- יוצרmmello27
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההמושגי 'כסף חכם' בגרסה מסתגלת, גרסה 0.1.3
- פורסמה2026-04-28עדכון אחרון: 2026-05-20
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילגבוהה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 5.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
בלוקים, פערים ונזילות: כשהמחיר שובר מבנה וחוזר לאזור שהשאיר מאחוריו
DeFiers-SMC Strategy בונה את ההחלטה ממושגי 'כסף חכם' (Smart Money Concepts), ובלשון היוצר בגרסה מסתגלת. על הגרף הוא משרטט בלוקים של פקודות, פערי-ערך, אזורי-נזילות ותוויות של שבירת-מבנה. הכניסה לא נשענת על סימן אחד: בהגדרות-הריצה נדרש ציון כסף-חכם של 65 לפחות מתוך 100, וגם 3 לפחות מתוך 5 גורמים פעילים. על BTCUSDT.P זה הניב 39 עסקאות בכ-0.9 שנים, והכסף היה בשוק רק 12.9% מהזמן. כלומר, רוב הזמן אתה מחכה ולא סוחר.
למה שזה יעבוד? ההשערה היא שתנועה חדה אחרי שבירת-מבנה משאירה אזור שהמחיר חוזר לבדוק. הסקריפט מחפש בלוק כזה עד 20 נרות אחרי השבירה, ומרווח-הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) הוא 0.5 ATR (מדד התנודתיות). היעד השני עומד על פי 3 מהסיכון. כך הריצה הרוויחה רק ב-26% מהעסקאות ובכל זאת סיימה בפלוס 3.7%: רווח ממוצע היה פי 3.87 מהפסד ממוצע. אתה משלם בהרבה הפסדים קטנים על מעט רווחים גדולים, ורצף של 10 הפסדים ברציפות הוא חלק מהמחיר.
הנקודה החלשה היא הרגישות. הרחבת מרווח-הסטופ מ-0.5 ל-0.75 ATR הפכה את התשואה למינוס 3.4%, והירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מפסגת התיק) קפצה מ-4.7% ל-9.2%. הזזת היעד השני מפי 3 לפי 4.5 נתנה מינוס 2%. גם הכיוון מעלה לבדיקה: 27 שורט מול 12 לונג, בתקופה שבה קנה-והחזק איבד 14.2%. בשוק עולה ההטיה הזאת עלולה לעבוד נגדך.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
חפשו בצילום את תוויות שבירת-המבנה, את מלבני הבלוקים והפערים ואת קווי הסטופ והיעד של העסקה הפתוחה, ושימו לב כמה מעט מהם הופכים לעסקה. 39 עסקאות ב-325 ימים: הסקריפט מסנן הרבה יותר משהוא סוחר.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
DeFiers-SMC Strategy מחפש על גרף 15 הדקות של BTCUSDT.P שבירות-מבנה בעוצמה של 1.5 ATR לפחות (מדד התנודתיות), אזורי-פקודות מאומתים בנפח פי 1.5 ופערי-מחיר הוגן בגודל 0.5 ATR לפחות.
כניסה
כל הזדמנות מקבלת ציון 'כסף חכם'. נכנסים רק מ-65 ומעלה, עם 3 מתוך 5 גורמים פעילים ומגמת טווח-זמן גבוה מיושרת. בריצה נפתחו 12 לונג ו-27 שורט.
יעד
חצי מהפוזיציה נסגר ביעד ראשון של פי 1.5 מגובה הסטופ. היתרה רצה אל נזילות נגדית, ובהיעדרה אל פי 3, עם סטופ נגרר מבני אחרי היעד הראשון.
