- יוצרcs_lev
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההבתעודות סל עולות, מיצוע שיטתי לבדו קולט את רוב יתרון הקנייה בירידה
- פורסמה2026-08-15עדכון אחרון: 2026-08-15
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילבינונית
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 10.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
מיצוע עם בלם-דובים: יציאה כשהמגמה נשברת, חזרה במדרגות מתחת לשיא
TRADLEWARE-DCA+Trend מתאר את עצמו במילים של היוצר: מיצוע ומגמה, כלומר הפקדות חודשיות, יציאה בשוק דובי וכניסה-מחדש בסולם ירידות (Dip-Ladder Re-entry). בריצה על MGK ההפקדה הוגדרה על $300 בחודש, ממוצע נע של 200 תקופות משמש לזיהוי משטר-הדובים, ומדרגות-הסולם יושבות על 0.15, 0.2 ו-0.3 מתחת לשיא. בפועל הכסף היה בשוק 98.9% מהזמן. מי שמחפש אסטרטגיה שיושבת בצד בזמן משברים מקבל כאן כמעט קנה-והחזק, עם כפתור-חירום שכמעט לא נלחץ.
למה שזה יעבוד? ההנחה היא שיציאה כשהמגמה נשברת וחזרה במדרגות מתחת לשיא קונות את אותה תעודת-סל בזול יותר מהפקדה עיוורת. אבל בתעודות סל רחבות, שנוטות לעלות לאורך זמן, מיצוע שיטתי כבר קולט את רוב היתרון של קנייה בירידות. זה רף אמיתי, לא איש-קש. בריצה הזאת הסקריפט לא עבר אפילו את קנה-והחזק: 13.6% בשנה מול 20.9%. במילים אחרות, על התחכום שילמת בתשואה.
50 העסקאות, כולן לונג, נראות מרשים על הנייר: 80% מהן מרוויחות. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 43.9. המספר הזה אומר שההפסדים היו זעירים, לא שהשיטה מנצחת את השוק, והפער מול קנה-והחזק נשאר. הנקודה הכואבת היא ה-drawdown (הנפילה מהשיא לשפל): 17.7%. כלומר, $10,000 בשיא היו מתכווצים ל-$8,229. לצד זה נרשם רצף של 7 עסקאות מפסידות, והשנה הגרועה הייתה 2020, הראשונה בריצה. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן השאלה מה ההגנה קנתה לך נשארת פתוחה לבדיקה.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את תוויות-היציאה סביב הממוצע של 200 ואת הכניסות-מחדש במדרגות מתחת לשיא, ושימו לב כמה מעט זמן הכסף בחוץ: 1.1% בלבד. היציאה מהשוק כמעט לא קרתה, והתשואה עדיין נשארה מאחור.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי: משטר-מגמה לפי ממוצע 200
הסקריפט מסווג את MGK לשוק עולה או יורד לפי ממוצע נע פשוט של 200 ימים, עם רצועת-השהיה של 0.02 שמונעת קפיצות-משטר על כל נגיעה בקו.
כניסה: הפקדה חודשית קבועה
כל חודש נקנות יחידות MGK ב-$300, גם במשטר יורד. ההנחה: בקרנות-סל רחבות ההפקדה השיטתית לבדה כבר תופסת חלק ניכר מתועלת הקנייה בירידות, וזה רף אמיתי שהסקריפט צריך לעבור.
יעד: אין יעד-רווח קבוע
הפוזיציה נשארת פתוחה כל עוד המשטר עולה, ולכן בריצה הכסף היה בשוק 98.9% מהזמן ורק 1.1% בחוץ, כלומר החשיפה כמעט זהה לקנה-והחזק.
סטופ: יציאת שוק-דובי וחזרה בסולם
במקום סטופ (יציאה אוטומטית בהפסד) יש יציאה כשהמחיר נשבר מתחת לממוצע ולרצועה, וחזרה במדרגות של 15%, 20% ו-30% מתחת לשיא. ירידת-השיא (הנפילה הגדולה מהשיא) בריצה: 17.7%.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
חמש ההגדרות שלמטה הן אלה שהורצו על MGK בגרף יומי מינואר 2020, ולשתיים מהן נמדדה רגישות שמשנה את התוצאה.
