- יוצרmreckeweg99
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההתבנית שלרוב מאותתת על צבירה שקטה של הכסף החכם
- פורסמה2026-03-16עדכון אחרון: 2026-03-16
- ציור-מחדשלא נבדק אצלנו
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 6.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
ציד סטופים מתחת לשפל: כשהמחיר שובר שפל קודם, מפיל סטופים ומתהפך מהר למעלה
Market Structure Swing Strategy מחפשת מלכודת אחת, כפי שהיוצר מתאר אותה: המחיר שובר שפל קודם, מפעיל את פקודות הסטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) ואז מתהפך מהר כלפי מעלה (breaks a previous low). לפי היוצר, תבנית כזאת מאותתת לרוב על צבירה של כסף חכם. בריצה על QQQ בגרף 4 שעות, מ-31.5.2000 עד 21.9.2026, הסקריפט נכנס 518 פעמים — כלומר זו לא תבנית נדירה שמחכים לה שנה, אלא אירוע שהסקריפט מוצא שוב ושוב. בהגדרות-הריצה Swing Lookback עומד על 5, וממוצע המגמה (Trend EMA) על 200.
למה שזה יעבוד? ההנחה של הסקריפט היא שהשבירה מתחת לשפל היא ניעור ולא ירידה: הסטופים מופעלים, הכסף החכם צובר מהם בזול, וההיפוך המהיר חושף אותו. במספרים ההנחה הזאת דקה: רק 37% מהעסקאות הרוויחו, והמרוויחה הממוצעת גדולה פי 1.79 מהמפסידה, כלומר הסקריפט חי מעסקאות גדולות מעטות. Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) של 1.06 אומר שעל כל דולר שאבד חזרו דולר ושש סנט — יתרון דק כל כך שפערי-ביצוע, שלא נכללו בריצה, עלולים למחוק אותו. התוצאה: 0.2% בשנה מול 8.6% בקנה-והחזק — קנה-והחזק ניצח בלי ויכוח.
הכשל הצפוי הוא שבירה אמיתית: השפל נשבר, המחיר ממשיך למטה, ואין היפוך לתפוס. הריצה פעלה בשני הכיוונים, 373 עסקאות לונג ו-145 שורט, עם סטופ של 1.5 כפול ATR (טווח התנודה הממוצע), ורצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-8 עסקאות; השנה הגרועה הייתה 2011. הירידה המקסימלית (drawdown, הנפילה הגדולה מהשיא) נשארה קטנה: $10,000 בשיא היו נעשים $9,296, והכסף היה בחוץ 63% מהזמן. ומה שזה מעלה לבדיקה: הרחבת הסטופ ל-2.25 הביאה תשואה כוללת של 14% במקום 4.4%.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את הרגע שבו המחיר צולל מתחת לשפל האחרון וחוזר מעליו מהר — שם הסקריפט נכנס. 325 מתוך 518 העסקאות הפסידו: היפוך יפה בצילום הוא המקרה הטוב, לא הכלל.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט מסמן נקודות סווינג על גרף 4 שעות לפי חלון של 5 נרות, ומחפש את מה שלפי התיעוד ״לעיתים קרובות מאותת על צבירה של כסף חכם״ (smart money accumulation).
כניסה
בלשון המחבר: המחיר שובר שפל קודם, מפעיל פקודות סטופ ואז מתהפך במהירות כלפי מעלה. בריצה על QQQ נפתחו 373 עסקאות לונג ו-145 שורט.
יעד
יעד-הרווח עומד על 3 מכפילי ATR (טווח-התנועה הממוצע) מהכניסה, פי שניים מהסטופ. עם 37% מרוויחות ויחס רווח/הפסד ממוצע ×1.79, זה הספיק ל-4.4% תשואה כוללת ב-26.3 שנים.
סטופ
הסטופ יושב 1.5 מכפילי ATR מהכניסה, לפי ATR של 14 נרות. בריצה הזאת הירידה המקסימלית מהשיא נעצרה על 7%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,296 בנקודה הגרועה.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
שש הגדרות קובעות את ההתנהגות של Market Structure Swing Strategy, וכולן מוצגות כאן בערכים שבהם רצה הבדיקה על QQQ בגרף 4 שעות.