סטופ
הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) מוצב עם מרווח 0.5 ATR ומוגבל ל-5% מהמחיר. אחרי תנועה של 0.7 R לטובה הוא עובר לנקודת-האיזון, והסיכון לעסקה הוא 2% מההון.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
ההגדרות שהריצה על BTCUSDT.P השתמשה בהן הן ברירת-המחדל של mmello27, ושני כיוונונים בודדים כבר הפכו את 3.7% לתשואה שלילית.
| Folga do Stop Loss (em xATR) | המרווח שמוסיפים לסטופ, בריצה 0.5. הרחבה ל-0.75 הפכה 3.7% תשואה להפסד של 3.4% וכמעט הכפילה את ה-drawdown (הירידה מהשיא) ל-9.2%. סטופ רחב יותר לא קנה כאן שקט. | ברירת-מחדלשינוי של רבע ATR מחק כאן את כל הרווח |
|---|---|---|
| Risco/Retorno alvo do TP2 (multiplo de SL) | יעד הרווח השני כמכפלה של גובה הסטופ, בריצה פי 3. העלאה לפי 4.5 הורידה את התשואה הכוללת למינוס 2% והעלתה את ה-drawdown ל-9.2%. יעד שאפתני יותר הרע את שני המדדים. | ברירת-מחדליעד רחוק יותר לא שיפר כאן את התוצאה |
| Pontuacao minima Smart Money (0-100) | סף הציון שעסקה צריכה לעבור כדי להיפתח, בריצה 65. עם הסף הזה ושאר המסננים, הכסף היה בשוק רק 12.9% מהזמן, ונפתחו 39 עסקאות בכ-0.9 שנים. | ברירת-מחדלרוב הזמן הכסף בחוץ: פחות עסקאות, פחות חשיפה |
| Minimo de fatores ativos (0 a 5) | כמה מחמשת הגורמים חייבים להתקיים, בריצה 3: טווח-זמן גבוה, מגמה מקומית, ניקוי נזילות, כניסה באזור-פקודות או פער, ואזור פרמיה/דיסקאונט. אף אחד מהם אינו חובה בפני עצמו. | ברירת-מחדל3 מתוך 5 בגמישות, בלי גורם-חובה קבוע |
| Risco por trade (% do capital) | כמה מההון מסכנים בכל עסקה, בריצה 2%. רצף של 10 עסקאות מפסידות הוא התרחיש שהגודל הזה צריך לשרוד. בריצה הירידה מהשיא נעצרה על 4.7%, כלומר $9,535 מכל $10,000. | ברירת-מחדלהסיכון לעסקה קובע כמה יכאב רצף ההפסדים |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
DeFiers-SMC Strategy v0.1.3 — Smart Money Concepts adaptativo.
— mmello27, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. הגדיר את הסקריפט בשורה אחת ולא הבטיח אף מספר, וזה כמעט חריג בקטלוג. בלי בק-טסט מפורסם ובלי הבטחת-תשואה, מה שנשאר לבדוק הוא הקוד עצמו. מאחר שהוא פתוח ולא מצייר-מחדש, בחרנו להריץ אותו בעצמנו.
הרצנו את זה על BTCUSDT.P — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי DeFiers-SMC Strategy על מחירי העבר של BTCUSDT.P בגרף 15 דקות. זו לא תחזית למה שיקרה, אלא שיעור על איך הכללים האלה התנהגו בשוק אחד ובתקופה אחת.
מספר עסקאות
39
39 עסקאות ב-325 ימים, 27 מהן שורט. זה פחות מעסקה בשבוע, ומדגם קטן מכדי לקבוע שהשיטה עובדת. הוא מספיק רק כדי לשאול שאלות.
תקופת הבדיקה
11 חודשים
הריצה נבחנה על BTCUSDT.P בגרף 15 דקות, מ-7.11.2025 עד 28.9.2026. בתקופה הזאת קנה-והחזק איבד 14.2%, כלומר הסקריפט נבחן בשוק יורד אחד בלבד ולא במחזור שלם.
תשואה שנתית
—
הדוח לא החזיר תשואה שנתית
ירידה מקסימלית מהשיא
4.7%
Drawdown של 4.7% (הירידה הגדולה מהשיא אל השפל): $10,000 בשיא ירדו ל-$9,535. בהגדרות קצת אחרות הוא הגיע ל-9.2%, אז אל תתייחס ל-4.7% כתקרה.
