- יוצרThe_Stock_Yogi
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההמערכת סווינג לגרפי שעה, 4 שעות ויומי שמזהה גלי שוק גדולים ורוכבת עליהם
- פורסמה2026-04-20עדכון אחרון: 2026-04-20
- ציור-מחדשלא נבדק אצלנו
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 4.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
רכיבה על גלי-מומנטום: כשתנועה גדולה כבר יצאה לדרך, עם סטופ לפי תנודתיות ויעד פי שלושה מהסיכון
AGNI MOMENTUM נבנה, לפי היוצר, כדי לזהות גלי שוק גדולים ולרכוב עליהם בגרפי שעה, 4 שעות ויומי, תוך בקרות סיכון ברמה מקצועית (professional-grade risk controls). בהגדרות שהרצנו נמצאים Stoch RSI באורך 14 עם החלקות 3 ו-3, סטופ (רמת יציאה בהפסד) במרחק פי 1.5 מטווח-התנודה הממוצע (ATR), יעד פי 3 מהסיכון וסטופ נגרר פעיל. התוצאה על RELIANCE: 1677 עסקאות לונג, והכסף בשוק רק 21.2% מהזמן. כלומר, ברוב התקופה ההון שלך ישב בחוץ בזמן שהמניה עלתה.
למה שזה יעבוד? ההנחה של מערכת-גלים היא שתנועה שצברה תנופה ממשיכה, ושיעד של פי 3 מהסטופ מרשה להפסיד ברוב העסקאות ועדיין להרוויח. בפועל רק 29% מהעסקאות הרוויחו, והרווח הממוצע היה ×1.5 מההפסד הממוצע, חצי ממה שהיעד מבטיח. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 0.62 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו 62 סנט, וזה עוד לפני מס.
נקודת-הכשל כתובה בהגדרות עצמן: חלון כניסה 0015-0000 ושעת יציאה כפויה 15:29 לפי אזור-הזמן GMT+530. מערכת שנקראת סווינג סוגרת כאן פוזיציות בשעה קבועה, ולכן השאלה לבדיקה היא אם 1677 כניסות על גרף שעה הן גלים או רעש. הכיוון הוא לונג בלבד, כי מסחר בשורט כבוי. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הצניחה הגדולה ביותר מפסגת-ההון) עמדה על 86.3%: מי שהחזיק את המערכת ראה $10,000 הופכים ל-$1,372, בזמן שקנה-והחזק הניב 16.7% בשנה.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
חפשו בצילום את צפיפות חיצי-הלונג על RELIANCE בגרף השעה ואת המרחק הקצר בין כל כניסה ליציאה שלה. שנת 2016 הייתה הגרועה בריצה, ורצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-20 עסקאות ברציפות.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
המחבר מגדיר את המערכת כבנויה לזהות ולרכוב על גלי-שוק מרכזיים; בריצה על RELIANCE בגרף שעה, הזיהוי נשען על Stoch RSI באורך 14 עם החלקות K ו-D של 3.
כניסה
כניסת לונג בלבד, כי מכירות כבויות בהגדרות, ורק בתוך חלון-הכניסה 0015-0000 לפי שעון הודו. לאורך כ-11.7 שנים הכסף היה בשוק רק 21.2% מהזמן, ורוב התקופה ההון המתין בחוץ.
יעד
יעד-הרווח מחושב פי 3 מגובה-הסיכון, ולצדו פועל סטופ נגרר. בפועל יחס הרווח/הפסד הממוצע יצא ×1.5, ומדד Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) עמד על 0.62: כל דולר הפסד הוחזר ב-62 סנט.
סטופ
הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) מונח במרחק 1.5 ATR (טווח-התנודה הממוצע), וכל פוזיציה פתוחה נסגרת בכוח ב-15:29. ההגנה הזו לא מנעה רצף של 20 עסקאות מפסידות ברצף וירידה מהשיא של 86.3%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
לוח-ההגדרות של AGNI MOMENTUM כפי שרץ על RELIANCE מרכז את הכפתורים שקובעים כיוון, שעות, יעד וסטופ. שינוים בטווח שנבדק לא הפך את התוצאה לחיובית.
