- יוצרblitz_locked
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההאות נשלח רק כששלוש מסגרות-זמן, מהירה, בינונית ואיטית, מסכימות על הכיוון
- פורסמה2026-08-12עדכון אחרון: 2026-08-12
- ציור-מחדשלא נבדק אצלנו
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 6.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
הסכמה בין שלוש מסגרות: כשהמומנטום ב-15, 60 ו-240 נוטה לאותו צד והסטוכסטי באיטית מאשר
הכניסה כאן היא הסכמה, לא תבנית. לפי היוצר, האסטרטגיה יורה אות רק כששלוש מסגרות-זמן שבחרת, מהירה, בינונית ואיטית, מסכימות על הכיוון (all agree on direction). בריצה שלנו הוגדרו מסגרות 15, 60 ו-240. המומנטום נמדד בשיטת RSI באורך 14, עם רצועה ניטרלית של 5 נקודות סביב 50, והמסגרת האיטית נדרשת גם לאישור סטוכסטי באורך 11. כל אות שמגיע אליך עבר כמה שערים, ולכן יש רק 119 כאלה ב-15 שנה.
למה שזה יעבוד? ההנחה של הסקריפט היא שתנועה שמוסכמת על שלוש רזולוציות פחות סבירה להיות רעש. התוצאה באפל תומכת בחצי מזה: רק 43% מהעסקאות הרוויחו, כלומר תפסיד ברוב הפעמים. מנגד, הרווח הממוצע גדול פי 2.16 מההפסד הממוצע, ויחס Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 1.62 אומר שמול כל דולר שהפסדת נכנס יותר מדולר וחצי. על זה עומדים סטופ (נקודת יציאה בהפסד) של 1.5 ATR (טווח התנודה הממוצע), יעד של 3 ATR וסיכון של 1% מההון לעסקה. כלל היציאה המוקדמת, כשערימת המומנטום מתהפכת נגד העסקה, היה פעיל בריצה.
הכישלון כאן הוא בזמן, לא בסיכון. הסקריפט היה בשוק רק 24.9% מהזמן, וקנה-והחזק באפל הניב 24.2% בשנה מול 2.4% של הסקריפט: אתה משלם בתשואה על השקט. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הצלילה הגדולה מפסגת התיק) עצרה על 12.2%: $10,000 בשיא היו נהיים $8,782. כלומר הכאב קטן, וגם הפרס. רצף של 8 הפסדים ברציפות הוא המקום שבו תיבחן הסבלנות שלך. הריצה פעלה בשני הכיוונים, 69 לונג ו-50 שורט, ושורטים על מניה שטיפסה כ-15 שנה הם הדבר הראשון שמעלה לבדיקה.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום של גרף אפל היומי חפשו את נקודות הכניסה ואת המרווחים הארוכים שביניהן: שם הסקריפט חיכה להסכמה של שלוש המסגרות. הכסף היה בחוץ 75.1% מהזמן, ואפל לא חיכתה לו.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
שלוש מסגרות-זמן נבדקות במקביל: 15, 60 ו-240 דקות. בכל אחת RSI באורך 14 קובע מומנטום, ופס-ניטרלי של 5 נקודות סביב 50 נחשב חוסר-כיוון, ולא קנייה או מכירה.
כניסה
במילות היוצר, האסטרטגיה יורה איתות רק כששלוש מסגרות-הזמן שבחרת — מהירה, בינונית ואיטית — מסכימות כולן על הכיוון; המסגרת האיטית משמשת לאישור הסטוכסטי. בריצה: 119 עסקאות, 69 לונג ו-50 שורט.
יעד
יעד-הרווח מוצב במרחק פי 3 ATR (טווח-התנודה הממוצע, אורך 14) מהכניסה. בנוסף, יציאה מוקדמת דלוקה: אם ערימת-המומנטום מתהפכת נגד העסקה, היא נסגרת לפני היעד, בלי לחכות למחיר.
