סקירת אסטרטגיה מ-TradingView · למתחילים

Vantage Protocol: כניסה רק כשכל המסננים מסכימים

Vantage Protocol מגיע עם קוד-פתוח ובלי ציור-מחדש , אבל בלי בק-טסט אחד מהיוצר — כמקובל בקטלוג שבו מנוע נמכר לפני שמישהו בדק אם הוא מניע. הרצנו אותו על זהב בגרף 4 שעות, 2013 עד 2026, בעמלה של 0.1%: אחרי 199 עסקאות $10,000 נשארו $9,992, מול $25,924 בקנה-והחזק.

12 דק׳ זמן קריאה · עודכן אוקטובר 2026

תעודת-זהות של הסקריפט

  • יוצרofficialjackofalltrades
  • גישהקוד פתוחחינם, אפשר לקרוא כל שורה
  • מה היא מזההכניסה רק כשחמש מערכות מסכימות: משטר, מומנטום, דלתת-נפח, נפח ושעה
  • פורסמה2026-04-10עדכון אחרון: 2026-04-10
  • ציור-מחדשלאמחכה לסגירת-נר (non-repainting)
  • מורכבות למתחילגבוהה

מקור: עמוד-הסקריפט הרשמי ב-TradingView, נקרא 10.10.2026. נתוני-הבדיקה שלנו — בהמשך העמוד, עם כל ההנחות.

מה הסקריפט עושה

חמישה שומרי-סף: כשמשטר, מומנטום, נפח וחלון-המסחר מצביעים לאותו כיוון

Vantage Protocol לא נכנס על סיגנל בודד. לפי היוצר, הוא דורש התאמה בין חמש מערכות-משנה עצמאיות לפני כל עסקה: מצב-המשטר, כיוון-המומנטום, דלתת-הנפח המצטברת, נוכחות-נפח ותזמון-הסשן. בריצה על הזהב פעלו הגדרות היוצר: סף R² של 0.8, סף Chop של 0.55, סף שורי 62 וסף דובי 38, יחס-נפח מינימלי 0.7 וחלון-מסחר בין 02:00 ל-12:00 שעון ניו-יורק. מכאן שגם עסקה שנראית מושלמת בגרף נדחית אם היא מגיעה בשעה הלא נכונה. היציאה נקבעת לפי ATR: מכפיל 1.8 לסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) ו-2.8 ליעד.

למה שזה יעבוד? כי כל אחת מחמש המערכות יכולה להטיל וטו, ולכן עסקה נפתחת רק כשמשטר, מומנטום, נפח ושעה מצביעים לאותו כיוון. ההימור הוא על איכות ולא על כמות. בזהב זה כמעט התממש: יחס רווח/הפסד ממוצע של ×1.64 אומר שעסקה מרוויחה הביאה בממוצע יותר מפעם וחצי ממה שלקחה עסקה מפסידה. הבעיה היא ששיעור ההצלחה עמד על 36% בלבד, 72 מתוך 199, ולכן הסינון לא הספיק כדי לכסות את ההפסדים.

הכשל כאן הוא לא קריסה אלא קיפאון. Profit Factor (סך-הרווחים חלקי סך-ההפסדים) של 0.93 אומר שעל כל דולר שהפסדת חזרו 93 סנט, ואחרי 13.6 שנים התשואה השנתית נעצרה על 0%, מול 7.3% בקנה-והחזק. בצד השני, ירידת-השיא (drawdown — הנפילה הגדולה ביותר מהשיא) הייתה 0.4% בלבד: כמעט אין סיכון, כי הכסף היה בשוק 2.9% מהזמן. העסקאות התחלקו ל-121 לונג ו-78 שורט — הסקריפט ניסה לתפוס את הזהב בשני הכיוונים ופספס את העלייה הגדולה.

