- יוצרsaivivek0192
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההמחיר ליד VWAP, שיא ושפל של אתמול ושל היום, ומספרים עגולים
- פורסמה2026-05-02עדכון אחרון: 2026-05-02
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 3.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
רמות-מפתח תוך-יומיות: כש-SPY מגיע עד 0.15% מרמה כמו VWAP, שיא-אתמול או מספר עגול
Fabio + Whale + VRVP מחפש את המחיר ליד רמות שהיוצר מונה במפורש: VWAP, שהוא מכנה קו החזרה לממוצע (mean reversion line), השיא והשפל של אתמול, השיא והשפל של היום כפי שהם מתעדכנים, ומספרים עגולים. מעליהן יושבים פרופיל-נפח על 100 נרות ב-40 שורות עם אזור-ערך של 70%, ונקודות-לוויתן בסף Sigma 3. שורת 'מה מזהה' בקטלוג היא בכלל הוראת-הפעלה: אפשר להחזיר משהו בהגדרות לסיגנלים מחמירים יותר, בלי לומר מה; בריצה שלנו, בהגדרות היוצר, Confirm candle כבוי. קטלוג שבו התיאור הוא הערת-שוליים להגדרות לפחות חוסך מאיתנו הבטחת-רווח.
למה שזה יעבוד? כי היוצר עצמו מסמן את VWAP כקו שהמחיר חוזר אליו, והסקריפט משחק על זה בשני הכיוונים: 205 עסקאות לונג ו-201 שורט על SPY, רק בין 08:30 ל-14:00 שעון CST, עם סטופ (יציאה כפויה בהפסד) במרחק ATR אחד ויציאה אחרי 20 נרות לכל היותר. לדוגמה: SPY מגיע עד 0.15% משיא אתמול, וההימור הוא על חזרה פנימה. העסקאות קצרות: הכסף היה בשוק 5.5% מהזמן בלבד, כלומר בשנה של 15.1% שנתי בקנה-והחזק ישבת בחוץ כמעט לאורך כל העלייה.
בריצה הזאת ההימור נשבר: 343 מתוך 406 עסקאות הפסידו, רק 16% הרוויחו, והרווח הממוצע היה ×0.71 מההפסד הממוצע, כלומר הניצחונות המעטים גם קטנים מהכישלונות. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) של 0.13 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו 0.13 דולר. ה-drawdown (הירידה הגדולה מהשיא) של 5.4% שווה לכל ההפסד: החשבון ירד ולא חזר, עם רצף של 31 הפסדים. והתשואה השנתית, -5.2% מול 15.1% במדד, נבנתה כש-201 מהעסקאות היו שורט בשנה עולה: זה הכיוון לבדוק ראשון.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את הקווים האופקיים: VWAP, קיצוני אתמול וקווי POC/VAH/VAL. לצידם תראו את נקודות-הלוויתן ליד סימני-הכניסה, וכמה מהסימנים נסגרים מהר בהפסד. על כל עסקה מרוויחה בצילום עומדות יותר מחמש מפסידות.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט בונה פרופיל-נפח על 100 הנרות האחרונים ב-40 שורות, מסמן נקודת-שליטה ואזור-ערך של 70%, ומוסיף רמות-מחבר: קו החזרה-לממוצע (VWAP), שיא ושפל אתמול, שיא ושפל רצים של היום ומספרים עגולים.
כניסה
כניסה לשני הכיוונים כשהמחיר בטווח 0.15% מרמה, בחלון 08:30 עד 14:00 שעון CST ובהפסקת 5 נרות בין עסקאות; בריצה על SPY זה הניב 406 עסקאות, 205 לונג ו-201 שורט.
יעד
בלוח-ההגדרות אין פרמטר יעד-רווח; העסקה תחומה ב-Max bars=20, עד 20 נרות של 5 דקות. יחס רווח/הפסד ×0.71 אומר שהמרוויחות קטנות מהמפסידות, ועם 16% הצלחה זה לא מתקזז.
