- יוצרTakumi_algo
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההתשישות ונסיגות בנרות הייקין-אשי לזיהוי היפוך בתוך מגמת סופרטרנד
- פורסמה2026-06-29עדכון אחרון: 2026-06-29
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 1.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
נסיגה שמתעייפת במגמה: כשתיקון נגד הסופרטרנד מאבד כוח בנרות הייקין-אשי
Shinobi מחפש, במילות היוצר, דפוסי תשישות בנרות הייקין-אשי ונסיגות (Heikin Ashi exhaustion patterns and pullbacks), כדי לזהות היפוכים בתוך מגמה שהסופרטרנד קובע. בריצה שלנו המגמה נמדדה בעזרת ATR באורך 15 ומקדם סופרטרנד 3.44. עסקה נפתחה רק כשקריאת ADX עמדה על 22 לפחות, רק כשהנפח עבר את ממוצע 20 התקופות שלו, ורק בחלון 17:00–20:00 לפי שעון בודפשט. כל מסנן כזה מוחק כניסות, וזה ניכר: 23 עסקאות בכ-350 ימים.
למה שזה יעבוד? ההיגיון הוא שכשנסיגה נגד מגמה קיימת מתעייפת, נרות הייקין-אשי מתכווצים. ההגדרות כאן מסווגות נר כדוג'י כשהגוף שלו קטן מ-20% מהנר. מי שנכנס ברגע הזה מצטרף למגמה במחיר טוב יותר ממי שרדף אחריה. יחס הסיכון לסיכוי בהגדרות עומד על 1, כלומר היעד שווה לסיכון. בפועל, על גרף הדקה של הדאו ג'ונס, שכבת-המסננים השאירה את הכסף בשוק פחות מ-0.1% מהזמן. מי שמחפש חשיפה למדד לא יקבל אותה כאן.
התוצאה היא כישלון מלא: 23 הפסדים ברצף ואפס עסקאות מרוויחות. מדד Profit Factor (רווחים ברוטו חלקי הפסדים ברוטו) עומד על 0, כלומר אף דולר לא נכנס לצד הרווח. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מפסגת-החשבון) הייתה 3%, וזה כל ההפסד: $10,000 ירדו ל-$9,704 ולא התאוששו. 15 מתוך 23 העסקאות היו שורט, בתקופה שבה קנה-והחזק עלה 8.4%. העלאת יחס הסיכון לסיכוי מ-1 ל-1.5 לא שינתה דבר, ועדיין התקבלו 23 עסקאות ותשואה כוללת של מינוס 3%. זה מפנה את הבדיקה אל הכניסות עצמן ולא אל היעד. בקטלוג שבו סקריפט עולה בלי שורת בק-טסט אחת, הבדיקה הזאת נשארת אצל הקורא.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את סימוני הכניסה בתוך חלון 17:00–20:00, את מיקום קו הסופרטרנד ביחס אליהם ואת הכיוון שאליו זז המחיר מיד אחריהם. אף אחת מ-23 העסקאות לא נסגרה ברווח.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי: מגמת Supertrend
המגמה נקבעת לפי Supertrend עם ATR באורך 15 ומקדם 3.44, ומסנן ADX דורש ערך מינימלי של 22, כך שבשוק חסר-כיוון הסקריפט אמור לשבת בצד בגרף-הדקה של DJI.
כניסה: מיצוי Heikin Ashi
לפי היוצר, הכניסה מחפשת תבניות מיצוי של נרות Heikin Ashi ותיקונים כדי לזהות היפוך בתוך מגמת Supertrend. נר הדוג'י מוגבל לגוף של עד 20%, בחלון 17:00-20:00 שעון בודפשט.
יעד: יחס סיכון/סיכוי 1
יעד-הרווח מוצב במרחק השווה למרחק הסטופ, לפי יחס סיכון/סיכוי 1. העלאתו ל-1.5 השאירה את הריצה על 23 עסקאות ותשואה כוללת של -3%, כלומר היעד לא הכריע את התוצאה.
סטופ: נקודת-הייחוס ליעד
הסטופ (רמת היציאה בהפסד) קובע גם את היעד דרך יחס-הסיכון, ולכן כל שינוי בו מזיז את שניהם. הגדלת אורך ה-ATR מ-15 ל-22 העלתה את העסקאות ל-26 ואת ההפסד ל-3.3%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
אלה ההגדרות שהפיקו 23 עסקאות מפסידות על DJI בגרף-דקה. מבין שני הפרמטרים שנבדקו ברגישות, רק אורך ה-ATR הזיז את התוצאה.
