- יוצרseanvtran
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההשעתיים שוריות: מחיר מעל ממוצע 20, עוצמה מעל 50, מומנטום מעל האות; דוביות הפוך
- פורסמה2026-05-02עדכון אחרון: 2026-05-02
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילגבוהה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 5.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
שלושה אישורים בשעתיים: כשמחיר, עוצמה ומומנטום מצביעים יחד לאותו כיוון
SVT 30M Options Swing Indicator נכנס לעסקה רק כשגרף השעתיים מסכים. לפי התיעוד, שעתיים שוריות הן מחיר מעל ממוצע נע 20, RSI מעל 50 ו-MACD מעל קו-האות, ושעתיים דוביות הן ההפך המלא. מעל זה יושבת הטיית הגרף היומי, והכניסה עצמה מתוזמנת בגרף 30 הדקות. בריצה על SPY זה הניב 374 עסקאות ב-6.7 שנים, 245 לונג ו-129 שורט. זו בערך עסקה בשבוע, כלומר סקריפט סבלני ולא מכונת-ירייה.
למה שזה יעבוד? שלושה מדדים שמסכימים על כיוון אמורים לסנן את הרעש של גרף 30 דקות: נכנסים רק כשהמגמה כבר בתנועה, ונשארים בחוץ כשהיא מתלבטת. ההגדרות מוסיפות שכבות זהירות: מסנן-דשדוש פעיל, ADX מינימלי של 16, וסטופ-חירום (יציאה כפויה כשהמחיר נע נגדך) של 2.2 ATR. בפועל הכסף היה בשוק רק 34.9% מהזמן. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגת-החשבון) הייתה 3.8%, כך שבתיק של $10,000 הרגע הגרוע ביותר היה $9,617. זה תיק רגוע, אבל הוא רגוע גם בצד הרווח.
הכישלון כאן נראה כמו שחיקה ולא כמו קריסה. רק 30% מהעסקאות הרוויחו, ו-Profit Factor (רווח כולל חלקי הפסד כולל) של 0.61 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו 61 סנט. רצף של 12 הפסדים, ושנת 2025 כשנה הגרועה בתקופה, מעלים לבדיקה איך הסקריפט מתנהג כשהשוק מתהפך מהר יותר משגרף השעתיים מספיק לאשר. הרחבת הסטופ-הנגרר מ-3.2 ל-4.8 ATR כמעט לא הזיזה את התשואה הכוללת (-3.4% מול -3.5%), ולכן הבעיה כנראה לא בכיול היציאה. הריצה נעשתה על SPY עצמו ולא על אופציות, כך שהמינוף שהיוצר מכוון אליו לא נמדד כאן.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את תוויות CALL, PUT ו-EXIT ואת קו-הסטופ הפעיל ליד ממוצעי 20 ו-50: ברוב הגרף אין עסקה פתוחה. 65.1% מהזמן הכסף בחוץ, ושם גם ההגנה וגם הפספוס.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
כניסה
הכניסה והיציאה מתבצעות בגרף 30 דקות במצב-אות Balanced, לונג או שורט, כשהכיוון מאושר ביומי ובשעתיים. בריצה על SPY זה הניב 374 עסקאות: 245 לונג ו-129 שורט.
יעד
אין יעד-רווח קבוע: אחרי רווח של 2 ATR (טווח-תנודה ממוצע) נדלק סטופ נגרר במרחק 3.2 ATR, והעסקה נסגרת אחרי 78 נרות של 30 דקות לכל המאוחר.
סטופ
סטופ-חירום (רצפת-הפסד קשיחה) יושב 2.2 ATR מהכניסה. הרחבתו ל-3.3 צמצמה את העסקאות ל-305 והשאירה את התשואה הכוללת על -3.5%, בעוד ירידת-השיא המקסימלית עלתה מ-3.8% ל-4%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
אלה הפרמטרים שקובעים את התנהגות הסקריפט בריצה על SPY בגרף 30 דקות; הערכים כאן הם ברירת-המחדל של seanvtran, שהופעלה כמו-שהיא.