השנה הגרועה
2025
2025 סומנה כשנה הגרועה, אבל הריצה כוללת רק את החודשיים האחרונים שלה ותשואתה לא נמסרה. מה שידוע בוודאות: רצף של 10 הפסדים ברציפות.
זמן בשוק
12.9%
הכסף היה בפוזיציה רק 12.9% מהזמן. זה מה ששמר על הירידה מהשיא נמוכה, וזה גם מה שמגביל את הרווח כשהשוק דווקא עולה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
10 מ-39 · ×3.87
26% מרוויחות נשמע ככישלון, ×3.87 נשמע כקסם. רק יחד הם מסבירים איך 10 רווחים כיסו 29 הפסדים, עם Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 1.33.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של mmello27 (גרסת 2026-05-20), לונג ושורט, על גרף BTCUSDT.P 15 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Usar valores manuais (ignorar presets por TF)=off · Tamanho do swing (deteccao de topos/fundos)=10 · Periodo do ATR (medidor de volatilidade)=14 · Forca minima do rompimento (MSS em xATR)=1.5 · Maximo de pivos no historico=20 · Multiplicador de volume para validar OB=1.5 · Tamanho minimo do FVG (em xATR)=0.5 · Idade maxima do OB (em barras)=60 · Idade maxima do FVG (em barras)=80 · Maximo de OB ativos simultaneos=15 · ועוד 85 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה5.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי DeFiers-SMC Strategy משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מספרים מאותה ריצה בדיוק של DeFiers-SMC, שהופכים את ה-3.7% מהבטחה לשאלה.
רוב העסקאות מפסידות
29 מ-39
74% מהעסקאות של DeFiers-SMC בריצה הזאת הסתיימו בהפסד. זה לא באג, זה המבנה של השיטה: ברוב הפעמים שהסקריפט נכנס לשוק אתה יוצא במינוס ומחכה לעסקה הבאה. כל הרווח של $372 נשען על 10 עסקאות בלבד, ומספיק שכמה מהן היו מתפספסות באיחור, בתקלה או בהיסוס כדי שהריצה תיגמר מתחת ל-$10,000.
השנה הגרועה ורצף ההפסדים
10 ברצף
השנה הגרועה בריצה היא 2025, ותשואתה לא נמסרה. מה שנמסר הוא רצף של 10 הפסדים ברציפות. כדי לראות את ה-3.7% היית צריך לעבור את כל הרצף בלי לגעת בהגדרות. ושינוי קטן אחד, הגדלת מרווח-הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) מ-0.5 ל-0.75 ATR, הפך את התוצאה לתשואה כוללת של מינוס 3.4%.
הכסף רוב הזמן בצד
87.1%
הסקריפט היה בפוזיציה רק 12.9% מהזמן, ובתקופה שבה קנה-והחזק איבד 14.2% זה עבד: הניצחון של $1,788 הושג בעיקר בזכות היעדרות. אבל שוק עולה לא נבדק כאן כלל, ובשוק כזה כסף שיושב בחוץ 87.1% מהזמן עלול לפגר הרבה אחרי מי שפשוט מחזיק. לפני שמסיקים משהו, הריצה הזאת צריכה תקופה שבה ביטקוין עלה.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש במדגם? 39 עסקאות ב-325 ימים, ורק 10 מהן מרוויחות. זה מדגם קטן: שינוי אחד בהגדרת הסטופ הפך את התשואה הכוללת מ-3.7% למינוס 3.4%. לכן התוצאה היא רמז שדורש בדיקה, לא הוכחה.
- האם העמלה נכללה בחישוב? בדוח שלנו כן: 0.1% לכל פעולה, והיא הוגדרה ידנית בהגדרות. דוח ששדה-העמלה שלו נשאר על אפס מציג רווח שלא יופיע בחשבון אמיתי. מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע עדיין לא כלולים כאן.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לפי דף-העובדות, DeFiers-SMC Strategy לא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לקריאה. המשמעות עבורך: 39 העסקאות שבדוח לא נבנו בדיעבד, ואתה יכול לפתוח את הקוד ולוודא זאת בעצמך.