על הגרף, בלי פוטושופ

ככה הסקריפט מסמן עסקה — צילום אמיתי מ-TradingView

התבנית על זהב (XAUUSD)
גרף 4 שעות · הסקריפט פעיל · עסקה מרשימת-העסקאות של הבדיקה
הגרף של זהב (XAUUSD) (XAUUSD) בנר 4 שעות עם Vantage Protocol [JOAT] פעיל — עסקה אמיתית מרשימת-העסקאות מסומנת על הגרף, כפי שהסקריפט מסמן אותה

בצילום של הזהב בגרף 4 שעות חפשו את צביעת-הנרות, הרצועות ולוח-המחוונים שהופעלו בהגדרות-הריצה, ואת המרווחים הארוכים בין העסקאות: 2.9% זמן בשוק אומר שרוב הגרף הוא המתנה.

הכללים המדויקים

מה קורה בפועל כשהסקריפט רץ

01

זיהוי

Vantage Protocol סורק את גרף 4 השעות של זהב דרך חמש מערכות-משנה עצמאיות: מצב-המשטר (regime), כיוון-המומנטום, דלתת-נפח מצטברת, נוכחות-נפח ותזמון-סשן, כך מתאר היוצר.

02

כניסה

כניסה מתבצעת רק כשכל חמש המערכות מיושרות לאותו כיוון, לונג או שורט. בריצה נפתחו כך 199 עסקאות, מהן 121 לונג ו-78 שורט.

03

יעד

יעד-הרווח נקבע ברגע הכניסה ב-2.8 פעמים ATR (טווח-התנודה הממוצע) של 14 נרות. בריצה על זהב, הרווח הממוצע בעסקה מרוויחה יצא פי 1.64 מההפסד הממוצע.

04

סטופ

הסטופ (נקודת-היציאה בהפסד) מוצב בכל עסקה 1.8 פעמים ATR מהכניסה. בריצה הירידה המקסימלית מהשיא נעצרה על 0.4%, ורק 36% מהעסקאות הרוויחו, בעוד 127 נסגרו בהפסד.

הנחות הבדיקה שלנו, לפני שתראה מספר אחדזהב (XAUUSD), גרף 4 שעות, 20.2.2013–29.9.2026 · הגדרות ברירת-המחדל של הסקריפט · עמלה של 0.1% לפעולה (חובה להגדיר ידנית — ברירת-המחדל של TradingView היא 0) · בלי מס ובלי פערי-ביצוע.
אפשרויות ההגדרות

לוח-ההגדרות — מה לכוון ומה להשאיר

לוח-ההגדרות של Vantage Protocol כולל מעל עשרים פרמטרים. אלה השישה שקובעים בריצה על זהב מתי נכנסים, איפה יוצאים ומה מסנן.

Session Filter המתג שמפעיל את מסנן-השעות. כשהוא דלוק, כניסות בזהב בגרף 4 שעות מותרות רק בתוך החלון שהוגדר, וכל אות מחוצה לו נזרק גם אם ארבע המערכות האחרות מיושרות. דלוקהמתג הוא חלק מתנאי-הכניסה, לא תוספת קוסמטית
Active Window חלון-המסחר שבו מותרות כניסות הוא 02:00 עד 12:00 שעון ניו-יורק, כפי שהוגדר במקור. יחד עם דרישת-ההתאמה של חמש המערכות, הכסף שהה בשוק רק 2.9% מהזמן על זהב. ברירת-מחדלחלון-שעות אחר לא נבדק ברגישות של הריצה הזאת
SL Multiplier המכפיל שקובע את מרחק הסטופ מהכניסה עומד על 1.8 פעמים ATR. בבדיקת-הרגישות, הרחבה ל-2.7 הורידה את הירידה המקסימלית ל-0.3% וצמצמה את מספר העסקאות ל-190, והתשואה הכוללת נשארה מינוס 0.1%. ברירת-מחדלהשינוי נוגע בסיכון, לא בתוצאה הכוללת
TP Multiplier המכפיל שקובע את מרחק יעד-הרווח עומד על 2.8 פעמים ATR. העלאה ל-4.2 בבדיקת-הרגישות הורידה את מספר העסקאות ל-190, והשאירה גם את התשואה הכוללת וגם את הירידה המקסימלית בלי שינוי. ברירת-מחדליעד רחוק יותר לא חילץ את התוצאה מהמינוס
Min Vol Ratio סף נוכחות-הנפח, אחת מחמש המערכות שחייבות להסכים לפני כניסה, עומד על 0.7. כשיחס-הנפח נמוך ממנו, אין עסקה בגרף 4 שעות של זהב גם אם המומנטום והמשטר מיושרים. ברירת-מחדלערך אחר לא נבדק בבדיקת-הרגישות של הריצה הזאת
CVD Smoothing אורך-ההחלקה של דלתת-הנפח המצטברת (CVD), המערכת שמודדת את כיוון הלחץ בנפח, עומד על 14. כדי שתיפתח עסקה בזהב, הכיוון שלה חייב להתיישר עם המומנטום ועם מצב-המשטר. ברירת-מחדלשינוי שלו לא נכלל בבדיקת-הרגישות שנמדדה כאן
Commission בלשונית Properties, לא ב-Inputs. ברירת-המחדל של TradingView: אפס עמלות. 0.1% חובהבלי זה — הדוח משקר לך
חלון ההגדרות של Vantage Protocol [JOAT]: לשונית Inputs כפי שהורצה
חלון ההגדרות של "Vantage Protocol [JOAT]": לשונית Inputs כפי שהורצה