| 2H Confirmation Timeframe | טווח-הזמן שבו נבדק התנאי המשולש: מחיר מול EMA 20, מדד RSI מול 50 ו-MACD מול הסיגנל. בריצה הוא 120 דקות, לצד הטיה יומית (D) שקובעת את הכיוון הגדול. | ברירת-מחדל (120)זה העוגן שהיוצר מתאר לאישור המגמה |
|---|---|---|
| Minimum ADX | סף-המינימום של מדד ADX, שמודד את עוצמת המגמה בלי קשר לכיוונה. בריצה הוא עמד על 16, ונועד לסנן כניסות בשוק חסר-כיוון, במקביל למסנן-הדשדוש שגם הוא דלוק בהגדרות-הריצה. | ברירת-מחדל (16)שינוי כאן משנה את מספר העסקאות |
| Use Chop Filter | מסנן-דשדוש עם חלון של 24 נרות, סף ADX של 15 ודחיסת-ממוצעים של 0.35 ATR. בריצה הוא דלוק, ותפקידו להשאיר את הסקריפט בחוץ כשהשוק שטוח; הכסף היה בחוץ 65.1% מהזמן. | דלוקבדוק מול 34.9% זמן-בשוק לפני שינוי |
| Trailing Stop ATR | מרחק הסטופ הנגרר ביחידות ATR, שנדלק אחרי רווח של 2 ATR. בריצה הוא עמד על 3.2; הרחבה ל-4.8 הורידה ל-331 עסקאות, תשואה כוללת -3.4% וירידת-שיא של 4.1%. | ברירת-מחדל (3.2)הרחבה לא שינתה את התמונה: עדיין הפסד |
| Minimum / Maximum Hold Bars | גבול-ההחזקה: מינימום 8 נרות ומקסימום 78 נרות של 30 דקות לעסקה, כלומר עד כשישה ימי-מסחר, עם השהיה של 10 נרות אחרי כניסה ו-4 אחרי יציאה לפני אות חדש. | ברירת-מחדלתואם את אופק הסווינג שהיוצר מתאר |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
This indicator is designed as a swing trading assistant for SPY / QQQ options using the 30-minute chart for entries and exits, while using the Daily and 2H timeframes to confirm the larger trend direction.
— seanvtran, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. משפט אחד שמגדיר במפורש נכס, גרף-כניסה ושתי מסגרות-אישור. הצהרה צרה כזו היא טענה שאפשר להפיל, ולכן בחרנו לסקור את הסקריפט. הרצנו אותו בדיוק על SPY בגרף 30 דקות, בלי אופציות ובלי מינוף, וקנה-והחזק ניצח ב-$13,613.
הרצנו את זה על SPY (מדד S&P 500) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא לא תחזית, הוא שיעור: הרצנו את SVT 30M Options Swing Indicator על SPY בגרף 30 דקות, מ-13.1.2020 עד 1.10.2026, ובדקנו מה היה קורה לכסף אמיתי.
מספר עסקאות
374
374 עסקאות הן 374 פעמים לשלם 0.1% עמלה בכניסה ושוב ביציאה. בריצה שנגמרה בהפסד, העמלה היא השותף היחיד שהרוויח בוודאות.
תקופת הבדיקה
6.7 שנים
כ-6.7 שנים על גרף 30 דקות של SPY, מ-13.1.2020 עד 1.10.2026. בתקופה הזאת קנה-והחזק יותר מהכפיל את הכסף, כך שאין כאן שוק רע להאשים.
תשואה שנתית
-0.5%
-0.5% בשנה מול 13.4% בקנה-והחזק. מי שהפעיל את הסקריפט עבד קשה יותר כדי לסיים מתחת לנקודת ההתחלה, והמדד עלה בלי שום מאמץ.
ירידה מקסימלית מהשיא
3.8%
drawdown (ירידה מהשיא לשפל) של 3.8%: בשיא, $10,000 היו יורדים עד $9,617. הכאב בדרך קטן, אבל ירידה קטנה בדרך להפסד אינה תחליף לרווח.
השנה הגרועה
2025
2025 היא השנה הגרועה בריצה, והתשואה שלה לא נמסרה. למתחיל זה אומר להתכונן לשנה שלמה שבה הסקריפט עובד נגדו ולבדוק אם יחזיק מעמד.
זמן בשוק
34.9%
34.9% מהזמן בשוק פירושו שהכסף ישב בחוץ 65.1% מהזמן. החשיפה נמוכה יותר, אבל גם רוב העלייה שקנה-והחזק אסף עברה לידך.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
112 מ-374 · ×1.43
30% מרוויחות לבד נשמע כמו כישלון, ×1.43 לבד נשמע כמו הצלחה. רק יחד רואים אם הרווחים מכסים את ההפסדים, וכאן Profit Factor (רווח כולל חלקי הפסד כולל) של 0.61 אומר שלא.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של seanvtran (גרסת 2026-05-02), לונג ושורט, על גרף SPY (מדד S&P 500) 30 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Daily Bias Timeframe=D · 2H Confirmation Timeframe=120 · Signal Mode=Balanced · RSI 14 Length=14 · RSI 9 Length=9 · RSI MA Length=14 · MACD Fast Length=12 · MACD Slow Length=26 · MACD Signal Length=9 · 30M MACD Cross Active Bars=5 · ועוד 25 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה5.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי SVT 30M Options Swing Indicator משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם הסקריפט נראה טוב יותר על הגרף מאשר בחשבון, לפי מספרי הריצה עצמה.