| Allow SELL Trades? | מתג כניסות השורט. בריצה הזו הוא כבוי, ולכן כל 1677 העסקאות על RELIANCE היו קניות. מתוכן רק 494 (29%) נסגרו ברווח, כלומר כשבע מכל עשר כניסות הפסידו. | כבויהפעלתו דורשת ריצה חדשה, הצד הזה לא נבדק כאן |
|---|---|---|
| Risk/Reward Ratio | קובע כמה רחוק יעד-הרווח ביחס לסטופ. בריצה עמד על 3, והעלאתו ל-4.5 הניבה 1679 עסקאות והפסד כולל של 85%, שיפור זניח שלא משנה את התמונה הכוללת. | ברירת-מחדלהגדלת היעד לבדה לא חילצה את הריצה על RELIANCE מהפסד |
| ATR SL Multiplier | קובע את רוחב הסטופ ככפולה של ATR. בריצה עמד על 1.5, והרחבתו ל-2.25 הניבה 1664 עסקאות, הפסד כולל של 82.7% וירידה מהשיא של 82.8%, עדיין מחיקה של רוב ההון. | ברירת-מחדלסטופ רחב יותר הקטין את הנזק רק בכמה נקודות |
| Enable Trailing Stop? | מפעיל סטופ נגרר שמתעדכן עם תנועת המחיר במקום להמתין רק ליעד הקבוע. בריצה על RELIANCE הוא היה דלוק, וכל בדיקות הרגישות נמדדו כשהוא פועל, ולכן השפעתו הנפרדת לא נמדדה. | דלוקכיבויו ישנה את אופי היציאה ודורש ריצה נפרדת |
| Forced Exit Time (HHMM) | שעת סגירה כפויה לפוזיציות פתוחות, מוגדרת 1529 לפי שעון הודו (GMT+530). בריצה על RELIANCE היא מגבילה את משך ההחזקה, וזה עומד לבדיקה מול הגדרת היוצר כמערכת סווינג. | ברירת-מחדלשינוי השעה עשוי לשנות את משך העסקאות ואת התוצאה |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
The AGNI MOMENTUM is a high-performance swing trading system developed by The Stock Yogi.
— The_Stock_Yogi, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. משפט שמבטיח ביצועים גבוהים בלי מספר אחד שמגבה אותו, כי היוצר לא פרסם בק-טסט. בגלל הפער בין התווית לנתונים בחרנו להריץ את הקוד הפתוח בעצמנו, ועל RELIANCE יצאה תשואה שנתית של -15.6%.
הרצנו את זה על RELIANCE — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי AGNI MOMENTUM על מחירי העבר של RELIANCE. RELIANCE נסחר ברופי; הבדיקה רצה בחשבון דולרי, ולכן כל הסכומים כאן בדולר וכוללים גם את תנודות שער-החליפין. זו לא תחזית, זה שיעור על מה שהחוקים האלה היו עושים לכסף שלך.
מספר עסקאות
1677
1677 עסקאות על מניה אחת בכ-11.7 שנים. בעמלה של 0.1% לפעולה כל כניסה ויציאה גובות מחיר, והתדירות הזאת לבדה שוחקת את החשבון.
תקופת הבדיקה
11.7 שנים
כ-11.7 שנים על גרף שעה של RELIANCE. זה מספיק זמן כדי שההפסד לא ייחשב מזל רע של חודש אחד. זה דפוס חוזר.
תשואה שנתית
-15.6%
-15.6% בשנה מול 16.7% בקנה-והחזק. כל שנה בסקריפט כיווצה את החשבון, ובאותו זמן החזקה פשוטה של אותה מניה הפכה $10,000 ל-$61,318.
ירידה מקסימלית מהשיא
86.3%
86.3% ירידה מהשיא (drawdown: הנפילה הגדולה מפסגת החשבון לשפל). $10,000 בשיא היו הופכים ל-$1,372, ומשם הדרך חזרה ארוכה מכל מה שהסקריפט הרוויח.
השנה הגרועה
2016
2016 סומנה כשנה הגרועה של הריצה.
זמן בשוק
21.2%
21.2% מהזמן בשוק. הכסף ישב בחוץ רוב התקופה ובכל זאת הספיק להפסיד, כלומר הבעיה היא העסקאות עצמן ולא חשיפה עודפת.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
494 מ-1677 · ×1.5
29% מרוויחות ויחס ×1.5 נשמעים נסבלים כל אחד לבדו. רק יחד מתברר שהרווחים לא מכסים את ההפסדים: Profit Factor (רווח ברוטו לכל דולר הפסד) 0.62.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של The_Stock_Yogi (גרסת 2026-04-20), צד-לונג בלבד, על גרף RELIANCE שעה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Allow BUY Trades?=on · Allow SELL Trades?=off · Timezone Offset (IST)=GMT+530 · Entry Window=0015-0000 · Forced Exit Time (HHMM)=1529 · Risk/Reward Ratio=3 · ATR SL Multiplier=1.5 · Enable Trailing Stop?=on · Stoch RSI Length=14 · K Smoothing=3 · ועוד 1 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה4.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי AGNI MOMENTUM – Ultimate Swing Strategy משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם 'מערכת בעלת ביצועים גבוהים' (high-performance) של AGNI MOMENTUM פוגשת את המספרים של הריצה על RELIANCE.