סטופ
הסטופ (נקודת-יציאה בהפסד) מונח במרחק ATR אחד (התנודתיות הממוצעת לנר) מהכניסה. לצידו: 343 מפסידות, רצף של 31 הפסדים וירידה מקסימלית מהשיא של 5.4%, כלומר $10,000 בשיא הופכים ל-$9,463.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמש הגדרות קובעות בפועל את 406 העסקאות על SPY; הערכים כאן לקוחים מתמונת-ההגדרות של ריצת 3.10.2026, לצד מה שבדיקת-הרגישות הראתה.
| Profile lookback (bars) | כמה נרות אחורה נבנה פרופיל-הנפח שממנו נגזרות נקודת-השליטה ואזור-הערך. בריצה על SPY 100 נרות; בבדיקת-הרגישות 150 נרות הורידו את העסקאות מ-406 ל-344, ואת ההפסד הכולל וירידת-השיא מ-5.4% ל-4.5%. | ברירת-מחדל (100)150 הקטין את ההפסד, אבל התוצאה עדיין נשארה מתחת לאפס |
|---|---|---|
| Tolerance to level (%) | כמה קרוב המחיר צריך להיות לאחת הרמות: קו החזרה-לממוצע, שיא ושפל אתמול, שיא ושפל היום או מספר עגול, כדי שהסקריפט ישקול אות. בריצה 0.15%, רצועה צרה על SPY. | ברירת-מחדלשינוי כאן לא נבדק בבדיקת-הרגישות של הריצה הזאת |
| Confirm candle | דורש נר-אישור לפני כניסה. בריצה על SPY הוא כבוי, כך ש-406 העסקאות נפתחו בלעדיו; המחבר כותב שאפשר להדליק אותו בחזרה אם רוצים אותות מחמירים יותר (stricter signals). | לבדיקה: דלוקלבדיקה: האם שיעור ה-16% מרוויחות עולה כשהאישור דלוק על אותה תקופה |
| Stop ATR× | מכפיל ATR שקובע את מרחק הסטופ מהכניסה. בריצה על SPY הערך 1; בבדיקת-הרגישות 1.5 הוריד את העסקאות מ-406 ל-385 ואת ההפסד וירידת-השיא מ-5.4% ל-5.2%, שינוי זניח שלא הופך את התמונה. | ברירת-מחדל (1)1.5 שיפר בקושי, וקנה-והחזק עדיין הניב 15.1% שנתי |
| Sigma | רף-החריגה שמעליו נצבעת נקודת-לווייתן על הגרף של 5 דקות, יחד עם Lookback=5 ו-Min Tier=1. בריצה על SPY הערך 3; השפעתו על 406 העסקאות לא נבדקה כלל בבדיקת-הרגישות של הריצה. | ברירת-מחדל (3)השפעתו על התוצאה לא נמדדה בריצה הזאת על SPY |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
VWAP (mean reversion line) Prior Day High / Low (yesterday's extremes) Today's High / Low (running) Round numbers
— saivivek0192, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. רשימת-רמות יבשה, בלי מילה על תשואה. היא לא מבטיחה כלום, רק אומרת איפה הסקריפט מסתכל, ולכן אפשר לבדוק אותה מול 406 עסקאות על SPY. בחרנו לסקור בגלל השקיפות הזאת, לא בגלל תוצאה שהוצגה: היוצר לא פרסם בק-טסט.
הרצנו את זה על SPY (מדד S&P 500) — הנה מה שיצא
בק-טסט לא מנבא מה SPY יעשה מחר: הוא מריץ את Fabio + Whale + VRVP על שנה שכבר קרתה, ומראה איך היו נראים הכסף, העסקאות והירידות. זו לא תחזית — זה שיעור.
מספר עסקאות
406
406 עסקאות בשנה על גרף 5 דקות של SPY, כל אחת עם עמלה של 0.1% לפעולה — התדירות עצמה היא עלות שאתה משלם מראש.