העסקאות המפסידות
262 מ-374
262 מתוך 374 עסקאות נסגרו בהפסד, כלומר כ-70% מהן. היחס ×1.43 בין הרווח הממוצע להפסד הממוצע לא מספיק כדי לכסות אותן, ולכן $10,000 הסתיימו ב-$9,653. השאלה לבדיקה היא אם תצליח ללחוץ על הכניסה הבאה אחרי עוד הפסד, ועוד אחד.
שנה גרועה ורצף ארוך
12 הפסדים ברצף
2025 הייתה השנה הגרועה בריצה, ולאורך התקופה נרשם רצף של 12 עסקאות מפסידות ברציפות. הרצף לא מחק את החשבון, כי הירידה המקסימלית נעצרה ב-3.8%. הוא כן בוחן סבלנות: 12 פעמים ברצף אתה רואה את הסקריפט טועה, ואין לך שום סימן מתי זה ייגמר.
הכסף בחוץ
65.1% מהזמן
65.1% מהזמן הכסף לא היה בשוק, והבדיקה לא כוללת דיבידנדים בתקופות האלה. באותה תקופה קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$23,266, פער של $13,613 לטובתו. הישיבה בחוץ לא הגנה על התשואה, היא רק השאירה את העלייה למי שנשאר בפנים.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש במדגם? 374 עסקאות על SPY לאורך כ-6.7 שנים. זה מספיק כדי ש-30% הצלחה ו-Profit Factor של 0.61 (רווחים חלקי הפסדים) לא יהיו מקריים. כלומר, ההפסד כאן הוא תכונה של השיטה, לא מזל רע.
- האם העמלה בדוח היא אפס? דוח בלי עמלה מנפח כל אסטרטגיה שסוחרת הרבה. בריצה שלנו הוגדרה ידנית עמלה של 0.1% לפעולה. גם כך לא נכללו מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע, שרק מכבידים עוד על התוצאה.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? SVT 30M Options Swing Indicator מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח. כלומר, האותות שראית בהיסטוריה הם אותם אותות שהיית מקבל בזמן אמת, וגם ההפסדים שלו אמיתיים ולא תקלה של הגרף.
- מי בחר את הנכס והתקופה? אנחנו, לפי היוצר עצמו. הוא כותב שהכלי תוכנן כעוזר למסחר סווינג באופציות על SPY ו-QQQ, עם כניסות ויציאות בגרף 30 דקות. לכן הרצנו על SPY בגרף 30 דקות, 13.1.2020 עד 1.10.2026.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
תוצאה שמתהפכת מהזזה קטנה של פרמטר היא צירוף-מקרים, לא שיטה. לכן הזזנו את שני הסטופים של הסקריפט בחמישים אחוז.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 374 | -3.5% | 3.8% |
| שינוי Trailing Stop ATR מ-3.2 ל-4.8 | 331 | -3.4% | 4.1% |
| שינוי Emergency Stop ATR מ-2.2 ל-3.3 | 305 | -3.5% | 4% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
דף-ההגדרות של הריצה מציין הון-התחלתי של $10,000 ולא מפרט גודל-פוזיציה נפרד, ולכן זה מה שנמדד: תיק אחד של $10,000 על SPY. בתוך התיק הזה הגיע רצף של 12 הפסדים, ורצף כזה צריך לשרוד נפשית לפני שהשיטה מגיעה לעסקה מרוויחה. הירידה המקסימלית מהשיא הייתה 3.8%, כלומר $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,617. זה כאב קטן, אבל הוא נקנה בכך שהכסף היה בחוץ 65.1% מהזמן ולא השתתף בעליית המדד.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא התשואה. הכללים קבועים מראש: סטופ-חירום במרחק 2.2 ATR (טווח-התנודה הממוצע של נר), סטופ נגרר של 3.2 ATR, החזקה של 8 נרות לפחות ו-78 לכל היותר, והמתנה של 10 נרות אחרי כל כניסה. כלומר, אתה יודע מראש איפה אתה יוצא, ולא מחליט את זה באמצע הפסד.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פתח גרף SPY של 30 דקות
פתח את הסימול AMEX:SPY ובחר טווח-זמן של 30 דקות, כי זה הגרף שעליו רצה הבדיקה. נכס אחר או טווח-זמן אחר ייתנו דוח אחר, ולכן ההשוואה למספרים כאן תקפה רק על אותו גרף בדיוק, מ-13.1.2020 עד 1.10.2026.
חפש את הסקריפט בשמו המלא
בחלון האינדיקטורים חפש SVT 30M Options Swing Indicator וודא שהמחבר הוא seanvtran. הקוד פתוח ולא מצייר-מחדש, אז אפשר לוודא שההגדרות זהות לריצה: Trailing Stop ATR 3.2 (סטופ נגרר, יציאה אוטומטית שנעה עם הרווח) וגם Emergency Stop ATR 2.2.
