- יוצרOkeefe06
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההמנוע מעקב-מגמה ומומנטום שמכוון לתפוס תנועות בהיקף מוסדי
- פורסמה2026-04-22עדכון אחרון: 2026-04-28
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 3.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
מגמה, מומנטום ופיבונאצ'י: כשתנועה כבר צברה תאוצה והסטופ נמדד בתנודתיות
Prism Strategy מתאר את עצמו כ״מנוע ביצוע למעקב-מגמה ומומנטום״ שנועד לתפוס תנועות בהיקף מוסדי ולצרף אליהן ניתוח מבני מקיף של השוק. בהגדרות של הריצה זה נראה כך: RSI באורך 14, סטופ (נקודת היציאה בהפסד) במרחק של 1.5 פעמים ATR, יעד ביחס תגמול 2, ופיבונאצ'י אוטומטי שסורק 100 נרות אחורה. על PASEU זה הניב 1151 עסקאות, 703 לונג ו-448 שורט. זו מכונה שיורה מאות פעמים בשנה, לא צלף שמחכה לתנועה אחת. בקטלוג, ״דיוק גבוה״ הוא תיאור שלא צריך לעבור בק-טסט כדי להתפרסם.
למה שזה יעבוד? ההנחה של מעקב-מומנטום היא שתנועה שכבר צברה תאוצה תמשיך עוד קצת, וסטופ שנגזר מהתנודתיות יחתוך מהר כניסות שטעו. עם יעד כפול מהסיכון, על הנייר אפשר להרוויח גם כשרוב העסקאות מפסידות. על PASEU החשבון לא נסגר: 41% מהעסקאות הרוויחו, והרווח הממוצע היה רק פי 1.29 מההפסד הממוצע, שילוב שלא מכסה את 680 המפסידות. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 0.9 אומר שעל כל דולר שיצא מהחשבון חזרו 90 סנט, וזה עוד לפני מס רווחי-הון.
הכשל כאן הוא הדרך, לא רק הסוף: drawdown (הנפילה מהשיא של התיק) של 95.6% פירושו ש-$10,000 בשיא היו נשארים $445, בור שאין ממנו חזרה סבירה. הסקריפט סוחר לשני הכיוונים, ו-448 שורטים נפתחו במניה שבה קנה-והחזק הניב 47.6% בשנה ו-$10,000 הפכו בו ל-$35,720, מול מינוס 23.7% בשנה כאן. השאלה הראשונה לבדיקה היא מה נשאר מהתוצאה בלי צד-השורט. כיוונון לא מציל: יעד 3.0 הוביל למינוס 60%, ומכפיל-סטופ 2.25 למינוס 60.7%, מול מינוס 58.8% בברירת-המחדל. מי שמריץ את זה בזמן אמת צריך לשאת גם את 2025, השנה הגרועה, ורצף של 11 הפסדים רצופים.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
1151 עסקאות על גרף השעה של PASEU נראות בצילום כשורת תוויות קנייה ומכירה (BUY / SELL) כמעט רציפה, וכל תווית גובה עמלה של 0.1%. הצפיפות היא הסיפור: 680 מהן נסגרו בהפסד.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
לפי המחבר, Prism Strategy הוא מנוע ביצוע עוקב-מגמה ומומנטום (trend-following and momentum execution engine), שנועד לתפוס מהלכים בהיקף מוסדי; בריצה הוא סימן כיוון על PASEU בגרף שעה.
כניסה
הכניסה פועלת בשני הכיוונים: בריצה נפתחו 1151 עסקאות, 703 לונג ו-448 שורט, ותוויות הקנייה והמכירה (BUY/SELL) דלוקות בהגדרות ומסמנות את האותות על הגרף.
יעד
יעד-הרווח נגזר מהגדרת Target Reward Ratio=2, והיעד רחוק פי 2 ממרחק-הסטופ. בפועל הרווח הממוצע יצא ×1.29 מההפסד הממוצע, ועם 41% מרוויחות זה לא הספיק.