Vantage Protocol is an advanced open-source execution strategy that integrates regime classification, adaptive momentum filtering, volume confirmation, session timing, and ATR-based risk management into a unified NNFX-aligned trading engine.

— officialjackofalltrades, יוצר הסקריפט, בעמוד-הפרסום הרשמי. שמגדיר במשפט אחד את כל חמש השכבות: סיווג-משטר, סינון-מומנטום, אישור-נפח, תזמון וניהול-סיכון על בסיס ATR. תיעוד מפורט כזה נדיר בקטלוג, ובחרנו לסקור את הסקריפט כי הוא מאפשר לבדוק כל שכבה מול הריצה על הזהב.

בק-טסט · בדיקה לאחור

הרצנו את זה על זהב (XAUUSD) — הנה מה שיצא

בק-טסט הוא לא תחזית, הוא שיעור: הרצת החוקים של Vantage Protocol על 13.6 שנים של זהב מראה איך הם התנהגו בעבר, ולא מה יקרה בעסקה הבאה שלך.

דוח ה-Strategy Tester
זהב (XAUUSD) · 4 שעות · 20.2.2013–29.9.2026 · עמלה 0.1%
דוח Strategy Tester המלא של Vantage Protocol [JOAT] על זהב (XAUUSD) בנר 4 שעות: עקומת הון מול קנה-והחזק, drawdown וטבלת הסיכום (199 עסקאות)
מה הדוח אומר, בדולרבדולרים: $10,000 הפכו ל-$9,992 עם Vantage Protocol, מול $25,924 בקנה-והחזק על זהב באותה תקופה (2013 עד 2026). קנה-והחזק ניצח ב-$15,932. תשואה שנתית של 0% מול 7.3% אומרת שבמשך 13.6 שנים הכסף שלך עמד במקום, בזמן שהזהב עצמו כמעט שילש את עצמו. ובכל-זאת שווה להמשיך לקרוא בגלל הסיכון. הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown, הנפילה הגדולה ביותר מנקודת-שיא) הייתה 0.4% בלבד: $10,000 בשיא היו יורדים במקרה הגרוע ל-$9,958. זו מערכת שכמעט לא סיכנה, וגם כמעט לא הרוויחה.

מספר עסקאות

199

199 עסקאות ב-13.6 שנים הן מדגם רחב לשפוט את Vantage Protocol, כך שהתוצאה כאן אינה מזל של חמש עסקאות בודדות.

תקופת הבדיקה

13.6 שנים

13.6 שנים של זהב על גרף 4 שעות, מ-2013 עד 2026: אם הסקריפט לא הרוויח בטווח כזה, אין סיבה להניח שחודש נבחר יציל אותו.