אם מופיע סקריפט בשם דומה, ודא שהמחבר הוא seanvtran ושהפרסום מ-2.5.2026, אחרת אתה מריץ קוד אחר ומקבל דוח אחר.
הגדר עמלה של 0.1% לפני הדוח
בהגדרות הסקריפט, תחת Properties, הזן עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000, כמו בריצה. ב-374 עסקאות כל פעולה נושאת עמלה, ודוח בלי עמלה יציג תמונה טובה מהמציאות. מס רווחי-הון של 25% עדיין לא כלול גם בריצה שלנו.
פתח את Strategy Tester
בלשונית Strategy Tester חפש שלושה מספרים: הרווח הנקי, ה-Profit Factor (כמה דולר רווח על כל דולר הפסד) וה-drawdown. בריצה שלנו ה-Profit Factor היה 0.61: על כל דולר שהפסדת חזרו 61 סנט, כלומר הסקריפט עבד מתחת לנקודת האיזון.
קרא את הדוח והרץ על נכס אחר
בדוק את 374 העסקאות: רק 30% מרוויחות, והמרוויחה הממוצעת גדולה פי 1.43 מהמפסידה, וזה לא מספיק כדי לכסות על 262 המפסידות. אחר כך החלף את הנכס ב-QQQ, שהמחבר מזכיר בתיאור, ובדוק אם התמונה מחזיקה גם מחוץ לבדיקה שלנו.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על SVT 30M Options Swing Indicator
האם SVT 30M Options Swing Indicator מצייר מחדש את האותות שלו?
לא. לפי עמוד-הסקריפט שנקרא ב-5.10.2026, הסקריפט אינו מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לבדיקה של כל אחד. המשמעות עבורך: 374 העסקאות בריצה על SPY נשענות על אותות שלא משתנים בדיעבד. ההפסד בריצה הוא תמונה אמיתית של הכללים כפי שנכתבו, לא תוצר של גרף שמתייפה אחורה.
כמה עמוק ירד התיק בריצה על SPY?
הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מנקודת שיא) הייתה 3.8%: $10,000 בשיא היו מתכווצים עד $9,617. ההשלכה: הסיכון לתיק קטן, בסקריפט שנשאר בחוץ 65.1% מהזמן. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, כך שאין מול מה להשוות. המחיר הנפשי הוא רצף של 12 עסקאות מפסידות.
אם קנה-והחזק ניצח ב-$13,613, למה לבדוק את הסקריפט בכלל?
בריצה הזאת אין סיבה כלכלית: $10,000 נשארו $9,653 מול $23,266 בקנה-והחזק, תשואה שנתית של -0.5% מול 13.4%. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) של 0.61 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו 61 סנט. מה שנשאר לבדיקה הוא רק הלוגיקה של הכניסה, לא הכסף.
על מה מבוססת הכניסה של הסקריפט?
לפי היוצר, הסקריפט נועד לסייע למסחר סווינג באופציות על SPY או QQQ, עם כניסות ויציאות בגרף 30 דקות ואישור מגמה מהגרף היומי והדו-שעתי. מצב שורי בדו-שעתי: מחיר מעל ממוצע EMA 20, מדד RSI מעל 50 ומדד MACD מעל קו-האות. בריצה זה הניב 245 לונג ו-129 שורט.
האם הרחבת הסטופים משנה את התוצאה?
כמעט לא. הרחבת הסטופ הנגרר מ-3.2 ל-4.8 יחידות ATR (טווח-התנודה הממוצע) הניבה 331 עסקאות ותשואה כוללת של -3.4%. הרחבת סטופ-החירום מ-2.2 ל-3.3 הניבה 305 עסקאות ושוב -3.5%. ההפסד יציב בכל שלוש הגרסאות, כלומר כיוונון הסטופים לא הפך את הריצה על SPY לרווחית בתקופה הזאת.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את SVT 30M Options Swing Indicator על SPY בגרף 30 דקות, בלי כסף, ועקוב שבועיים אחרי תוויות CALL, PUT ו-EXIT. רשום כל אות במחברת, ובדוק כמה מהם היית מבין בזמן אמת.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: השווה את העסקאות שלך מהחודש האחרון לכללים של הסקריפט. האם היית יוצא אחרי 78 נרות לכל היותר? האם היית מחכה 4 נרות אחרי יציאה? כאן, גם עם כל המשמעת, נרשמו 262 עסקאות מפסידות.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל מהשורה התחתונה: קנה-והחזק הגיע ל-$23,266 וניצח את הסקריפט ב-$13,613, עוד לפני מס ופערי-ביצוע. הרץ בעצמך את הסקריפט על QQQ, הנכס השני שהיוצר מציין, ובדוק אם התמונה משתנה.