סטופ
הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) מחושב לפי ATR (טווח התנודה הממוצע) באורך 14 נרות, כפול 1.5. הרחבה ל-2.25 לא הצילה: מינוס 60.7%, מול מינוס 58.8% בברירת-המחדל.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
בהגדרות של Prism Strategy, הזזת היעד או הסטופ שינתה את התוצאה על PASEU בפחות משתי נקודות-אחוז — הכיוונון אינו מה שמכריע כאן.
| RSI Length | מספר הנרות שעליהם מחושב מדד המומנטום RSI. בריצה על PASEU הוגדרו 14 נרות של שעה, כלומר המדד מגיב לתנועה הקצרה של הנכס, ולא למגמה של שבועות ארוכים. | ברירת-מחדללא נבדק בריצת-הרגישות, אין בסיס לשנות |
|---|---|---|
| ATR Length | מספר הנרות שעליהם נמדד ATR, טווח התנודה הממוצע שממנו נגזר מרחק-הסטופ. בריצה נקבעו 14 נרות שעה על PASEU, ולכן הסטופ נקבע לפי התנודתיות הקרובה של הנכס בכל עסקה. | ברירת-מחדללא נבדק בריצת-הרגישות של העמוד |
| ATR Stop Multiplier | המכפיל שקובע כמה יחידות ATR מפרידות בין הכניסה לסטופ. בברירת-המחדל 1.5; בהרחבה ל-2.25 ירדו העסקאות ל-1116, התשואה הייתה מינוס 60.7% והירידה מהשיא (drawdown) נשארה 95.6%, כלומר סטופ רחב לא ריכך. | ברירת-מחדלההרחבה ל-2.25 הרעה את התוצאה בכמעט 2 נקודות-אחוז |
| Target Reward Ratio | היחס בין מרחק היעד למרחק הסטופ: 2 אומר שהיעד כפול מהסיכון. בהעלאה ל-3.0 ירדו העסקאות ל-1128 והתשואה הכוללת הייתה מינוס 60%, מול מינוס 58.8% בברירת-המחדל, כלומר יעד רחוק לא עזר. | ברירת-מחדלהעלאה ל-3.0 הורידה את התשואה ב-1.2 נקודות |
| Auto-Fib Lookback Bars | מספר הנרות אחורה שמהם נבנות רמות פיבונאצ'י האוטומטיות, חלק מהניתוח המבני של השוק שהמחבר מתאר. בריצה על PASEU נקבעו 100 נרות שעה; השפעתן על הכניסות לא נבדקה כאן. | ברירת-מחדלאין נתון רגישות; נשאר כפי שהגדיר המחבר |
| Show BUY / SELL Labels | מתגים שמציגים על הגרף את תוויות הקנייה והמכירה של האותות. בריצה שניהם היו דלוקים, וזה מה שמאפשר לעבור עסקה-עסקה על 1151 העסקאות על PASEU ולבדוק אותן בעין. | דלוקמאפשר לבדוק כל כניסה מול הגרף עצמו |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
**Prism Strategy** is a high-precision trend-following and momentum execution engine designed to capture institutional-grade moves while providing a comprehensive structural analysis of the market.
— Okeefe06, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. הבטחה מפורשת ל״דיוק גבוה״ ולתנועות ברמה מוסדית, בלי בק-טסט מצורף, וזה מה שהפך אותה לבדיקה. הקוד פתוח והסקריפט לא מצייר-מחדש, ולכן אפשר היה להעמיד את ההבטחה מול 3.3 שנים של PASEU ולמדוד אותה בדולרים.
הרצנו את זה על PASEU — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של Prism Strategy על נתוני-עבר של PASEU. זו לא תחזית, זה שיעור: מה היה קורה לכסף אילו הכללים של היוצר פעלו בדיוק מ-23.6.2023 עד 30.9.2026.
מספר עסקאות
1151
1151 עסקאות ב-3.3 שנים, וכל אחת משלמת עמלה של 0.1% בכניסה וביציאה. בתדירות כזאת העמלה היא שותפה קבועה בחשבון, לא הערת-שוליים.