| SMA Period | אורך הממוצע הנע שקובע אם השוק במשטר עולה או יורד. בריצה הוא עמד על 200, והעלאה ל-300 הניבה 55 עסקאות, תשואה כוללת של 142% מול 120.5%, וירידת-שיא של 19.1%. | ברירת-מחדלתשואה גבוהה יותר, אבל גם ירידת-שיא עמוקה יותר |
|---|---|---|
| SMA Hysteresis Band (%) | רצועת-ביטחון סביב הממוצע, שעמדה בריצה על 0.02: המחיר צריך לחצות את הקו בפער ולא רק לנגוע בו, כדי שהסקריפט יחליף משטר ויצא מהשוק או יחזור אליו. | ברירת-מחדללא נבדקה ברגישות, ולכן שינוי בה הוא ניסוי פתוח |
| Monthly DCA ($) | סכום ההפקדה החודשית: $300 בריצה של 2020–2026, על גבי הון-התחלתי של $10,000. זה המנוע שהסקריפט נשען עליו, ולכן שינוי בו הופך כל השוואה בין ריצות לחסרת-משמעות. | ברירת-מחדלהשאירו קבוע כשמשווים בין ריצות שונות |
| DCA During Bear Regime | קובע אם ההפקדה החודשית ממשיכה גם כשהסקריפט זיהה משטר יורד ויצא מהשוק. בריצה היא הייתה דלוקה, ולכן התשואה הכוללת של 120.5% כוללת גם הפקדות שבוצעו בתקופות-החוץ. | דלוקכיבוי לא נבדק, וזו הבדיקה הראשונה שמתבקשת |
| Rung 3 (% below ATH) | המדרגה העמוקה בסולם-החזרה: כניסה כשהמחיר 30% מתחת לשיא. הזזה ל-0.45 הניבה 56 עסקאות, תשואה כוללת של 133% וירידת-שיא של 17.5%, מול 120.5% ו-17.7% בברירת-המחדל. | ברירת-מחדלבריצה הזאת: יותר תשואה וירידת-שיא דומה |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
DCA + Trend: Monthly Contributions with a Bear-Market Exit and Dip-Ladder Re-entry
— cs_lev, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. זו הכותרת שהיוצר בחר, והמנגנון כולו בתוכה: הפקדה חודשית, יציאה בשוק דובי וסולם כניסה. הכותרת מצהירה על כל חלקי המנגנון בשורה אחת, וזה מה שאפשר לנו לבדוק כל רכיב מול הריצה על MGK.
הרצנו את זה על MGK — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא לא תחזית, זה שיעור: הרצנו את TRADLEWARE-DCA+Trend ETF על MGK מ-3.1.2020 עד 13.3.2026 כדי לראות איך הכללים שלו התנהגו בכסף אמיתי, לא איך יתנהגו מחר.
מספר עסקאות
50
50 עסקאות, כולן לונג, בכ-6.2 שנים על MGK. מספיק כדי לזהות דפוס, מעט מדי כדי לשלול מזל של תקופה אחת.
תקופת הבדיקה
6.2 שנים
כ-6.2 שנים, מ-3.1.2020 עד 13.3.2026, על MGK בלבד. זה חלון אחד, ולכן התוצאה מתארת את התקופה הזאת ולא מנבאת את הבאה.
תשואה שנתית
13.6%
13.6% בשנה מול 20.9% בקנה-והחזק. על MGK השקעה שיטתית פשוטה היא רף אמיתי, והסקריפט נשאר מתחתיו בפער של $10,250 בסוף הדרך.
ירידה מקסימלית מהשיא
17.7%
17.7% ירידה מהשיא (drawdown: הנפילה הגדולה מפסגה לשפל). $10,000 בשיא היו נהיים $8,229, וזה הכאב שצריך לשבת מולו בלי למכור.
השנה הגרועה
2020
2020 הייתה השנה הגרועה של הריצה.
זמן בשוק
98.9%
98.9% מהזמן הכסף היה בשוק, ורק 1.1% בחוץ. מה שנבדק כאן הוא בעיקר הפקדה חודשית, הרבה פחות יציאה מהשוק.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
40 מ-50 · ×11.91
80% מרוויחות בלי היחס ×11.91 לא אומר כלום, וגם ההפך נכון. רק יחד רואים כמה מרוויחים כשצודקים וכמה מפסידים כשטועים.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של cs_lev (גרסת 2026-08-15), צד-לונג בלבד, על גרף MGK יומי
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Start year=2020 · Start month=1 · Start day=1 · End year=2099 · End month=12 · End day=31 · SMA Period=200 · SMA Hysteresis Band (%)=0.02 · Monthly DCA ($)=300 · Whole-Share DCA (bank remainder)=off · ועוד 7 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה10.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי TRADLEWARE-DCA+Trend ETF משקרת — והמספרים של השקר
שלושה מקומות שבהם הנתונים של TRADLEWARE-DCA+Trend על MGK פחות יפים ממה שהכותרת מרמזת.
