- יוצרQuantNomad
- גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
- מה היא מזההסטופ נגרר קלאסי לפי ATR, עם סימוני קנייה ומכירה ואסטרטגיה מובנית
- פורסמה2026-06-06עדכון אחרון: 2026-06-14
- ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
- מורכבות למתחילנמוכה
מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 1.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.
שובל ATR נגרר: אות קנייה או מכירה בכל פעם שהמגמה מתהפכת סביב הקו
במילות היוצר, הסקריפט הוא לוגיקה קלאסית של סטופ נגרר לפי ATR (Classic ATR trailing stop logic). הסטופ הוא קו-יציאה שזז עם המחיר, ו-ATR הוא טווח-התנודה הממוצע של נר: הוא קובע את המרחק של הקו מהמחיר. על הגרף מופיעים סימוני קנייה ומכירה. בריצה הוא עבד בהגדרות של היוצר: תקופת ATR של 10, מכפיל 1 ומחיר סגירה. בהגדרות האלה הוא פתח 1863 עסקאות ב-6.7 שנים. על אפל בגרף שעה זה כלי שאף פעם לא יושב בחוץ. הוא היה בשוק 100% מהזמן, ב-710 עסקאות לונג וב-1153 עסקאות שורט.
למה שזה יעבוד? סטופ נגרר אמור להשאיר אותך בתוך תנועה ארוכה ולחתוך מהר כניסה שגויה. המספרים מאשרים חצי מהסיפור: רק 24% מהעסקאות הרוויחו, אבל רווח ממוצע היה גדול פי 2.72 מהפסד ממוצע. כלומר השיטה חיה מכמה מהלכים גדולים וסופגת שורה ארוכה של הפסדים קטנים. רצף של 27 עסקאות מפסידות הוא המחיר שתצטרך לשבת מולו בלי לכבות את המערכת.
החצי השני של הסיפור הוא הכישלון. Profit Factor (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) עמד על 0.85, וזה אומר שהמהלכים הגדולים לא כיסו את כמות ההפסדים, עוד לפני מס רווחי-הון. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) הגיעה ל-94.3%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$566, חשבון שכמעט נמחק. מה שזה מעלה לבדיקה הוא המכפיל. הגדלתו מ-1 ל-1.5 הורידה את מספר העסקאות ל-1385 ואת ההפסד הכולל ל-50.9%. זה פחות גרוע ועדיין הפסד, על מניה שבקנה-והחזק עשתה 24.9% בשנה.
ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView
בצילום חפשו את קו הסטופ הנגרר שמתחלף בין מעל המחיר למתחתיו, ואת סימני הקנייה והמכירה הצפופים בכל דשדוש של אפל: כל היפוך עלה 0.1% עמלה, ו-1863 עסקאות כאלה הפכו $10,000 ל-$898.
מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ
זיהוי
הסקריפט מחשב קו סטופ-נגרר בלוגיקת ATR (טווח-התנודה הממוצע) קלאסית, כלשון היוצר (Classic ATR trailing stop logic), על מחיר הסגירה של כל נר-שעה באפל, עם תקופה 10 ומכפיל 1.
כניסה
כל אות קנייה או מכירה שהסקריפט מסמן על הגרף (Buy and sell signal markers) הופך לכניסה של האסטרטגיה המובנית, בשני הכיוונים: 710 עסקאות לונג ו-1153 שורט בריצה על אפל.
יעד
בהגדרות-הריצה אין פרמטר של יעד-רווח: העסקה נסגרת רק כשמגיע האות ההפוך, ולכן הכסף היה בשוק 100% מהזמן. כל יציאה מלונג היא כניסה לשורט, כולל בשנה הגרועה, 2022.
סטופ
הקו הנגרר הוא גם הסטופ, ומרחקו נקבע לפי ATR כפול המכפיל, שעומד בריצה על 1. מרחק צר כזה הניב 1863 עסקאות, רק 24% מהן מרוויחות, ורצף-הפסדים של 27 עסקאות.
לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר
פרמטר אחד בלוח הזה, המכפיל, שינה את הריצה על אפל יותר מכל פרמטר אחר שנבדק: ב-1.5 במקום 1 ההפסד הכולל ירד מ-91% ל-50.9%.
| Multipier | המכפיל שקובע כמה ATR רחוק מהמחיר יושב הקו הנגרר. בריצה עמד על 1, ובהעלאה ל-1.5 העסקאות ירדו מ-1863 ל-1385, כלומר פחות היפוכים ופחות עמלה של 0.1% לכל פעולה. | 1 (ברירת-מחדל)ב-1.5 ירידת-השיא קטנה מ-94.3% ל-73.9%, ועדיין מחקה את רוב ההון |
|---|---|---|
| ATR Period | מספר הנרות שעליהם מחושב טווח-התנודה הממוצע. בריצה עמד על 10 נרות-שעה; הארכה ל-15 כמעט לא שינתה את התמונה: 1825 עסקאות, הפסד כולל של 91.4% וירידת-שיא של 94%. | 10 (ברירת-מחדל)שינוי התקופה לבדו לא מציל את הריצה על אפל בגרף-שעה |
| Source | מקור-המחיר שעליו נבנה הקו הנגרר, ניתן להחלפה כלשון היוצר (Customizable price source). בריצה על אפל שימש מחיר הסגירה של כל נר-שעה, והאותות נקבעו לפיו לאורך כ-6.7 שנים. | סגירה (close)ערך אחר ייצור סדרת-עסקאות אחרת, שלא נבדקה בריצה הזאת |
| Show Buy/Sell Signals | מציג על הגרף את סימוני הקנייה והמכירה של הסקריפט, אותם אותות שהאסטרטגיה המובנית מבצעת. בריצה היה דלוק, וכך אפשר לעבור על 1863 העסקאות אחת-אחת ולבדוק אותן בעין. | דלוקבלי הסימונים קשה לראות על הגרף את רצף 27 ההפסדים |
| Show Trailing Stop Line | מצייר את קו הסטופ-הנגרר עצמו על גרף אפל, שממנו נגזרים האותות. בריצה היה דלוק; הסקריפט לא מצייר-מחדש, כך שהקו שרואים על נרות-העבר הוא הקו שהיה בזמן אמת. | דלוקהקו מראה כמה צמוד למחיר יושב סטופ במכפיל 1 |
| Commission | בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. | 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך |
If you're familiar with the original UT Bot: the core logic is the same.
— QuantNomad, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. יוצר שמודה בגלוי שהגרסה השנייה לא ממציאה לוגיקה חדשה, אלא אורזת את הישנה עם אסטרטגיה מובנית. בגלל זה בחרנו לסקור אותה: הריצה על אפל היא בפועל מבחן של UT Bot הקלאסי עצמו, עם עמלה.
הרצנו את זה על אפל (AAPL) — הנה מה שיצא
בק-טסט הוא הרצה של חוקי UT Bot v2 על מחירי אפל שכבר היו, שעה אחר שעה בין 2020 ל-2026. זו לא תחזית. זה שיעור על מה שהחוקים היו עושים.
מספר עסקאות
1863
1863 עסקאות על גרף שעה הן 1863 כניסות ויציאות, כל אחת עם עמלה של 0.1%. העמלות לבדן שוחקות את החשבון, עוד לפני שמישהו טועה.
תקופת הבדיקה
6.7 שנים
כ-6.7 שנים על אפל, מ-3.1.2020 עד 30.9.2026, כולל 2022 הגרועה. זה מספיק זמן כדי שחודש מוצלח אחד לא יסתיר את התמונה המלאה.
תשואה שנתית
-30.1%
-30.1% בשנה מול 24.9% בקנה-והחזק: בכל שנה שהסקריפט רץ, החשבון שלך התכווץ בערך בשליש, בזמן שהמניה עצמה רק עלתה.