| Trend EMA | ממוצע נע אקספוננציאלי של 200 נרות שמשמש, לפי שמו, כמסנן-המגמה של הסקריפט. בגרף 4 שעות של QQQ זה חלון ארוך בהרבה מחלון-הסווינג של 5 נרות שממנו נגזרות הכניסות. | ברירת-מחדל200, כפי שרץ בבדיקה המתועדת |
|---|---|---|
| Swing Lookback | מספר הנרות שהסקריפט בודק כדי לקבוע שנקודה היא שיא או שפל סווינג. בריצה, ערך 5 מגדיר אילו שפלים נחשבים ״קודמים״, ולכן גם אילו שבירות יכולות להפוך לכניסה. | ברירת-מחדל5 — לא נבדקה רגישות לשינוי שלו |
| RSI Length | אורך החישוב של מתנד RSI, 14 נרות בריצה הזאת. בבדיקת-הרגישות הוא נשאר קבוע, כך שאין בידינו מספר שמראה איך שינוי שלו משפיע על העסקאות של ברירת-המחדל. | ברירת-מחדל14 — אין נתון-רגישות לשינוי שלו |
| ATR Length | מספר הנרות שעליהם מחושב ה-ATR, 14 בריצה הזאת. ממנו נגזרים גם הסטופ וגם היעד, כך ששינוי כאן מזיז את שני המרחקים יחד, בלי לשנות את היחס שביניהם. | ברירת-מחדל14 — לא נכלל בבדיקת-הרגישות של הריצה |
| Stop ATR Multiplier | המרחק לסטופ במכפילי ATR, 1.5 כברירת-מחדל. בבדיקת-הרגישות על QQQ, הרחבה ל-2.25 הורידה את העסקאות מ-518 ל-343, העלתה את התשואה הכוללת ל-14% והצמצמה את הירידה המקסימלית מהשיא ל-5.7%. | ברירת-מחדלהרחבה ל-2.25 ראויה לבדיקה על נתונים אחרים |
| Target ATR Multiplier | המרחק ליעד-הרווח במכפילי ATR, 3 בריצה המתועדת. בבדיקת-הרגישות, הגדלה ל-4.5 צמצמה את העסקאות ל-444, העלתה את התשואה הכוללת ל-12.2% והקטינה את הירידה המקסימלית מהשיא ל-4.7% בלבד. | ברירת-מחדלשיפור בריצה אחת על נכס אחד בלבד |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
Example: • Price breaks a previous low • Triggers stop losses • Then quickly reverses upward
— mreckeweg99, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. יוצר שכותב את כלל-הכניסה כשלושה צעדים שאפשר למדוד — שבירת שפל, הפעלת סטופים, היפוך מהיר — הוא מקרה נדיר בקטלוג. בגלל זה בחרנו בו: אפשר היה להעמיד את המשפט הזה למבחן על QQQ לאורך 26.3 שנים.
הרצנו את זה על QQQ (נאסד"ק 100) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא לא תחזית, הוא שיעור: הרצנו את Market Structure Swing Strategy על QQQ בגרף 4 שעות לאורך 26.3 שנים, ובדקנו מה היה קורה לכסף אמיתי.
מספר עסקאות
518
518 עסקאות הן מדגם רחב: התוצאה אינה מזל של עסקה אחת. כל עסקה שילמה 0.1% עמלה בכניסה וגם ביציאה.
תקופת הבדיקה
26.3 שנים
כ-26.3 שנים על QQQ בגרף 4 שעות. בתקופה כזו התוצאה החלשה לא נובעת משנה רעה אחת, היא תכונה של הסקריפט עצמו.
תשואה שנתית
0.2%
0.2% בשנה מול 8.6% בקנה-והחזק: אחרי יותר מ-26 שנה הכסף כמעט לא זז, ובקטלוג זה עדיין נקרא אסטרטגיה.
ירידה מקסימלית מהשיא
7%
ירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה מפסגה לשפל) של 7%: $10,000 בשיא היו $9,296. הכאב קטן, וגם הפרס כמעט אפסי.
השנה הגרועה
2011
2011 הייתה השנה הגרועה של הריצה.
זמן בשוק
37%
37% מהזמן בשוק ו-63% בחוץ. רוב הזמן הכסף פשוט ממתין בצד.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
193 מ-518 · ×1.79
37% מרוויחות לבד נשמע ככישלון, ויחס ×1.79 לבד נשמע כהצלחה. רק יחד הם נותנים Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 1.06, כמעט איזון.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של mreckeweg99 (גרסת 2026-03-16), לונג ושורט, על גרף QQQ (נאסד"ק 100) 4 שעות
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Trend EMA=200 · Swing Lookback=5 · RSI Length=14 · ATR Length=14 · Stop ATR Multiplier=1.5 · Target ATR Multiplier=3 · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה6.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Market Structure Swing Strategy משקרת — והמספרים של השקר
היוצר לא פרסם בק-טסט, אז הנה שלוש עובדות מהריצה על QQQ שעמוד-הסקריפט לא מראה.