העסקאות המפסידות
1183 מ-1677
יותר משתיים מכל שלוש עסקאות בריצה נסגרו בהפסד. בהגדרות של היוצר, רוב הכניסות שלך על RELIANCE ייגמרו במינוס, והמשימה תהיה להמשיך לבצע גם כשהיחס ×1.5 לא מצליח לפצות עליהן. השאלה לבדיקה היא לא אם הסקריפט צודק, אלא אם אתה מסוגל לשאת את הקצב הזה.
רצף ההפסדים והשנה הגרועה
20 ברצף
עשרים עסקאות מפסידות ברצף, בלי אף רווח באמצע. הפיתוי לשנות הגדרות כאן ברור, אבל בדיקת הרגישות מראה שגם העלאת יחס הסיכון/סיכוי מ-3 ל-4.5 השאירה הפסד כולל של 85%. 2016 הייתה השנה הגרועה של הריצה.
הזמן בחוץ
78.8% מהזמן
הכסף ישב בחוץ רוב התקופה, ובזמן הזה RELIANCE המשיכה לנוע בלי הסקריפט. קנה-והחזק, שפשוט נשאר בפנים, סיים עם $61,318 מול $1,374, פער של $59,944. הישיבה בצד לא קנתה כאן ביטחון: החשבון ספג ירידה של 86.3% מהשיא גם כך, ופספס את מה שהחזקה פשוטה של אותה מניה כן הרוויחה.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- האם המדגם גדול מספיק? כאן כן: 1677 עסקאות לאורך כ-11.7 שנים על RELIANCE. מדגם כזה כבר לא מקרי, ולכן 29% מרוויחות ו-Profit Factor 0.62 (רווחים חלקי הפסדים) הם תכונה של השיטה, לא מזל רע.
- האם הוגדרה עמלה בכלל? שאל אם הדוח רץ על אפס עמלה. בריצה שלנו הוגדרה ידנית 0.1% לפעולה, והיא מצטברת על פני מאות רבות של עסקאות. מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע עדיין לא כלולים, כך שבכיסך יישאר פחות.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לא בדקנו זאת. $10,000 הפכו ל-$1,374, מול $61,318 בקנה-והחזק.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, אז אנחנו בחרנו את RELIANCE על גרף שעה, מ-2015 עד 2026. גרף השעה הוא אחת המסגרות שהיוצר עצמו מציין, והתקופה ארוכה מספיק כדי לכלול שנים רעות כמו 2016.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
תוצאה שמתהפכת משינוי קטן בהגדרה היא צירוף-מקרים. כאן בדקנו אם ההפסד של AGNI MOMENTUM מחזיק.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 1677 | -86.3% | 86.3% |
| שינוי Risk/Reward Ratio מ-3 ל-4.5 | 1679 | -85% | 85% |
| שינוי ATR SL Multiplier מ-1.5 ל-2.25 | 1664 | -82.7% | 82.8% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
כל $10,000 שהיו בשיא הפכו בריצה הזאת ל-$1,372: drawdown (ירידה מהשיא לשפל) של 86.3%. כלומר מי שהחזיק את השיטה על RELIANCE נשאר עם פחות משביעית מהכסף, ובדרך ספג רצף של 20 עסקאות מפסידות. ההגדרות קבעו יחס סיכוי-סיכון 3, סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) במרחק פי 1.5 מה-ATR וסטופ נגרר. לכן השאלה כמה לשים מתחילה בסכום שאתה מוכן לראות נמחק כמעט כולו.
היתרון האמיתי למתחיל כאן הוא לא הרווח, אלא המשמעת המכנית. הסקריפט נכנס בלונג בלבד, בתוך חלון-כניסה קבוע, וסוגר בכפייה ב-15:29 לפי ההגדרות. 78.8% מהזמן הכסף בחוץ. מעקב אחרי כללים כאלה בחשבון-דמו מלמד אותך להחזיק בכלל גם כשההפסדים מצטברים, בלי לשלם על השיעור בכסף אמיתי.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף שעה של RELIANCE
פתח גרף של NSE:RELIANCE ובחר בגרף שעה. זה הנכס וזה הטווח של הריצה המתועדת, מ-7.1.2015 עד 30.9.2026. נכס או טווח אחר ייתנו דוח אחר, ולכן קודם משחזרים את המקור ורק אחר-כך משנים משהו.
