- יוצרkamil_vaslavsky1
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההמעקב-מגמה בביטקוין 30 דקות: ארבע שכבות-סיגנל שמתאחדות לתנאי-כניסה אחד
- פורסמה2026-03-27עדכון אחרון: 2026-03-30
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילגבוהה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 9.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
ארבע שכבות, כניסה אחת: מתי מגמה בביטקוין מקבלת אישור מכל השכבות באותו נר של 30 דקות
היוצר מגדיר את Fenix Wyckoff Squeeze כאסטרטגיית מעקב-מגמה שיטתית לגרף 30 דקות, שמשלבת ארבע שכבות-סיגנל בלתי-תלויות לתנאי-כניסה אחד בביטחון גבוה (four independent signal layers). בהגדרות שהרצנו הרכיבים מופיעים בשמם: Phoenix TCI, ממוצע LSMA באורך 1320, דחיסת בולינגר מול קלטנר עם חלון של 68, ממוצע EMA של שעתיים באורך 476 ומסנן-משטר ADX עם סף 18. בריצה יצאו מזה 90 עסקאות בכ-1.4 שנים, 45 לונג ו-45 שורט. כלומר הסקריפט לא מהמר על כיוון של ביטקוין, הוא סוחר את שניהם באותה מידה.
למה שזה יעבוד? כשכל השכבות חייבות להסכים, רוב הנרות עוברים בלי כניסה, ובריצה הכסף היה בשוק רק 16.4% מהזמן. מכאן הירידה המקסימלית (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מהשיא): $10,000 בשיא היו יורדים ל-$9,719 לכל היותר. רק 23 מתוך 90 העסקאות הרוויחו, שזה 26%. אבל הרווח הממוצע היה פי 4.14 מההפסד הממוצע, ומדד Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) עומד על 1.42. אתה משלם בהרבה הפסדים קטנים בשביל מעט תנועות-מגמה שנתפסות.
המחיר מופיע בריצה עצמה: רצף של 9 הפסדים ברציפות, ו-2025 נרשמה כשנה הגרועה. התשואה השנתית של 4.6% נראית טוב רק מול 9%- של קנה-והחזק. אתה כאן בשביל להישאר בחוץ כשביטקוין יורד, לא בשביל תשואה. הגדלת מכפיל-הסטופ (מרחק היציאה בהפסד, ביחידות ATR) מ-18.6 ל-27.9 הורידה את התשואה הכוללת ל-4.1% ואת הירידה המקסימלית ל-1.9%. מי שמשנה פרמטר אחד קונה פחות כאב במחיר של פחות רווח.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
המרווחים הארוכים בצילום, שבהם אין עסקה בין כניסה לכניסה, הם ה-83.6% מהזמן שבו הכסף עמד בחוץ, ושם העקומה נשארת שטוחה. הכוח של הסקריפט הזה הוא בעיקר הזמן שהוא לא בשוק.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
המחבר מתאר שילוב של ארבע שכבות-אות עצמאיות (four independent signal layers); בהגדרות הריצה מופיעים מתנד Phoenix, קו LSMA, דחיסת רצועות בולינגר מול ערוצי קלטנר, וממוצע EMA של שעתיים.
כניסה
כל השכבות חייבות להסכים יחד לתנאי-כניסה יחיד, שהמחבר מכנה בעל ביטחון גבוה; בריצה על BTCUSDC בגרף 30 דקות זה הניב 90 עסקאות, 45 לונג ו-45 שורט.
יעד
יעד-הרווח נקבע במכפיל של ATR (טווח-התנודה הממוצע) שמחושב על 412 נרות; בריצה המכפיל 38.8, והעסקה המרוויחה הממוצעת גדולה פי 4.14 מהמפסידה, וזה מה שמחזיק סקריפט עם 26% הצלחה בלבד.