סטופ
הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) יושב במרחק פי 1.5 ATR מהכניסה, וסיכון-העסקה מוגדר כ-1% מההון בכל עסקה, כך שסטופ אחד שנפגע מכרסם בערך אחוז. בריצה על אפל ירידת-השיא המקסימלית נעצרה ב-12.2%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
שש ההגדרות שלמטה קובעות את התנהגות StackLight MTF על אפל, בערכים המדויקים של ריצת 6.10.2026; בשתיים מהן בדקנו גם ערך חלופי.
| Timeframe 1 / 2 / 3 | שלוש מסגרות-הזמן שחייבות להסכים על הכיוון לפני שנפתחת עסקה. בריצה הוגדרו 15, 60 ו-240 דקות; המסגרת האיטית נושאת גם את אישור הסטוכסטי, שבלעדיו אין כניסה כלל. | ברירת-מחדלבלי הסכמת שלושתן הכסף בחוץ — 75.1% מהזמן. |
|---|---|---|
| Momentum Method | השיטה שמודדת מומנטום בכל אחת משלוש המסגרות. בריצה נבחר RSI באורך 14 עם פס-ניטרלי של ±5 סביב 50, שבתוכו אין כיוון; החלופה היא שיפוע EMA באורך 21. | ברירת-מחדלזה הפרמטר שמגדיר מה נחשב הסכמה. |
| Stochastic Length / Overbought / Oversold | המתנד הסטוכסטי שמאשר את הכניסה במסגרת האיטית של 240 דקות. בריצה: אורך 11, החלקת K ו-D של 3, גבולות 80 ו-20, והחלקת רגרסיה-ליניארית באורך 11 על הקו הרב-מסגרתי. | ברירת-מחדלשלוש שכבות החלקה על אישור אחד. |
| Stop Loss (x ATR) | מרחק הסטופ מהכניסה, ביחידות של ATR באורך 14. ברירת-המחדל 1.5; בבדיקת-הרגישות 2.25 העלה את התשואה הכוללת מ-42.4% ל-54.7%, את ירידת-השיא מ-12.2% ל-13.6%, ואת העסקאות מ-119 ל-122. | ברירת-מחדלסטופ רחב: יותר תשואה, ירידה עמוקה יותר. |
| Risk per Trade (% of equity) | החלק היחסי מההון שמסוכן בכל עסקה. ב-1% התשואה הכוללת על אפל הייתה 42.4% וירידת-השיא 12.2%; ב-1.5% התשואה קפצה ל-69.9%, וירידת-השיא העמיקה ל-16%. | ברירת-מחדלמה שמוסיף תשואה מעמיק גם את הבור. |
| Early-exit if momentum stack flips against trade | סוגר עסקה פתוחה כשערימת-המומנטום מתהפכת נגדה, עוד לפני סטופ או יעד. בריצה הוא היה דלוק, ולכן 119 העסקאות על אפל משקפות גם את היציאות המוקדמות האלה. | דלוקכיבוי שלו לא נבדק בריצה הזאת. |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
The strategy only fires a signal when three timeframes of your choosing — fast, medium, and slow — all agree on direction.
— blitz_locked, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. יוצר שמגדיר במשפט אחד מתי StackLight MTF נכנס, ובעצם מתי הוא לא נכנס, הוא מצרך נדיר בקטלוג שממהר להבטיח מתי ייכנס הכסף. בחרנו לסקור בגלל הכלל הזה, ובדקנו באפל מה עולה ההמתנה: 42.4% תשואה כוללת על ברירת-המחדל של היוצר עצמו. כלומר, המספר לא נולד מכיוונון שלנו.
הרצנו את זה על אפל (AAPL) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי StackLight MTF על נתוני אפל מהעבר: זו לא תחזית למה שיקרה, זה שיעור על איך החוקים האלה היו מתנהגים בכסף אמיתי.