| ATR Length | קובע על כמה נרות מחושב טווח-התנודה שמזין את Supertrend. במעבר מ-15 ל-22 עלה מספר העסקאות מ-23 ל-26, וההפסד הכולל העמיק מ-3% ל-3.3%, כלומר פרמטר שמשנה את התמונה. | 15 (ברירת-מחדל)הארכה הוסיפה עסקאות והעמיקה את ההפסד |
|---|---|---|
| SuperTrend Factor | מכפיל את טווח-התנודה כדי לקבוע כמה רחוק מהמחיר נמתח קו-המגמה. ערך 3.44 מחייב תנועה משמעותית לפני שהסקריפט מכריז על היפוך-מגמה בגרף-הדקה של DJI, והוא לא נבדק ברגישות. | 3.44 (ברירת-מחדל)לא נבדק, ושינוי מחייב ריצה חדשה |
| Minimum ADX | סף עוצמת-המגמה: כשמדד ADX באורך 14 נמוך מ-22, הסקריפט לא נכנס. יחד עם חלון-המסחר, מסננים כאלה מצמצמים את הכניסות, והכסף היה בשוק פחות מ-0.1% מהזמן לאורך התקופה. | 22 (ברירת-מחדל)מסנן שמונע כניסה בשוק חסר-כיוון |
| Volume szűrő bekapcsolva | מאשר כניסה רק כשהמחזור בנר עובר את ממוצע 20 התקופות שלו לפחות פי 1. במדד CFD כמו DJCFD:DJI, זה מעלה לבדיקה את מקור נתון-המחזור שעליו המסנן נשען. | דלוקלבדוק את מקור המחזור בנכס CFD |
| Trading időszak | מגביל את המסחר לשלוש שעות, 17:00 עד 20:00, לפי אזור-הזמן Europe/Budapest. בריצה הזאת המסננים יחד הניבו 23 עסקאות בלבד, 8 לונג ו-15 שורט, בכמעט שנה של נתוני-דקה. | 1700-2000 (ברירת-מחדל)שעות בודפשט, לא שעון ישראל |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
This strategy uses Heikin Ashi exhaustion patterns and pullbacks to detect reversals within a Supertrend trend.
— Takumi_algo, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. משפט אחד, בלי מספר ובלי בק-טסט מצורף. נדיר שעמוד-סקריפט מסתפק בתיאור ההיגיון ומשאיר את שאלת התוצאה פתוחה לגמרי. בגלל זה בדקנו בעצמנו מה המשפט הזה עושה לדאו ג'ונס בגרף דקה לאורך 350 ימים.
הרצנו את זה על DJI — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי Shinobi על נתוני עבר של DJI בגרף דקה. זו לא תחזית לשנה הבאה, זה שיעור על מה שהחוקים האלה היו עושים לכסף בפועל.
מספר עסקאות
23
23 עסקאות ב-350 ימים הן מדגם דק, אבל כשכל ה-23 הפסידו, גם מדגם דק מספר משהו ברור על הריצה הזאת.
תקופת הבדיקה
11 חודשים
8.10.2025 עד 23.9.2026 על גרף דקה של DJI: שנה שבה קנה-והחזק עלה 8.4%, והסקריפט עדיין סיים במינוס.
תשואה שנתית
—
הדוח לא החזיר תשואה שנתית
ירידה מקסימלית מהשיא
3%
Drawdown (הירידה הגדולה ביותר מהשיא) של 3% שווה בדיוק להפסד הכולל: בלי עסקה מרוויחה אחת, החשבון רק ירד מ-$10,000 ל-$9,704 ולא התאושש.
השנה הגרועה
2026
2026 היא השנה הגרועה, ותשואתה השנתית לא נמסרה. מה שכן ידוע: רצף-הפסדים של 23 עסקאות, כלומר כל עסקה בריצה, בלי הפוגה אחת.
זמן בשוק
פחות מ-0.1%
פחות מ-0.1% מהזמן בשוק אומר שכמעט כל השנה הכסף ישב בחוץ, ולכן החמיץ את עליית ה-8.4% של קנה-והחזק במלואה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
0 מ-23 · —
0% מרוויחות, ויחס רווח/הפסד לא ניתן לחישוב. מציגים אותם יחד כי אחוז-הצלחה נמוך יכול להסתדר עם רווח ממוצע גדול. כאן אין רווח אחד לאזן.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של Takumi_algo (גרסת 2026-06-29), לונג ושורט, על גרף DJI דקה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · ATR Length=15 · SuperTrend Factor=3.44 · ADX Length=14 · Minimum ADX=22 · Doji max test %=20 · Kanóc tolerancia %=3 · Doji kanóc minimum szorzó=0.3 · Risk/Reward arány=1 · Volume szűrő bekapcsolva=on · Volume MA periódus=20 · ועוד 11 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה1.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי Shinobi משקרת — והמספרים של השקר
שלוש עובדות מהריצה של Shinobi על DJI, שקטלוג עם צילומי-מסך מחמיאים לא היה שם בראש העמוד.