תשואה שנתית

0%

0% בשנה מול 7.3% בקנה-והחזק: מי שהפעיל את הסקריפט על זהב ויתר על כל הצמיחה של הנכס ונשאר עם $9,992.

ירידה מקסימלית מהשיא

‎0.4%

0.4% drawdown (הירידה הגדולה מהשיא לשפל): הכסף כמעט לא נפגע, אבל גם כמעט לא עבד, והסיכון הנמוך נקנה במחיר תשואה אפסית.

השנה הגרועה

2021

2021 הייתה השנה הגרועה של הריצה.

זמן בשוק

2.9%

2.9% מהזמן בשוק: דרישת היוצר ליישור של חמש תת-מערכות מסננת כמעט הכול, והכסף שלך יושב בחוץ 97.1% מהזמן בלי לעבוד.

עסקאות מרוויחות · ויחס רווח/הפסד

72 מ-199 · ×1.64

כל אחד לבדו מטעה: 36% מרוויחות נשמע רע, ×1.64 נשמע טוב. יחד הם נותנים Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.93, כלומר הפסד.

תעודת-שקיפות — מה בדיוק נבדק

  • מה נבדקהסקריפט המקורי של officialjackofalltrades (גרסת 2026-04-10), לונג ושורט, על גרף זהב (XAUUSD) 4 שעות
  • הגדרותInitial capital=10000 · Commission=0.1% · R² Length=30 · R² Threshold k=0.8 · Chop Length=20 · Chop Threshold=0.55 · H-Inf Order=3 · H-Inf Noise=0.5 · H-Inf Disturb=1 · Laguerre Alpha=0.07 · JMA Smooth Period=8 · Bull Threshold=62 · ועוד 13 הגדרות · צילום מלא של לוח-ההגדרות מצורף למעלה
  • עמלות0.1% על כל פעולה, הוגדר ידנית ב-Properties — כלול בכל המספרים למעלה
  • מה לא כלולמס רווחי-הון (25%) · פערי-ביצוע. שניהם מקטינים את התוצאה בפועל.
  • תאריך ריצה10.10.2026

אלה תוצאות של סימולציה היסטורית. הן לא הבטחה, לא תחזית ולא המלצה. המחבר לא פרסם בק-טסט משלו.

מד-הכנות

מתי Vantage Protocol משקרת — והמספרים של השקר

שלושה מספרים על Vantage Protocol שקטלוג-סקריפטים לא שם בכותרת, ולכן הם עומדים כאן בראש.

רוב העסקאות הפסידו

127 מ-199

127 מתוך 199 עסקאות נסגרו בהפסד, כמעט שתיים מכל שלוש. אם אתה מפעיל את הסקריפט, רוב הפעמים שתיכנס לעסקה בזהב היא תסתיים במינוס, והיחס ×1.64 לא הספיק לכסות עליהן: אחרי 13.6 שנים החשבון עמד על $9,992. ההפסדים התכופים הם המחיר, והפרס לא הגיע.

שנה גרועה ורצף ארוך

18 ברצף

השנה הגרועה בריצה הייתה 2021, ורצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-18 עסקאות רצופות. בפועל זה אומר לשבת מול 18 הפסדים בזה אחר זה בזהב, בלי לדעת אם הבא ישבור את הרצף. מי שעוצר אחרי עשרה לא יגיע לעסקאות המרוויחות, ומי שממשיך צריך סבלנות שהתוצאה הכוללת לא תגמלה.

רוב הזמן בחוץ

97.1% בחוץ

הכסף היה בשוק רק 2.9% מהזמן. ב-97.1% הנותרים הוא ישב בצד, בזמן שזהב בקנה-והחזק הפך $10,000 ל-$25,924. הסינון דרך חמש תת-מערכות (משטר, מומנטום, דלתא-נפח מצטברת, נוכחות-נפח ושעות-מסחר) החזיק ירידה מקסימלית של 0.4%, ובאותה הזדמנות השאיר את הכסף מחוץ לעלייה. הגנה מצוינת מפני שוק שכמעט לא השתתפת בו.