רוב העסקאות הפסידו
325 מ-518
325 עסקאות נסגרו בהפסד, מול 193 מרוויחות. היוצר מתאר את הרגע שהוא מחפש: המחיר שובר שפל קודם, מפעיל פקודות-סטופ ואז מתהפך מהר למעלה. בריצה הזו, על QQQ בגרף 4 שעות, יותר משש מכל עשר עסקאות הסתיימו בהפסד. זה המחיר הקבוע של השיטה, לא תקלה חד-פעמית.
2011 ושמונה הפסדים ברצף
8 ברצף
הנתון הקשה כאן הוא הרצף: 8 עסקאות מפסידות אחת אחרי השנייה. לדוגמה, בחשבון אמיתי זה הרגע שבו מתפתים לשנות פרמטרים. בדיקת-הרגישות מראה שהתוצאה באמת זזה: הגדלת Stop ATR Multiplier מ-1.5 ל-2.25 נתנה 14% כוללת. התוצאה זזה, אבל השאלה אם זה שיפור אמיתי או התאמה לעבר נשארת פתוחה.
קנה-והחזק ניצח
63% בחוץ
הכסף היה בשוק רק 37% מהזמן, וב-63% הנותרים חיכה בצד. הסקריפט סיים עם $10,443, וקנה-והחזק סיים עם $88,528. קנה-והחזק ניצח ב-$78,085. זה הנתון שעומדים מולו לפני כל דיון על כניסות חכמות או על ירידה קטנה מהשיא.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- המדגם גדול מספיק? כאן יש 518 עסקאות, וזה מספיק כדי שהתוצאה לא תהיה מקרית. התוצאה הזאת היא Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 1.06, כמעט מאוזן. כלומר, אין כאן יתרון שישרוד את המס ופערי-הביצוע שלא נכללו.
- העמלה בפנים? בריצה שלנו הוזנה ידנית עמלה של 0.1% לפעולה (בחלון Properties), והיא נגבתה בכל עסקה. דוח שבו שדה העמלה עומד על אפס מציג לך רווח שלא תראה בחשבון אמיתי. את השדה הזה בודקים ראשון.
- הסקריפט מצייר-מחדש? לא בדקנו זאת.
- מי בחר נכס ותקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן הבחירה שלנו: QQQ בגרף 4 שעות, מ-2000 עד 2026. התקופה, 26.3 שנים, כוללת גם את 2011, השנה הגרועה, כך שהתוצאה לא נשענת על חלון נוח.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת בגלל הזזה קטנה של מכפיל אחד, היא צירוף-מקרים ולא יתרון של Market Structure Swing Strategy.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 518 | 4.4% | 7% |
| שינוי Target ATR Multiplier מ-3 ל-4.5 | 444 | 12.2% | 4.7% |
| שינוי Stop ATR Multiplier מ-1.5 ל-2.25 | 343 | 14% | 5.7% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הון התחלתי של $10,000, רצף של 8 הפסדים ברציפות וירידה מקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מנקודת שיא) של 7%. במילים אחרות, $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,296. המשמעות: ההון כמעט לא נשחק, אבל מי שמחזיק באסטרטגיה צריך לשאת רצף כזה בלי לשבור את הכללים. בתמורה הוא קיבל $10,443 בסוף התקופה, מול $88,528 בקנה-והחזק.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא התשואה. הכללים כתובים מראש: סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) במרחק 1.5 ATR (מדד לתנודתיות הממוצעת) ויעד במרחק 3 ATR. הכללים האלה גם מחזיקים אותך מחוץ לשוק 63% מהזמן, כלומר ברוב הזמן המשמעת היא לא לעשות כלום. לעקוב אחריהם עסקה אחרי עסקה, בלי לשנות אותם באמצע, מלמד אותך יותר על עצמך מאשר על QQQ.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
גרף QQQ בארבע שעות
חפש את הסימול NASDAQ:QQQ ובחר טווח-זמן של 4 שעות, בדיוק כמו בריצה המתועדת. נכס אחר או טווח אחר ייתנו דוח אחר, ולא תוכל להשוות את המספרים שלך לתוצאה של $10,443 ולאותן 518 עסקאות שמופיעות כאן.
חיפוש הסקריפט
בספריית סקריפטי-הקהילה חפש את השם Market Structure Swing Strategy. ודא שהמחבר הוא mreckeweg99 ושתאריך-הפרסום הוא 16.3.2026, כך תדע שזו הגרסה שנבדקה. הקוד פתוח, ואפשר לקרוא את הלוגיקה לפני ההוספה. אם החיפוש מבלבל, דף-הסקריפט שנקרא ב-6.10.2026 הוא נקודת-הייחוס.