כל העסקאות הפסידו
23 מ-23
אין כאן ניסוח עדין: 23 עסקאות בריצה על DJI, 0 מרוויחות, Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 0. 8 לונג ו-15 שורט, ואף כיוון לא הניב רווח. גם העלאת Risk/Reward arány מ-1 ל-1.5 השאירה 23 עסקאות ו-3% הפסד, כלומר שינוי הפרמטר הזה לא נגע בבעיה.
שנה גרועה, רצף אחד ארוך
23 הפסדים ברצף
2026 מסומנת כשנה הגרועה, ותשואתה השנתית לא נמסרה, אז לא נמציא לה מספר. מה שכן נמסר: רצף-ההפסדים הארוך הוא 23 עסקאות, כלומר הריצה כולה. מי שהיה מפעיל את Shinobi היה פוגש הפסד אחרי הפסד, בלי עסקה מנצחת אחת שתשבור את הרצף. שינוי ATR Length מ-15 ל-22 רק הוסיף עסקאות: 26, עם -3.3%.
כמעט כל הזמן בחוץ
פחות מ-0.1%
Shinobi מוגדר לחלון-מסחר 1700-2000 באזור-זמן אירופה/בודפשט, ובפועל החזיק פוזיציה פחות מ-0.1% מהזמן. הירידה מהשיא עצרה על 3% גם משום שהחשיפה זעירה, ולא היה על מה להפסיד הרבה. בשאר הזמן ה-$10,000 פשוט חיכו בצד. אבל אותו מבנה החמיץ את עליית ה-8.4% של קנה-והחזק, שניצח בסוף את Shinobi בפער של $1,132.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- האם המדגם גדול מספיק? בריצה שלנו על DJI נרשמו 23 עסקאות ב-350 ימים, ואפס מהן הרוויחו. על מדגם כזה אי אפשר לבנות סטטיסטיקה יציבה, אבל אפס מתוך 23 הוא אות שאסור לך לעגל כלפי מעלה.
- האם העמלה בפנים? אנחנו הגדרנו ידנית עמלה של 0.1% לכל פעולה בהגדרות-הריצה. כשאתה קורא דוח של מישהו אחר, חפש קודם את שדה-העמלה: דוח שבו כתוב 0 מציג רווח שלא יגיע לחשבון שלך.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? Shinobi מסומן כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לקריאה. כלומר האותות בגרף ההיסטורי אמורים להיות אותם אותות שהיו מופיעים בזמן אמת, ואת זה אתה יכול לאמת בעצמך בקוד.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, אז את הבחירה עשינו אנחנו: DJI על גרף דקה, מ-8.10.2025 עד 23.9.2026, בהגדרות ברירת-המחדל של היוצר. ככה נבדק הסקריפט כפי שהוא מגיע מהקטלוג, בלי כוונון.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת מהזזה קטנה של הגדרה אחת, היא צירוף-מקרים ולא תכונה של Shinobi.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 23 | -3% | 3% |
| שינוי Risk/Reward arány מ-1 ל-1.5 | 23 | -3% | 3% |
| שינוי ATR Length מ-15 ל-22 | 26 | -3.3% | 3.3% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
רצף-ההפסדים הארוך בריצה הוא 23 עסקאות, כלומר כל העסקאות. ההון-ההתחלתי בהגדרות היה $10,000, והירידה המקסימלית מהשיא (drawdown — הנפילה הגדולה ביותר מנקודת-שיא של החשבון) הייתה 3%: $10,000 הפכו ל-$9,704. באותה תקופה קנה-והחזק הגיע ל-$10,836. המשמעות עבורך: ההפסד נשאר קטן כי הכסף כמעט לא היה בשוק, פחות מ-0.1% מהזמן, לא כי השיטה הגנה עליו.
היתרון האמיתי כאן הוא משמעת מכנית, לא רווח. הסקריפט סחר רק בחלון 1700-2000 לפי שעון Europe/Budapest, עם מסנן ADX מינימלי של 22 ויחס רווח/סיכון 1, ופעל לפי אותם כללים גם אחרי 23 הפסדים. למתחיל זה שיעור שימושי: לרשום את הכללים שלך מראש, לבדוק אותם על נתונים, ולהחליט על סכום רק אחרי שראית איך נראה רצף-הפסדים אמיתי.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף של DJI
חפש בשורת-הסימולים את DJCFD:DJI ובחר גרף דקה. על הגרף הזה נעשתה הריצה המתועדת, מ-8.10.2025 עד 23.9.2026. נכס או טווח-זמן אחר ייתנו מספרים אחרים, ולא תוכל להשוות אותם לדוח.