תקופת הבדיקה
12 חודשים
23.9.2025 עד 2.10.2026: שנה אחת, נכס אחד, טיים-פריים אחד. מה שקרה כאן לא אומר כלום על שוק יורד או על נכס אחר.
תשואה שנתית
-5.2%
-5.2% בשנה מול 15.1% בקנה-והחזק: הסקריפט לא רק פספס את העלייה של SPY, הוא הפסיד בשנה שבה פשוט להחזיק הרוויח.
ירידה מקסימלית מהשיא
5.4%
5.4% ירידה (drawdown — הנפילה הגדולה מהשיא), זהה להפסד הכולל: $10,000 ירדו עד $9,463 והחשבון סיים בנקודה הנמוכה. ירידה קטנה אינה הגנה — היא ההפסד עצמו.
השנה הגרועה
2026
2026 סומנה כשנה הגרועה ותשואתה לא נמסרה, אז אין כאן מספר. היא מכסה כתשעה חודשים מהריצה, כלומר לא תקלה בקצה התקופה.
זמן בשוק
5.5%
5.5% מהזמן בשוק: ההפסד הקטן לא מעיד על בטיחות אלא על חשיפה זעירה, וגם הרווח האפשרי מוגבל לאותה פיסת זמן.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
63 מ-406 · ×0.71
אחוז-הצלחה נמוך נסבל רק כשהרווח הממוצע גדול מההפסד הממוצע, ולכן מציגים אותם יחד: כאן 16% מרוויחות ויחס ×0.71 — רווחים נדירים וגם קטנים.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של saivivek0192 (גרסת 2026-05-02), לונג ושורט, על גרף SPY (מדד S&P 500) 5 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · CALLs=on · PUTs=on · Trend lookback=20 · Trend strength=0.5 · Profile lookback (bars)=100 · Profile rows=40 · Value Area %=70 · Tolerance to level (%)=0.15 · Lookback=5 · Sigma=3 · ועוד 12 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה3.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Fabio משקרת — והמספרים של השקר
היוצר לא פרסם בק-טסט, כך שעמוד-הקטלוג מוכר כיוון בלי תוצאה; אלה שלושת המקומות שבהם הריצה שלנו נשברה.
העסקאות המפסידות
343 מ-406
רק 63 עסקאות הרוויחו, אף שהסקריפט מסמן רמות שהיוצר מונה: קו החזרה לממוצע (VWAP), שיא ושפל של אתמול, שיא ושפל של היום (מתעדכנים) ומספרים עגולים. Profit Factor של 0.13 (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) אומר שעל כל דולר הפסד חזרו 13 סנט. רמות מוכרות לא הספיקו כאן כדי לייצר יתרון.
רצף-ההפסדים הארוך
31 ברציפות
זה הרצף הארוך ביותר של עסקאות מפסידות בלי רווח ביניהן, וחלון-פרופיל של 150 נרות במקום 100 רק צמצם את ההפסד הכולל ל-4.5%. בגובה-העיניים: מי שמריץ את זה בזמן-אמת רואה כניסה אחרי כניסה נסגרת במינוס ועוד עמלה. השאלה לבדיקה היא לא אם הלוגיקה חכמה, אלא אם אתה מחזיק ברצף כזה.
הכסף בחוץ
94.5% מהזמן
חלון-המסחר מוגדר מ-08:30 עד 14:00 לפי שעון CST, עם השהיה (Cooldown) של 5 בין עסקאות ותקרה של 20 נרות לעסקה, כך שהכסף בחוץ רוב השנה. בשנה שבה SPY עלה, ישיבה בצד היא חלק מהפער של $2,089 לטובת קנה-והחזק. שוק יורד לא נבדק כאן, ושם אותה ישיבה עשויה להיראות אחרת.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות עומדות מאחורי המספר? בריצה שלנו יש 406 עסקאות, ורק 63 מהן מרוויחות, כלומר 16%. מדגם בגודל כזה מחייב לקחת את ההפסד ברצינות: זה לא מזל רע, זה דפוס שחוזר לאורך שנה שלמה.