מספר עסקאות
119
119 עסקאות בכ-15 שנים: מדגם שמספיק כדי לזהות דפוס, אבל קטן מספיק כדי שרצף מזל אחד עדיין יזיז את התוצאה.
תקופת הבדיקה
15 שנים
18.8.2011 עד 31.7.2026 על אפל ביומי. בתקופה הזאת המניה עצמה טסה, ולכן כל אסטרטגיה נמדדת כאן מול יריב קשה במיוחד.
תשואה שנתית
2.4%
2.4% בשנה מול 24.2% בקנה-והחזק על אפל: מי שבוחר בסקריפט הזה מוותר על רוב הצמיחה של המניה תמורת שקט יחסי, לא תמורת רווח.
ירידה מקסימלית מהשיא
12.2%
12.2% (drawdown — הנפילה הגדולה ביותר מהשיא): $10,000 בשיא היו נהיים $8,782. זה המחיר שתצטרך לספוג.
השנה הגרועה
2021
2021 הייתה השנה הגרועה של הריצה.
זמן בשוק
24.9%
24.9% מהזמן בשוק, וב-75.1% הנותרים הכסף ישב בחוץ. לכן גם הירידה הקטנה וגם התשואה הנמוכה הן שני צדדים של אותה החלטה.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
51 מ-119 · ×2.16
43% מרוויחות לבד נשמע ככישלון, ו-×2.16 לבד נשמע כהצלחה. רק יחד הם מראים שעסקה מרוויחה ממוצעת מכסה יותר משתי מפסידות ממוצעות.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של blitz_locked (גרסת 2026-08-12), לונג ושורט, על גרף אפל (AAPL) יומי
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Timeframe 1 (fast)=15 · Timeframe 2 (medium)=60 · Timeframe 3 (slow / stoch confirm)=240 · Momentum Method=RSI · RSI Length=14 · RSI Neutral Band (± around 50)=5 · EMA Length (for Slope mode)=21 · Stochastic Length=11 · Smooth K=3 · Smooth D=3 · ועוד 9 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה6.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי StackLight MTF משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם הריצה של StackLight MTF על אפל אומרת את מה שעמוד-הקטלוג לא אומר.
רוב העסקאות מפסידות
68 מ-119
יותר ממחצית הכניסות של הסקריפט על אפל נגמרות בהפסד. זה מה שתרגיש ביומיום, עסקה אחרי עסקה, הרבה לפני שהממוצע מתיישר. הרווח בריצה הזאת נשען כולו על כך שהמרוויחות גדולות מהמפסידות. מי שלא מסוגל לשבת על שורה ארוכה של הפסדים קטנים לא יישאר עד הרגע שבו הן מכסות אותם.
שמונה הפסדים ברצף
8 עסקאות
בשלב מסוים בריצה הגיעו שמונה הפסדים בזה אחר זה, ובזמן אמת אין שום סימן שהרצף עומד להיגמר. 2021 הייתה השנה הגרועה של הריצה. בסיכון של 1% לעסקה רצף כזה נספג. כשהעלו את הסיכון ל-1.5% בבדיקת-הרגישות, הירידה מהשיא קפצה ל-16%, ואין שום ערובה שהרצף הבא לא יהיה ארוך יותר.
שלושה רבעים בחוץ
75.1% מהזמן
הכסף ישב מחוץ לשוק רוב התקופה, בזמן שאפל הפכה $10,000 ל-$254,662 למי שפשוט החזיק. הסקריפט סיים עם $14,243, וקנה-והחזק ניצח בפער של $240,419. הזמן בחוץ קנה ירידה מתונה מהשיא, אבל במניה שעלתה כך השקט הזה עלה כמעט את כל הצמיחה. בקטלוג קוראים לזה סינון. בחשבון זה נראה כמו ישיבה על הספסל.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש במדגם? בריצה שלנו 119 עסקאות לאורך כ-15 שנים, 51 מהן מרוויחות. זה מספיק כדי לראות דפוס, אבל רצף של 8 הפסדים רצופים מזכיר שגם מאה עסקאות לא מבטיחות את העתיד.