סטופ
הסטופ (נקודת-יציאה בהפסד שנקבעת מראש) יושב במרחק 18.6 מכפילי ATR ממחיר הכניסה, בלונג ובשורט; ירידת-השיא המקסימלית בריצה הייתה 2.8%, כלומר $10,000 בשיא ירדו לכל היותר ל-$9,719.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמש הגדרות מתוך הריצה על BTCUSDC, 26.4.2025 עד 2.10.2026, מכתיבות את הכניסה, היציאה וגודל-הסיכון שמאחורי 90 העסקאות ו-16.4% הזמן בשוק.
| ATR stop mult | המרחק של הסטופ ממחיר הכניסה, במכפילות של טווח-התנודה הממוצע; הרחבה ל-27.9 השאירה 90 עסקאות, הורידה את התשואה הכוללת מ-6.6% ל-4.1% ואת ירידת-השיא מ-2.8% ל-1.9%, כלומר פחות כאב תמורת פחות רווח. | ברירת-מחדל18.6; הגרסה הרחבה מקטינה ירידה אך גם תשואה הכוללת |
|---|---|---|
| ATR TP mult | מרחק יעד-הרווח במכפילות ATR; העלאה מ-38.8 ל-58.2 לא שינתה את מספר העסקאות (90) ולא את ירידת-השיא (2.8%), רק הורידה את התשואה הכוללת מ-6.6% ל-6.1%: יעד רחוק יותר לא הוסיף כלום. | ברירת-מחדל38.8; בריצה הזאת ההרחבה ל-58.2 רק גרעה מהתשואה הכוללת |
| Enable Regime filter (ADX) | מסנן-משטר שמשתמש במדד ADX (עוצמת-המגמה) באורך 14 וסף 18; הוא דלוק בריצה הזאת, שבה הכסף היה בשוק רק 16.4% מהזמן ו-83.6% ממנו נשאר בחוץ, בלי חשיפה למחיר. | דלוקהשפעת כיבוי המסנן לא נבדקה בבדיקת-הרגישות של הריצה הזאת |
| Max hold bars | מספר הנרות המרבי שעסקה נשארת פתוחה; 480 נרות של 30 דקות הם כעשרה ימים, כלומר מי שעוקב אחרי הסקריפט על BTCUSDC לא מחזיק פוזיציה פתוחה יותר מזה. | ברירת-מחדללא נבדק בבדיקת-הרגישות; קיצור יחייב ריצה חוזרת משלכם על BTCUSDC |
| Risk per trade (0.02 = 2%) | שיעור ההון שמוגדר כסיכון לעסקה בודדת, 0.02 כלומר 2%; הוא מכייל את גודל הפוזיציה, ולכן משפיע ישירות על כמה כואב רצף כמו 9 ההפסדים הרצופים בריצה. | ברירת-מחדל2% לעסקה; לא נבדק בבדיקת-הרגישות של הריצה על BTCUSDC |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
Fenix Wyckoff Squeeze — BTC 30m A systematic trend-following strategy for the 30-minute timeframe, combining four independent signal layers into a single high-confidence entry condition.
— kamil_vaslavsky1, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. זהו משפט-הפתיחה של התיעוד, שמבטיח כניסה בביטחון גבוה (high-confidence) ולא מצרף בק-טסט. בקטלוג שבו ביטחון גבוה מגיע בלי דוח, את הדוח הפקנו בעצמנו. הציטוט נותן משהו מדיד: ארבע שכבות ותנאי אחד. בריצה, 26% מהעסקאות הרוויחו.
הרצנו את זה על BTCUSDC — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא לא תחזית, אלא שיעור: הוא מראה מה Fenix Wyckoff Squeeze BTC 30m היה עושה על BTCUSDC בין 26.4.2025 ל-2.10.2026, ולא מה יעשה מחר.
מספר עסקאות
90
90 עסקאות, 45 לונג ו-45 שורט: מדגם שמספיק כדי לזהות דפוס, ומעט מדי כדי לסמוך עליו בלי בדיקה נוספת.