ירידה מקסימלית מהשיא
94.3%
94.3% drawdown (הצניחה מהשיא אל השפל): מ-$10,000 בשיא נשארו $566. כמעט כל הכסף נמחק עוד לפני שהבק-טסט בכלל הסתיים.
השנה הגרועה
2022
2022 היא השנה הגרועה בריצה, והתשואה שלה לא נמסרה. זו התקופה הראשונה לפתוח בגרף ולבדוק בה, עסקה אחר עסקה, מה השתבש.
זמן בשוק
100%
100% בשוק: הסקריפט נמצא תמיד בפוזיציה, לונג או שורט. אין אף רגע שבו הכסף שלך נח בצד, מוגן מהטעויות שלו.
עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד
444 מ-1863 · ×2.72
24% מרוויחות נשמע כמו כישלון, ויחס ×2.72 נשמע כמו ניצחון. רק שניהם יחד קובעים אם יש רווח, וכאן Profit Factor 0.85 (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים) אומר שאין.
תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק
- מה נבדקהסקריפט המקורי של QuantNomad (גרסת 2026-06-14), לונג ושורט, על גרף אפל (AAPL) שעה
- הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · Multipier=1 · ATR Period=10 · Source=close · Show Buy/Sell Signals=on · Color Bars by Trend=off · Show Trailing Stop Line=on · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
- עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
- מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע · דיבידנדים בתקופות-החוץ. שלושתם מקטינים את התוצאה בפועל.
- תאריך ריצה1.10.2026
אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.
מתי UT Bot – ATR Trailing Stop משקרת — והמספרים של השקר
שלושה נתונים שמסבירים איך $10,000 הפכו ל-$898 על אפל, בזמן שקנה-והחזק הגיע ל-$44,634.
העסקאות המפסידות
1419 מ-1863
1419 עסקאות נסגרו בהפסד, כלומר שלוש מכל ארבע. היחס ×2.72 אמור לפצות על זה, ובפועל לא מצליח: ההפסדים הרבים, כל אחד עם עמלה של 0.1% לפעולה, אוכלים את הרווחים הנדירים. מי שמריץ את זה צריך לבלוע בערך שלוש מכות על כל זכייה אחת.
רצף-ההפסדים והשנה הגרועה
27 ברצף
27 הפסדים ברצף פירושם לעמוד מול המסך ולראות את החשבון יורד שוב ושוב, בלי שום סימן שהמגמה עומדת להתהפך. 2022 היא השנה הגרועה של הריצה, והתשואה שלה לא נמסרה. זה לא מרכך דבר: הירידה מהשיא לאורך כל הריצה הגיעה ל-94.3%, ושנה גרועה אחת היא רק פרק בה.
זמן בחוץ
0%
הכסף לא היה בחוץ אפילו שעה אחת. הסקריפט עבר מלונג לשורט ובחזרה, 710 עסקאות לונג מול 1153 שורט, על מניה שבקנה-והחזק הפכה $10,000 ל-$44,634. עמוד הסקריפט מבטיח כלי קל להבנה (easy to understand), ואכן, את התוצאה הזאת קל מאוד להבין.
4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג
- כמה עסקאות יש במדגם? בריצה שלנו יש 1863 עסקאות לאורך כ-6.7 שנים, ורק 24% מהן מרוויחות. מדגם בגודל כזה סוגר את שאלת המזל: ההפסד על אפל הוא תכונה של השיטה, לא תקלה של שבוע רע.
- האם העמלה בפנים? הגדרנו ידנית 0.1% לפעולה בחלון Properties. Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.85 כולל אותה: על כל דולר הפסד חזרו 85 סנט. עמלה 0 בדוח מתארת מסחר שאינו קיים.
