותות שהופיעו בגרף היומי של ביטקוין לא אמורים לזוז בדיעבד, ו-1546 העסקאות בריצה משקפות את הלוגיקה כפי שנכתבה. מה שנשאר לבדוק הוא אם הלוגיקה עצמה מחזיקה, לא אם הגרף מטעה אותך.
כמה עמוק ירד ההון בריצה?
8.6% — זו הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown: הנפילה הגדולה ביותר מפסגת-ההון) לאורך 11.6 שנות הריצה על BTCUSDT. בדולרים: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,144, וזה עם 87.6% מהזמן בשוק, כלומר חשיפה כמעט רציפה. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן המספר הזה נבחן מול הסבולת שלך, לא מול השוק.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל להסתכל על הסקריפט?
קנה-והחזק ניצח בפער של $2,912,193: $2,954,093 מול $41,900 בסקריפט. 13.2% שנתי מול 63.5% אומר שעל ביטקוין, בתקופה הזאת, הסקריפט לא מתחרה בהחזקה פשוטה. מה שזה מעלה לבדיקה: האם ירידה מקסימלית של 8.6% שווה לך ויתור כזה, כשלקנה-והחזק אין בדוח מספר מקביל להשוות אליו.
אם 78% מהעסקאות מרוויחות, למה התשואה נמוכה?
יחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.45 אומר שהרווח הממוצע קטן מחצי ההפסד הממוצע. לכן Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 1.58: מעט הפסדים מוחקים רצף רווחים. עם רצף-הפסדים ארוך של 5 עסקאות ו-2019 כשנה הגרועה, אחוז-ההצלחה לבדו מספר רק חצי מהסיפור של 1546 עסקאות.
כמה התוצאה רגישה לשינוי פרמטרים?
רגישה בעיקר לסטופ (נקודת היציאה בהפסד). הגדלת מכפיל-הסטופ (SL ATR Mult) מ-1.5 ל-2.25 הורידה את התשואה הכוללת מ-319% ל-232.9%, צמצמה את העסקאות ל-1365 והעלתה את הירידה המקסימלית ל-10.3%. הזזת יעד-הרווח מ-3 ל-4.5 כמעט לא שינתה דבר: 318.9%. כאן, בסטופ, מתחילה הבדיקה שלך לפני כל שינוי.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את קוד-המקור של הסקריפט, הרץ אותו על POLONIEX:BTCUSDT בגרף יומי עם עמלה של 0.1%, וודא שאתה מקבל 1546 עסקאות ותשואה כוללת של 319%. אם המספרים שלך שונים, מצאת את ההגדרה הראשונה שצריך להבין.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את רצף-ההפסדים הארוך ביותר שלך ואת הירידה הגדולה ביותר מהשיא בחשבון, והשווה אותם ל-5 עסקאות ול-8.6% של הריצה. השאלה איננה מי הרוויח יותר, אלא איזו שיטה עמדה בכללים שלה גם בשנה כמו 2019.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל מהפער: $41,900 מול $2,954,093 בקנה-והחזק, לפני מס-רווחי-הון ופערי-ביצוע. אחר כך הרץ את הסקריפט על נכס ותקופה שלא נבדקו כאן, ובדוק אם הירידה מהשיא נשארת חד-ספרתית גם שם.