תקופת הבדיקה
3.3 שנים
23.6.2023 עד 30.9.2026 על PASEU בגרף שעה: נכס אחד ותקופה אחת, שבה קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$35,720. זה הרף שכל סקריפט כאן צריך לעבור.
תשואה שנתית
-23.7%
-23.7% בשנה מול 47.6% בקנה-והחזק. מי שהריץ את הסקריפט לא רק פספס את העלייה של הנכס, הוא גם שילם כדי לעמוד בצד.
ירידה מקסימלית מהשיא
95.6%
95.6% ירידה מהשיא (drawdown — הנפילה הגדולה ביותר מנקודת-שיא): $10,000 בשיא הפכו ל-$445. מנקודה כזאת סבלנות כבר לא מספיקה כדי לחזור.
השנה הגרועה
2025
2025 היא השנה הגרועה בריצה, ותשואתה לא נמסרה. אל תשלים אותה מהדמיון; פתח את הגרף ובדוק מה עשה הנכס באותה שנה.
זמן בשוק
43.7%
43.7% מהזמן בפנים, ובכל זאת ההון נשחק עד $4,123. הישיבה בחוץ לא הגנה כאן, כי הנזק נעשה בשעות שבהן הסקריפט היה בשוק.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
471 מ-1151 · ×1.29
41% מרוויחות לבד נשמע חלש, ו-×1.29 לבד נשמע טוב. רק יחד הם מכריעים, וכאן הם נותנים Profit Factor 0.9 (רווחים חלקי הפסדים): מתחת ל-1 זה הפסד.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של Okeefe06 (גרסת 2026-04-28), לונג ושורט, על גרף PASEU שעה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · RSI Length=14 · ATR Length=14 · ATR Stop Multiplier=1.5 · Target Reward Ratio=2 · Auto-Fib Lookback Bars=100 · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה3.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Prism Strategy משקרת — והמספרים של השקר
כאן Prism Strategy מקבל את המספרים שאף קטלוג לא שם בכותרת: ההפסדים, הרצף והזמן בחוץ.
העסקאות המפסידות
680 מ-1151
680 מתוך 1151 העסקאות על PASEU נסגרו בהפסד. מי שמריץ את Prism Strategy חי עם יותר הפסדים מרווחים, וכל אחד מהם משלם עמלה בכניסה וביציאה. הרווח הממוצע הגדול יותר לא כיסה את הפער, ו-$10,000 נגמרו ב-$4,123. זו התוצאה, לא תרחיש קיצון.
רצף-ההפסדים והשנה הגרועה
11 ברצף
11 עסקאות מפסידות בזו אחר זו, והשנה הגרועה בריצה היא 2025. בפועל זה אומר לראות הפסד אחרי הפסד בלי לדעת אם הבא ישבור את הרצף. גם הכיוונון לא הציל: שינוי Target Reward Ratio ל-3.0 או ATR Stop Multiplier ל-2.25 השאיר את התשואה הכוללת בין 58.8% ל-60.7% הפסד.
הזמן בחוץ
56.3%
56.3% מהזמן הכסף ישב בחוץ, ובריצה הזאת גם לא נכללו דיבידנדים בתקופות-החוץ. בנכס שבו קנה-והחזק ניצח ב-$31,597, ישיבה בצד היא ויתור על העלייה, לא זהירות. מה זה מעלה לבדיקה: באילו תקופות הסקריפט היה בחוץ, ומה עשה PASEU בדיוק אז.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- המדגם גדול מספיק? כאן כן: 1151 עסקאות על PASEU, כך שהתוצאה אינה מזל של כמה עסקאות. אבל מדגם גדול רק מחזק את המסקנה. Profit Factor 0.9 (רווחים חלקי הפסדים) אומר שהמערכת הפסידה בעקביות.
- העמלה נכללה? בדוק בהגדרות שהיא אינה אפס, כי דוח בלי עמלה מנפח כל אסטרטגיה עתירת-עסקאות. בריצה שלנו הוגדרה ידנית 0.1% לפעולה, ועל 1151 עסקאות היא נגבתה שוב ושוב. מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע עדיין לא בפנים.