תקופת הבדיקה
17 חודשים
26.4.2025 עד 2.10.2026 היא תקופה שבה ביטקוין ירד, כך שהריצה נבחנה בעיקר בשוק יורד ולא בשוק עולה.
תשואה שנתית
4.6%
4.6% בשנה מול מינוס 9% בקנה-והחזק: הניצחון כאן בא מכך שלא הפסדת יחד עם ביטקוין, לא מתשואה גבוהה.
ירידה מקסימלית מהשיא
2.8%
ירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מפסגה) של 2.8%: מ-$10,000 בשיא היית יורד ל-$9,719 בלבד. לקנה-והחזק אין נתון מקביל להשוואה.
השנה הגרועה
2025
2025 מסומנת כשנה הגרועה בריצה, כלומר החלק המוקדם של התקופה היה החלש. מי שהתחיל אז ראה קודם את הצד הקשה.
זמן בשוק
16.4%
16.4% מהזמן בשוק אומר שהכסף שלך היה חשוף רק בחלק קטן מהתקופה, וזה חלק מההסבר לכך שהירידות נשארו קטנות.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
23 מ-90 · ×4.14
26% מרוויחות נשמע רע לבד, ×4.14 נשמע מצוין לבד. רק יחד הם מראים אם הרווחים הגדולים מכסים על ההפסדים הרבים.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של kamil_vaslavsky1 (גרסת 2026-03-30), לונג ושורט, על גרף BTCUSDC 30 דקות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Phoenix N1 (TCI EMA)=1188 · Phoenix N2 (TCI smooth)=366 · Phoenix N3 (MF + RSI)=3512 · LSMA length=1320 · BB length=138 · BB mult=10.2 · KC mult=20.5 · Squeeze lookback=68 · EMA 2h MTF length=476 · HMA length (30m)=600 · ועוד 15 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה9.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Fenix Wyckoff Squeeze BTC 30m משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם הסקריפט הזה לא נראה כמו החלום שקטלוגים אוהבים למכור:
רוב העסקאות מפסידות
67 מ-90
שלוש מתוך ארבע עסקאות נסגרות בהפסד. בפועל תצטרך לעבור הפסד אחרי הפסד, לחכות לעסקה הגדולה שמחזירה הכול ולא לוותר באמצע. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) של 1.42 הוא מרווח דק מעל נקודת-האיזון, וזה כבר אחרי עמלה של 0.1% לפעולה שנוכתה בריצה.
רצף-ההפסדים והשנה הגרועה
9 ברצף
בשלב מסוים בריצה הגיעו תשע עסקאות מפסידות ברצף, אחת אחרי השנייה. על הנייר הסקריפט שרד את זה בקלות. השאלה היא אם אתה היית ממשיך להפעיל אותו בעסקה העשירית. 2025 הייתה השנה הגרועה של הריצה.
רוב הזמן בחוץ
83.6%
בערך חמש שעות מכל שש הכסף שלך לא עשה כלום. הסקריפט פשוט חיכה שארבע שכבות-האות הבלתי-תלויות שלו יסכימו. מצד אחד, כסף בחוץ לא נפגע מהירידה של ביטקוין בתקופה. מצד שני, כל הרווח של הריצה נבנה בחלון חשיפה צר, והחמצה של כמה עסקאות טובות יכולה לשנות את התמונה.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- האם יש מספיק עסקאות? בריצה שלנו היו 90 עסקאות לאורך כ-1.4 שנים, ורק 23 מהן הרוויחו. זה מדגם שמראה דפוס אבל לא מוכיח אותו: תקופה אחת, נכס אחד, ו-67 עסקאות מפסידות בדרך.