4 בדיקות לפני שאתה מאמין לבק-טסט — של כל סקריפט בקטלוג

  1. כמה עסקאות יש במדגם? בריצה שלנו יש 199 עסקאות לאורך כ-13.6 שנים, ורק 72 מהן מרוויחות. המדגם מספיק כדי לראות את מדד Profit Factor (רווח ברוטו חלקי הפסד ברוטו) עומד על 0.93: על כל דולר שהפסדת הרווחת 93 סנט.
  2. האם העמלה נכללה בדוח? דוח בלי עמלה מציג מסחר שאיש לא מקבל במציאות. אצלנו הוזנה ידנית עמלה של 0.1% לכל פעולה, והיא נגבתה בכל אחת מ-199 העסקאות. מס ופערי-ביצוע עדיין לא נכללו בתוצאה.
  3. האם הסקריפט מצייר-מחדש? Vantage Protocol מסומן כסקריפט שלא מצייר-מחדש, והקוד שלו פתוח לבדיקה. המשמעות בשבילך: הכניסות שאתה רואה בגרף ההיסטורי לא שונו בדיעבד אחרי שהנר נסגר, ואפשר לאמת את זה בקוד עצמו.
  4. מי בחר את הנכס והתקופה? היוצר לא פרסם בק-טסט, ולכן הבחירה כאן שלנו: זהב (XAUUSD), גרף 4 שעות, 20.2.2013 עד 29.9.2026. תקופה כזו מכסה כמה מצבי-שוק, ולא חלון קצר שנבחר כדי להחמיא.
סריקת-רגישות

מה קורה כשמזיזים את ההגדרות? בוא נבדוק

אם תוצאה מתהפכת בגלל הזזה קטנה של מכפיל אחד, היא צירוף-מקרים ולא חוק של השוק.

וריאציה עסקאות תשואה כוללת ירידה מקסימלית
ברירת-המחדל של היוצר ★ 199 -0.1% ‎0.4%
שינוי TP Multiplier מ-2.8 ל-4.2 190 -0.1% ‎0.4%
שינוי SL Multiplier מ-1.8 ל-2.7 190 -0.1% ‎0.3%
מה זה אומרשלוש ההרצות נוחתות על אותה תשואה כוללת, מינוס 0.1%. ברירת-המחדל ★ ייצרה 199 עסקאות, ושתי הווריאציות, הגדלת מכפיל היעד מ-2.8 ל-4.2 והגדלת מכפיל הסטופ (מרחק היציאה בהפסד ביחידות ATR) מ-1.8 ל-2.7, ייצרו 190 כל אחת. הודאה: הרחבת הסטופ הורידה את הירידה המקסימלית מ-0.4% ל-0.3%. זה שיפור של עשירית אחוז על אותו הפסד בדיוק, ולכן ברירת-המחדל נשארת נקודת-הייחוס. התוצאה יציבה, אבל היא יציבה בהפסד.

כמה כסף בכלל שמים על דבר כזה?

בהגדרות הריצה הפרמטר Risk % עומד על 1.5. הסטופ (נקודת היציאה בהפסד) מחושב כפי 1.8 מטווח-התנודה הממוצע (ATR), והיעד כפי 2.8. בפועל הכסף היה בשוק רק 2.9% מהזמן, ורצף-ההפסדים הארוך הגיע ל-18 עסקאות. למרות זאת הירידה המקסימלית מהשיא (drawdown) נעצרה על 0.4%: $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,958. כלומר הסיכון כאן זעיר, וגם התשואה: 0% בשנה.

היתרון האמיתי למתחיל הוא המשמעת המכנית. האסטרטגיה דורשת התאמה בין חמש מערכות-משנה עצמאיות לפני כל כניסה: מצב-השוק, כיוון-המומנטום, דלתת-הנפח המצטברת, נוכחות-נפח ותזמון-הסשן. מערכת שעוברת 18 הפסדים רצופים בלי לשבור אף כלל מראה לך מהי עקביות, ותחושת בטן כמעט אף פעם לא מגיעה אליה.