- הסקריפט מצייר-מחדש? Prism Strategy מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לבדיקה. המשמעות: האותות שראית בגרף של PASEU הם אותם אותות שהיו מופיעים בזמן אמת, ו-41% העסקאות המרוויחות אינן תוצר של שכתוב בדיעבד.
- מי בחר נכס ותקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן הבחירה שלנו היא היחידה על השולחן. מסיבה זו אנחנו מציגים את כל 3.3 השנים על PASEU בגרף שעה, כולל 2025, השנה הגרועה בריצה.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
תוצאה שמתהפכת משינוי קטן בהגדרה היא צירוף-מקרים. כאן בדקנו אם ההפסד של Prism Strategy על PASEU יציב.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 1151 | -58.8% | 95.6% |
| שינוי Target Reward Ratio מ-2 ל-3.0 | 1128 | -60% | 95.4% |
| שינוי ATR Stop Multiplier מ-1.5 ל-2.25 | 1116 | -60.7% | 95.6% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה מהנקודה הגבוהה בחשבון) הגיעה ל-95.6%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$445. כלומר, מי שהיה בתוך הריצה הזאת היה רואה כמעט את כל ההון נמחק. הגדרות הריצה אינן מציינות גודל-פוזיציה, אבל הריצה כן כללה רצף של 11 עסקאות מפסידות ברציפות, ושם נבחן אם היית ממשיך ללחוץ. על מערכת שסיימה ב-$4,123 מתוך $10,000, הכסף שמתאים לה הוא כסף-לימוד בלבד.
היתרון האמיתי כאן אינו התשואה, אלא המשמעת המכנית. הכללים קבועים: סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) במרחק 1.5 פעמים ATR, ויעד ביחס 2 לסיכון, בלי שיקול רגעי. הרגישות מחזקת את זה: הזזת היעד ל-3.0 או הסטופ ל-2.25 השאירה ירידה מעל 95%. כלומר, הבעיה אינה בכיוונון ואין מה לשפץ כאן. המשמעת היא מה שאתה לוקח מכאן, לא הקוד.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף של PASEU
פתח ב-TradingView את הסימול BIST:PASEU וקבע טווח-זמן של שעה, כמו בריצה המתועדת שכיסתה את 23.6.2023 עד 30.9.2026. נכס אחר או טווח אחר ייתנו דוח אחר לגמרי, ואז ההשוואה למספרים כאן (1151 עסקאות ו-$4,123 בסוף) כבר לא תקפה.
מחפשים את Prism Strategy
בחלון האינדיקטורים חפש Prism Strategy בסקריפטים של הקהילה, וודא שהמחבר הוא Okeefe06 ושהעדכון האחרון מ-2026-04-28. העמוד שנקרא ב-3.10.2026 נמצא בכתובת tradingview.com/script/LB3VE9t8, ואפשר להוסיף לגרף משם. הקוד פתוח, כך שאפשר לקרוא בדיוק מה הוא מחשב.
בחיפוש עשויים להופיע סקריפטים בשמות דומים. המספרים כאן שייכים רק לגרסה של Okeefe06 שעודכנה ב-2026-04-28, וגרסה אחרת תיתן דוח אחר.
מגדירים עמלה לפני שמסתכלים
פתח את הגדרות-האסטרטגיה, ובלשונית Properties קבע עמלה של 0.1% לפעולה, כמו שהוגדר ידנית בריצה הזאת, ובדוק שההון-ההתחלתי הוא $10,000. עם 1151 עסקאות העמלה מצטברת מהר, ודוח בלי עמלה מציג תוצאה שלא תשיג בפועל. מס רווחי-הון של 25% עדיין לא נכלל.