- מי בחר את הנכס ואת התקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן הבחירה שלנו: חוזה BTCUSDT.P, גרף 15 דקות, 7.11.2025 עד 28.9.2026. בתקופה הזאת קנה-והחזק ירד 14.2%. בשוק עולה התמונה עלולה להתהפך, אז הרץ גם תקופה אחרת.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
תוצאה שמתהפכת מהזזה קטנה של כפתור אחד היא צירוף-מקרים, לא שיטה. לכן בדקנו שני כיוונים ליד ברירת-המחדל.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 39 | 3.7% | 4.7% |
| שינוי Folga do Stop Loss (em xATR) מ-0.5 ל-0.75 | 38 | -3.4% | 9.2% |
| שינוי Risco/Retorno alvo do TP2 (multiplo de SL) מ-3 ל-4.5 | 38 | -2% | 9.2% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
ההגדרות שבהן רצנו מסכנות 2% מההון בכל עסקה, וגודל-הפוזיציה לפי נוסחת קלי כבוי. במסגרת הזאת ספגה הריצה רצף של 10 הפסדים רצופים, והירידה המקסימלית מהשיא (drawdown — הנפילה מהנקודה הגבוהה ביותר של החשבון) עמדה על 4.7%: מ-$10,000 ל-$9,535. לכן הסכום שאתה שם צריך להיות כזה שעשרה הפסדים רצופים עליו לא יגרמו לך לכבות את המערכת באמצע הרצף.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא 3.7%. הסקריפט נכנס רק כשציון ה-Smart Money שלו עובר 65 מתוך 100. הסטופ שלו מוגדר מראש עם מרווח של 0.5 ATR (טווח התנודה הממוצע של הנר). בנוסף, נעילת-בטיחות עוצרת את המסחר בירידה של 25%. החשבון היה בשוק רק 12.9% מהזמן, ובשאר הזמן הסקריפט פשוט לא סחר.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על BTCUSDT.P. כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף BTCUSDT.P
פתח גרף חדש של BINANCE:BTCUSDT.P וקבע טווח-זמן של 15 דקות, כמו בריצה המתועדת. נכס אחר או טווח אחר ייתנו דוח אחר לגמרי, ולכן ההשוואה למספרים כאן תקפה רק אם הגרף זהה, כולל התקופה שנבדקה: 7.11.2025 עד 28.9.2026.
מוצאים את DeFiers-SMC Strategy
חפש בסקריפטים של הקהילה את השם DeFiers-SMC Strategy ואת המחבר mmello27, או פתח ישירות את עמוד-הסקריפט בכתובת tradingview.com/script/PYbvpIag והוסף אותו לגרף. ודא שזו גרסה v0.1.3 בקוד-פתוח, שעודכנה ב-20.5.2026. כך תריץ בדיוק את מה שנבדק כאן, ולא גרסה מועתקת.
אם מופיעים בחיפוש סקריפטים בשמות דומים, ודא שהמחבר הוא mmello27 ושכתובת העמוד היא PYbvpIag. אחרת, המספרים כאן לא רלוונטיים.
מגדירים עמלה לפני הכול
בהגדרות הסקריפט, בלשונית Properties, הזן עמלה של 0.1% לכל פעולה, כפי שהוגדרה ידנית בריצה הזאת, וקבע הון-התחלתי של $10,000. דוח בלי עמלה מנפח את התוצאה: ב-39 עסקאות עם כניסה ויציאה, העמלה נגבית שוב ושוב ונוגסת ישירות בשורה התחתונה.