- האם העמלה בפנים? הגדרנו 0.1% לכל פעולה ב-Properties, ועליה נבנו כל המספרים כאן. בכל דוח שאתה קורא, בדוק מה כתוב בשדה העמלה: 0 אומר שהרווח לא שילם כלום. גם אצלנו מס 25% ופערי-ביצוע לא כלולים.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? Fenix Wyckoff Squeeze מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח. סקריפט שמזיז אותות בדיעבד מייצר בק-טסט על עסקאות שלא היה אפשר לבצע. כאן אתה יכול לפתוח את הקוד ולוודא בעצמך.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, אז בחרנו בעצמנו: BTCUSDC בגרף 30 דקות, כפי ששם-הסקריפט מגדיר, מ-26.4.2025 עד 2.10.2026. קנה-והחזק הפסיד בתקופה הזאת 9% בשנה, כך שהתוצאה לא נשענת על שוק עולה.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
תוצאה שמתהפכת מהזזה קטנה של הגדרה היא צירוף-מקרים, ולכן הזזנו כאן שני מכפילי-ATR.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 90 | 6.6% | 2.8% |
| שינוי ATR TP mult מ-38.8 ל-58.2 | 90 | 6.1% | 2.8% |
| שינוי ATR stop mult מ-18.6 ל-27.9 | 90 | 4.1% | 1.9% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
ההגדרה Risk per trade עמדה בריצה הזאת על 0.02, כלומר 2% מההון לכל עסקה, ורק הגודל הזה נבדק. הרצף הגרוע היה 9 הפסדים ברציפות. לפני שאתה מפעיל דבר כזה, החלט מראש שאתה עובר רצף כזה בלי לכבות את המערכת. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר של ההון מנקודת-שיא) הייתה 2.8%: מ-$10,000 בשיא היית יורד עד $9,719. זה הכאב שהריצה ספגה בפועל, והוא קטן מהתשואה הכוללת של 6.6%.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא ה-6.6%. הסקריפט משלב, במילים של היוצר, ארבע שכבות-אות עצמאיות לתנאי-כניסה אחד. הוא יוצא לפי כללים קבועים מראש ונשאר בחוץ 83.6% מהזמן. לשבת בחוץ רוב הזמן ולספוג 67 הפסדים בתור שגרה זה בדיוק מה שקשה לעשות ביד.
שורט ומינוף. הריצה כוללת עסקאות שורט על BTCUSDC. כדי לבצע שורט על קריפטו בפועל צריך חשבון מרג'ין או מסחר בנגזרים (למשל חוזה פרפטואלי). שם יש סיכון לחיסול הפוזיציה, ועלויות מימון שלא נכללו בסימולציה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פתיחת גרף
פתח גרף של BINANCE:BTCUSDC ובחר טווח-זמן של 30 דקות. זה הנכס והגרף שעליהם רצה הבדיקה המתועדת. נכס או טווח-זמן אחר יפיקו דוח אחר, והמספרים בעמוד הזה כבר לא יתארו את מה שאתה רואה.
חיפוש הסקריפט
בחיפוש הסקריפטים של הקהילה הקלד Fenix Wyckoff Squeeze BTC 30m והוסף אותו לגרף. אם החיפוש לא מוצא אותו, פתח את עמוד-הסקריפט בקישור המתועד מ-9.10.2026 ולחץ שם על Use on chart.
בקטלוג עשויים להופיע סקריפטים בשם דומה. ודא שהמחבר הוא kamil_vaslavsky1 ושהקוד פתוח לפני ההרצה.
עמלה לפני הדוח
לפני שאתה מסתכל על מספר כלשהו, פתח את Properties של האסטרטגיה והזן עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000, בדיוק כפי שהוגדרה הריצה המתועדת. בלי עמלה, 90 עסקאות ייראו טובות ממה שהיו.
פתיחת Strategy Tester
פתח את לשונית Strategy Tester ובדוק שהתקופה המכוסה היא 26.4.2025 עד 2.10.2026. אמורות להופיע 90 עסקאות, 45 לונג ו-45 שורט. פער גדול מזה מעיד שהגדרה כלשהי שונה מזו שבדף.