- האם הוגדרה עמלה? כן: 0.1% לפעולה, שהוגדרה ידנית ב-Properties. דוח שבו השדה הזה נשאר על אפס מתאר מסחר בלי עלות. גם אצלנו מס רווחי-הון 25% ופערי-ביצוע לא נוכו, כלומר הסכום הנקי שלך יהיה נמוך מ-$14,243.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? לא בדקנו זאת. סקריפט שמצייר-מחדש יכול להציג בק-טסט שאי-אפשר היה לבצע בזמן אמת. בדוק זאת בעצמך מול גרף חי.
- מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן הבחירה כאן שלנו: אפל, גרף יומי, 18.8.2011 עד 31.7.2026. חלון ארוך מקשה לנפות שנים רעות: 2021 הייתה הגרועה, והיא נשארה בפנים.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת בגלל שינוי קטן בהגדרה אחת, היא צירוף-מקרים; כאן בדקנו מה קורה כשמזיזים שני כפתורים.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 119 | 42.4% | 12.2% |
| שינוי Risk per Trade (% of equity) מ-1 ל-1.5 | 114 | 69.9% | 16% |
| שינוי Stop Loss (x ATR) מ-1.5 ל-2.25 | 122 | 54.7% | 13.6% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
גודל-הפוזיציה בריצה נקבע כך שכל עסקה מסכנת 1% מההון. זו ברירת-המחדל של היוצר, עם סטופ של 1.5 כפול ATR (ממוצע התנודה של 14 נרות). גם כך, רצף ההפסדים הארוך הגיע ל-8 עסקאות, והירידה המקסימלית מהשיא הייתה 12.2%: חשבון של $10,000 בשיא היה יורד ל-$8,782. אם ירידה כזאת תגרום לך לשנות הגדרות באמצע, היא גדולה מדי בשבילך. כשהסיכון הועלה ל-1.5%, הירידה קפצה ל-16%.
היתרון האמיתי כאן הוא משמעת מכנית, לא תשואה. לכל עסקה מוגדרים מראש סטופ, יעד-רווח של 3 כפול ATR ויציאה מוקדמת אם ערימת-המומנטום מתהפכת נגדה. ההחלטה הקשה מתקבלת לפני הכניסה, לא באמצע עסקה מפסידה. ובנוסף, 75.1% מהזמן הכסף בחוץ: ברוב הזמן התפקיד שלך הוא לא לעשות כלום. למתחיל זה תרגול נדיר.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פתח גרף יומי של אפל
פתח גרף חדש של NASDAQ:AAPL והעבר אותו לגרף יומי. זה הנכס והטווח שעליהם נמדדו 119 העסקאות בריצה, ובלי אותו בסיס כל השוואה למספרים כאן תהיה השוואה בין שני מבחנים שונים. התקופה שנבדקה: 18.8.2011 עד 31.7.2026.
מצא את הסקריפט בקהילה
בחלון האינדיקטורים חפש בלשונית הקהילה את StackLight MTF של blitz_locked. זכור שהיוצר לא פרסם בק-טסט משלו, כך שהמספרים בעמוד הזה הם מהריצה שלנו, לא שלו.
חפש לפי השם המלא StackLight MTF ולפי המחבר blitz_locked; סקריפט עם שם דומה ומחבר אחר אינו הסקריפט שנבדק כאן.
הגדר עמלה לפני הדוח
פתח את Properties של האסטרטגיה והזן עמלה של 0.1% לפעולה והון התחלתי של $10,000, כמו בריצה הזאת. עם 119 עסקאות, כל אחת עם כניסה ויציאה, העמלה נגבית שוב ושוב — דוח בלי עמלה מציג סקריפט טוב יותר ממה שהוא.