- האם העמלה בדוח היא אפס? דוח בלי עמלה הופך עסקאות-סרק לרווח על הנייר. אנחנו הגדרנו ידנית 0.1% לכל פעולה, ועל פני 406 עסקאות בגרף 5 דקות העלות הזאת מצטברת. מס רווחי-הון ופערי-ביצוע עדיין לא כלולים.
- האם האות מצויר מחדש בדיעבד? סקריפט שמזיז אותות אחרי סגירת הנר מייצר בק-טסט שאי אפשר לשחזר בזמן אמת. Fabio + Whale + VRVP לא מצייר-מחדש לפי דף-העובדות, והקוד פתוח, כך שאפשר לבדוק זאת בשורות עצמן.
- מי בחר את הנכס ואת התקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן אין תקופה נבחרת לרשת. בחרנו SPY בגרף 5 דקות, מ-23.9.2025 עד 2.10.2026, כדי להשוות מול האלטרנטיבה הפשוטה: קנה-והחזק, שניצח ב-$2,089.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
בשלוש הריצות על SPY: אם תוצאה מתהפכת מהזזה קטנה, היא צירוף-מקרים; אם נשארת במקום — יש בה משהו.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 406 | -5.4% | 5.4% |
| שינוי Stop ATR× מ-1 ל-1.5 | 385 | -5.2% | 5.2% |
| שינוי Profile lookback (bars) מ-100 ל-150 | 344 | -4.5% | 4.5% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הריצה עברה רצף של 31 עסקאות מפסידות ברציפות, והירידה מהשיא (drawdown, הנפילה מהנקודה הגבוהה בחשבון) הגיעה ל-5.4%: $10,000 בשיא הפכו ל-$9,463. החשבון סיים את התקופה בתחתית הזאת, בלי התאוששות, וכל זה כשהכסף היה בשוק רק 5.5% מהזמן. גודל-פוזיציה לא מופיע בהגדרות הריצה, ולכן ההחלטה כמה לשים היא שלך. מי שלא יעבור רצף כזה בלי לגעת בפרמטר, לא יגיע לסוף הריצה.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא התוצאה. הכללים קבועים מראש: מסחר רק בין 0830 ל-1400 שעון CST, המתנה (Cooldown) של 5 בין עסקאות, סטופ במרחק ATR אחד (התנודה הממוצעת לנר) ויציאה אחרי 20 נרות לכל היותר. המכונה ספגה את רצף ההפסדים בלי להזיז סטופ ובלי עסקת-נקמה, ואת השריר הזה אפשר לאמן על ריצה כזאת בלי לסכן שקל.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף SPY של 5 דקות
פותחים גרף חדש של AMEX:SPY ומגדירים מראש מסגרת-זמן של 5 דקות, כמו בריצה המתועדת. נכס אחר או מסגרת-זמן אחרת ייתנו מספרים אחרים, ולכן ההשוואה לדוח נכונה רק על אותו גרף ובאותה תקופה, 23.9.2025 עד 2.10.2026.
מחפשים את הסקריפט בקהילה
בחיפוש הסקריפטים של הקהילה מקלידים את השם המלא Fabio + Whale + VRVP, בוחרים בגרסת הקוד-הפתוח של saivivek0192 ומוסיפים אותה לגרף. הסקריפט לא מצייר-מחדש, כך שהאותות על ההיסטוריה הם אותם אותות שהיו מופיעים בזמן-אמת.
בקטלוג עשויים להופיע סקריפטים בשמות דומים. ודא בדף-הסקריפט ששם-המחבר הוא saivivek0192 ותאריך-הפרסום 2026-05-02, אחרת המספרים לא יתאימו.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים
לפני שפותחים דוח נכנסים להגדרות הסקריפט, בלשונית Properties, ומזינים עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000, כמו בריצה. ב-406 עסקאות העמלה היא חלק מהתוצאה. גם מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע לא נכללו כאן.