בקטלוג עלולים להופיע סקריפטים בשמות דומים. רק הגרסה של mreckeweg99, עם Swing Lookback=5 ו-Trend EMA=200, היא זו שנבדקה כאן.
עמלה לפני הדוח
בלשונית Properties הזן עמלה של 0.1% לכל פעולה, כפי שהוגדרה ידנית בריצה. בריצה היו 518 עסקאות, וה-Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) עמד על 1.06. כלומר הרווח עולה על ההפסד רק במעט, ודוח בלי עמלה ייראה טוב יותר ממה שהיה בפועל.
פתיחת Strategy Tester
בחלונית Strategy Tester בדוק שהטווח מתחיל ב-31.5.2000 ונגמר ב-21.9.2026, ושההון-ההתחלתי הוא $10,000. ודא גם שההגדרות תואמות את ברירת-המחדל של היוצר: Stop ATR Multiplier=1.5 ו-Target ATR Multiplier=3. אם אחד מהם שונה, ההשוואה לריצה המתועדת נשברת עוד לפני שקראת מספר.
קריאה והחלפת נכס
קרא את הירידה מהשיא (7%) לפני התשואה. בדוק שיש 518 עסקאות, 37% מהן מרוויחות, כלומר כמעט שתיים מכל שלוש מפסידות, ושרצף-ההפסדים הארוך הוא 8. אחר-כך הרץ על נכס אחר: אם התוצאה תלויה ב-QQQ בלבד, למדת משהו חשוב.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Market Structure Swing Strategy
האם Market Structure Swing Strategy מצייר-מחדש?
לא בדקנו זאת. הקוד פתוח, ואפשר לבדוק בו אם הסקריפט מצייר מחדש.
מה הירידה המקסימלית מהשיא בריצה הזאת?
7% הייתה הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown): $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,296. עבורך זה אומר כאב קטן יחסית, שמתיישב עם כך שהכסף היה בחוץ 63% מהזמן.
קנה-והחזק ניצח ב-$78,085. אז למה בכלל לבדוק את הסקריפט?
כי הפער עצמו הוא הממצא: $10,443 מול $88,528, כלומר 0.2% שנתי מול 8.6% לאורך 26.3 שנים. מה שזה מעלה לבדיקה הוא הרגישות. הגדלת מכפיל-היעד מ-3 ל-4.5 העלתה את התשואה הכוללת ל-12.2%, שעדיין רחוקה מאוד מקנה-והחזק, עוד לפני מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע.
איך הסקריפט מחליט להיכנס לעסקה?
לפי היוצר, הדוגמה היא מחיר ששובר שפל קודם, מפעיל פקודות סטופ ואז מתהפך במהירות למעלה. לדבריו, זה לעיתים קרובות מאותת על צבירה של "כסף חכם". בריצה רק 37% מ-518 העסקאות הרוויחו. כלומר, הדפוס נכשל ברוב המקרים, ואתה תלוי בכך שהעסקאות המרוויחות גדולות יותר.
האם הרווחים מכסים את ההפסדים?
בקושי. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עמד על 1.06, כלומר הרווחים עוברים את ההפסדים בפער דק מאוד. יחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.79 לא מספיק כש-325 עסקאות מפסידות עומדות מול 193 מרוויחות. רצף של 8 הפסדים, ו-2011 כשנה הגרועה, הם המחיר על רווח כמעט אפסי.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את Market Structure Swing Strategy על QQQ בגרף 4 שעות, עם ההגדרות שבטבלה, והזן עמלה בחלון Properties. השווה את מספר העסקאות שלך לבלוק התוצאות. אם הם שונים, מצאת הבדל בהגדרות, וזה השיעור הראשון.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: קח את עשר העסקאות האחרונות שלך והשווה אותן לתיאור של היוצר: מחיר שובר שפל קודם, מפעיל פקודות סטופ ואז מתהפך במהירות כלפי מעלה (לפי היוצר, סימן לצבירה של כסף חכם). סמן כמה מהן עמדו בתיאור, וכמה נכנסו בלי שום כלל.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: השווה קודם את 0.2% שנתי של הריצה מול 8.6% של קנה-והחזק על אותו QQQ, והוסף את מס רווחי-ההון של 25% שלא נכלל. גם בגרסה הטובה ביותר בבדיקת הרגישות, 14% כוללת לאורך כל התקופה, הפער לא נסגר על הנייר.