קריאה ונכס אחר
קרא קודם את ה-drawdown (2.8%) ואת רצף-ההפסדים (9 עסקאות), ורק אחר כך את הרווח: 23 מרוויחות מתוך 90, כלומר 26%. אחר כך הרץ אותו על נכס אחר ובדוק אם התמונה מחזיקה.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Fenix Wyckoff Squeeze BTC 30m
האם Fenix Wyckoff Squeeze BTC 30m מצייר-מחדש?
לא. הסקריפט מסומן בקטלוג כקוד-פתוח שאינו מצייר-מחדש, כך שאות שהופיע על נר סגור לא אמור להיעלם בדיעבד. המשמעות עבורך: את 90 העסקאות של הריצה אפשר לשחזר בעצמך על BTCUSDC בגרף 30 דקות ולבדוק כל כניסה מול הגרף. הבדיקה הזאת חשובה, כי היוצר לא פרסם בק-טסט.
כמה ירד ההון בנקודה הגרועה ביותר?
הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מפסגת-הון לשפל) הייתה 2.8%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,719. ההון כמעט לא נשחק לאורך 1.4 שנים, אבל בדרך היה רצף של 9 עסקאות מפסידות. שם נבחנת הסבלנות. מול קנה-והחזק אין השוואה, כי ירידת-השיא שלו לא נמדדה.
4.6% בשנה. למה לטרוח?
כי בתקופה הזאת קנה-והחזק הפסיד: $10,000 ירדו ל-$8,739, והסקריפט סיים ב-$10,660, פער של $1,921. עם זאת, 4.6% שנתי היא תשואה צנועה, והיא הושגה כשהכסף היה בחוץ 83.6% מהזמן. השאלה לבדיקה: מה קורה לאותה ישיבה בחוץ כשהביטקוין עולה, ולא רק בתקופה שבה ירד.
רק 26% מהעסקאות הרוויחו. איך זה לא מפסיד?
כי עסקה מרוויחה ממוצעת גדולה פי 4.14 מעסקה מפסידה ממוצעת. 23 רווחים כיסו 67 הפסדים, ומדד Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) עמד על 1.42. בפועל תצטרך לספוג הרבה עסקאות כושלות ברצף ולהמשיך לבצע את הבאה, כי הרווח מרוכז במיעוט, ומרווח-הביטחון מעל 1 אינו רחב.
עד כמה התוצאה רגישה להגדרות?
מעט יחסית, בטווח שנבדק. הגדלת מכפיל יעד-הרווח מ-38.8 ל-58.2 הורידה את התשואה הכוללת מ-6.6% ל-6.1%. הגדלת מכפיל הסטופ (נקודת-היציאה הכפויה בהפסד) מ-18.6 ל-27.9 הורידה אותה ל-4.1%, אבל צמצמה את הירידה מהשיא ל-1.9%. ההחלטה שלך היא בין עוד תשואה לפחות ירידה, ומקבלים אותה לפני ההפעלה, לא אחריה.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את עמוד-הסקריפט, הוסף אותו לגרף BTCUSDC של 30 דקות, ומצא ברשימת-העסקאות את רצף 9 ההפסדים. עבור עליהם אחד-אחד, ושאל את עצמך בכנות אם היית ממשיך לעסקה העשירית בלי לגעת בהגדרות.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את העסקאות האחרונות שלך ובדוק כמה מהן הרוויחו. כאן רק 26% הרוויחו, והתוצאה נשארה חיובית כי הרווח הממוצע גדול פי 4.14 מההפסד הממוצע. בדוק אם היחס שלך מכסה את אחוז-הפגיעה שלך.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הרץ את הסקריפט בעצמך עם עמלה של 0.1%. שנה את ATR stop mult מ-18.6 ל-27.9, והתשואה הכוללת תרד ל-4.1% וה-drawdown ל-1.9%. אחר-כך הפחת מס 25%, והחלט לפי המספר שנשאר בסוף.