10 עסקאות הפסידו
10 מ-50
עשר מתוך 50 העסקאות נסגרו בהפסד, כלומר אחת מכל חמש. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) של 43.9 נראה כמו שקף שיווקי מקטלוג, ובכל זאת קנה-והחזק על MGK סיים גבוה ב-$10,250. מדד מרשים ברמת העסקאות לא אומר שהתיק כולו ניצח. מה שקובע הוא הסכום בסוף, לא היחס.
רצף של 7 הפסדים
7 ברצף
שבעה מתוך עשרת ההפסדים של הריצה הגיעו ברצף אחד. 2020 הייתה השנה הגרועה של הריצה. מי שמריץ את הסקריפט צריך לשאול את עצמו אם היה ממשיך להפקיד $300 בחודש אחרי ההפסד השביעי, בלי לגעת בהגדרות.
1.1% בחוץ
1.1% מהזמן
הכסף היה מחוץ לשוק רק 1.1% מהזמן, ו-98.9% בפנים. יציאת שוק-הדובים, שאמורה להבדיל את הסקריפט מהפקדה חודשית פשוטה, כמעט לא נכנסה לפעולה בריצה על MGK. הפער מול קנה-והחזק גם לא קנה שקט: הירידה מהשיא עדיין הגיעה ל-17.7%, ואת זה צריך לבדוק לפני שמייחסים לסקריפט הגנה.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש במדגם? בריצה שלנו יש 50 עסקאות על MGK לאורך כ-6.2 שנים. זה מספיק כדי לזהות דפוס, לא כדי להוכיח אותו: 80% עסקאות מרוויחות מתוך 50 עלולים להתהפך בתקופה אחרת.
- האם יש עמלה בחישוב? הגדרנו ידנית עמלה של 0.1% לכל פעולה, והתוצאה עדיין לא כוללת מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע. דוח בלי שורת עמלה מציג תוצאה שאף חשבון אמיתי לא יקבל. בדוק את השורה הזאת ראשונה.
- האם האות מצייר-מחדש? TRADLEWARE-DCA+Trend ETF אינו מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח, כך שאפשר לקרוא בדיוק מתי נקבעת כל כניסה. סקריפט שמזיז אותות בדיעבד מייצר בק-טסט שלא ניתן לשחזר בזמן אמת.
- מי בחר נכס ותקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן בחרנו בעצמנו: MGK בגרף יומי, 3.1.2020 עד 13.3.2026. זה ETF, סוג הנכס שבשם הסקריפט, ועליו DCA שיטתי כבר תופס חלק גדול מתועלת הקנייה בירידות: רף אמיתי לעבור.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה של TRADLEWARE-DCA+Trend ETF מתהפכת משינוי קטן בפרמטר אחד, היא צירוף-מקרים ולא שיטה.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 50 | 120.5% | 17.7% |
| שינוי SMA Period מ-200 ל-300 | 55 | 142% | 19.1% |
| שינוי Rung 3 (% below ATH) מ-0.3 ל-0.45 | 56 | 133% | 17.5% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
גודל הפוזיציה בריצה נקבע בהגדרות: הפקדה של $300 בכל חודש, ובחזרה לשוק אחרי יציאה פרמטר החזרה המרוכזת עמד על 0.95. הכסף היה בשוק 98.9% מהזמן, כלומר כמעט כל ירידה עברה דרכך. הירידה מהשיא (drawdown, הצניחה מהנקודה הגבוהה עד השפל) הגיעה ל-17.7%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$8,229. רצף ההפסדים הארוך היה 7 עסקאות, וזה המבחן האמיתי: האם תמשיך להפקיד באמצע רצף כזה.
היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית, לא התשואה. בלשון היוצר: הפקדות חודשיות, יציאה בשוק דובי וחזרה בסולם-ירידות, וההגדרות ממשיכות לקנות גם בשוק דובי. המכונה לא מתלבטת בשבוע רע. אבל 13.6% שנתי מול 20.9% בקנה-והחזק אומרים שבתקופה הזאת אתה כאן בשביל ההרגל, לא בשביל לנצח את המדד.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף יומי של MGK
פתח גרף של AMEX:MGK בטווח-זמן יומי, כמו בריצה המתועדת מ-10.10.2026. בלי הנכס הזה ובלי הגרף היומי, המספרים שתקבל לא יהיו ברי-השוואה ל-$22,045 ול-13.6% שנתי שמופיעים כאן, וכל פער ייראה כמו שגיאה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף
חפש בספריית הסקריפטים של הקהילה את TRADLEWARE-DCA+Trend ETF של cs_lev והוסף אותו לגרף. אם הוא לא עולה בחיפוש, פתח את עמוד-הסקריפט בכתובת שנקראה ב-10.10.2026 ולחץ Use on chart. הקוד פתוח, ולכן אפשר לקרוא את הכללים עצמם.