- האם הסקריפט מצייר-מחדש? UT Bot v2 מסומן כלא מצייר-מחדש, וקודו פתוח: אפשר לקרוא את כלל הסטופ הנגרר הקלאסי מבוסס ATR (Classic ATR trailing stop logic). סימני הקנייה והמכירה על גרף אפל הם אלה שנכנסו לחישוב.
- מי בחר נכס ותקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, אז בחרנו אנחנו: אפל בגרף שעה, 3.1.2020 עד 30.9.2026, חלון ארוך כדי שהתוצאה לא תישען על חודש נבחר. בתקופה הזאת קנה-והחזק הפך $10,000 ל-$44,634, והסקריפט ל-$898.
מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק
אם תוצאה מתהפכת מהזזה קטנה של פרמטר אחד, היא צירוף-מקרים ולא תכונה של UT Bot v2.
| וריאציה | עסקאות | תשואה כוללת | ירידה מקסימלית |
|---|---|---|---|
| ברירת-המחדל של היוצר ★ | 1863 | -91% | 94.3% |
| שינוי ATR Period מ-10 ל-15 | 1825 | -91.4% | 94% |
| שינוי Multipier מ-1 ל-1.5 | 1385 | -50.9% | 73.9% |
כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?
ההגדרות של הריצה מציינות הון-התחלתי של $10,000 ועמלה של 0.1%, והכסף היה בשוק 100% מהזמן: בכל רגע UT Bot v2 החזיק לונג או שורט על אפל. כך נראה הסיכון בפועל: רצף של 27 עסקאות מפסידות, ו-2022 כשנה הגרועה. הירידה מהשיא (drawdown) הגיעה ל-94.3%: כל $10,000 בשיא הפכו ל-$566. השאלה הראשונה שלך היא אם תעמוד ב-27 הפסדים רצופים, ורק אחריה מה התשואה.
היתרון האמיתי למתחיל הוא משמעת מכנית, לא רווח. UT Bot v2 ביצע 1863 עסקאות לפי אותו כלל, בלי היסוס ובלי ניחוש. כשהגדלנו את המכפיל (Multipier) מ-1 ל-1.5, מספר העסקאות ירד ל-1385 והירידה מהשיא ירדה ל-73.9%, אבל התשואה הכוללת נשארה -50.9%. שינוי אחד חתך את הנזק, לא ביטל אותו. כלל קבוע מאפשר לך לבודד פרמטר אחד ולמדוד מה הוא עושה.
מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות
פותחים גרף של אפל
פתח את NASDAQ:AAPL בגרף שעה, וקבע את טווח-התאריכים מ-3.1.2020 עד 30.9.2026. זו התקופה של הריצה המתועדת, כ-6.7 שנים. בלי אותו טווח בדיוק לא תוכל להשוות את המספרים שלך למספרים שבעמוד הזה.
מוצאים את הסקריפט
בחלון האינדיקטורים חפש בסקריפטים של הקהילה את השם UT Bot v2 – ATR Trailing Stop, וודא שהמחבר הוא QuantNomad. הסקריפט בקוד-פתוח ולא מצייר-מחדש, כך שהסימונים שתראה על הגרף לא ישתנו בדיעבד.
קיים גם UT Bot מקורי, שהמחבר מזכיר בעצמו. ודא שהשם כולל v2 ושהמחבר הוא QuantNomad.
מגדירים עמלה לפני הדוח
פתח את הגדרות-הסקריפט, ובלשונית Properties הזן עמלה של 0.1% לפעולה והון-התחלתי של $10,000. בריצה יש 1863 עסקאות, ולכן כל עשירית אחוז מצטברת לסכום משמעותי. העמלה נקבעת לפני שמסתכלים על מספר כלשהו.
פותחים את Strategy Tester
בלשונית Strategy Tester מופיע הדוח. לפני הקריאה, בדוק שההגדרות תואמות את הריצה: ATR Period=10, Multipier=1, מקור-מחיר close. מספיקה סטייה בפרמטר אחד כדי שתקבל מספר עסקאות שונה מ-1863 ותוצאה אחרת.
קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר
קרא קודם את הירידה המקסימלית, 94.3%, ורק אחר-כך את התשואה. רק 444 מתוך 1863 עסקאות הרוויחו, כלומר 24%. מדד Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) עומד על 0.85: על כל דולר שהפסדת חזרו 85 סנט. לסיום, הרץ אותן הגדרות על נכס אחר.
חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.
מה עוד שואלים על UT Bot – ATR Trailing Stop
האם UT Bot v2 מצייר-מחדש את האותות?
לא. UT Bot v2 של QuantNomad מסומן בעמוד-הסקריפט כלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לקריאה. מבחינתך זה אומר שהאותות שנבדקו על אפל בגרף שעה לא זזו בדיעבד: ההפסד שנמדד בריצה הוא הפסד של הלוגיקה עצמה, לא אשליה של אות שהופיע מאוחר מדי ונמחק.
כמה עמוק הסקריפט ירד בריצה על אפל?
94.3%. זה ה-drawdown (הירידה הגדולה מהשיא לשפל) של הריצה על אפל: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$566. כלומר, כדי להישאר עם הסקריפט היית צריך לראות כמעט את כל ההון נמחק ולא לכבות. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אין כאן השוואה מול הסקריפט.
אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לקרוא את הסקירה?
קנה-והחזק ניצח ב-$43,736: $10,000 הפכו ל-$44,634 בהחזקה, ול-$898 עם הסקריפט. התשואה השנתית, -30.1% מול 24.9%, אומרת שבריצה הזאת הסקריפט לא הצדיק את קיומו. הערך כאן הוא בבדיקה: מה בדיוק הפך לוגיקה פשוטה להפסד על אפל בגרף שעה, ואיך לזהות זאת לפני שנוגעים בכסף.
למה עסקה מרוויחה גדולה לא הספיקה?
מתוך 1863 עסקאות רק 444 הרוויחו, כלומר 24%. עסקה מרוויחה ממוצעת הייתה גדולה פי 2.72 מעסקה מפסידה, וזה עדיין לא כיסה את 1419 המפסידות: Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) של 0.85 אומר שעל כל דולר שהופסד חזרו רק 85 סנט.
האם שינוי פרמטרים מציל את התוצאה?
לא בריצה הזאת. הגדלת המכפיל (Multipier) מ-1 ל-1.5 צמצמה את העסקאות מ-1863 ל-1385 ואת ההפסד הכולל מ-91% ל-50.9%, וה-drawdown ירד ל-73.9%. זה עדיין הפסד של כמחצית ההון. מה שזה מעלה לבדיקה: משקל העמלה של 0.1% לפעולה, 1153 עסקאות שורט על מניה עולה, ו-100% זמן בשוק.
מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות
אם רק התחלת: פתח את UT Bot v2 על גרף שעה של אפל עם ההגדרות שלנו, ATR Period 10 ומכפיל 1, ועבור ידנית על עשר העסקאות הראשונות: איפה נכנס, איפה יצא, ולמה. כך תלמד לקרוא דוח לפני שאתה סומך עליו.
אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: רשום את 27 העסקאות האחרונות שלך, כמספר רצף-ההפסדים הארוך בריצה הזאת, וחשב בעצמך אחוז מרוויחות ויחס רווח/הפסד ממוצע. אצל הסקריפט יחס ×2.72 לא הספיק מול 24% מרוויחות; בדוק אם המספרים שלך נופלים באותו פער.
אם אתה שוקל כסף אמיתי: הצב את הירידה מהשיא לפני התשואה: 94.3% בריצה הזאת, ו-73.9% גם אחרי שינוי המכפיל ל-1.5. הוסף מס רווחי-הון של 25% ופערי-ביצוע שלא נכללו, והשווה מול $44,634 של קנה-והחזק לפני כל החלטה.