פתח את חלון הבדיקה
פתח את לשונית Strategy Tester ועבור לסיכום. שם אמורים להופיע 119 עסקאות, 43% מהן מרוויחות, ומדד Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 1.62: מול כל דולר שהלך להפסדים חזרו 1.62 דולר רווח, למרות שרוב העסקאות הפסידו.
קרא את הדוח והרץ על נכס אחר
קרא קודם את הירידה המקסימלית של 12.2% ואת רצף ההפסדים של 8 עסקאות — אלה המספרים שתצטרך לשרוד בפועל. אחר כך החלף את אפל בנכס אחר באותן הגדרות: תוצאה שמחזיקה רק על מניה אחת היא נקודת-מוצא לבדיקה, לא שיטה.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על StackLight MTF
האם StackLight MTF מצייר-מחדש?
לא בדקנו זאת. הקוד פתוח, ואפשר לבדוק בו אם הסקריפט מצייר מחדש. מה שנשאר לבדוק: היוצר לא פרסם בק-טסט משלו, כך שהריצה מ-6.10.2026 היא התיעוד היחיד, וכדאי לשחזר אותה בעצמך לפני שמסתמכים על המספרים.
כמה עמוקה הייתה הירידה המקסימלית בריצה על אפל?
12.2% (drawdown — הנפילה הגדולה מנקודת-שיא לשפל). בדולרים: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$8,782. זה המחיר שצריך לשאת בדרך, ובמקרה הזה הוא כבד ביחס לתשואה של 2.4% בשנה.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל להסתכל על הסקריפט?
קנה-והחזק ניצח בבירור: $254,662 מול $14,243, פער של $240,419, ו-24.2% בשנה מול 2.4%. מה שהריצה כן מעלה לבדיקה הוא חשיפה: הכסף היה בשוק רק 24.9% מהזמן, ו-75.1% מהזמן עמד בחוץ. אם המטרה שלך היא חשיפה נמוכה, זה הציר לבדוק; על ציר התשואה הסקריפט הפסיד.
מתי הסקריפט נכנס לעסקה?
בלשון היוצר: האסטרטגיה יורה איתות רק כששלושה טווחי-זמן לבחירתך — מהיר, בינוני ואיטי — מסכימים כולם על הכיוון. בריצה הוגדרו טווחים 15, 60 ו-240 ושיטת מומנטום RSI, ונוצרו 119 עסקאות: 69 לונג ו-50 שורט. רק 43% מהן הרוויחו, כלומר הרווח נשען על יחס רווח/הפסד ממוצע של ×2.16.
מה קורה כשמשנים את הסיכון או את הסטופ?
התוצאה רגישה לפרמטרים, והסיכון עולה יחד איתה. בברירת-המחדל: תשואה כוללת 42.4% וירידה של 12.2%. העלאת הסיכון לעסקה מ-1% ל-1.5% נתנה 69.9% וירידה של 16%; הרחבת הסטופ (יציאה בהפסד) מ-1.5 ל-2.25 ATR נתנה 54.7% וירידה של 13.6%. כל תוספת תשואה נקנתה בבור עמוק יותר.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את StackLight MTF על גרף יומי של אפל, בלי כסף, והשאר את ההגדרות כמו בריצה שלנו. עקוב אחרי עשר עסקאות ורשום ליד כל אחת אם שלוש מסגרות-הזמן באמת הסכימו על הכיוון.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: קח את חמש העסקאות האחרונות שלך ובדוק כל אחת מול הכלל של היוצר: האסטרטגיה יורה איתות רק כששלוש מסגרות-זמן לבחירתך — מהירה, בינונית ואיטית — מסכימות על הכיוון. סמן כמה מהן היו עוברות, ומה קרה לאלה שלא.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל מהשורה שבה קנה-והחזק ניצח: $14,243 מול $254,662, ו-2.4% בשנה מול 24.2%. לפני כל סכום, הרץ בעצמך את הסקריפט על נכס ותקופה אחרים, עם עמלה ובניכוי מס, ושאל אם ירידה של 12.2% מהשיא מוצדקת מול תשואה כזאת.