מהבנה לביצוע

מוסיפים את הסקריפט לגרף שלך — בחינם, ב-5 דקות

01

פותחים גרף זהב של 4 שעות

פתח גרף של OANDA:XAUUSD בטווח של 4 שעות. זה אותו נכס ואותה רזולוציה שבהם נעשתה הריצה המתועדת מ-10.10.2026. בלי ההתאמה הזאת, כל השוואה שלך למספרים כאן, כמו 199 עסקאות וירידה של 0.4%, לא תחזיק.

חיפוש הסימבול XAUUSD ובחירת נר 4 שעות בגרף
חיפוש הסימבול XAUUSD ובחירת נר 4 שעות בגרף
02

מוצאים את הסקריפט בקהילה

בחלון האינדיקטורים חפש את השם Vantage Protocol [JOAT] בין סקריפטי הקהילה, וודא שהמחבר הוא officialjackofalltrades. אם החיפוש לא מחזיר אותו, פתח את דף-הסקריפט ולחץ שם על Use on chart.

חלון האינדיקטורים — חיפוש Vantage Protocol [JOAT] של המחבר officialjackofalltrades
חלון האינדיקטורים — חיפוש "Vantage Protocol [JOAT]" של המחבר officialjackofalltrades
שים לב

בקטלוג עלולים להופיע העתקים בשמות דומים. ודא שהמחבר הוא officialjackofalltrades ושהגרסה עודכנה ב-2026-04-10.

03

מגדירים עמלה לפני שמסתכלים בדוח

בחלון Properties של האסטרטגיה הזן עמלה של 0.1% לכל פעולה והון-התחלתי של $10,000, בדיוק כמו בריצה הזאת. כך כל אחת מ-199 העסקאות נושאת עלות אמיתית, ומספר הסיום מתקרב למה שהיה נשאר בפועל בחשבון שלך.

לשונית Properties: Initial capital = 10,000 ו-Commission = 0.1%
לשונית Properties: Initial capital = 10,000 ו-Commission = 0.1%
04

פותחים את Strategy Tester

בדוח הסיכום תמצא את סכום הסיום ($9,992) ואת הירידה המקסימלית. הסקריפט נכנס רק כשיש התאמה בין חמש תת-מערכות עצמאיות: מצב-משטר, כיוון מומנטום, דלתא-נפח מצטברת, נוכחות-נפח ותזמון-סשן. לכן הוא היה בשוק רק 2.9% מהזמן.

לשונית Strategy Tester פתוחה עם הדוח על זהב (XAUUSD)
לשונית Strategy Tester פתוחה עם הדוח על זהב (XAUUSD)
05

קוראים את הדוח ומריצים על נכס אחר

36% עסקאות מרוויחות ויחס רווח/הפסד של ×1.64 נותנים Profit Factor של 0.93 (סך הרווחים חלקי סך ההפסדים). מתחת לאחד פירושו שההפסדים גברו על הרווחים. עכשיו העבר את הסקריפט לנכס אחר באותה רזולוציה ובדוק אם רצף של 18 הפסדים חוזר.

חדשים ב-TradingView? יש לנו מדריך מלא בעברית — מהרשמה ועד התראות.

שאלות נפוצות

מה עוד שואלים על Vantage Protocol

האם Vantage Protocol [JOAT] מצייר-מחדש?

לא. הסקריפט מוגדר כלא מצייר-מחדש, והוא קוד-פתוח, כך שאפשר לקרוא כל שורה. המשמעות עבורך: 199 העסקאות בריצה על זהב בגרף 4 שעות לא נבנו בדיעבד. ההפסד הקטן שנמדד הוא תוצאה אמיתית של החוקים שנכתבו מראש, לא של אות שזז אחרי מעשה.

כמה כאב ה-drawdown בריצה הזאת?