מוצאים את Shinobi בקהילה
חפש בסקריפטים של הקהילה את Shinobi מאת Takumi_algo. לפי דף-העובדות הסקריפט קוד-פתוח ולא מצייר-מחדש. אם החיפוש לא מחזיר אותו, הכתובת המלאה של עמוד-הסקריפט מופיעה במקורות של סקירה זו.
בקטלוג עשויים להופיע סקריפטים בשמות דומים. ודא שהיוצר הוא Takumi_algo ושהעמוד פורסם ב-2026-06-29 לפני שאתה מוסיף אותו לגרף.
מגדירים עמלה לפני הדוח
עוד לפני שאתה מסתכל על מספר כלשהו, פתח את Properties של האסטרטגיה והזן עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000, כמו בריצה. בלי העמלה, 23 העסקאות ייראו טוב ממה שהיו בכסף אמיתי.
פותחים את Strategy Tester
בדוק שמספר העסקאות קרוב ל-23: שמונה לונג וחמש-עשרה שורט. אם המספר רחוק מזה, השווה את חלון-המסחר 1700-2000 בשעון Europe/Budapest ואת שאר ההגדרות לרשימת-ההגדרות של הריצה המתועדת.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
קרא קודם את ירידת-השיא ואת רצף-ההפסדים, כאן 23 עסקאות רצופות, ואת Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) שיצא 0, ורק אחר כך את התשואה. אחר כך הרץ את אותן הגדרות על נכס אחר.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על Shinobi
האם Shinobi מצייר-מחדש?
לא. Shinobi מסומן כסקריפט שאינו מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לבדיקה. המשמעות עבורך: 23 העסקאות שנמדדו על גרף הדקה של DJI בריצה מ-8.10.2025 עד 23.9.2026 לא נשענות על אות שזז בדיעבד. לכן אי אפשר לתלות בכך את ההפסד, שנובע מהלוגיקה עצמה ומההגדרות שנבחרו.
כמה עמוק ירד החשבון בדרך?
3% (drawdown: הירידה הגדולה מהשיא לשפל). $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,704. זה גם בדיוק ההפסד הכולל של הריצה, כלומר החשבון לא ראה שיא חדש מעל ההון ההתחלתי ונשחק לאורך 23 הפסדים רצופים. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין כאן השוואה.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבדוק את Shinobi?
קנה-והחזק ניצח ב-$1,132 לאורך 350 ימים על DJI: $10,836 מול $9,704. מה שהריצה כן מעלה לבדיקה הוא החשיפה: Shinobi היה בשוק פחות מ-0.1% מהזמן, והכסף ישב בחוץ כמעט תמיד. אבל עם 0 עסקאות מרוויחות מתוך 23, החשיפה הנמוכה לא קנתה דבר מלבד הפסד קטן.
כמה עסקאות הרוויחו, ומה זה אומר על Profit Factor?
אף אחת מ-23 העסקאות לא הרוויחה: 8 לונג ו-15 שורט, כולן הפסידו. לכן Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 0, ויחס רווח/הפסד ממוצע לא ניתן לחישוב. רצף של 23 הפסדים בלי הפסקה הוא הנתון שצריך לעמוד מולו לפני כל ניסיון.
האם שינוי הגדרות מציל את התוצאה?
לא בריצה הזאת. העלאת Risk/Reward arány מ-1 ל-1.5 השאירה 23 עסקאות ותשואה כוללת של -3%. הארכת ATR Length מ-15 ל-22 הוסיפה עסקאות, 26 במקום 23, והעמיקה גם את ההפסד הכולל וגם את הירידה מהשיא ל-3.3%. המשמעות: שני השינויים שנבדקו לא הזיזו את התמונה, ומה שנשאר לבדוק הוא הלוגיקה עצמה.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את עמוד הסקריפט של Shinobi, הרץ אותו על DJI בגרף דקה באותם תאריכים, 8.10.2025 עד 23.9.2026, ובדוק שהעמלה מוגדרת 0.1%. אם קיבלת 23 עסקאות ו-3% ירידה, למדת לשחזר בק-טסט — וזה הצעד הראשון.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: כתוב את הכללים שלך באותה רמת פירוט שבה Shinobi מגדיר אותם: חלון-מסחר, מסנן ADX, יחס רווח/סיכון. אחר כך ספור כמה הפסדים רצופים היית סובל לפני שהיית חורג מהם; כאן הרצף הגיע ל-23 בלי שעסקה אחת הרוויחה.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: השווה קודם מול האלטרנטיבה הפשוטה: בריצה הזאת קנה-והחזק ניצח את הסקריפט ב-$1,132. לפני כל סכום, הרץ את מבחן-הרגישות בעצמך — שינוי ATR Length מ-15 ל-22 העמיק את ההפסד ל-3.3% — וזכור שמס 25% ופערי-ביצוע עוד לא בחשבון.