מוסיפים את הסקריפט מהקהילה
חפש בסקריפטים של הקהילה את השם המלא AGNI MOMENTUM – Ultimate Swing Strategy והוסף אותו לגרף. הסקריפט פורסם בקוד-פתוח, כך שאפשר לקרוא את חוקי הכניסה והיציאה בעצמך עוד לפני ההרצה הראשונה.
בקטלוג עלולים להופיע סקריפטים בשמות דומים. ודא שהמחבר הוא The_Stock_Yogi ושהסקריפט פורסם ב-20.4.2026.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים
בלשונית Properties של האסטרטגיה הזן הון-התחלתי של $10,000 ועמלה של 0.1% לפעולה, כמו בריצה המתועדת. השאר את Allow SELL Trades כבוי. על 1677 עסקאות, דוח שנקרא בלי עמלה מציג תוצאה טובה מזו שהייתה בפועל.
פותחים את Strategy Tester
פתח את Strategy Tester ובדוק שהדוח מכסה את כל התקופה, מ-2015 עד 2026. אם מספר העסקאות רחוק מ-1677, יש בהגדרות משהו ששונה מהריצה. עצור, השווה מול רשימת-ההגדרות, ורק אז קרא תוצאות.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
קרא קודם את הירידה מהשיא, 86.3%, ורק אחריה את התשואה: -15.6% בשנה מול 16.7% בקנה-והחזק. אחר-כך הרץ על נכס אחר. אם גם שם רק כ-29% מהעסקאות מרוויחות, זה מעלה לבדיקה את החוקים עצמם, לא את RELIANCE.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על AGNI MOMENTUM – Ultimate Swing Strategy
האם AGNI MOMENTUM מצייר-מחדש את האותות שלו?
לא בדקנו זאת. הקוד פתוח, ואפשר לבדוק בו אם הסקריפט מצייר מחדש. את הקוד אפשר לקרוא ולבדוק בעצמך.
מה הייתה הירידה המקסימלית מהשיא בריצה?
86.3% drawdown (הירידה הגדולה ביותר מהשיא אל השפל): כל $10,000 בשיא היו הופכים ל-$1,372. הנתון כמעט זהה לתשואה הכוללת, מינוס 86.3%, כלומר החשבון סיים קרוב לשפל ולא התאושש. ורצף של 20 הפסדים ברציפות אומר שהיית צריך להמשיך לבצע אותות אחרי עשרים כישלונות רצופים.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבדוק את הסקריפט?
כי הפער הוא הממצא. על RELIANCE בגרף שעה, $10,000 הפכו ל-$1,374 עם הסקריפט מול $61,318 בקנה-והחזק, פער של $59,944. תשואה שנתית של מינוס 15.6% מול 16.7% אומרת שהסקריפט לא רק פספס את עליית-המניה, הוא שחק את ההון. מה שנותר לבדוק: האם הלוגיקה מתאימה לנכס אחר.
האם שינוי הפרמטרים מציל את התוצאה?
לא. העלאת יחס הסיכון/סיכוי (Risk/Reward Ratio) מ-3 ל-4.5 הביאה תשואה כוללת של מינוס 85%, והגדלת מכפיל הסטופ (ATR SL Multiplier) מ-1.5 ל-2.25 הביאה מינוס 82.7%. ההפסד שורד כל שינוי, כלומר הבעיה נמצאת בבסיס הלוגיקה על RELIANCE בגרף שעה, ולא בכוונון עדין של מספר אחד.
מה אומר שיעור הצלחה של 29% בריצה הזאת?
494 מתוך 1677 עסקאות הרוויחו, 29%. רווח ממוצע גדול פי 1.5 מהפסד ממוצע לא מכסה שיעור הצלחה כזה, ולכן Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 0.62: על כל דולר שהופסד חזרו 62 סנט. העמלה של 0.1% לפעולה, על פני 1677 עסקאות, מכבידה עוד.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את עמוד הסקריפט, הרץ את הקוד הפתוח בעצמך על RELIANCE בגרף שעה, ובדוק בדוח שלושה מספרים לפני כל דבר אחר: עמלה, מספר עסקאות וירידה מהשיא. אם אחד מהם חסר, הדוח לא גמור.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את העסקאות שלך מהחודשים האחרונים באותו מבנה של הריצה הזאת: אחוז מרוויחות, יחס רווח/הפסד ממוצע ורצף-ההפסדים הארוך. השוואה לנתוני AGNI MOMENTUM תראה לך אם התחושה שלך מוסיפה משהו מעבר לכללים קבועים.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: השווה קודם מול האלטרנטיבה הפשוטה: באותה תקופה קנה-והחזק על RELIANCE הניב 16.7% בשנה, מול -15.6% לסקריפט. אם בדיקה משלך לא סוגרת את הפער הזה, אין סיבה לבחון אותו בכסף אמיתי.