0.4% (drawdown, כלומר הנפילה הגדולה ביותר מהשיא): $10,000 בשיא היו הופכים ל-$9,958. זה כמעט לא מורגש, והסיבה פשוטה: הכסף היה בשוק רק 2.9% מהזמן. כלומר, הירידה הקטנה נקנתה בכסף שכמעט לא עבד. ירידת-השיא של קנה-והחזק לא נמדדה, ולכן אי אפשר לטעון שהסקריפט ״בטוח יותר״ ממנו.

אם קנה-והחזק ניצח, למה בכלל לקרוא על הסקריפט?

קנה-והחזק ניצח ב-$15,932: בזהב, $10,000 הפכו ל-$25,924, מול $9,992 עם הסקריפט. בתשואה שנתית זה 7.3% מול 0%. מה שזה מעלה לבדיקה הוא המבנה: מסנן רב-שכבתי שמייצר מעט מאוד כניסות על זהב. השאלה היא אם הסינון הזה מוסיף ערך בנכס אחר או בגרף אחר.

מה בדיוק צריך להתיישר כדי שתיפתח עסקה?

חמש תת-מערכות עצמאיות חייבות להסכים לפני כניסה, במקום אות יחיד: מצב-המשטר (regime), כיוון-המומנטום, דלתא-הנפח המצטברת, נוכחות-נפח ותזמון-סשן. בריצה, עם חלון פעיל של 0200-1200 שעון ניו-יורק, זה הניב 199 עסקאות ב-13.6 שנים: 121 לונג ו-78 שורט. כלומר, מעט עסקאות וסבלנות ארוכה.

האם שינוי פרמטרים מציל את התוצאה?

לא. הגדלת מכפיל-היעד מ-2.8 ל-4.2 הורידה את מספר העסקאות ל-190, וגם הגדלת מכפיל-הסטופ מ-1.8 ל-2.7 הניבה 190 עסקאות. בשני המקרים התשואה הכוללת נשארה -0.1%. Profit Factor (רווחים חלקי הפסדים) של 0.93 אומר שהחוקים מפסידים מעט יותר משהם מרוויחים, והכיוונון לא משנה את זה.

מה זה אומר עליך? שלושה מצבים, שלוש מסקנות

אם רק התחלת: פתח את הקוד של Vantage Protocol, הרץ אותו על זהב בגרף 4 שעות, ורשום ליד כל אחת מחמש מערכות-המשנה מה היא בודקת. המטרה היא להבין למה הכסף היה בשוק רק 2.9% מהזמן.

אם אתה כבר סוחר לפי תחושה: קח את 20 העסקאות האחרונות שלך ובדוק כמה מהן היו עוברות את חלון השעות 0200-1200 לפי שעון ניו יורק ואת מסנן-הנפח. ההשוואה תראה לך כמה מהכניסות שלך נולדו מדחף ולא מכלל.

אם אתה שוקל כסף אמיתי: התחל מהשורה התחתונה: $10,000 הפכו ל-$9,992 עם הסקריפט, מול $25,924 בקנה-והחזק, שניצח ב-$15,932. לפני כל החלטה, הרץ את הבדיקה בעצמך עם עמלה, וחשב גם מס רווחי-הון של 25%.

רוצה לתרגל בלי כסף? חשבון דמו.

המדריך המלא לחשבון דמו ב-TradingView

גילוי נאות: התוכן בעמוד זה חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לביצוע פעולה בניירות-ערך, ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. תוצאות הבק-טסט הן סימולציה היסטורית — ביצועי העבר אינם מבטיחים תשואה עתידית. הסקריפט Vantage Protocol [JOAT] הוא יצירה של officialjackofalltrades, שפורסמה בקטלוג הציבורי של TradingView; אין לנו כל קשר עסקי ליוצר. למידע נוסף: אתר רשות ניירות ערך.
נושאים בורסה ומסחר
גילוי נאות: התוכן באתר אינו ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מסים או השקעות. החלטות פיננסיות אישיות מומלץ לקבל בליווי בעל מקצוע מוסמך.