פותחים את Strategy Tester
פתח את חלונית Strategy Tester ועבור ללשונית הסיכום. שם יופיעו התשואה הכוללת (-58.8% בריצה הזאת), מספר העסקאות והירידה המקסימלית (95.6%). אם אצלך יוצא מספר רחוק מ-1151 עסקאות, בדוק קודם את הטווח ואת העמלה, ולא את הסקריפט.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
קרא את הירידה המקסימלית לפני התשואה, ואז את Profit Factor (הרווח הכולל חלקי ההפסד הכולל). כאן הוא 0.9, כלומר על כל דולר שהפסדת חזר פחות מדולר. אחר-כך הרץ על נכס אחר: תוצאה שלא חוזרת בנכס נוסף היא לא שיטה.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Prism Strategy
האם Prism Strategy מצייר-מחדש את האותות שלו?
לא. עמוד-הסקריפט מסמן אותו כלא מצייר-מחדש, והקוד פתוח לכל מי שרוצה לאמת. הבעיה בריצה על המניה PASEU אינה אותות שזזים בדיעבד אלא התוצאה עצמה: $10,000 הפכו ל-$4,123 בגרף שעה לאורך 23.6.2023 עד 30.9.2026. כלומר, מה שדורש בדיקה הוא הלוגיקה, לא אמינות התצוגה.
מה המשמעות של ירידה של 95.6% מהשיא?
Drawdown (הצניחה הגדולה מהשיא לשפל) של 95.6% אומר ש-$10,000 בשיא היו הופכים ל-$445. עבורך זו לא תנודה שסובלים בסבלנות אלא מחיקה כמעט מלאה של ההון שהשקעת. וזה לא עניין של כיול: גם בשתי הגרסאות החלופיות שנבדקו נשארה הירידה המקסימלית מהשיא על 95.4% ו-95.6%.
אם קנה-והחזק ניצח ב-$31,597, למה בכלל להסתכל על הסקריפט?
בריצה הזאת אין תשובה משכנעת. קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$35,720, תשואה שנתית של 47.6% מול -23.7% לסקריפט. גם 56.3% מהזמן מחוץ לשוק לא הגנו על ההון. הערך כאן הוא לימודי: לבדוק למה 1151 עסקאות בגרף שעה על אותה מניה הפסידו יותר ממחצית הכסף.
מה אומרים 41% עסקאות מרוויחות ומדד Profit Factor של 0.9?
Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 0.9 אומר שעל כל דולר שהפסדת הרווחת בממוצע 90 סנט, מתחת לנקודת-האיזון. 471 עסקאות מרוויחות מול 680 מפסידות, ויחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.29 לא מספיק כדי לפצות. עבורך: מנגנון שמפסיד עוד לפני מס ופערי-ביצוע, שלא נכללו בריצה.
האם שינוי ההגדרות מציל את התוצאה?
לא בבדיקה שנעשתה. העלאת Target Reward Ratio מ-2 ל-3.0 הורידה את התשואה הכוללת למינוס 60%, והעלאת ATR Stop Multiplier מ-1.5 ל-2.25 הורידה אותה למינוס 60.7%, מול מינוס 58.8% בברירת-המחדל. כלומר, הבעיה לא נמצאת בכוונון יעד-הרווח או הסטופ, ושיפור-פרמטרים לבדו לא פתר אותה כאן.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את Prism Strategy על PASEU בגרף שעה ועבור אחת-אחת על עשר העסקאות האחרונות מתוך 1151. רשום לכל אחת מה הפעיל את הכניסה ואיך נסגרה. המטרה היא ללמוד לקרוא אסטרטגיה, לא למצוא אחת שמרוויחה.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: השווה את היומן שלך לנתון אחד מהריצה: 41% עסקאות מרוויחות ויחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.29 עדיין הובילו להפסד. חשב את שני המספרים האלה על 30 העסקאות האחרונות שלך, לפני שאתה מחליט שהתחושה עובדת.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל ממספר אחד: קנה-והחזק על PASEU הפך $10,000 ל-$35,720 באותה תקופה, והסקריפט הפך אותם ל-$4,123. כל גרסה שתבדוק צריכה לעבור קודם את הרף הזה, אחרי עמלה ומס רווחי-הון של 25%, ולשרוד ירידה קטנה בהרבה מ-95.6%.