פותחים את דוח-האסטרטגיה
בלשונית Strategy Tester בודקים קודם את שיעור-ההצלחה: 63 מרוויחות מתוך 406, כלומר 16%. עם יחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.71 המרוויחה הממוצעת קטנה מהמפסידה, ולכן אין פיצוי. מכאן Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) של 0.13.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
אחרי המספרים בודקים את רצף-ההפסדים הארוך, 31 עסקאות ברצף, ושואלים אם היית ממשיך להפעיל את הסקריפט אחריו. אחר-כך מריצים את אותן הגדרות על נכס אחר. אם התמונה חוזרת, היא תכונה של הסקריפט ולא של SPY בשנה הזו.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Fabio
האם Fabio + Whale + VRVP מצייר-מחדש את הסיגנלים?
לא. עמוד-הסקריפט מסמן אותו כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה, נכון לקריאה ב-3.10.2026. המשמעות עבורך: 406 העסקאות בריצה על SPY בגרף 5 דקות הן מה שהיה מתקבל בזמן אמת. הבעיה כאן אינה סיגנלים שנעלמים בדיעבד, אלא שרק 63 מהן, 16%, נסגרו ברווח.
כמה עמוק הסקריפט ירד מהשיא בריצה?
5.4% מהשיא (drawdown — הירידה הגדולה ביותר משיא לשפל): מי שהחזיק $10,000 בשיא היה רואה אותם הופכים ל-$9,463. הירידה קטנה כי הכסף היה בחוץ 94.5% מהזמן. אתה מוגן מתנודות כי כמעט לא נמצא בשוק. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין כאן בסיס להשוואה.
אם קנה-והחזק ניצח ב-$2,089, למה לבדוק את הסקריפט בכלל?
על SPY הסקריפט לא הצדיק את עצמו: $9,463 מול $11,552, ותשואה שנתית של מינוס 5.2% מול 15.1%. מה שזה מעלה לבדיקה הוא רעיון-הרמות עצמו, וגם שם התשובה קשה. בשלוש גרסאות-הרגישות התוצאה נשארה שלילית, וגם הטובה שבהן, Profile lookback של 150, הפסידה 4.5%.
על מה הסקריפט נכנס לעסקה?
לפי היוצר, הסקריפט נכנס על רמות: קו VWAP כקו חזרה-לממוצע (mean reversion line), הגבוה והנמוך של אתמול, הגבוה והנמוך של היום ומספרים עגולים. בריצה היו 205 לונג ו-201 שורט, עם Profit Factor של 0.13 (רווח כולל חלקי הפסד כולל), כלומר 13 סנט רווח על כל דולר הפסד.
כמה קשה להחזיק בסקריפט הזה נפשית?
קשה מאוד. רצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-31 עסקאות, ו-343 מתוך 406 עסקאות הפסידו. יחס רווח/הפסד ממוצע של ×0.71 אומר שגם העסקה המרוויחה הממוצעת קטנה מהמפסידה הממוצעת, ולכן הרווחים לא מכסים את הרצף. על כל אחת מהן שולמה עמלה של 0.1% לפעולה.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את Fabio + Whale + VRVP על SPY בגרף 5 דקות, בלי כסף, ועבור על העסקאות אחת-אחת. סמן ליד כל עסקה מפסידה מה קרה בה, עד שתבין מה משותף ל-343 ההפסדים, לפני שאתה נוגע בהגדרה כלשהי.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום במשך שבועיים כל עסקה שלך עם שעה וסיבת-כניסה, ואז חשב Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים). בריצה הזאת הוא יצא 0.13, כלומר 13 סנט רווח על כל דולר הפסד. בדוק מה יוצא לך.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: קנה-והחזק על SPY הניב 15.1% בשנה, מול מינוס 5.2% בריצה הזאת. לפני כל סכום, הרץ בעצמך את בדיקות-הרגישות: גם Profile lookback של 150 השאיר תשואה כוללת של מינוס 4.5%. אם אף הגדרה לא חוצה את האפס, התשובה כבר כתובה.