פותחים את Strategy Tester
פתח את החלונית Strategy Tester ועבור לסיכום הביצועים. שם מופיעים התשואה הכוללת, מספר העסקאות, אחוז המרוויחות והירידה המקסימלית מהשיא. מולם תשווה את 3.7%, את 39 העסקאות, את 26% המרוויחות ואת 4.7% מהריצה הזאת. סטייה גדולה פירושה שמשהו בהגדרות שונה.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
קרא את הדוח לפי הסדר: קודם הירידה מהשיא, אחר-כך התשואה. 10 מרוויחות מתוך 39 אומרות שתעבור רצפי-הפסד, ובריצה הזאת הגיעו עד 10 ברצף. לבסוף החלף נכס או תקופה, ובדוק אם היתרון שורד מחוץ לשוק היורד הזה, שבו קנה-והחזק איבד 14.2%.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על DeFiers-SMC Strategy
האם DeFiers-SMC Strategy מצייר-מחדש את האותות?
לא. דף-העובדות מסמן את הסקריפט כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לעיון של כל אחד. המשמעות עבורך: 39 העסקאות בריצה על BTCUSDT.P בגרף 15 דקות, מ-7.11.2025 עד 28.9.2026, נבנו מאותות שלא נמחקו בדיעבד. לכן הן בסיס הוגן לבדיקה חוזרת אצלך, לא הוכחה שהתוצאה תחזור בשנה הבאה.
מה הירידה המקסימלית מהשיא בריצה הזאת?
4.7%: זו הירידה הגדולה ביותר מהשיא לשפל (drawdown). כלומר, $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,535. הירידה קטנה, אבל הכסף היה בחוץ 87.1% מהזמן. שינוי אחד מספיק כדי להעלות אותה ל-9.2%, כמעט פי שניים: מרווח-הסטופ מ-0.5 ל-0.75 ATR, או יעד-הרווח השני מ-3 ל-4.5.
רק 10 מתוך 39 עסקאות הרוויחו. איך זה נגמר ברווח?
כי עסקה מרוויחה ממוצעת הייתה גדולה פי 3.87 ממפסידה ממוצעת. ה-Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 1.33, כלומר כל דולר הפסד הוחזר בדולר ושליש. המחיר עבורך: לשבת על 29 הפסדים, כולל רצף של 10 עסקאות מפסידות, ולהמשיך לבצע את האות הבא.
הסקריפט ניצח את קנה-והחזק. זה אומר שהוא עדיף?
בריצה הזאת $10,000 הפכו ל-$10,372, מול $8,584 בקנה-והחזק: פער של $1,788. אבל הניצחון נמדד בתקופה של 325 ימים שבה ביטקוין ירד 14.2%, ו-27 מתוך 39 העסקאות היו שורט. על שוק עולה אין בריצה הזאת נתון, וזה הדבר הראשון לבדוק לפני שנוגעים בכסף.
מה לא כלול בתוצאה של 3.7%?
לא כלולים מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע, ושניהם מכרסמים ישירות ברווח הדק של $372 על כל $10,000. העמלה של 0.1% לפעולה כבר כלולה. היוצר לא פרסם בק-טסט משלו, ולכן הריצה הזאת היא הנתון היחיד שבידיך, על נכס אחד ובגרף 15 דקות בלבד.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הסקריפט על BTCUSDT.P בגרף 15 דקות והשאר את ברירת-המחדל של היוצר. בלי כסף, עקוב אחרי עשר עסקאות ורשום ליד כל אחת אם היית מחזיק בה בלי להתערב, גם באמצע רצף הפסדים.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: השווה את היומן שלך ל-26% העסקאות המרוויחות כאן. הסקריפט סיים ברווח למרות ש-29 מתוך 39 עסקאות הפסידו, כי עסקה מרוויחה הייתה גדולה פי 3.87 בממוצע. בדוק אם אתה חותך רווחים מוקדם מדי.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הרץ קודם בעצמך את בדיקת-הרגישות: מרווח-סטופ של 0.75 במקום 0.5 הוריד את התשואה הכוללת למינוס 3.4% והכפיל את הירידה מהשיא ל-9.2%. אם צעד אחד מזיז את התוצאה כך, בדוק נכס ותקופה נוספים.