ודא שהיוצר הוא cs_lev ושתאריך-העדכון הוא 2026-08-15. סקריפט בשם דומה מיוצר אחר אינו הקוד שנבדק כאן, והמספרים שלו לא יתאימו.
מגדירים עמלה לפני הכול
לפני שאתה מסתכל על מספר כלשהו, פתח את Properties והגדר עמלה של 0.1% לפעולה, כפי שהוגדרה ידנית בריצה הזאת, והון-התחלתי של $10,000. בלי העמלה, 50 העסקאות ייראו זולות מכפי שהן, והדוח יחמיא לסקריפט.
פותחים את דוח-האסטרטגיה
פתח את חלון Strategy Tester ועבור לסיכום הביצועים. אמורות להופיע 50 עסקאות, כולן לונג, ו-40 מהן מרוויחות. אם קיבלת מספר אחר, בדוק את תאריך-ההתחלה 3.1.2020 ואת העמלה לפני שאתה מסיק משהו.
קוראים ומריצים על נכס אחר
קרא את הירידה המקסימלית, 17.7%, לפני התשואה. Profit Factor של 43.9 (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) נראה מרשים, אבל קנה-והחזק עדיין ניצח. אחר-כך הרץ על נכס אחר: מה שעובד רק על MGK מלמד על הנכס, לא על הסקריפט.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על TRADLEWARE-DCA+Trend ETF
האם TRADLEWARE-DCA+Trend ETF מצייר-מחדש?
לא. דף-העובדות מסמן את הסקריפט כלא מצייר-מחדש, והוא קוד-פתוח, כך שאפשר לקרוא את הלוגיקה בעצמך. המשמעות עבורך: 50 העסקאות בריצה על MGK לא אמורות להיעלם בדיעבד, אבל זה לא פוטר אותך מבדיקה עצמאית של הקוד ושל ההגדרות שהריצה נשענת עליהן, כי היוצר לא פרסם בק-טסט.
כמה כאב התיק בדרך למטה?
17.7% בשיא הירידה (drawdown — הנפילה הגדולה מהשיא לשפל). בדולרים: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$8,229. זה המספר שצריך להחזיק בבטן, לא רק את 13.6% השנתי. רצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-7 עסקאות. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אי אפשר לטעון שהסקריפט הגן עליך יותר ממנו.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לבדוק את הסקריפט?
קנה-והחזק ניצח ב-$10,250: $32,295 מול $22,045, ו-20.9% שנתי מול 13.6%. הסקריפט לא עבר את הרף שהוא עצמו מזהה: על תעודות סל רחבות, השקעה חודשית שיטתית כבר קוטפת חלק גדול מתועלת הקנייה בירידות. זה רף אמיתי, לא איש-קש. הבדיקה כאן היא האם יציאת-הדובים מצדיקה את הפער.
80% עסקאות מרוויחות — זה לא אומר שהסקריפט מצוין?
לא. 40 מתוך 50 עסקאות הרוויחו, ומדד Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עומד על 43.9, ובכל זאת התיק על MGK סיים $10,250 מאחורי קנה-והחזק. המסקנה עבורך: לשפוט לפי התוצאה הסופית בדולרים, לא לפי מונה העסקאות המנצחות. גם 98.9% זמן-בשוק לא סגר את הפער.
האם התוצאה תלויה בהגדרות שבחרתי?
כן, ושינוי קטן מזיז אותה בצורה ניכרת. הגדרת היוצר הניבה 120.5% תשואה כוללת; תקופת SMA של 300 במקום 200 הניבה 142% עם ירידה מהשיא של 19.1%, והעלאת Rung 3 ל-0.45 הניבה 133%. תוספת-התשואה בגרסת 300 הגיעה לצד ירידה עמוקה יותר. בדוק את שני המספרים יחד.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את הסקריפט על MGK בגרף יומי, הזן עמלה של 0.1% ובדוק אם אתה מקבל קרוב ל-50 עסקאות. אחר כך שים לידו קנה-והחזק: $22,045 מול $32,295 הוא השיעור הראשון, עוד לפני שנגעת בפרמטר אחד.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את הכלל שלך במילים, כמו שהיוצר רשם את שלו: הפקדה חודשית, יציאה בשוק דובי, חזרה בסולם. הסקריפט עבר רצף של שבעה הפסדים בלי לסטות; בדוק כמה פעמים בשנה האחרונה אתה שברת את הכלל שלך.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הרץ בעצמך את בדיקות הרגישות: הארכת הממוצע מ-200 ל-300 ימים נתנה 142% תשואה כוללת וירידה מהשיא של 19.1%, מול 120.5% בברירת המחדל. אם אף גרסה לא מתקרבת לקנה-והחזק, שאל אם הסולם שווה לך את הפער.